98,923 matches
-
modele statistice în cadrul procedurii de rating, respectiva instituție descrie metodologia folosită într-un document. Documentul în cauză: (a) descrie în detaliu teoria, ipotezele și/sau fundamentul matematic și empiric pe baza cărora estimările sunt încadrate în anumite clase, grupe de debitori, expuneri sau categorii, precum și sursa sau sursele de date folosite pentru a evalua modelul; (b) stabilește o procedură statistică riguroasă de validare a modelului (inclusiv testele de performanță nesincronizată și în afara eșantionului) și (c) indică circumstanțele în care modelul nu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și stochează datele cu privire la ratingul intern în conformitate cu cerințele prevăzute la articolele 145-149. 1.7.1. Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 37. Instituțiile de credit colectează și stochează următoarele date: (a) un istoric complet al ratingurilor atribuite debitorilor și garanților recunoscuți; (b) datele de acordare a ratingului; (c) metoda și datele principale folosite pentru acordarea ratingului; (d) persoana abilitată pentru încadrarea de rating; (e) identitatea debitorilor și expunerile în cazul cărora s-a înregistrat neplata; (f) data și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
colectează și stochează următoarele date: (a) un istoric complet al ratingurilor atribuite debitorilor și garanților recunoscuți; (b) datele de acordare a ratingului; (c) metoda și datele principale folosite pentru acordarea ratingului; (d) persoana abilitată pentru încadrarea de rating; (e) identitatea debitorilor și expunerile în cazul cărora s-a înregistrat neplata; (f) data și circumstanțele neplăților și (g) datele cu privire la PD și la ratele default efectivă asociate fiecărei clase de rating și schimbărilor de rating; Instituțiile de credit care nu folosesc estimări
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit colectează și stochează următoarele date: (a) datele folosite în procesul de încadrare a expunerilor în clase sau categorii; (b) datele cu privire la valoarea estimată a PD, LGD și a factorilor de conversie corespunzători fiecărei clase sau categorii; (c) identitatea debitorilor și expunerile în cazul cărora s-a înregistrat neplata; (d) în cazul expunerilor pentru care a survenit neplata, date referitoare la clasele sau categoriile în care au fost încadrate expunerile în anul anterior celui în care a survenit neplata și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
special impactul furnizorilor de protecție care nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate. 2. CUANTIFICAREA RISCULUI 43. La determinarea parametrilor de risc care corespund claselor sau categoriilor de rating, instituțiile de credit aplică următoarele cerințe. 2.1. Definiția neplății 44. Un debitor este în situație de "neplată" atunci când survine unul sau ambele evenimente descrise în continuare: (a) instituția de credit consideră că debitorul nu este în măsură să ramburseze integral obligațiile aferente creditului instituției de credit, societății mamă sau unei filiale a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care corespund claselor sau categoriilor de rating, instituțiile de credit aplică următoarele cerințe. 2.1. Definiția neplății 44. Un debitor este în situație de "neplată" atunci când survine unul sau ambele evenimente descrise în continuare: (a) instituția de credit consideră că debitorul nu este în măsură să ramburseze integral obligațiile aferente creditului instituției de credit, societății mamă sau unei filiale a sa, fără ca instituția de credit în cauză să recurgă la măsuri de tipul realizarea garanției (în cazul în care s-a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
să ramburseze integral obligațiile aferente creditului instituției de credit, societății mamă sau unei filiale a sa, fără ca instituția de credit în cauză să recurgă la măsuri de tipul realizarea garanției (în cazul în care s-a constituit o garanție); b) debitorul are o întârziere de mai mult de 90 de zile pentru o obligație importantă de credit față de instituția de credit, de societatea mamă sau de o filială a sa. În cazul descoperitului de cont, zilele restante la plată curg de îndată ce
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
are o întârziere de mai mult de 90 de zile pentru o obligație importantă de credit față de instituția de credit, de societatea mamă sau de o filială a sa. În cazul descoperitului de cont, zilele restante la plată curg de îndată ce debitorul a depășit limita autorizată, a fost avertizat că dispune de o limită mai mică decât valoarea exigibilă sau a retras credit fără autorizație, iar suma de bază este considerabilă. "Limita autorizată" este limita care a fost adusă la cunoștința debitorului
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
debitorul a depășit limita autorizată, a fost avertizat că dispune de o limită mai mică decât valoarea exigibilă sau a retras credit fără autorizație, iar suma de bază este considerabilă. "Limita autorizată" este limita care a fost adusă la cunoștința debitorului. În cazul cărților de credit, zilele restante la plată curg de la data scadenței plății minime. În cazul expunerilor față de clienți de retail și entități din sectorul public, autoritățile competente stabilesc un număr de zile restante la plată în conformitate cu punctul 48
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în regim de urgență a participației înseși; (e) instituția de credit a solicitat declanșarea procedurii de faliment sau o procedură similară cu privire la obligația de credit către instituția de credit respectivă, către societatea mamă sau către una din filialele sale; (f) debitorul a solicitat declanșarea procedurii de faliment sau o procedură similară sau a făcut obiectul unei astfel de proceduri, evitând astfel sau amânând rambursarea obligației de credit către instituția de credit, către societatea mamă sau către una din filialele sale. 46
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
anterior. 47. În cazul în care o instituție de credit consideră că expunerea pentru care s-a înregistrat anterior neplata este de așa natură încât nu se mai aplică nici o clauză de declanșare a neplății, instituția de credit respectivă cotează debitorul sau facilitatea de credit în cauză ca în cazul unei expuneri pentru care nu a survenit neplata. În cazul în care, ulterior, trebuie declanșată aplicarea definiției neplății, instituția de credit consideră că a survenit o nouă neplată. 48. În cazul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sale de rating, inclusiv de capacitatea efectivă de a supraveghea și verifica procesul de rating. 2.2.1. Cerințe specifice estimărilor PD Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 59. Instituțiile de credit estimează valorile PD în funcție de clasa debitorului, pe baza mediilor pe termen lung ale ratelor anuale de neplată. 60. În cazul creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor, instituțiile de credit pot estima valoarea EL în funcție de clasa debitorului pe baza mediilor pe termen lung ale ratelor default anuale. 61. Atunci când
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și bănci centrale 59. Instituțiile de credit estimează valorile PD în funcție de clasa debitorului, pe baza mediilor pe termen lung ale ratelor anuale de neplată. 60. În cazul creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor, instituțiile de credit pot estima valoarea EL în funcție de clasa debitorului pe baza mediilor pe termen lung ale ratelor default anuale. 61. Atunci când o instituție de credit stabilește estimările medii pe termen lung pentru PD și LGD în cazul creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor pe baza unei estimări a EL, precum și pe
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
similară, apoi atribuie rata default observată în cazul categoriilor de rating ale agenției internaționale claselor sale de rating, corespondențele au la bază comparația între criteriile interne de rating și criteriile agenției internaționale și comparația ratingului intern cu cel extern al debitorilor. Instituția de credit evită orice distorsiune sau inconsecvență în procesul de punere în corespondență sau la nivelul datelor de bază. Criteriile agenției internaționale care stau la baza datelor folosite pentru cuantificare se axează exclusiv pe riscul de nerambursare și nu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
44-48. Instituția de credit documentează baza pe care o folosește pentru punerea în corespondență. 65. În măsura în care instituția de credit folosește modele statistice de estimare a neplății, poate estima nivelul PD ca media simplă a estimărilor probabilității de neplată aferente fiecărui debitor dintr-o anumită categorie. În acest sens, folosirea de către instituția de credit a modelelor de probabilitate a neplății trebuie să respecte condițiile enunțate la punctul 30. 66. Indiferent dacă instituția de credit folosește pentru estimarea PD date din surse externe
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Perioada menționată anterior crește în fiecare an cu câte un an până în momentul în care datele relevante acoperă o perioadă de cinci ani. Expuneri față de clienți de retail 67. Instituțiile de credit preconizează valoarea PD pe clasă sau categorie de debitori plecând de la mediile pe termen lung ale ratelor default anuale. 68. Fără a aduce atingere punctului 67, estimările PD pot fi obținute folosind pierderile realizate și estimările adecvate ale LGD. 69. Instituțiile de credit folosesc datele interne pentru a încadra
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
constant pe clasă sau categorie, instituțiile de credit efectuează ajustări ale estimărilor parametrilor de risc pe clasă sau categorie pentru a limita impactul regresiunii economice asupra capitalului. 75. Instituțiile de credit iau în considerare gradul de dependență între riscul aferent debitorului și riscul pe care îl implică garanția sau furnizorul de garanție. Cazurile în care gradul de dependență este semnificativ trebuie să fie tratate cu prudență. 76. În estimarea LGD, instituțiile de credit tratează în egală măsură cu prudență cazurile de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit în cauză efectuează ajustări ale estimărilor parametrilor de risc pe clasă sau categorie pentru a limita impactul regresiunii economice asupra capitalului. 89. În estimările factorilor de conversie, instituțiile de credit iau în considerare posibilitatea retragerilor suplimentare efectuate de debitor până la data declanșării evenimentului neplății sau ulterior acestei date. Atunci când se poate prevedea o mai mare corelație pozitivă între frecvența neplății și dimensiunea factorului de conversie, estimarea factorului de conversie respectiv include o marjă de prudență mai mare. 90. La
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de exemplu în cazul încălcării angajamentelor contractuale sau alte evenimente tehnice asociate neplății. 91. Instituțiile de credit dispun de proceduri și sisteme corespunzătoare pentru a verifica cuantumurile facilităților, valorile disponibile în raport cu liniile de credit angajate și modificările sumelor exigibile în funcție de debitor și pe clasă. Instituțiile de credit trebuie să poată verifica soldurile în fiecare zi. 92. În cazul în care instituțiile de credit folosesc factori de conversie diferiți pentru calculul valorilor expunerilor ponderate la risc și pentru scopuri interne, ele documentează
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
98. Instituțiile de credit dispun de criterii bine definite cu privire la tipurile de garanți pe care îi iau în considerare la calcularea valorilor expunerilor ponderate la risc. 99. În cazul garanților recunoscuți ca eligibili, se aplică aceleași norme ca în cazul debitorilor, în conformitate cu punctele 17-29. 100. Garanția trebuie să fie certificată în scris, nu trebuie să fie anulabilă de către garant și trebuie să fie valabilă până în momentul în care obligația s-a stins integral (până la concurența sumei și până la scadența garanției) și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
17-29. 102. Criteriile sunt plauzibile și empirice. Ele țin seama de capacitatea și intenția garantului de a garanta, data eventuală a plății efectuate de garant, gradul de corelare între capacitatea garantului de a executa garanția și capacitatea de rambursare a debitorului, precum și de riscul rezidual față de debitor. Instrumente derivate de credit 103. Cerințele minime stabilite de prezenta parte în materie de garanții se aplică în egală măsură instrumentelor derivate de credit care presupun o singură semnătură. În cazul unei necorelații între
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
empirice. Ele țin seama de capacitatea și intenția garantului de a garanta, data eventuală a plății efectuate de garant, gradul de corelare între capacitatea garantului de a executa garanția și capacitatea de rambursare a debitorului, precum și de riscul rezidual față de debitor. Instrumente derivate de credit 103. Cerințele minime stabilite de prezenta parte în materie de garanții se aplică în egală măsură instrumentelor derivate de credit care presupun o singură semnătură. În cazul unei necorelații între obligația suport și obligația de referință
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
rezidual. 2.2.5. Cerințe minime pentru creanțe cumpărate Certitudinea juridică 105. Structura facilității garantează că, în orice condiții previzibile, instituția de credit deține proprietatea și controlul efectiv asupra plăților efectuate în temeiul creanțelor de recuperat. În cazul în care debitorul efectuează plățile direct către vânzător sau un prestator, instituția de credit verifică în mod regulat dacă plățile se efectuează integral și în conformitate cu termenii contractuali. "Prestator" desemnează o entitate care gestionează în fiecare zi un coș de creanțe cumpărate sau expunerile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
istoricul restanțelor, creanțele îndoielnice și provizioanele pentru creanțele îndoielnice, condițiile de plată și eventualele conturi de contrapartidă; (d) instituția de credit dispune de politici și proceduri eficiente pentru a controla, pe o bază agregată, concentrările de riscuri pentru un singur debitor, atât în cadrul unui coș dat de creanțe cumpărate, cât și între coșuri și (e) instituția de credit se asigură că primește în timp util din partea prestatorului rapoarte detaliate cu privire la vechimea și deprecierea creanțelor pentru a putea, pe de o parte
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
procedee interne eficiente de verificare a respectării întregului ansamblu de politici și proceduri. Procesul în cauză include verificări periodice ale programului de cumpărare de creanțe, verificarea separării atribuțiilor între, pe de o parte, evaluarea vânzătorului și a prestatorului și evaluarea debitorului și, pe de altă parte, evaluarea și efectuarea unui audit la sediul vânzătorului și al prestatorului, precum și evaluarea operațiilor post-cumpărare, ținându-se seama în principal de calificarea și experiența personalului, nivelul efectivelor de personal și sistemele de automatizare folosite. 3
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]