113,432 matches
-
cumpărate care se reînnoiesc și care pot fi anulate necondiționat în orice moment fără preaviz sau care prevăd efectiv anularea automată datorită unei deteriorări a solvabilității debitorului, se aplică un factor de conversie de 0 %. Pentru a putea aplica un factor de conversie de 0 %, instituțiile de credit trebuie să verifice în mod activ situația financiară a debitorului, iar sistemul intern de verificare trebuie să permită identificarea imediată a deteriorării solvabilității debitorului; (d) în cazul celorlalte linii de credit, al facilităților
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
intern de verificare trebuie să permită identificarea imediată a deteriorării solvabilității debitorului; (d) în cazul celorlalte linii de credit, al facilităților pentru emisiunile de efecte (NIF) și al facilităților de garantare care se reînnoiesc la scadență (RUF), se aplică un factor de conversie de 75 %; (e) instituțiile de credit care întrunesc condițiile minime prevăzute la partea 4 pentru stabilirea propriilor estimări ale factorilor de conversie, sub rezerva obținerii aprobării autorităților competente, pot folosi propriile estimări ale factorilor de conversie pentru diferite
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
emisiunile de efecte (NIF) și al facilităților de garantare care se reînnoiesc la scadență (RUF), se aplică un factor de conversie de 75 %; (e) instituțiile de credit care întrunesc condițiile minime prevăzute la partea 4 pentru stabilirea propriilor estimări ale factorilor de conversie, sub rezerva obținerii aprobării autorităților competente, pot folosi propriile estimări ale factorilor de conversie pentru diferite tipuri de produs, astfel cum se menționează la literele (a)-(d). 10. În cazul în care un angajament se referă la prelungirea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
RUF), se aplică un factor de conversie de 75 %; (e) instituțiile de credit care întrunesc condițiile minime prevăzute la partea 4 pentru stabilirea propriilor estimări ale factorilor de conversie, sub rezerva obținerii aprobării autorităților competente, pot folosi propriile estimări ale factorilor de conversie pentru diferite tipuri de produs, astfel cum se menționează la literele (a)-(d). 10. În cazul în care un angajament se referă la prelungirea unui alt angajament, se folosește factorul de conversie cu valoarea cea mai redusă aplicat
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
aprobării autorităților competente, pot folosi propriile estimări ale factorilor de conversie pentru diferite tipuri de produs, astfel cum se menționează la literele (a)-(d). 10. În cazul în care un angajament se referă la prelungirea unui alt angajament, se folosește factorul de conversie cu valoarea cea mai redusă aplicat respectivului angajament. 11. În cazul tuturor elementelor extrabilanțiere, altele decât cele menționate la punctele 1-9, valoarea expunerii corespunde următorului procent din valoare: - 100 % pentru un element cu un grad mare de risc
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
consecventă a caracteristicilor pierderilor la nivelul fiecărei clase sau categorii. În cazul creanțelor cumpărate, gruparea reflectă practicile de subscriere ale cumpărătorului și eterogenitatea clienților săi. 16. Atunci când repartizează expunerile pe clase și categorii, instituțiile de credit iau în considerare următorii factori de risc: (a) caracteristicile de risc al debitorului; (b) caracteristicile de risc al tranzacției, inclusiv tipul de produs sau garanție sau ambele. Instituțiile de credit tratează în mod distinct cazurile în care mai multe expuneri sunt garantate cu aceeași garanție
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
garanție sau ambele. Instituțiile de credit tratează în mod distinct cazurile în care mai multe expuneri sunt garantate cu aceeași garanție și (c) incidentele de plată, cu excepția cazului în care instituția de credit demonstrează autorităților competente că nu este un factor de risc semnificativ pentru expunerea avută în vedere; 1.2. Încadrarea în clase sau categorii 17. Instituțiile de credit dispun de definiții, proceduri și criterii specifice pentru a încadra expunerile în clasele sau categoriile unui sistem de rating. (a) Definițiile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
să permită estimarea performanței viitoare a expunerii. Cu cât dispune de mai puține informații, cu atât instituția de credit trebuie să facă dovadă de mai multă prudență la încadrarea expunerilor. Atunci când instituția de credit folosește un rating extern ca prim factor pentru stabilirea ratingului intern, trebuie să ia în considerare și alte informații pertinente. 1.3. Încadrarea expunerilor 1.3.1. Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 19. Fiecare debitor trebuie încadrat într-o clasă de debitori în cadrul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 19. Fiecare debitor trebuie încadrat într-o clasă de debitori în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 20. În cazul instituțiilor de credit autorizate să folosească propriile estimări ale LGD și/sau factori de conversie, fiecare expunere se încadrează, de asemenea, într-o clasă de facilități de credit în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 21. Instituțiile de credit care aplică metodele prezentate la partea 1 punctul 6 pentru alocarea ponderării riscului pentru expunerile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a înregistrat neplata; (f) data și circumstanțele neplăților și (g) datele cu privire la PD și la ratele default efectivă asociate fiecărei clase de rating și schimbărilor de rating; Instituțiile de credit care nu folosesc estimări proprii ale LGD și/sau proprii factori de conversie colectează și stochează informațiile cu privire la comparațiile între valorile LGD realizate și valorile menționate la partea 2 punctul 8, precum și cu privire la comparațiile între valorile efective ale factorilor de conversie și valorile menționate la partea 3 punctul 9. 38. Instituțiile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit care nu folosesc estimări proprii ale LGD și/sau proprii factori de conversie colectează și stochează informațiile cu privire la comparațiile între valorile LGD realizate și valorile menționate la partea 2 punctul 8, precum și cu privire la comparațiile între valorile efective ale factorilor de conversie și valorile menționate la partea 3 punctul 9. 38. Instituțiile de credit care folosesc estimări proprii ale LGD și/sau proprii factori de conversie colectează și stochează informațiile următoare: (a) un istoric complet al datelor privind facilitățile de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
realizate și valorile menționate la partea 2 punctul 8, precum și cu privire la comparațiile între valorile efective ale factorilor de conversie și valorile menționate la partea 3 punctul 9. 38. Instituțiile de credit care folosesc estimări proprii ale LGD și/sau proprii factori de conversie colectează și stochează informațiile următoare: (a) un istoric complet al datelor privind facilitățile de credit și LGD și estimările factorilor de conversie corespunzătoare fiecărei clase de rating; (b) datele de acordare a ratingului și de efectuare a estimărilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
la partea 3 punctul 9. 38. Instituțiile de credit care folosesc estimări proprii ale LGD și/sau proprii factori de conversie colectează și stochează informațiile următoare: (a) un istoric complet al datelor privind facilitățile de credit și LGD și estimările factorilor de conversie corespunzătoare fiecărei clase de rating; (b) datele de acordare a ratingului și de efectuare a estimărilor; (c) metoda și datele principale folosite pentru încadrarea în clase de rating a facilităților, pentru determinarea LGD și a estimărilor factorilor de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
estimările factorilor de conversie corespunzătoare fiecărei clase de rating; (b) datele de acordare a ratingului și de efectuare a estimărilor; (c) metoda și datele principale folosite pentru încadrarea în clase de rating a facilităților, pentru determinarea LGD și a estimărilor factorilor de conversie; (d) persoana care a acordat ratingul pentru facilitățile de credit și persoana care a furnizat estimările pentru LGD și pentru factorii de conversie; (e) datele cu privire la valoarea estimată și la valoarea efectivă a LGD și a factorilor de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
datele principale folosite pentru încadrarea în clase de rating a facilităților, pentru determinarea LGD și a estimărilor factorilor de conversie; (d) persoana care a acordat ratingul pentru facilitățile de credit și persoana care a furnizat estimările pentru LGD și pentru factorii de conversie; (e) datele cu privire la valoarea estimată și la valoarea efectivă a LGD și a factorilor de conversie corespunzători fiecărei expuneri pentru care a survenit neplata; (f) datele cu privire la LGD pentru o anumită expunere, anterior și ulterior evaluării efectelor garanției
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
estimărilor factorilor de conversie; (d) persoana care a acordat ratingul pentru facilitățile de credit și persoana care a furnizat estimările pentru LGD și pentru factorii de conversie; (e) datele cu privire la valoarea estimată și la valoarea efectivă a LGD și a factorilor de conversie corespunzători fiecărei expuneri pentru care a survenit neplata; (f) datele cu privire la LGD pentru o anumită expunere, anterior și ulterior evaluării efectelor garanției/sau instrumentului derivat de credit, în cazul acelor instituții de credit care reflectă în LGD efectele
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
1.7.2. Expuneri față de clienți de retail 39. Instituțiile de credit colectează și stochează următoarele date: (a) datele folosite în procesul de încadrare a expunerilor în clase sau categorii; (b) datele cu privire la valoarea estimată a PD, LGD și a factorilor de conversie corespunzători fiecărei clase sau categorii; (c) identitatea debitorilor și expunerile în cazul cărora s-a înregistrat neplata; (d) în cazul expunerilor pentru care a survenit neplata, date referitoare la clasele sau categoriile în care au fost încadrate expunerile
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a înregistrat neplata; (d) în cazul expunerilor pentru care a survenit neplata, date referitoare la clasele sau categoriile în care au fost încadrate expunerile în anul anterior celui în care a survenit neplata și valoarea efectivă a LGD și a factorului de conversie și (e) datele cu privire la pierderile înregistrate în cazul expunerilor care se reînnoiesc față de clienți de retail. 1.8. Simulări de criză pentru a evalua rata de adecvare a capitalului 40. Instituțiile de credit dispun de procedee de simulare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
restante la plată care nu poate fi mai mare decât numărul fixat de autoritățile competente din respectivele state membre. 2.2. Cerințe generale în materie de estimări 49. Estimările proprii ale instituțiilor de credit în ceea ce privește parametrii de risc PD, LGD, factorii de conversie și EL iau în calcul toate datele, informațiile și metodele relevante. Estimările se stabilesc utilizând atât experiența din trecut, precum și constatări empirice, și nu exclusiv pe bază de considerente subiective. Estimările sunt plauzibile și empirice și se bazează
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și EL iau în calcul toate datele, informațiile și metodele relevante. Estimările se stabilesc utilizând atât experiența din trecut, precum și constatări empirice, și nu exclusiv pe bază de considerente subiective. Estimările sunt plauzibile și empirice și se bazează pe principalii factori care determină evoluția parametrilor de risc. Cu cât o instituție de credit dispune de mai puține informații, cu atât mai prudente trebuie să fie estimările sale. 50. Instituțiile de credit trebuie să fie în măsură să prezinte o defalcare a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
risc. Cu cât o instituție de credit dispune de mai puține informații, cu atât mai prudente trebuie să fie estimările sale. 50. Instituțiile de credit trebuie să fie în măsură să prezinte o defalcare a pierderilor în funcție de frecvența neplății, LGD, factori de conversie sau de pierdere, sau atunci când folosesc estimări ale EL, în funcție de factorii pe care îi consideră importanți pentru evoluția parametrilor de risc. Instituțiile de credit demonstrează că estimările sunt reprezentative în baza experienței acumulate. 51. Se iau în considerare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
atât mai prudente trebuie să fie estimările sale. 50. Instituțiile de credit trebuie să fie în măsură să prezinte o defalcare a pierderilor în funcție de frecvența neplății, LGD, factori de conversie sau de pierdere, sau atunci când folosesc estimări ale EL, în funcție de factorii pe care îi consideră importanți pentru evoluția parametrilor de risc. Instituțiile de credit demonstrează că estimările sunt reprezentative în baza experienței acumulate. 51. Se iau în considerare modificările de practică în materie de împrumuturi sau de recuperări de credite pe
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
folosește perioada cea mai lungă. Aspectul menționat anterior este valabil și în cazul metodei PD/LGD care se aplică acțiunilor. Statele membre pot autoriza instituțiile de credit care nu au permisiunea de a folosi propriile estimări ale LGD sau ale factorilor de conversie, să dispună de date relevante acoperind o perioadă de doi ani atunci când aplică abordarea RI. Perioada menționată anterior crește în fiecare an cu câte un an până în momentul în care datele relevante acoperă o perioadă de cinci ani
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
83. Fără a aduce atingere punctului 73, estimările LGD se pot determina pe baza pierderilor realizate și estimărilor adecvate ale PD. 84. Fără a aduce atingere punctului 89, instituțiile de credit pot lua în considerare retragerile ulterioare fie la nivelul factorilor de conversie, fie la nivelul estimărilor LGD. 85. Pentru creanțele cumpărate asupra clienților de retail, instituțiile de credit pot folosi date de referință interne și externe pentru a estima valorile LGD. 86. Estimările LGD se bazează pe date colectate pe
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pe ratingul intern să folosească date relevante care acoperă o perioadă de doi ani. Perioada menționată anterior crește în fiecare an cu câte un an până când datele relevante acoperă o perioadă de cinci ani. 2.2.3. Cerințe specifice estimărilor factorilor proprii de conversie 87. Instituțiile de credit elaborează estimările factorilor de conversie pe clasă sau categorie de facilități de credit, pe baza mediei valorilor efective ale factorilor de conversie pe clasă sau categorie de facilități de credit, luând în considerare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]