6,799 matches
-
din perioada de cupon); fracțiunea rămasă din perioada de cupon curentă determinată conform convenției de calcul aferente emisiunii; PR = principal, suma totală împrumutată de emitent, exprimată procentual; ... b) pentru emisiunile cu cupon variabil, când se cunoaște cu certitudine doar rata cuponului pentru perioada curentă, nu și ratele de cupon viitoare, pentru determinarea prețului și a valorii de piață se presupune că rata de referință rămâne constantă, iar cupoanele viitoare se determină pe baza acestei ipoteze; ... c) pentru emisiunile cu cupon indexat
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
de cupon curentă determinată conform convenției de calcul aferente emisiunii; PR = principal, suma totală împrumutată de emitent, exprimată procentual; ... b) pentru emisiunile cu cupon variabil, când se cunoaște cu certitudine doar rata cuponului pentru perioada curentă, nu și ratele de cupon viitoare, pentru determinarea prețului și a valorii de piață se presupune că rata de referință rămâne constantă, iar cupoanele viitoare se determină pe baza acestei ipoteze; ... c) pentru emisiunile cu cupon indexat, emise conform convențiilor naționale, se determină valoarea indicelui
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
rata cuponului pentru perioada curentă, nu și ratele de cupon viitoare, pentru determinarea prețului și a valorii de piață se presupune că rata de referință rămâne constantă, iar cupoanele viitoare se determină pe baza acestei ipoteze; ... c) pentru emisiunile cu cupon indexat, emise conform convențiilor naționale, se determină valoarea indicelui prețurilor de consum pentru o perioadă echivalentă ca durată cu perioada de cupon curentă pentru care se cunoaște evoluția indicelui prețurilor de consum lunar; se presupune că valoarea astfel calculată va
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
rata de referință rămâne constantă, iar cupoanele viitoare se determină pe baza acestei ipoteze; ... c) pentru emisiunile cu cupon indexat, emise conform convențiilor naționale, se determină valoarea indicelui prețurilor de consum pentru o perioadă echivalentă ca durată cu perioada de cupon curentă pentru care se cunoaște evoluția indicelui prețurilor de consum lunar; se presupune că valoarea astfel calculată va rămâne constantă, iar cupoanele viitoare se determină pe baza acestei ipoteze; ... d) pentru emisiunile cu cupon indexat, emise conform convențiilor internaționale, operațiunile
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
echivalentă ca durată cu perioada de cupon curentă pentru care se cunoaște evoluția indicelui prețurilor de consum lunar; se presupune că valoarea astfel calculată va rămâne constantă, iar cupoanele viitoare se determină pe baza acestei ipoteze; ... d) pentru emisiunile cu cupon indexat, emise conform convențiilor internaționale, operațiunile de piață secundară se derulează la randamentul real, iar prețul brut/net se determină pe baza randamentului real; valorile nominale se obțin prin înmulțirea valorilor cu indicele inflației acumulate de la data emisiunii, în conformitate
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
emisiuni cu scadența mai mică de un an Actual/Actual Nr. de zile din luna curentă Nr. de zile din anul în care se regăsește scadența evenimentului de plată (365 de zile, respectiv 366 de zile pentru anul bisect) Perioada de cupon reprezintă intervalul dintre data de emisiune/precedentei plăți și data următoarei plăți, așa cum sunt stabilite prin prospect. De regulă, aplicabilă pentru emisiuni cu scadența mai mare de un an Actual/Actual ICMA Nr. de zile din luna curentă Nr. de zile
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
pentru emisiuni cu scadența mai mare de un an Actual/Actual ICMA Nr. de zile din luna curentă Nr. de zile din anul în care se regăsește scadența evenimentului de plată Particularitatea metodei Actual/Actual ICMA constă în faptul că perioadele de cupon sunt considerate identice ca durată, denumite perioade de cupon regulate (vezi descrierea de mai jos). De regulă aplicabilă pentru emisiuni cu scadența mai mare de un an Descriere ICMA Actual/Actual: Perioade de cupon regulate și neregulate O perioadă de cupon
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
Actual/Actual ICMA Nr. de zile din luna curentă Nr. de zile din anul în care se regăsește scadența evenimentului de plată Particularitatea metodei Actual/Actual ICMA constă în faptul că perioadele de cupon sunt considerate identice ca durată, denumite perioade de cupon regulate (vezi descrierea de mai jos). De regulă aplicabilă pentru emisiuni cu scadența mai mare de un an Descriere ICMA Actual/Actual: Perioade de cupon regulate și neregulate O perioadă de cupon regulată este o fracțiune a anului, multiplu al unei
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
ICMA constă în faptul că perioadele de cupon sunt considerate identice ca durată, denumite perioade de cupon regulate (vezi descrierea de mai jos). De regulă aplicabilă pentru emisiuni cu scadența mai mare de un an Descriere ICMA Actual/Actual: Perioade de cupon regulate și neregulate O perioadă de cupon regulată este o fracțiune a anului, multiplu al unei luni și se obține prin împărțirea numărului de luni ale anului la frecvența plăților de cupon. Metodele ICMA Actual/Actual fac distincție între perioadele de
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
cupon sunt considerate identice ca durată, denumite perioade de cupon regulate (vezi descrierea de mai jos). De regulă aplicabilă pentru emisiuni cu scadența mai mare de un an Descriere ICMA Actual/Actual: Perioade de cupon regulate și neregulate O perioadă de cupon regulată este o fracțiune a anului, multiplu al unei luni și se obține prin împărțirea numărului de luni ale anului la frecvența plăților de cupon. Metodele ICMA Actual/Actual fac distincție între perioadele de cupon regulate și cele neregulate. Perioadele de
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
de un an Descriere ICMA Actual/Actual: Perioade de cupon regulate și neregulate O perioadă de cupon regulată este o fracțiune a anului, multiplu al unei luni și se obține prin împărțirea numărului de luni ale anului la frecvența plăților de cupon. Metodele ICMA Actual/Actual fac distincție între perioadele de cupon regulate și cele neregulate. Perioadele de cupon neregulate nu respectă regula enunțată mai sus, pentru aceste cazuri fiind necesară construirea unor perioade de cupon nominale, care, conform regulilor descrise mai sus
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
regulate și neregulate O perioadă de cupon regulată este o fracțiune a anului, multiplu al unei luni și se obține prin împărțirea numărului de luni ale anului la frecvența plăților de cupon. Metodele ICMA Actual/Actual fac distincție între perioadele de cupon regulate și cele neregulate. Perioadele de cupon neregulate nu respectă regula enunțată mai sus, pentru aceste cazuri fiind necesară construirea unor perioade de cupon nominale, care, conform regulilor descrise mai sus, să reprezinte o perioadă regulată. Perioade de cupon neregulate
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
regulată este o fracțiune a anului, multiplu al unei luni și se obține prin împărțirea numărului de luni ale anului la frecvența plăților de cupon. Metodele ICMA Actual/Actual fac distincție între perioadele de cupon regulate și cele neregulate. Perioadele de cupon neregulate nu respectă regula enunțată mai sus, pentru aceste cazuri fiind necesară construirea unor perioade de cupon nominale, care, conform regulilor descrise mai sus, să reprezinte o perioadă regulată. Perioade de cupon neregulate vor fi doar perioada primului cupon și
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
luni ale anului la frecvența plăților de cupon. Metodele ICMA Actual/Actual fac distincție între perioadele de cupon regulate și cele neregulate. Perioadele de cupon neregulate nu respectă regula enunțată mai sus, pentru aceste cazuri fiind necesară construirea unor perioade de cupon nominale, care, conform regulilor descrise mai sus, să reprezinte o perioadă regulată. Perioade de cupon neregulate vor fi doar perioada primului cupon și perioada ultimului cupon, pentru că celelalte perioade se determină folosind una din convențiile ICMA, Normal sau Ultimo
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
de cupon regulate și cele neregulate. Perioadele de cupon neregulate nu respectă regula enunțată mai sus, pentru aceste cazuri fiind necesară construirea unor perioade de cupon nominale, care, conform regulilor descrise mai sus, să reprezinte o perioadă regulată. Perioade de cupon neregulate vor fi doar perioada primului cupon și perioada ultimului cupon, pentru că celelalte perioade se determină folosind una din convențiile ICMA, Normal sau Ultimo, iar perioadele aferente următoarelor cupoane vor fi regulate. De asemenea, când se generează o perioadă
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
de cupon neregulate nu respectă regula enunțată mai sus, pentru aceste cazuri fiind necesară construirea unor perioade de cupon nominale, care, conform regulilor descrise mai sus, să reprezinte o perioadă regulată. Perioade de cupon neregulate vor fi doar perioada primului cupon și perioada ultimului cupon, pentru că celelalte perioade se determină folosind una din convențiile ICMA, Normal sau Ultimo, iar perioadele aferente următoarelor cupoane vor fi regulate. De asemenea, când se generează o perioadă de cupon nominală se pune în aplicare
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
respectă regula enunțată mai sus, pentru aceste cazuri fiind necesară construirea unor perioade de cupon nominale, care, conform regulilor descrise mai sus, să reprezinte o perioadă regulată. Perioade de cupon neregulate vor fi doar perioada primului cupon și perioada ultimului cupon, pentru că celelalte perioade se determină folosind una din convențiile ICMA, Normal sau Ultimo, iar perioadele aferente următoarelor cupoane vor fi regulate. De asemenea, când se generează o perioadă de cupon nominală se pune în aplicare convenția ICMA Ultimo. Perioada
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
vor fi doar perioada primului cupon și perioada ultimului cupon, pentru că celelalte perioade se determină folosind una din convențiile ICMA, Normal sau Ultimo, iar perioadele aferente următoarelor cupoane vor fi regulate. De asemenea, când se generează o perioadă de cupon nominală se pune în aplicare convenția ICMA Ultimo. Perioada nominală pentru primul cupon se determină generând „înapoi“ o perioadă regulată de la data plății următorului cupon. Perioada nominală pentru ultimul cupon se determină generând „înainte“, de la data penultimului cupon
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
perioade se determină folosind una din convențiile ICMA, Normal sau Ultimo, iar perioadele aferente următoarelor cupoane vor fi regulate. De asemenea, când se generează o perioadă de cupon nominală se pune în aplicare convenția ICMA Ultimo. Perioada nominală pentru primul cupon se determină generând „înapoi“ o perioadă regulată de la data plății următorului cupon. Perioada nominală pentru ultimul cupon se determină generând „înainte“, de la data penultimului cupon, o perioadă regulată. Anexa nr. 2 DETERMINAREA dobânzii acumulate Determinarea datei finale a
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
regulate. De asemenea, când se generează o perioadă de cupon nominală se pune în aplicare convenția ICMA Ultimo. Perioada nominală pentru primul cupon se determină generând „înapoi“ o perioadă regulată de la data plății următorului cupon. Perioada nominală pentru ultimul cupon se determină generând „înainte“, de la data penultimului cupon, o perioadă regulată. Anexa nr. 2 DETERMINAREA dobânzii acumulate Determinarea datei finale a cuponului/dobânzii anterioare Data finală a cuponului/dobânzii, anterioară datei emisiunii/redeschiderii, reprezintă data de la care începe perioada de dobândă/cupon
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
perioadă regulată. Anexa nr. 2 DETERMINAREA dobânzii acumulate Determinarea datei finale a cuponului/dobânzii anterioare Data finală a cuponului/dobânzii, anterioară datei emisiunii/redeschiderii, reprezintă data de la care începe perioada de dobândă/cupon avută în vedere pentru determinarea dobânzii acumulate. Dacă perioada de cupon avută în vedere este prima perioadă de cupon, data finală anterioară reprezintă data decontării licitației. În celelalte situații, data finală anterioară este reprezentată de scadența precedentului eveniment de plată. Convențiile aplicabile pentru determinarea datei finale a perioadei de acumulare/scadenței evenimentului
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
Determinarea datei finale a cuponului/dobânzii anterioare Data finală a cuponului/dobânzii, anterioară datei emisiunii/redeschiderii, reprezintă data de la care începe perioada de dobândă/cupon avută în vedere pentru determinarea dobânzii acumulate. Dacă perioada de cupon avută în vedere este prima perioadă de cupon, data finală anterioară reprezintă data decontării licitației. În celelalte situații, data finală anterioară este reprezentată de scadența precedentului eveniment de plată. Convențiile aplicabile pentru determinarea datei finale a perioadei de acumulare/scadenței evenimentului de plată sunt cele incluse în tabelul următor
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
lucrătoare, fără să se perceapă dobânzi moratorii. END-END Dacă data de emisiune/data evenimentului de plată anterior reprezintă un sfârșit de lună, atunci și data răscumpărării/evenimentului de plată următor va fi un sfârșit de lună. ICMA Această metodă presupune că data cuponului se stabilește la exact aceeași zi a lunii ca și cuponul precedent, la intervale egale; această convenție se aplică complementar convenției de calcul ICMA. ICMA Ultimo Dacă data de emisiune/data evenimentului de plată anterior reprezintă un sfârșit de lună, atunci
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
emisiune/data evenimentului de plată anterior reprezintă un sfârșit de lună, atunci și data răscumpărării/evenimentului de plată următor va fi un sfârșit de lună. ICMA Această metodă presupune că data cuponului se stabilește la exact aceeași zi a lunii ca și cuponul precedent, la intervale egale; această convenție se aplică complementar convenției de calcul ICMA. ICMA Ultimo Dacă data de emisiune/data evenimentului de plată anterior reprezintă un sfârșit de lună, atunci și data răscumpărării/evenimentului de plată următor va fi un sfârșit de
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
numărului de zile Calculul numărului de zile de acumulare de dobândă între două date calendaristice se realizează conform următoarelor principii: • data inițială este exclusă din perioada care trebuie determinată; • data finală este inclusă. Numărul de zile aferente unei perioade de cupon reprezintă numărul de zile cuprinse între data de început de perioadă și data de sfârșit de perioadă. Dacă data de sfârșit de perioadă coincide cu scadența evenimentului de plată, perioada pentru calculul dobânzii acumulate coincide cu perioada de cupon și
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]