12,784 matches
-
ABORDAREA BAZATĂ PE RATINGUL INTERN PARTEA 1 Valori ale expunerilor ponderate la risc și valorile pierderilor anticipate 1. CALCULUL VALORILOR EXPUNERILOR PONDERATE LA RISCUL DE CREDIT 1. În absența unor indicații contrare, parametrii utilizați în formula de calcul, și anume probabilitatea de neplată (PD), pierderea datorată nerambursării (LGD) și scadența (M), se stabilesc în conformitate cu metodologia prezentată la partea 2, iar valoarea expunerii se stabilește în conformitate cu metodologia prezentată la partea 3. 2. Valoarea fiecărei expuneri ponderate la risc se calculează după formulele
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
următoarele formule: Corelația (R) = ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** Ajustarea în funcție de scadență (b) = ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** N(x) reprezintă funcția cumulativă de distribuție pentru o variabilă aleatorie standard (de exemplu: probabilitatea ca orice variabilă aleatorie standard cu media zero și o variație de 1 să fie mai mică sau egală cu x). G(z) reprezintă reciproca funcției cumulative de distribuție pentru o variabilă aleatorie standard [de exemplu: valoarea x astfel încât N
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerile care întrunesc condițiile stabilite de anexa VIII partea 1 punctul 29 și de anexa VIII partea 2 punctul 22 pot fi ajustate în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea expunerii ponderate la risc = RW * valoarea expunerii * [(0,15 + 160 * PDpp)], unde: PDpp = probabilitatea de neplată a garantului. RW se calculează cu formula de stabilire a ponderării relevante prevăzută la punctul 3, probabilitatea de neplată de către debitor și valoarea LGD pentru o expunere direct comparabilă cu expunerea garantului. Ajustarea în funcție de scadență (b) se calculează
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
22 pot fi ajustate în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea expunerii ponderate la risc = RW * valoarea expunerii * [(0,15 + 160 * PDpp)], unde: PDpp = probabilitatea de neplată a garantului. RW se calculează cu formula de stabilire a ponderării relevante prevăzută la punctul 3, probabilitatea de neplată de către debitor și valoarea LGD pentru o expunere direct comparabilă cu expunerea garantului. Ajustarea în funcție de scadență (b) se calculează pe baza valorii celei mai reduse a PD a garantului și a PD a debitorului. 5. Pentru a calcula
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
față de clienții de retail se calculează după următoarele formule: Corelația (R) = ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** Ponderarea riscului (RW) ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** N(x) reprezintă funcția cumulativă de distribuție pentru o variabilă aleatorie standard (de exemplu: probabilitatea ca orice variabilă aleatorie standard cu media zero și o variație de 1 să fie mai mică sau egală cu x). G(z) reprezintă reciproca funcției cumulative de distribuție pentru o variabilă aleatorie standard (de exemplu: valoarea x astfel încât N
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit poate demonstra că folosirea formulei de corelare enunțată la prezentul punct se limitează la portofoliile care prezintă o volatilitate redusă a ratei de pierdere în raport cu nivelul mediu al ratelor lor de pierdere, în special în ceea ce privește nivelul inferior al probabilității de neplată. Autoritățile competente examinează volatilitatea relativă a ratelor de pierdere pentru diferite sub-portofolii, precum și pentru întregul portofoliu de expuneri care se reînnoiesc față de clienții de retail și sunt dispuse să transmită informații cu privire la caracteristicile ratelor de pierdere în cauză
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cumpărate în situație de neplată în conformitate cu partea 3 punctul 1 se tratează ca și ajustările de valoare. În calcul nu se includ valorile pierderilor anticipate pentru expunerile titlurizate și nici ajustările de valoare și provizioanele aferente expunerilor respective. PARTEA 2 Probabilitatea de neplată (PD), pierderile datorate nerambursării (LGD) și scadența 1. Parametrii de calcul PD, LGD și scadența (M), folosiți în calcularea valorilor ponderate ale expunerilor și a valorilor pierderilor anticipate specificate la partea 1 sunt parametrii estimați de instituția de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ponderate ale expunerilor și a valorilor pierderilor anticipate specificate la partea 1 sunt parametrii estimați de instituția de credit în conformitate cu partea 4, sub rezerva următoarelor dispoziții. 1. EXPUNERI FAȚĂ DE ÎNTREPRINDERI, INSTITUȚII, ADMINISTRAȚII CENTRALE ȘI BĂNCI CENTRALE 1.1. PD 2. Probabilitatea de neplată în cazul unei expuneri față de o întreprindere sau de o instituție este de cel puțin 0,03 %. 3. În cazul creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor, atunci când instituția de credit nu poate demonstra că estimările pentru PD întrunesc criteriile minime
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
1. SISTEME DE RATING 1. Un "sistem de rating" desemnează ansamblul metodelor, proceselor, controalelor, sistemelor de colectare a datelor și a sistemelor informatice care permit evaluarea riscului de credit, încadrarea expunerii într-o anumită clasă sau categorie (rating) și cuantificarea probabilității de neplată și estimarea pierderii în cazul unei expuneri date. 2. În cazul în care instituția de credit folosește mai multe sisteme de rating, încadrarea unui anumit debitor sau a unei tranzacții date într-un anumit sistem trebuie să fie
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
7. "Categoria debitorului" desemnează categoria de risc în care sunt încadrați debitorii pe o scară de rating a debitorilor inclusă într-un sistem de rating, în funcție de un set precis și distinct de criterii de rating pe baza cărora se stabilește probabilitatea de neplată. Instituția de credit întocmește documentația pentru raportul între diferitele clase de debitori în funcție de nivelul riscului de nerambursare aferent fiecărei clase și criteriile folosite pentru a stabili nivelul de risc de nerambursare. 8. Instituțiile de credit cu portofolii concentrate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
mai frecvent. Instituțiile de credit asigură o nouă încadrare în cazul oricărui debitor sau credit atunci când apar informații noi relevante. 28. Instituțiile de credit instituie proceduri eficiente pentru a obține și actualiza informațiile relevante cu privire la caracteristicile debitorilor care pot afecta probabilitatea de neplată, precum și cu privire la caracteristicile tranzacțiilor care pot afecta pierderile datorate nerambursării și/sau factorii de conversie. 1.4.2. Expuneri față de clienți de retail 29. Cel puțin o dată pe an, instituțiile de credit actualizează încadrarea debitorilor și a facilităților
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
În toate situațiile, numărul de zile restante la plată în cazul unei expuneri este mai mare decât un prag stabilit de autoritățile competente și reflectă un nivel rezonabil de risc. 45. Elementele următoare pot fi considerate ca indicatori ai lipsei probabilității de efectuare a plății: (a) instituția de credit nu mai contabilizează dobânzile acumulate și neîncasate; (b) instituția de credit face o ajustare de valoare ca urmare a deteriorării semnificative a calității creditului în raport cu momentul în care s-a expus la
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
rezerva cerințelor enunțate la punctele 44-48. Instituția de credit documentează baza pe care o folosește pentru punerea în corespondență. 65. În măsura în care instituția de credit folosește modele statistice de estimare a neplății, poate estima nivelul PD ca media simplă a estimărilor probabilității de neplată aferente fiecărui debitor dintr-o anumită categorie. În acest sens, folosirea de către instituția de credit a modelelor de probabilitate a neplății trebuie să respecte condițiile enunțate la punctul 30. 66. Indiferent dacă instituția de credit folosește pentru estimarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
instituția de credit folosește modele statistice de estimare a neplății, poate estima nivelul PD ca media simplă a estimărilor probabilității de neplată aferente fiecărui debitor dintr-o anumită categorie. În acest sens, folosirea de către instituția de credit a modelelor de probabilitate a neplății trebuie să respecte condițiile enunțate la punctul 30. 66. Indiferent dacă instituția de credit folosește pentru estimarea PD date din surse externe, interne sau centralizate sau o combinație între cele trei, perioada de bază pentru observare este de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în moneda națională a debitorului și expunerea este finanțată în moneda respectivă. 2.2.3. Abordarea bazată pe rating intern Protecție integrală/Protecție parțială - rang egal 90. Pentru fracțiunea acoperită a expunerii (pe baza valorii ajustate a protecției creditului GA), probabilitatea de neplată în sensul anexei VII partea 2 poate fi probabilitatea de neplată de către furnizorului protecției sau o valoare PD situată între valoarea PD a debitorului și cea a garantului, în cazul în care se consideră că nu se garantează
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
respectivă. 2.2.3. Abordarea bazată pe rating intern Protecție integrală/Protecție parțială - rang egal 90. Pentru fracțiunea acoperită a expunerii (pe baza valorii ajustate a protecției creditului GA), probabilitatea de neplată în sensul anexei VII partea 2 poate fi probabilitatea de neplată de către furnizorului protecției sau o valoare PD situată între valoarea PD a debitorului și cea a garantului, în cazul în care se consideră că nu se garantează o substituție completă. În cazul expunerilor subordonate și al protecției nefinanțate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
comerciale, care reprezintă cel puțin 90 % din veniturile sale. 11. Instituția de credit poate demonstra autorităților competente că o proporție semnificativă a activităților de servicii bancare pentru clienți de retail și/sau servicii bancare comerciale cuprinde credite asociate cu o probabilitate de neplată mare, iar abordarea standardizată alternativă oferă o bază îmbunătățită pentru evaluarea riscului operațional. 4. CRITERII DE ELIGIBILITATE 12. Instituțiile de credit trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate enumerate în continuare, suplimentar față de standardele generale de gestionare a riscului
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
instituției de credit, cu condiția ca polița de asigurare să excludă orice amendă, penalizare sau daune-interese rezultate din acțiunile autorităților competente; (d) calculele de diminuare a riscului trebuie să reflecte în mod transparent acoperirea asigurării, astfel încât să fie coerente cu probabilitatea și impactul efectiv ale înregistrării unei pierderii, utilizate la stabilirea globală a cerinței de capital pentru acoperirea riscului operațional; (e) asigurarea este furnizată de o entitate terță. În cazul asigurărilor prin filiale sau societăți din cadrul grupului, expunerea trebuie transferată unei
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
semnificativă a performanței proceselor de rating intern pentru fiecare categorie de expunere (pentru clienți de retail, pentru fiecare categorie definită la litera (c) punctul (iv). După caz, instituțiile de credit asigură o defalcare suplimentară pentru a furniza o analiză a probabilității de neplată și, în cazul instituțiilor de credit care utilizează estimări proprii ale LGD sau ale factorilor de conversie, valorile efective LGD și ale factorilor de conversie în raport cu estimările prezentate în cadrul publicărilor privind evaluarea cantitativă a riscului menționate anterior. În
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
factorilor de conversie în raport cu estimările prezentate în cadrul publicărilor privind evaluarea cantitativă a riscului menționate anterior. În sensul literei (c), descrierea trebuie să includă tipurile de expunere incluse în categoria de expuneri, definițiile, metodele și datele de estimare și validare a probabilității de neplată și, după caz, valoarea LGD și a factorilor de conversie, inclusiv ipotezele utilizate la derivarea acestor variabile, și descrierea abaterilor semnificative de la definiția neplății menționată de anexa VII partea 4 punctele 44-48, inclusiv segmentele largi afectate de astfel
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de a emite instrucțiuni de control aeronavei, înainte ca aceasta să treacă de punctul de transfer al controlului; 26. "disponibilitate" înseamnă gradul în care un sistem sau un element component sunt operaționale și accesibile atunci când trebuie utilizate; 27. "fiabilitate" înseamnă probabilitatea ca instalația de la sol să funcționeze în limitele toleranțelor specificate. Articolul 3 Cerințe privind interoperabilitatea și performanțele (1) Furnizorii de servicii de navigație iau măsurile necesare pentru ca sistemele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a), care deservesc centrele de
32006R1032-ro () [Corola-website/Law/295370_a_296699]
-
volumele și prețurile produsului importat continuă să aibă un impact negativ asupra cotei de piață deținute, cantităților vândute și prețurilor practicate de industria comunitară, dăunând grav performanțelor globale și situației financiare a acesteia din urmă. În sfârșit, reclamantul a subliniat probabilitatea intensificării unui dumping prejudiciabil și a prezentat elemente care atestă că situația precară a industriei comunitare va continua să se degradeze în caz de expirare a măsurilor. (10) Concluzionând, după consultarea comitetului consultativ, că există dovezi suficiente pentru a justifica
32006R1050-ro () [Corola-website/Law/295378_a_296707]
-
dovezi suficiente pentru a justifica începerea acestei reexaminări intermediare parțiale, Comisia a demarat o anchetă publicând un aviz de deschidere 11, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază. 3. Anchetă 3.1. Perioadă de anchetă (15) Ancheta privind probabilitatea unei continuări sau a unei reapariții a dumpingului în cadrul reexaminării în temeiul expirării măsurilor aplicabile Rusiei și Republicii Belarus, desfășurată în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, a cuprins perioada între 1 ianuarie și 31 decembrie 2004 (denumită
32006R1050-ro () [Corola-website/Law/295378_a_296707]
-
temeiul expirării măsurilor aplicabile Rusiei și Republicii Belarus, desfășurată în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, a cuprins perioada între 1 ianuarie și 31 decembrie 2004 (denumită în continuare "perioadă de anchetă" sau "PA"). Examinarea tendințelor utile evaluării probabilității unei continuări sau unei reapariții a prejudiciului a acoperit perioada de la 1 ianuarie 2001 la sfârșitul perioadei de anchetă (denumită în continuare "perioadă în cauză"). (16) Ancheta de reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de
32006R1050-ro () [Corola-website/Law/295378_a_296707]
-
Comunitate comunicate de producătorii-exportatori și volumul total al importurilor, astfel cum reiese din statisticile privind importul ale Eurostat, indică un grad ridicat de cooperare deoarece, pe parcursul perioadei de anchetă, producătorii-exportatori care au cooperat reprezintă totalitatea importurilor comunitare din Rusia. 2. Probabilitate de continuare a dumpingului 2.1. Generalități (64) Dat fiind că cei trei producători care au cooperat reprezintă totalitatea importurilor din țările în cauză, examinarea probabilității unei continuări a dumpingului în caz de abrogare a măsurilor s-a bazat, într-
32006R1050-ro () [Corola-website/Law/295378_a_296707]