11,897 matches
-
în curs. Un instrument financiar derivat care nu mai este în curs și este raportat cu întârziere cu tipul de acțiune "Nou", după ce ajunge la data scadenței, va fi considerat ca nefiind în curs. ... 115. Când un instrument financiar derivat este inclus într-o poziție, statutul acelui instrument financiar derivat se modifică în "Încetat (nu este în curs)". Orice evenimente ulterioare din ciclul de viață trebuie raportate la nivel de poziție cu un UTI diferit (cel al poziției), iar ordonarea
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
în curs și este raportat cu întârziere cu tipul de acțiune "Nou", după ce ajunge la data scadenței, va fi considerat ca nefiind în curs. ... 115. Când un instrument financiar derivat este inclus într-o poziție, statutul acelui instrument financiar derivat se modifică în "Încetat (nu este în curs)". Orice evenimente ulterioare din ciclul de viață trebuie raportate la nivel de poziție cu un UTI diferit (cel al poziției), iar ordonarea corectă a acestor rapoarte pentru poziția respectivă trebuie, de asemenea
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
la nivel de poziție cu un UTI diferit (cel al poziției), iar ordonarea corectă a acestor rapoarte pentru poziția respectivă trebuie, de asemenea, validată. Este totuși posibil să se transmită o rectificare la nivel de tranzacție pentru un instrument financiar derivat care a fost raportat cu tipul de acțiune "Componentă a poziției", dacă anumite detalii ale instrumentului financiar derivat respectiv au fost incorecte. ... 116. Rapoartele trebuie transmise în ordinea cronologică în care au avut loc evenimentele, în conformitate cu cerințele stabilite
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Tipul de eveniment Aplicabilitate Observații Nou Tranzacție Când un instrument financiar derivat cu un nou UTI este creat pentru prima dată printr-o tranzacție și nu ca urmare a altui eveniment anterior. Combinația „Nou”- „Compensare” trebuie utilizată pentru instrumentele financiare derivate noi care rezultă din compensare, în special pentru instrumentele financiare derivate tranzacționate în locuri de tranzacționare și compensate în aceeași zi de către o CPC. Nou Intervenție Când un instrument financiar derivat sau o poziție cu un nou UTI este
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
derivat cu un nou UTI este creat pentru prima dată printr-o tranzacție și nu ca urmare a altui eveniment anterior. Combinația „Nou”- „Compensare” trebuie utilizată pentru instrumentele financiare derivate noi care rezultă din compensare, în special pentru instrumentele financiare derivate tranzacționate în locuri de tranzacționare și compensate în aceeași zi de către o CPC. Nou Intervenție Când un instrument financiar derivat sau o poziție cu un nou UTI este creat(ă) pentru prima dată ca urmare a unui eveniment de intervenție
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Nou PTRR Când un instrument financiar derivat cu un nou UTI este creat pentru prima dată ca urmare a unui eveniment PTRR. Combinația „Nou”-„PTRR” la nivel de poziție nu se aplică, deoarece este de așteptat ca orice instrument financiar derivat nou creat ca urmare a unui eveniment PTRR să fie raportat la nivel de tranzacție (fără a aduce atingere posibilității de a include ulterior acest instrument financiar derivat într-o poziție). Combinația „Nou”-„PTRR” poate fi utilizată în cazul reechilibrării
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Nou”-„PTRR” poate fi utilizată în cazul reechilibrării. Nou Compensare Când un instrument financiar derivat cu un nou UTI este creat pentru prima dată ca urmare a unui eveniment de compensare. Această combinație include și o compensare a instrumentelor financiare derivate extrabursiere care au fost convenite anterior la nivel bilateral între contrapărți și ulterior au fost compensate. Nou Exercitare Când un instrument financiar derivat cu un nou UTI este creat pentru prima dată ca urmare a unui eveniment de exercitare. Această
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
poziție trebuie utilizată numai în cazul în care pozițiile CPC sunt supuse PTRR (și nu compensării bilaterale și raportării ulterioare la nivel de poziție). Combinația „Modificare”- „PTRR” poate fi utilizată în cazul comprimării. Modificare Încetare anticipată Când un instrument financiar derivat sau o poziție cu un UTI existent este modificat(ă) ca urmare a unei încetări anticipate convenite în prealabil sau ca urmare a unei încetări parțiale. În cazul încetării anticipate convenite în prealabil, contrapărțile trebuie să actualizeze data scadenței. În cazul
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
ca urmare a exercitării unei opțiuni sau a unei opțiuni de schimb (swaption). Modificare Alocare Când un instrument financiar derivat cu un UTI existent este alocat parțial. Această combinație este utilizată pentru a raporta valoarea noțională modificată a instrumentului financiar derivat existent. Modificare Eveniment de credit Când un instrument financiar derivat sau o poziție cu un UTI existent este modificat(ă) ca urmare a unui eveniment de credit. Modificare Includere în poziție Când o poziție cu un UTI existent este modificată deoarece
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
poziție cu un UTI existent încetează ca urmare a unui eveniment PTRR. Această combinație este utilizată pentru încetarea vechiului (vechilor) UTI după operațiunea PTRR. Combinația „Modificare”- „PTRR” poate fi utilizată în cazul comprimării. Încetare Încetare anticipată Când un instrument financiar derivat sau o poziție cu un UTI existent încetează ca urmare a unei încetări anticipate (și când nu se cunoaște altă cauză/alt eveniment ca motiv pentru încetarea respectivă). Încetare Compensare Când un instrument financiar derivat cu un UTI existent încetează ca
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
cunoaște altă cauză/alt eveniment ca motiv pentru încetarea respectivă). Încetare Compensare Când un instrument financiar derivat cu un UTI existent încetează ca urmare a unui eveniment de compensare. Această combinație este utilizată pentru încetarea tranzacțiilor „alfa”. In cazul instrumentelor financiare derivate extrabursiere încheiate la nivel bilateral, contrapărțile trebuie să înceteze tranzacțiile bilaterale raportate anterior (cu combinația „Încetare”- „Compensare”) și să raporteze noile tranzacții compensate (cu combinația „Nou”-„Compensare”). Acest lucru include și scenariul în care instrumentele financiare derivate existente devin eligibile
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
cazul instrumentelor financiare derivate extrabursiere încheiate la nivel bilateral, contrapărțile trebuie să înceteze tranzacțiile bilaterale raportate anterior (cu combinația „Încetare”- „Compensare”) și să raporteze noile tranzacții compensate (cu combinația „Nou”-„Compensare”). Acest lucru include și scenariul în care instrumentele financiare derivate existente devin eligibile pentru compensare într-o etapă ulterioară. Încetare Exercitare Când un instrument financiar derivat cu un UTI existent încetează ca urmare a unui eveniment de exercitare. De exemplu, această combinație este utilizată pentru încetarea opțiunilor/opțiunilor de schimb (swaption
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Încetare Eveniment de credit Când un instrument financiar derivat sau o poziție cu un UTI existent încetează ca urmare a unui eveniment de credit. Această combinație trebuie raportată când un eveniment de credit conduce la încetarea și decontarea instrumentelor financiare derivate, de exemplu swapurile pe riscul de credit (CDS) având la bază o singură semnătură. Încetare Includere în poziție Când un instrument financiar derivat sau o poziție cu un UTI existent încetează ca urmare a includerii într-o poziție. Un instrument
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
existent încetează ca urmare a includerii într-o poziție. Un instrument financiar derivat la nivel de tranzacție care este inclus imediat într-o poziție trebuie să fie raportat cu tipul de acțiune „Componentă a poziției”. Numai atunci când instrumentul financiar derivat este inclus în poziție după ce a fost raportat cu tipul de acțiune „Nou”, acesta trebuie să fie raportat cu tipul de acțiune „Încetare” și cu tipul de eveniment „Includere în poziție”. Încetare Eveniment corporativ Când un instrument financiar derivat
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
tip de eveniment Când un instrument financiar derivat sau o poziție cu un UTI existent este anulat(ă) ca urmare a transmiterii anterioare a unor informații incorecte. De exemplu, această combinație este utilizată pentru a anula UTI al unui instrument financiar derivat sau al unei poziții care nu ar fi trebuit să fie raportat(ă) (de exemplu, aceasta nu este o tranzacție cu instrumente financiare derivate) sau pentru a anula instrumente financiare derivate în curs, când contrapartea începe să beneficieze de o exceptare
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
unor informații incorecte. De exemplu, această combinație este utilizată pentru a anula UTI al unui instrument financiar derivat sau al unei poziții care nu ar fi trebuit să fie raportat(ă) (de exemplu, aceasta nu este o tranzacție cu instrumente financiare derivate) sau pentru a anula instrumente financiare derivate în curs, când contrapartea începe să beneficieze de o exceptare intragrup. Repunere Nu este necesar niciun tip de eveniment Când un instrument financiar derivat sau o poziție care a fost anulat(ă) este repus(ă
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
tip de eveniment Când un instrument financiar derivat sau o poziție care a fost anulat(ă) este repus(ă) ca urmare a transmiterii anterioare a unor informații incorecte. De exemplu, această combinație este utilizată pentru a repune UTI al unui instrument financiar derivat sau al unei poziții care a încetat în mod eronat. Acest tip de acțiune nu trebuie utilizat pentru a redeschide o poziție care a fost compensată sau a încetat anterior. Tipul de acțiune „Repunere” trebuie utilizat numai pentru a redeschide
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
același tip și doresc să raporteze la nivel de poziție, acestea trebuie să raporteze o nouă poziție cu un nou UTI. Evaluare Nu este necesar niciun tip de eveniment Când sunt transmise date legate de evaluare pentru un instrument financiar derivat sau o poziție cu un UTI existent. Actualizarea marjei Nu este necesar niciun tip de eveniment Când sunt transmise date legate de garanție pentru un instrument financiar derivat sau o poziție cu un UTI existent. Componentă a poziției Nu este
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
eveniment Când sunt transmise date legate de evaluare pentru un instrument financiar derivat sau o poziție cu un UTI existent. Actualizarea marjei Nu este necesar niciun tip de eveniment Când sunt transmise date legate de garanție pentru un instrument financiar derivat sau o poziție cu un UTI existent. Componentă a poziției Nu este necesar niciun tip de eveniment Când este încheiat un nou instrument financiar derivat și acesta este inclus într-o poziție în aceeași zi. ... 124. Când o contraparte transmite
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
niciun tip de eveniment Când sunt transmise date legate de garanție pentru un instrument financiar derivat sau o poziție cu un UTI existent. Componentă a poziției Nu este necesar niciun tip de eveniment Când este încheiat un nou instrument financiar derivat și acesta este inclus într-o poziție în aceeași zi. ... 124. Când o contraparte transmite din greșeală un tip de eveniment incorect, nu există nicio posibilitate de a rectifica aceste informații, deoarece "Tipul de eveniment" nu este aplicabil pentru tipul
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
în acest scop sunt următorii: a. "UTI prealabil" (câmpul 2.3) ... b. "UTI ulterior al poziției" (câmpul 2.4) ... c. "Identificatorul PTRR" (câmpul 2.5) ... ... 126. UTI prealabil trebuie utilizat în cazul evenimentelor din ciclul de viață în care un singur instrument financiar derivat încetează și se creează unul sau mai multe instrumente financiare derivate noi. În astfel de cazuri, UTI prealabil, adică UTI al instrumentului financiar derivat care a încetat, trebuie completat în câmpul 2.3 în rapoartele referitoare la toate instrumentele financiare derivate
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
UTI ulterior al poziției" (câmpul 2.4) ... c. "Identificatorul PTRR" (câmpul 2.5) ... ... 126. UTI prealabil trebuie utilizat în cazul evenimentelor din ciclul de viață în care un singur instrument financiar derivat încetează și se creează unul sau mai multe instrumente financiare derivate noi. În astfel de cazuri, UTI prealabil, adică UTI al instrumentului financiar derivat care a încetat, trebuie completat în câmpul 2.3 în rapoartele referitoare la toate instrumentele financiare derivate create ca urmare a evenimentului din ciclul de viață. În special
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
prealabil trebuie utilizat în cazul evenimentelor din ciclul de viață în care un singur instrument financiar derivat încetează și se creează unul sau mai multe instrumente financiare derivate noi. În astfel de cazuri, UTI prealabil, adică UTI al instrumentului financiar derivat care a încetat, trebuie completat în câmpul 2.3 în rapoartele referitoare la toate instrumentele financiare derivate create ca urmare a evenimentului din ciclul de viață. În special, UTI prealabil va fi aplicabil în următoarele evenimente: a. intervenție; ... b. compensare (cu
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
derivat încetează și se creează unul sau mai multe instrumente financiare derivate noi. În astfel de cazuri, UTI prealabil, adică UTI al instrumentului financiar derivat care a încetat, trebuie completat în câmpul 2.3 în rapoartele referitoare la toate instrumentele financiare derivate create ca urmare a evenimentului din ciclul de viață. În special, UTI prealabil va fi aplicabil în următoarele evenimente: a. intervenție; ... b. compensare (cu excepția cazului în care instrumentul financiar derivat a fost încheiat într-un loc de tranzacționare sau
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
câmpul 2.3 în rapoartele referitoare la toate instrumentele financiare derivate create ca urmare a evenimentului din ciclul de viață. În special, UTI prealabil va fi aplicabil în următoarele evenimente: a. intervenție; ... b. compensare (cu excepția cazului în care instrumentul financiar derivat a fost încheiat într-un loc de tranzacționare sau pe o platformă organizată de tranzacționare dintr-o țară terță și a fost compensat de o CPC în aceeași zi); ... c. exercitare [în cazul opțiunilor de schimb (swaption)]; ... d. alocare; ... e
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]