11,897 matches
-
două mărci temporale să fie egale pentru poziții. ... 150. La nivel de poziție, câmpul "Locul de executare" trebuie completat cu codul MIC (definit de ISO 10383) al locului în care a fost executat cel mai mare număr de instrumente financiare derivate care sunt incluse în poziția raportată. ... 151. Un instrument financiar derivat care este rezultatul unui exercițiu PTRR trebuie raportat la nivel de tranzacție. ... 152. ESMA reafirmă că raportarea la nivel de poziție constituie o justificare economică diferită de raportarea evenimentelor
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de poziție, câmpul "Locul de executare" trebuie completat cu codul MIC (definit de ISO 10383) al locului în care a fost executat cel mai mare număr de instrumente financiare derivate care sunt incluse în poziția raportată. ... 151. Un instrument financiar derivat care este rezultatul unui exercițiu PTRR trebuie raportat la nivel de tranzacție. ... 152. ESMA reafirmă că raportarea la nivel de poziție constituie o justificare economică diferită de raportarea evenimentelor PTRR, ambele având norme de raportare diferite. Tabelul de mai jos
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
PTRR event are reported at trade level Initial reports {action type NEWT or POSC) at trade level, resulting position and subsequnet lifecycle events - at position level Linking of reports 2.5 PTRR ID 2.4 Subsequent position UTI ... ... 3.8. Raportarea instrumentelor financiare derivate executate într-un loc de tranzacționare 153. Contractele IDTB sunt contracte derivate care sunt supuse normelor unui loc de tranzacționare [astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 24 din Directiva 2014/65/UE] și sunt executate în conformitate cu
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
or POSC) at trade level, resulting position and subsequnet lifecycle events - at position level Linking of reports 2.5 PTRR ID 2.4 Subsequent position UTI ... ... 3.8. Raportarea instrumentelor financiare derivate executate într-un loc de tranzacționare 153. Contractele IDTB sunt contracte derivate care sunt supuse normelor unui loc de tranzacționare [astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 24 din Directiva 2014/65/UE] și sunt executate în conformitate cu aceste norme. În scopul raportării "instrumentelor financiare derivate executate într-un loc
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Contractele IDTB sunt contracte derivate care sunt supuse normelor unui loc de tranzacționare [astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 24 din Directiva 2014/65/UE] și sunt executate în conformitate cu aceste norme. În scopul raportării "instrumentelor financiare derivate executate într-un loc de tranzacționare", se ține seama și de platformele de tranzacționare similare din afara UE. Normele locului de tranzacționare prevăd executarea și procesarea contractului la locul de tranzacționare și compensarea ulterioară de către o contraparte centrală (CPC
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Conform modelului de compensare a principalului, după compensare, riscul revine membrului compensator (MC) în privința CPC și clientului membrului compensator în privința MC. Din acest motiv, următoarele părți au obligații de raportare în temeiul EMIR: a. CPC care compensează contractul derivat. ... b. Membrii compensatori ai CPC, care compensează contractul derivat. ... c. Firmele de investiții, astfel cum sunt definite în MiFID, implicate în lanțul de tranzacționare oricând suportă riscul care rezultă din instrumentul financiar derivat pe baza relației lor contractuale cu contrapărțile
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
revine membrului compensator (MC) în privința CPC și clientului membrului compensator în privința MC. Din acest motiv, următoarele părți au obligații de raportare în temeiul EMIR: a. CPC care compensează contractul derivat. ... b. Membrii compensatori ai CPC, care compensează contractul derivat. ... c. Firmele de investiții, astfel cum sunt definite în MiFID, implicate în lanțul de tranzacționare oricând suportă riscul care rezultă din instrumentul financiar derivat pe baza relației lor contractuale cu contrapărțile lor (în special cu membrul compensator). ... d. Alte părți
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
instrumentul financiar derivat pe baza relației lor contractuale cu contrapărțile lor (în special cu membrul compensator). ... d. Alte părți care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus și care își asumă riscul care rezultă din instrumentul financiar derivat, cu excepția cazului în care acestea sunt exceptate ca urmare a statutului lor. ... ... 155. Dacă una dintre aceste părți își asumă mai multe roluri (de exemplu, o firmă de investiții este și membru compensator), aceasta trebuie să transmită un raport
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Investment firm Clearing member SLLR MIC Y CCP ... 156. Când are loc o tranzacție de tip "give-up" de la firma de investiții la membrul compensator în termenul de raportare T+1 fără nicio modificare a condițiilor economice ale instrumentului financiar derivat inițial, instrumentul financiar derivat trebuie raportat în starea sa de după tranzacția de tip "give-up". Acest lucru înseamnă că firma de investiții nu suportă niciun risc cu privire la membrul compensator, prin urmare, clientul suportă în mod direct riscul cu
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
SLLR MIC Y CCP ... 156. Când are loc o tranzacție de tip "give-up" de la firma de investiții la membrul compensator în termenul de raportare T+1 fără nicio modificare a condițiilor economice ale instrumentului financiar derivat inițial, instrumentul financiar derivat trebuie raportat în starea sa de după tranzacția de tip "give-up". Acest lucru înseamnă că firma de investiții nu suportă niciun risc cu privire la membrul compensator, prin urmare, clientul suportă în mod direct riscul cu privire la membrul compensator
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
investiții nu suportă niciun risc cu privire la membrul compensator, prin urmare, clientul suportă în mod direct riscul cu privire la membrul compensator cu care a încheiat mecanismul de compensare. ESMA reafirmă și că evenimentele relevante care afectează instrumentele financiare derivate raportate la nivel de tranzacție trebuie raportate în consecință (de exemplu, alocarea tranzacțiilor). ... 157. Executările parțiale trebuie raportate separat, deoarece parametrii și contrapărțile vor fi diferite. ... 158. Numărul de înregistrare al raportului (NIR) este un cod unic atribuit executării și
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
se respectă aceleași norme descrise mai sus. ... 162. Identificatorul unic de tranzacție (UTI) este un cod unic al unui instrument financiar derivat între două contrapărți. O pereche de contrapărți trebuie să utilizeze un UTI specific pentru un singur instrument financiar derivat și să nu reutilizeze același UTI pentru a raporta niciun alt instrument financiar derivat în temeiul EMIR. Același principiu se aplică pentru UTI generate pentru instrumentele financiare derivate raportate la nivel de poziție. UTI trebuie să fie identic în rapoartele
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
contrapărți trebuie să utilizeze un UTI specific pentru un singur instrument financiar derivat și să nu reutilizeze același UTI pentru a raporta niciun alt instrument financiar derivat în temeiul EMIR. Același principiu se aplică pentru UTI generate pentru instrumentele financiare derivate raportate la nivel de poziție. UTI trebuie să fie identic în rapoartele ambelor contrapărți care încheie un instrument financiar derivat. Mai multe detalii despre identificatorul unic de tranzacție (UTI) sunt prezentate în secțiunea 3.11 . ... 163. Câmpurile mărcilor temporale trebuie completate
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
a raporta niciun alt instrument financiar derivat în temeiul EMIR. Același principiu se aplică pentru UTI generate pentru instrumentele financiare derivate raportate la nivel de poziție. UTI trebuie să fie identic în rapoartele ambelor contrapărți care încheie un instrument financiar derivat. Mai multe detalii despre identificatorul unic de tranzacție (UTI) sunt prezentate în secțiunea 3.11 . ... 163. Câmpurile mărcilor temporale trebuie completate astfel: a. Marca temporală a executării trebuie să corespundă momentului executării la locul de tranzacționare. ... b. Marca temporală a compensării
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
utilizând novația, cele două mărci temporale pot fi diferite. ... ... 164. Cu excepția cazului în care părțile au stabilit altfel, o firmă de investiții nu trebuie să transmită niciun raport privind valoarea garanției și nici privind modificarea ulterioară sau încetarea contractului derivat încheiat, atunci când procesul de constituire de garanții are loc prin modalități directe între client (contrapartea 1) și membrul compensator. ... 165. La nivel de tranzacție și la nivel de poziție, pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate executate într-un loc
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
ulterioară sau încetarea contractului derivat încheiat, atunci când procesul de constituire de garanții are loc prin modalități directe între client (contrapartea 1) și membrul compensator. ... 165. La nivel de tranzacție și la nivel de poziție, pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate executate într-un loc de tranzacționare, raportarea pe durata unei zile (intraday) a evenimentelor din ciclul de viață nu este obligatorie, ci opțională. La nivel de tranzacție și la nivel de poziție, pentru instrumentele financiare derivate executate într-un loc
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
tranzacțiile cu instrumente financiare derivate executate într-un loc de tranzacționare, raportarea pe durata unei zile (intraday) a evenimentelor din ciclul de viață nu este obligatorie, ci opțională. La nivel de tranzacție și la nivel de poziție, pentru instrumentele financiare derivate executate într-un loc de tranzacționare, toate evenimentele din ciclul de viață pot fi raportate la sfârșitul zilei, reflectând starea instrumentului financiar derivat în acel moment. ... 166. Exemplu de instrument financiar derivat executat într-un loc de tranzacționare conform STR
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
și la nivel de poziție, pentru instrumentele financiare derivate executate într-un loc de tranzacționare, toate evenimentele din ciclul de viață pot fi raportate la sfârșitul zilei, reflectând starea instrumentului financiar derivat în acel moment. ... 166. Exemplu de instrument financiar derivat executat într-un loc de tranzacționare conform STR privind raportarea: O instituție de credit portugheză A transmite o modificare la o poziție la locul de tranzacționare cu o contraparte B care este o firmă de investiții spaniolă, în urma unui
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Data evenimentului 2021-12-02 154 Nivel PSTN ... ... 3.9. Raportarea la timp a încheierii, modificării și încetării unui instrument financiar derivat 168. Articolul 9 alineatul (1) din EMIR prevede că "Contrapărțile și CPC-urile se asigură că informațiile referitoare la orice contract derivat pe care l-au încheiat și la orice modificare sau încetare a contractului sunt raportate [...] către un registru central de tranzacții [...] " . În plus, detaliile relevante trebuie raportate "cel târziu în ziua lucrătoare următoare încheierii, modificării sau încetării contractului". ... 3.9.1. Încheierea
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
a contractului sunt raportate [...] către un registru central de tranzacții [...] " . În plus, detaliile relevante trebuie raportate "cel târziu în ziua lucrătoare următoare încheierii, modificării sau încetării contractului". ... 3.9.1. Încheierea unui instrument financiar derivat 169. Fiecare încheiere a unui instrument financiar derivat trebuie raportată către un registru central de tranzacții. Dacă un instrument financiar derivat care este încheiat încetează ulterior, atunci contrapărțile sau ERR, după caz, după ce îl raportează cu tipul de acțiune "Nou", trebuie să îl raporteze cu tipul de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
relevante trebuie raportate "cel târziu în ziua lucrătoare următoare încheierii, modificării sau încetării contractului". ... 3.9.1. Încheierea unui instrument financiar derivat 169. Fiecare încheiere a unui instrument financiar derivat trebuie raportată către un registru central de tranzacții. Dacă un instrument financiar derivat care este încheiat încetează ulterior, atunci contrapărțile sau ERR, după caz, după ce îl raportează cu tipul de acțiune "Nou", trebuie să îl raporteze cu tipul de acțiune "Încetare". ... 170. Contrapărțile trebuie să raporteze încheierea unui instrument financiar derivat chiar
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
atunci contrapărțile sau ERR, după caz, după ce îl raportează cu tipul de acțiune "Nou", trebuie să îl raporteze cu tipul de acțiune "Încetare". ... 170. Contrapărțile trebuie să raporteze încheierea unui instrument financiar derivat chiar dacă încetarea acelui instrument financiar derivat are loc înainte de termenul de raportare [de exemplu, pentru instrumentele financiare derivate de pe durata unei zile (intraday)]. În acest caz, contrapartea trebuie să transmită, în același termen de raportare, două rapoarte: unul cu tipul de acțiune "Nou" și
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
pentru instrumentele financiare derivate de pe durata unei zile (intraday)]. În acest caz, contrapartea trebuie să transmită, în același termen de raportare, două rapoarte: unul cu tipul de acțiune "Nou" și unul cu tipul de acțiune "Încetare". Dacă instrumentul financiar derivat încetează în aceeași zi ca urmare a includerii într-o poziție, contrapartea trebuie să transmită doar un raport pentru instrumentul financiar derivat respectiv, cu tipul de acțiune "Componentă a poziției". ... 171. Dacă instrumentul financiar derivat inițial a fost inclus într-
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
acțiune "Încetare". Dacă instrumentul financiar derivat încetează în aceeași zi ca urmare a includerii într-o poziție, contrapartea trebuie să transmită doar un raport pentru instrumentul financiar derivat respectiv, cu tipul de acțiune "Componentă a poziției". ... 171. Dacă instrumentul financiar derivat inițial a fost inclus într-o poziție și, astfel, a fost raportat cu tipul de acțiune "Componentă a poziției" și încetează ulterior, contrapărțile nu trebuie să transmită un raport cu tipul de acțiune "Încetare" pentru instrumentul financiar derivat inițial, însă
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
trebuie să transmită un raport cu tipul de acțiune "Modificare" pentru poziția în care a fost inclus instrumentul financiar derivat inițial, pentru a-l elimina din poziție. ... 172. Tipul de acțiune "Eroare" trebuie utilizat numai pentru a anula instrumentele financiare derivate care nu s-au concretizat sau care nu intră în domeniul de aplicare al obligației de raportare prevăzute în EMIR. Prin urmare, în scenariul specific în care contrapărțile convin să încheie un instrument financiar derivat care este condiționat de înregistrarea
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]