6,165 matches
-
credit să fie mai puțin eficiente decât se așteaptă. Articolul 8 Instituțiile de credit trebuie să monitorizeze și să controleze pe bază de politici și proceduri scrise riscul de concentrare, respectiv riscul care apare din expuneri față de contrapartide, grupuri de contrapartide aflate în legătură și contrapartide din același sector economic, regiune geografică sau din aceeași activitate sau marfă sau din aplicarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit și include în special riscurile asociate cu expunerile mari indirecte la riscul de
REGULAMENT nr. 23 din 14 decembrie 2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185967_a_187296]
-
eficiente decât se așteaptă. Articolul 8 Instituțiile de credit trebuie să monitorizeze și să controleze pe bază de politici și proceduri scrise riscul de concentrare, respectiv riscul care apare din expuneri față de contrapartide, grupuri de contrapartide aflate în legătură și contrapartide din același sector economic, regiune geografică sau din aceeași activitate sau marfă sau din aplicarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit și include în special riscurile asociate cu expunerile mari indirecte la riscul de credit (de ex. față de un
REGULAMENT nr. 23 din 14 decembrie 2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185967_a_187296]
-
Capitolul ÎI Criterii tehnice referitoare la organizarea și tratamentul riscurilor Secțiunea 1 Dispoziții generale Articolul 3 Instituțiile de credit trebuie să ia măsuri pe linia administrării cel putin a următoarelor riscuri semnificative: riscul de credit și riscul de credit al contrapartidei, riscul rezidual, riscul de concentrare, riscul din securitizare, riscul de piață, riscul de rață a dobânzii ce apare din activitățile care sunt în afara portofoliului de tranzacționare, riscul operațional și riscul de lichiditate. Articolul 4 În domeniul administrării riscurilor semnificative, structura
REGULAMENT nr. 28 din 14 decembrie 2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185999_a_187328]
-
de către instituția de credit să fie mai puțin eficiente decât se așteaptă. Articolul 8 Instituțiile de credit trebuie să monitorizeze și să controleze pe bază de politici și proceduri scrise riscul de concentrare, respectiv riscul care apare din expuneri față de contrapartide, grupuri de contrapartide aflate în legătură și contrapartide din același sector economic, regiune geografică sau din aceeași activitate sau marfă sau din aplicarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit și include în special riscurile asociate cu expunerile mari indirecte
REGULAMENT nr. 28 din 14 decembrie 2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185999_a_187328]
-
credit să fie mai puțin eficiente decât se așteaptă. Articolul 8 Instituțiile de credit trebuie să monitorizeze și să controleze pe bază de politici și proceduri scrise riscul de concentrare, respectiv riscul care apare din expuneri față de contrapartide, grupuri de contrapartide aflate în legătură și contrapartide din același sector economic, regiune geografică sau din aceeași activitate sau marfă sau din aplicarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit și include în special riscurile asociate cu expunerile mari indirecte la riscul de
REGULAMENT nr. 28 din 14 decembrie 2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185999_a_187328]
-
eficiente decât se așteaptă. Articolul 8 Instituțiile de credit trebuie să monitorizeze și să controleze pe bază de politici și proceduri scrise riscul de concentrare, respectiv riscul care apare din expuneri față de contrapartide, grupuri de contrapartide aflate în legătură și contrapartide din același sector economic, regiune geografică sau din aceeași activitate sau marfă sau din aplicarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit și include în special riscurile asociate cu expunerile mari indirecte la riscul de credit (de ex. față de un
REGULAMENT nr. 28 din 14 decembrie 2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185999_a_187328]
-
contractuale precum și impactul acestei susțineri asupra capitalului reglementat. ... Articolul 15 Valoarea expunerii aferente unei poziții din securitizare care provine dintr-un instrument financiar derivat prevăzut de Anexă la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja, se determina în conformitate cu prevederile regulamentului respectiv. Articolul
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
valoarea nominală a transei și - suma valorilor tuturor expunerilor care au fost securitizate. În scopul calculului indicatorului Ț, valoarea expunerii unui instrument financiar derivat prevăzut în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja, atunci când costul curent de înlocuire nu are
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
se măsoară că raport între valoarea nominală a tuturor transelor subordonate transei în care este deținută poziția și suma valorilor expunerilor care au fost securitizate. Profitul viitor capitalizat nu este luat în considerare la determinarea indicatorului L. Sumele datorate de contrapartide în cazul instrumentelor financiare derivate prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
au fost securitizate. Profitul viitor capitalizat nu este luat în considerare la determinarea indicatorului L. Sumele datorate de contrapartide în cazul instrumentelor financiare derivate prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja care reprezintă tranșe de rang inferior față de
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
contractuale precum și impactul acestei susțineri asupra capitalului reglementat. ... Articolul 15 Valoarea expunerii aferente unei poziții din securitizare care provine dintr-un instrument financiar derivat prevăzut de Anexă la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja, se determina în conformitate cu prevederile regulamentului respectiv. Articolul
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
valoarea nominală a transei și - suma valorilor tuturor expunerilor care au fost securitizate. În scopul calculului indicatorului Ț, valoarea expunerii unui instrument financiar derivat prevăzut în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja, atunci când costul curent de înlocuire nu are
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
se măsoară că raport între valoarea nominală a tuturor transelor subordonate transei în care este deținută poziția și suma valorilor expunerilor care au fost securitizate. Profitul viitor capitalizat nu este luat în considerare la determinarea indicatorului L. Sumele datorate de contrapartide în cazul instrumentelor financiare derivate prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
au fost securitizate. Profitul viitor capitalizat nu este luat în considerare la determinarea indicatorului L. Sumele datorate de contrapartide în cazul instrumentelor financiare derivate prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja care reprezintă tranșe de rang inferior față de
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții. Expresia membru compensator are înțelesul prevăzut în Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapartidelor centrale, cu modificările și completările ulterioare. (2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: ... a) firme de investiții recunoscute din state terțe - firme care îndeplinesc următoarele condiții: ... (i) dacă ar fi fost înființate în
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
și o datorie financiară sau un instrument de capital (pentru cealaltă dintre părți); c) instrumente financiare derivate tranzacționate pe OTC (over-the-counter) - elementele enumerate în cadrul listei din Anexă la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja, altele decât acele elemente cărora le este
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
decontare în numerar; ... f) finanțare de stocuri - poziții în care stocuri fizice au fost vândute forward, iar costul finanțării a fost înghețat până la data vânzării forward; ... g) acord repo și acord reverse repo - orice acord prin care o institutie sau contrapartida să transfera titluri/mărfuri sau drepturi garantate referitoare la proprietatea titlurilor/mărfurilor, cu condiția ca aceasta garanție să fie emisă de către o bursă recunoscută care deține drepturile asupra titlurilor/mărfurilor, dar fără că prin acord să fie permisă transferarea sau
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
titlurilor/mărfurilor, cu condiția ca aceasta garanție să fie emisă de către o bursă recunoscută care deține drepturile asupra titlurilor/mărfurilor, dar fără că prin acord să fie permisă transferarea sau gajarea unui anumit titlu/marfă către mai mult de o contrapartida la un moment dat, și prin care se angajează să le răscumpere - sau să răscumpere titluri/mărfuri care prezintă aceleași caracteristici - la un preț specificat, la o data viitoare care este specificata, sau urmează a fi specificata, de către cel care efectuează
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
instituția care vinde titlurile/mărfurile și un acord reverse repo pentru instituția care le cumpără; ... h) operațiuni de dare de titluri/mărfuri cu împrumut și operațiuni de luare de titluri/mărfuri cu împrumut - orice tranzacție în care o institutie sau contrapartida să transfera titluri/mărfuri în schimbul unei garanții corespunzătoare, iar împrumutatul se angajează să restituie titlurile/mărfurile echivalente la o data viitoare sau atunci când i se solicită astfel de către cel care efectuează transferul, tranzacția respectivă reprezentând dare de titluri/mărfuri cu împrumut
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating atunci pentru scopurile calculului prevăzut la art. 34 din cadrul aceluiași regulament, se aplică următoarele: a) ajustările de valoare realizate pentru a ține cont de calitatea creditului contrapartidei pot fi incluse în totalul ajustărilor de valoare și a provizioanelor constituite pentru expunerile indicate în Anexa ÎI; și ... b) sub rezerva obținerii aprobării autorităților competente, valoarea pierderii așteptate aferente expunerii la riscul de credit al contrapartidei este zero dacă
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
de calitatea creditului contrapartidei pot fi incluse în totalul ajustărilor de valoare și a provizioanelor constituite pentru expunerile indicate în Anexa ÎI; și ... b) sub rezerva obținerii aprobării autorităților competente, valoarea pierderii așteptate aferente expunerii la riscul de credit al contrapartidei este zero dacă, la evaluarea unei poziții incluse în portofoliul de tranzacționare, riscul de credit al contrapartidei este luat în considerare în mod adecvat. ... În cazul unor astfel de instituții, pentru scopurile lit. a), asemenea ajustări de valoare nu se
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
expunerile indicate în Anexa ÎI; și ... b) sub rezerva obținerii aprobării autorităților competente, valoarea pierderii așteptate aferente expunerii la riscul de credit al contrapartidei este zero dacă, la evaluarea unei poziții incluse în portofoliul de tranzacționare, riscul de credit al contrapartidei este luat în considerare în mod adecvat. ... În cazul unor astfel de instituții, pentru scopurile lit. a), asemenea ajustări de valoare nu se includ în fondurile proprii decât în conformitate cu prevederile acestui alineat. (2) Pentru scopurile prezentului articol, se aplică art.
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
consolidată sau subconsolidata doar odată la fiecare șase luni. ... (4) Instituțiile de credit raportează Băncii Naționale a României indicatorii calculați pe baza individuală, trimestrial, iar cei calculați pe baza consolidată, semestrial. ... (5) Instituțiile trebuie să raporteze imediat autorității competențe orice caz în care contrapartidele acestora nu își onorează oblibațiile ce decurg din acorduri repo și reverse repo sau din operațiuni de dare de titluri/mărfuri cu împrumut și din operațiuni de luare de titluri/mărfuri cu împrumut. ... Capitolul V Supravegherea și cooperarea între autoritățile
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
art. 229, precum și la art. 284 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Capitolul VII Secțiunea 1 Articolul 26 Pentru scopurile calculării cerințelor minime de capital pentru riscul de credit al contrapartidei, potrivit prezentului regulament, precum și pentru scopurile calculării cerințelor minime de capital pentru riscul de credit, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții, și fără a aduce
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții, și fără a aduce atingere prevederilor art. 8 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja, expunerile față de firme de investiții recunoscute din
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]