1,754 matches
-
instituției de credit. Subcategoriile din cadrul categoriei de expuneri de tip retail reînnoibile eligibile - cum ar fi cardurile de credit, tragerile pe descoperit de cont și altele - trebuie să fie diferențiate dacă ratele pierderii diferă semnificativ. Articolul 366 (1) Demonstrația cu privire la volatilitatea redusă a ratelor pierderii menționată la art. 154 alin. (4) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 trebuie să fie făcută pe parcursul procesului de aprobare a utilizării abordării bazate pe modele interne de rating și, ulterior, în orice moment
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
art. 154 alin. (4) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 trebuie să fie făcută pe parcursul procesului de aprobare a utilizării abordării bazate pe modele interne de rating și, ulterior, în orice moment la solicitarea Băncii Naționale a României. ... (2) În vederea evaluării volatilității ratelor pierderii pentru portofoliul sau subportofoliile de expuneri de tip retail reînnoibile eligibile relativ la nivelul mediu al ratelor pierderii, nivelul de referință este în general volatilitatea relativă a ratelor pierderii pentru alte subportofolii din categoria "alte expuneri de tip retail
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
interne de rating și, ulterior, în orice moment la solicitarea Băncii Naționale a României. ... (2) În vederea evaluării volatilității ratelor pierderii pentru portofoliul sau subportofoliile de expuneri de tip retail reînnoibile eligibile relativ la nivelul mediu al ratelor pierderii, nivelul de referință este în general volatilitatea relativă a ratelor pierderii pentru alte subportofolii din categoria "alte expuneri de tip retail", în care instituția de credit deține expuneri. În acest caz, instituțiile de credit trebuie să furnizeze date cu privire la media și la deviația standard a ratelor pierderii
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
portofoliile de expuneri de tip retail reînnoibile eligibile ale instituțiilor de credit similare, portofoliile ipotecare sau portofoliile de expuneri față de societăți pot fi utilizate ca posibile portofolii de referință alternative. ... (4) În sensul alin. (1), în vederea unei cuantificări adecvate a volatilității, poate fi utilizat coeficientul de variație - deviația standard raportată la medie -, iar prin rata pierderii se înțelege pierderea efectivă pe parcursul unei perioade fixe de timp, cuantificată ca procent din valoarea categoriei de expuneri. ... 3.1.1.3 Expunerile de tip
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
al caracteristicilor rezultante, inclusiv a dinamicii, aferente ratingurilor și estimărilor parametrilor de risc în raport cu diferitele utilizări ale acestora; ... e) să aibă o bună înțelegere a impactului caracteristicilor, inclusiv a dinamicii, aferente ratingurilor și estimărilor parametrilor de risc asupra dinamicii și volatilității cerințelor de capital. ... Articolul 465 Instituția de credit trebuie, cel puțin, să adopte și să formalizeze politici care să explice atât filozofia fiecărui sistem de rating, cât și variația așteptată a claselor de rating, grupelor de risc și a parametrilor
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
de combinare/agregare trebuie să fie pe deplin înțelese de către instituția de credit. ... (3) Instituția de credit trebuie, cel puțin, să descrie modul în care combinarea informațiilor care provin din sisteme de rating caracterizate de filozofii diferite influențează dinamica și volatilitatea cerințelor de capital. ... Articolul 467 Estimările frecvențelor viitoare de nerambursare și ale pierderilor viitoare, realizate de către instituția de credit, trebuie să se bazeze pe datele istorice, dar aceste date reprezintă numai un punct de plecare și trebuie ajustate cu atenție
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
experiența istorică trebuie să includă o combinație reprezentativă de ani favorabili și nefavorabili pentru economie, în ansamblul său, precum și să ia în considerare ciclurile mai specifice - cum ar fi cele la nivel de industrie -, care sunt semnificative pentru nivelul și volatilitatea intrărilor în stare de nerambursare corespunzătoare expunerilor acoperite de către sistemul de rating. Instituțiile de credit trebuie să demonstreze că estimările utilizate sunt reprezentative pentru ratele probabile pe termen lung. În cazul în care sunt utilizate modele statistice de previzionare - interne
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
Realizarea unui sistem unitar de monitorizare a produselor intrate pe piața de consum care să facă posibilă eliminarea din "fașă" a produselor contrafăcute sau neconforme care pot afecta sănătatea consumatorului. ● Crearea de fonduri mutuale agricole pentru stabilitatea veniturilor în cazul volatilității prețurilor la produsele agricole sau a produselor înregistrate. ● Revizuirea cu celeritate a legislației referitoare la managementul ambalajelor, ecarisaje și dejecții. Capitolul Politici de mediu. Apele și pădurile " De ce trebuie să protejăm mediul?" "De ce este nevoie de un minister pentru protecția
HOTĂRÂRE nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278833_a_280162]
-
gama posibilă exprimată în g/kg sau g/l, după caz. 2. Proprietățile fizice și chimice ale substanței active 2.1. Punct de topire, punct de fierbere, densitatea relativă 21. 2.2. Presiunea de vapori (în Pa) la 200 C, volatilitatea (de exemplu, constanta legii lui Henry)21. 2.3. Aspect (stare fizică, culoare și miros; dacă este cazul, concentrațiile, pragurile pentru substanțe care au o culoare și un gust pronunțat în apă)22. 2.4. Spectre de absorbție (ultraviolet/vizibil
jrc1756as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86904_a_87691]
-
K. ANGAJAMENTE (38) Mai mulți producători au făcut propuneri de angajamente și au fost informați că, în acest caz, Comisia nu poate accepta angajamente. Într-adevăr, Comisia consideră că nivelul de necooperare în cadrul procedurii, rapiditatea schimbării tehnologice a produsului și volatilitatea prețurilor ar face respectarea angajamentelor extrem de dificil de monitorizat. În plus, nivelul ridicat de mobilitate al unităților de producție din industria în cauză nu ar putea contribui la restaurarea condițiilor de concurență loială pe piață. (39) Date fiind cele de
jrc2325as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87478_a_88265]
-
la degresarea metalelor [în afara instalației industriale incluse la lit. (b)]9 Lunar Zilnic - - 0,1 0,2 01.01.1993 01.01.1993 (e) Utilizarea EDC la producerea de schimbători de ioni10 Lunar Zilnic - - - - - - 1 Dat fiind gradul ridicat de volatilitate al EDC și pentru a asigura respectarea dispozițiilor art. 3 alin. (6) din Directiva 86/280/CEE, dacă procesul utilizat implică agitarea în aer liber a efluenților care conțin EDC, statele membre trebuie să impună respectarea valorilor limită în amonte
jrc1609as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86751_a_87538]
-
0,5 4 1 01.01.1993 01.01.1995 01.01.1993 01.01.1995 (b) Utilizarea tricloretilenului (TRI) la degresarea metalelor 5 Lunar Zilnic 0,1 0,2 01.01.1993 01.01.1993 1 Având în vedere volatilitatea tricloretilenului și pentru a se asigura respectarea dispozițiilor art. 3 alin. (6) din Directiva 86/280/CEE, dacă se recurge la un proces care implică agitarea în aer liber a efluenților care conțin tricloretilen, statele membre solicită respectarea valorilor limită
jrc1609as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86751_a_87538]
-
1993 01.01.1995 01.01.1993 01.01.1995 (c) Utilizarea PER la degresarea metalelor 5 Lunar Zilnic - - 0,1 0,2 01.01.1993 01.01.1993 (d) Producerea de clorofluorocarburi 6 Lunar Zilnic - - - - - - 1 Având în vedere volatilitatea percloretilenului și pentru a se asigura respectarea dispozițiilor art. 3 alin. (6) din Directiva 86/280/CEE, dacă se recurge la un proces care implică agitarea în aer liber a efluenților care conțin percloretilen, statele membre solicită respectarea valorilor limită
jrc1609as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86751_a_87538]
-
3 din anexa I, se face referire în special la instalațiile care utilizează tetraclorura de carbon ca solvent. 2 Dacă evacuările anuale nu depășesc 30 kg pe an, se poate introduce o procedură de control simplificată. 3 Având în vedere volatilitatea tetraclorurii de carbon și pentru a se asigura respectarea dispozițiilor art. 3 alin. (6), în cazul proceselor care implică agitarea în aer liber a efluenților care conțin tetraclorură de carbon, statele membre solicită conformarea la valorile limită din amonte de
jrc1102as1986 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86241_a_87028]
-
un potențial risc de compensații încrucișate, ceea ce înseamnă că prețurile din angajament, oricare ar fi ele, ar fi respectate oficial, dar prețurile produselor nevizate ar fi reduse atunci când s-ar vinde împreună cu produsul în cauză. În afară de aceasta, luând în considerare volatilitatea prețurilor, prețurile minime de export pe care societatea era dispusă să le ofere se situau la niveluri care nu permiteau eliminarea efectelor prejudiciabile ale dumpingului. Prin urmare, această ofertă nu a putut fi acceptată. (140) Societatea ucraineană Dnipropetrovsk Tube Works
32005R0258-ro () [Corola-website/Law/294087_a_295416]
-
respective la data evaluării și informații cu privire la modul în care a fost evaluată respectiva valoare justă, inclusiv: (i) modelul de evaluare a opțiunilor utilizat, precum și datele de intrare pentru modelul respectiv, inclusiv media ponderată a prețului acțiunilor, prețul de exercițiu, volatilitatea preconizată, durata de viață a opțiunii, dividendele preconizate, rata dobânzii fără risc și orice alte date de intrare pentru acest model, inclusiv metoda utilizată și ipotezele făcute pentru a încorpora în preț efectele exercitărilor înainte de termen preconizate; (ii) modul în
32005R0211-ro () [Corola-website/Law/294078_a_295407]
-
a opțiunii, dividendele preconizate, rata dobânzii fără risc și orice alte date de intrare pentru acest model, inclusiv metoda utilizată și ipotezele făcute pentru a încorpora în preț efectele exercitărilor înainte de termen preconizate; (ii) modul în care a fost determinată volatilitatea preconizată, inclusiv o explicație a măsurii în care volatilitatea preconizată s-a bazat pe volatilitatea determinată istoric și (iii) dacă și în ce mod au fost încorporate orice alte caracteristici ale opțiunii acordate în evaluarea valorii juste, cum ar fi
32005R0211-ro () [Corola-website/Law/294078_a_295407]
-
orice alte date de intrare pentru acest model, inclusiv metoda utilizată și ipotezele făcute pentru a încorpora în preț efectele exercitărilor înainte de termen preconizate; (ii) modul în care a fost determinată volatilitatea preconizată, inclusiv o explicație a măsurii în care volatilitatea preconizată s-a bazat pe volatilitatea determinată istoric și (iii) dacă și în ce mod au fost încorporate orice alte caracteristici ale opțiunii acordate în evaluarea valorii juste, cum ar fi o condiție de piață; (b) pentru alte instrumente de
32005R0211-ro () [Corola-website/Law/294078_a_295407]
-
acest model, inclusiv metoda utilizată și ipotezele făcute pentru a încorpora în preț efectele exercitărilor înainte de termen preconizate; (ii) modul în care a fost determinată volatilitatea preconizată, inclusiv o explicație a măsurii în care volatilitatea preconizată s-a bazat pe volatilitatea determinată istoric și (iii) dacă și în ce mod au fost încorporate orice alte caracteristici ale opțiunii acordate în evaluarea valorii juste, cum ar fi o condiție de piață; (b) pentru alte instrumente de capitaluri proprii acordate în decursul perioadei
32005R0211-ro () [Corola-website/Law/294078_a_295407]
-
asupra acțiunilor și opțiunilor pe acțiuni acordate angajaților, se presupune că valoarea justă a acțiunilor sau a opțiunilor pe acțiuni este evaluată la data acordării. Cu toate acestea, multe dintre aspectele legate de evaluare tratate în continuare (de exemplu determinarea volatilității preconizate) pot fi aplicate și în contextul estimării valorii juste a acțiunilor sau a opțiunilor pe acțiuni acordate altor părți decât angajații, la data la care entitatea obține bunurile sau la data la care cealaltă parte prestează respectivele servicii. Acțiuni
32005R0211-ro () [Corola-website/Law/294078_a_295407]
-
acest fapt poate face imposibilă utilizarea formulei Black-Scholes-Merton, care interzice exercitarea înainte de sfârșitul duratei de viață a opțiunii și care poate să nu reflecte în mod corect efectele exercitării înainte de termen preconizate. De asemenea, această formulă nu lasă posibilitatea ca volatilitatea preconizată și alte variabile ale modelului să varieze pe durata de viață a opțiunii. Cu toate acestea, în cazul opțiunilor pe acțiuni cu durate de viață contractuală relativ scurte sau care trebuie exercitate într-un interval scurt de timp de la
32005R0211-ro () [Corola-website/Law/294078_a_295407]
-
unui model mai flexibil de evaluare a opțiunilor. B6 Toate modelele de evaluare a opțiunilor iau în calcul, cel puțin, următorii factori: (a) prețul de exercițiu al opțiunii; (b) durata de viață a opțiunii; (c) prețul actual al acțiunilor-suport; (d) volatilitatea preconizată a prețului acțiunilor; (e) dividendele preconizate pentru acțiuni (după caz) și (f) rata dobânzii fără risc pentru durata de viață a opțiunii. B7 Se au, de asemenea, în vedere și alți factori pe care i-ar lua în considerare
32005R0211-ro () [Corola-website/Law/294078_a_295407]
-
de vedere al angajaților individuali nu sunt relevanți pentru estimarea prețului pe care l-ar stabili un participant la piață interesat și în cunoștință de cauză. Date de intrare pentru modelele de evaluare a prețului opțiunilor B11 În cazul estimării volatilității preconizate a dividendelor care decurg din acțiunile-suport, obiectivul este să se aproximeze previziunile pe care le-ar reflecta un preț actual de piață sau un preț negociat al opțiunii. În mod similar, atunci când se estimează efectele exercitării înainte de termen a
32005R0211-ro () [Corola-website/Law/294078_a_295407]
-
care le-ar formula o parte externă care ar avea acces la informații detaliate despre comportamentul angajaților de exercitare a opțiunilor pe baza informațiilor disponibile la data acordării. B12 Este posibil adesea să existe o varietate de previziuni rezonabile cu privire la volatilitatea, dividendele și comportamentul de exercitare viitoare. În acest caz, ar trebui să se calculeze o valoare preconizată, prin ponderarea fiecărei valori din cadrul gamei cu probabilitatea aferentă de apariție. B13 Previziunile cu privire la viitor se bazează de obicei pe experiență, fiind modificate
32005R0211-ro () [Corola-website/Law/294078_a_295407]
-
istorică neajustată este un indice relativ incert de prezicere a experienței viitoare. De exemplu, în cazul în care o entitate care își desfășoară activitatea în două sectoare de activitate distincte o lichidează pe cea care prezenta cel mai mic risc, volatilitatea istorică poate să nu constituie cea mai bună informație pe care să se bazeze previziunile rezonabile cu privire la viitor. B14 În alte circumstanțe, informațiile istorice pot să nu fie disponibile. De exemplu, o entitate nou cotată la bursă dispune de puține
32005R0211-ro () [Corola-website/Law/294078_a_295407]