11,897 matches
-
sau după Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1 UTI UTI1 <Termntn> .... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt> </TxData> .... <Lvl>TCTN</Lvl> </Termntn> 2.151 Tipul de acțiune TERM 2.152 Tipul de eveniment CLRG 2.154 Nivel TCTN Tabelul 52 - Instrument financiar derivat nou compensat la nivel de tranzacție, rezultat din compensarea unui instrument financiar derivat bilateral în aceeași zi sau după Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1 UTI UTI2 <New> .... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI2 </UnqTxIdr> </TxId> <PrrTxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </PrrTxId> .... <DerivEvt>
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
<UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt> </TxData> .... <Lvl>TCTN</Lvl> </Termntn> 2.151 Tipul de acțiune TERM 2.152 Tipul de eveniment CLRG 2.154 Nivel TCTN Tabelul 52 - Instrument financiar derivat nou compensat la nivel de tranzacție, rezultat din compensarea unui instrument financiar derivat bilateral în aceeași zi sau după Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1 UTI UTI2 <New> .... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI2 </UnqTxIdr> </TxId> <PrrTxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </PrrTxId> .... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt> .... <TradClr> <ClrSts> <Clrd> .... </Clrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> .... <Lvl>TCTN</Lvl> </New> 2.3 UTI
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
într-un loc de tranzacționare și compensată de o CPC în aceeași zi, doar raportul din tabelul 52 este necesar în acest caz (fără câmpul "UTI prealabil"). În plus, tabelul 52 ilustrează raportarea în cazul în care un instrument financiar derivat compensat nu este inclus imediat într-o poziție (caz în care ar fi raportat cu tipul de acțiune POSC, astfel cum se clarifică în exemplele următoare). ... ... 5.2.1.3. Instrument financiar derivat bilateral nou la nivel de tranzacție, care este compensat în
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de tranzacție, care este compensat în aceeași zi sau după și care este inclus imediat în poziție 506. Tabelele 53, 54, 55 și 56 ilustrează completarea câmpurilor de raportare de către o contraparte în cazul în care un instrument financiar derivat nou este încheiat la nivel bilateral, este compensat ulterior în aceeași zi sau după și este inclus imediat într-o poziție. Contrapărțile trebuie să transmită un raport privind un instrument financiar derivat cu tipul de acțiune "Încetare" și cu tipul
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
o poziție. Contrapărțile trebuie să transmită un raport privind un instrument financiar derivat cu tipul de acțiune "Încetare" și cu tipul de eveniment "Compensare" pentru a indica încetarea tranzacției care este compensată. Ulterior, acestea trebuie să raporteze respectivul instrument financiar derivat compensat, care este inclus imediat într-o poziție, cu tipul de "Componentă a poziției". În contextul exemplelor de instrumente financiare derivate la nivel de poziție, acestea sunt identificate cu identificatorul unic de tranzacție (UTI) al poziției, "PUTI1". UTI al poziției
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
<TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> .... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> <TradClr> <ClrSts> <NonClrd> <Rsn>NORE</Rsn> </NonClrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ..... <Lvl>TCTN</Lvl> </New> 2.31 Compensat N 2.151 Tipul de acțiune NEWT 2.152 Tipul de eveniment TRAD 2.154 Nivel TCTN Tabelul 54 - Încetarea instrumentului financiar derivat bilateral la nivel de tranzacție, ca urmare a compensării în aceeași zi sau după Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1 UTI UTI1 <Termntn> .... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </Termntn> 2.151 Tipul de acțiune TERM
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
UTI PUTI1 <Mod> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> PUTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>INCP</Tp> </DerivEvt> ... <TradClr> <ClrSts> <Clrd> ... </Clrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> .... <Lvl>PSTN</Lvl> </Mod> 2.31 Compensat Y 2.151 Tipul de acțiune MODI 2.152 Tipul de eveniment INCP 2.154 Nivel PSTN ... ... 5.2.1.4. Instrument financiar derivat nou, încheiat într-un loc de tranzacționare și compensat în aceeași zi, raportat ca o componentă a poziției 507. Tabelul 57 și tabelul 58 ilustrează completarea câmpurilor de raportare în cazul unui instrument financiar derivat nou care este încheiat într-
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Nivel PSTN ... ... 5.2.1.4. Instrument financiar derivat nou, încheiat într-un loc de tranzacționare și compensat în aceeași zi, raportat ca o componentă a poziției 507. Tabelul 57 și tabelul 58 ilustrează completarea câmpurilor de raportare în cazul unui instrument financiar derivat nou care este încheiat într-un loc de tranzacționare sau pe o platformă organizată de tranzacționare și este compensat de o contraparte centrală în aceeași zi și, de asemenea, este inclus într-o poziție în aceeași zi. În special, trebuie
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
UTI) al poziției, "PUTI1". UTI al poziției trebuie raportat și în câmpul "UTI ulterior al poziției" pentru instrumentul financiar derivat la nivel de tranzacție care este inclus în poziție, astfel încât rapoartele să poată fi corelate. Tabelul 57 - Instrument financiar derivat nou încheiat într-un loc de tranzacționare și compensat de o CPC în aceeași zi și raportat cu "Componentă a poziției" la nivel de tranzacție Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1 UTI UTI1 <PosCmpnt> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId>
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
</TxId> <SbsqntTxId> <UnqTxIdr> PUTI2 </UnqTxIdr> </SbsqntTxId> ... <TradClr> <ClrSts> <Clrd> .... </Clrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> .... <Lvl>TCTN</Lvl> </PosCmpnt> 2.4 UTI ulterior al poziției PUTI2 2.31 Compensat Y 2.151 Tipul de acțiune POSC 2.152 Tipul de eveniment 2.154 Nivel TCTN Tabelul 58 - Instrument financiar derivat nou raportat la nivel de poziție Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1 UTI PUTI2 <New> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> PUTI2 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>INCP</Tp> </DerivEvt> ... <TradClr> <ClrSts> <Clrd> ... </Clrd> </ClrSts> </TradClr> </TxData> ... <Lvl>PSTN</Lvl> </New> 2.31 Compensat Y 2.151 Tipul de acțiune
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
este inclusă într-o poziție existentă, aceasta ar fi raportată ca modificare a poziției respective (cu tipul de acțiune MODI), ca în exemplu. . . ... ... 5.2.1.5. Modificarea unui instrument financiar derivat la nivel de poziție ca urmare a includerii unui instrument financiar derivat nou în poziție 508. Acest exemplu ilustrează modalitatea de raportare a modificării unei poziții atunci când un instrument financiar derivat nou la nivel de tranzacție este inclus în poziția respectivă. Tabelul 59 - Modificarea unui instrument financiar derivat la nivel de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
ca în exemplu. . . ... ... 5.2.1.5. Modificarea unui instrument financiar derivat la nivel de poziție ca urmare a includerii unui instrument financiar derivat nou în poziție 508. Acest exemplu ilustrează modalitatea de raportare a modificării unei poziții atunci când un instrument financiar derivat nou la nivel de tranzacție este inclus în poziția respectivă. Tabelul 59 - Modificarea unui instrument financiar derivat la nivel de poziție Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1 UTI PUTI1 <Mod> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> PUTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>INCP</Tp> </DerivEvt> ... </TxData>
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
2.152 Tipul de eveniment INCP 2.154 Nivel PSTN ... ... 5.2.1.6. Modificarea unui instrument financiar derivat la nivel de poziție ca urmare a mai multor evenimente din ciclul de viață 509. Acest exemplu ilustrează modalitatea de raportare a modificării unui instrument financiar derivat la nivel de poziție, atunci când poziția este afectată de mai multe evenimente pe parcursul zilei și nu este posibil să se specifice tipul de eveniment în urma căruia s-a produs modificarea. Tabelul 60 - Modificarea unui instrument financiar derivat
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
</TxData> ... <Lvl>PSTN</Lvl> </Mod> 2.151 Tipul de acțiune MODI 2.152 Tipul de eveniment 2.154 Nivel PSTN ... ... 5.2.1.7. Modificarea unui instrument financiar derivat la nivel de tranzacție 510. Tabelul 61 ilustrează completarea câmpurilor de raportare în cazul în care un instrument financiar derivat la nivel de tranzacție raportat anterior este modificat ca urmare a acordului contrapărților de a modifica anumite condiții ale instrumentului financiar derivat. Tabelul 61 - Modificarea unui instrument financiar derivat la nivel de tranzacție Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1 UTI
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
nivel de tranzacție 510. Tabelul 61 ilustrează completarea câmpurilor de raportare în cazul în care un instrument financiar derivat la nivel de tranzacție raportat anterior este modificat ca urmare a acordului contrapărților de a modifica anumite condiții ale instrumentului financiar derivat. Tabelul 61 - Modificarea unui instrument financiar derivat la nivel de tranzacție Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1 UTI UTI1 <Mod> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </Mod> 2.151 Tipul de acțiune MODI 2.152 Tipul de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
acțiune CORR 2.152 Tipul de eveniment 2.154 Nivel TCTN ... ... 5.2.1.10. Evaluarea unui instrument financiar derivat la nivel de tranzacție 513. Tabelul 64 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când contrapartea transmite o actualizare zilnică a evaluării pentru un instrument financiar derivat raportat anterior la nivel de tranzacție. Vă rugăm să rețineți că respectiva completare a câmpurilor privind evaluarea este prezentată într-un exemplu separat în secțiunea 5.2.2.3 . Tabelul 64 - Evaluarea unui instrument financiar derivat la nivel de tranzacție Nr. Câmp Exemplu
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
2.154 Nivel TCTN ... ... 5.2.1.11. Raportarea actualizării marjei pentru un instrument financiar derivat cu garanții constituite la nivel de tranzacție 514. Tabelul 65 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când contrapartea transmite o actualizare zilnică a marjei pentru un instrument financiar derivat raportat anterior la nivel de tranzacție și instrumentul financiar derivat respectiv este cu garanții individuale constituite. Vă rugăm să rețineți că respectiva completare a câmpurilor privind marja este prezentată în exemple separate în secțiunea 5.3 . Tabelul 65 - Actualizarea marjei pentru
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
</CollPrtflCd> ... </Crrctn> 3.9 Codul portofoliului de garanții COLLPCODE1 3.10 UTI 3.28 Tipul de acțiune CORR ... ... 5.2.1.14. Încetarea anticipată a unui instrument financiar derivat la nivel de tranzacție 517. Tabelul 68 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când un instrument financiar derivat la nivel de tranzacție încetează înainte de data scadenței ca urmare a acordului contrapărților privind încetarea anticipată (și nu din cauza unui eveniment specific ce conduce la încetarea unui instrument financiar derivat). Tabelul 68 - Încetarea anticipată a unui instrument financiar
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
câmpurilor de raportare atunci când un instrument financiar derivat la nivel de tranzacție încetează înainte de data scadenței ca urmare a acordului contrapărților privind încetarea anticipată (și nu din cauza unui eveniment specific ce conduce la încetarea unui instrument financiar derivat). Tabelul 68 - Încetarea anticipată a unui instrument financiar derivat la nivel de tranzacție Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1 UTI UTI1 <Termntn> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>ETRM</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </Termntn> 2.151 Tipul de acțiune TERM 2.152
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
<Lvl>TCTN</Lvl> </Termntn> 2.151 Tipul de acțiune TERM 2.152 Tipul de eveniment ETRM 2.154 Nivel TCTN ... ... 5.2.1.15. Încetarea anticipată a unui instrument financiar derivat la nivel de poziție 518. Tabelul 69 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când un instrument financiar derivat la nivel de poziție încetează înainte de data scadenței ca urmare a acordului contrapărților privind încetarea anticipată (și nu din cauza unui eveniment specific ce conduce la încetarea unui instrument financiar derivat). Această situație poate apărea, de exemplu, atunci când
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
câmpurilor de raportare atunci când un instrument financiar derivat la nivel de poziție încetează înainte de data scadenței ca urmare a acordului contrapărților privind încetarea anticipată (și nu din cauza unui eveniment specific ce conduce la încetarea unui instrument financiar derivat). Această situație poate apărea, de exemplu, atunci când poziția este compensată la zero și contrapărțile preferă să închidă poziția în loc să continue să raporteze zilnic evaluarea. Tabelul 69 - Încetarea anticipată a unui instrument financiar derivat la nivel de poziție
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1 UTI PUTI1 <Termntn> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> PUTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... <DerivEvt> <Tp>ETRM</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> ... <Lvl>PSTN</Lvl> </Termntn> 2.151 Tipul de acțiune TERM 2.152 Tipul de eveniment ETRM 2.154 Nivel PSTN ... ... 5.2.1.16. Erori legate de un instrument financiar derivat la nivel de tranzacție 519. Tabelul 70 ilustrează completarea câmpurilor de raportare în cazul anulării unui întreg raport transmis în mod greșit, în care instrumentul financiar derivat nu s-a concretizat niciodată sau nu a fost supus cerințelor de raportare
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de eveniment ETRM 2.154 Nivel PSTN ... ... 5.2.1.16. Erori legate de un instrument financiar derivat la nivel de tranzacție 519. Tabelul 70 ilustrează completarea câmpurilor de raportare în cazul anulării unui întreg raport transmis în mod greșit, în care instrumentul financiar derivat nu s-a concretizat niciodată sau nu a fost supus cerințelor de raportare în temeiul EMIR, dar care a fost raportat din greșeală unui RCT. Tabelul 70 - Erori legate de un instrument financiar derivat la nivel de tranzacție Nr. Câmp
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
mod greșit, în care instrumentul financiar derivat nu s-a concretizat niciodată sau nu a fost supus cerințelor de raportare în temeiul EMIR, dar care a fost raportat din greșeală unui RCT. Tabelul 70 - Erori legate de un instrument financiar derivat la nivel de tranzacție Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1 UTI UTI1 <Err> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </Err> 2.151 Tipul de acțiune EROR 2.152 Tipul de eveniment 2.154 Nivel TCTN ... ... 5.2.1.17. Repunerea unui instrument financiar derivat
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
</TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </Err> 2.151 Tipul de acțiune EROR 2.152 Tipul de eveniment 2.154 Nivel TCTN ... ... 5.2.1.17. Repunerea unui instrument financiar derivat la nivel de tranzacție 520. Tabelul 71 ilustrează completarea câmpurilor de raportare în cazul în care un instrument financiar derivat care a încetat sau prezintă erori din greșeală este repus. Tabelul 71 - Repunerea unui instrument financiar derivat la nivel de tranzacție Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 2.1 UTI UTI1 <Revi> ... <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> ... </TxData> ... <Lvl>TCTN</Lvl> </Revi> 2.151
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]