595 matches
-
care ia în considerare procesul de tratare a situațiilor problematice, instituția de credit trebuie să calculeze fluxurile de numerar rezultate din procesul de tratare a situațiilor problematice și/sau de colectare, actualizate în mod corespunzător. Pentru scopurile obținerii de estimări anticipative, efectuarea calculelor pentru expunerile deținute la momentul actual de către instituția de credit trebuie să se bazeze pe datele cu privire la recuperarea efectivă. Procesul de calcul nu trebuie să se bazeze exclusiv pe valoarea de piață a garanției reale, ci trebuie aplicate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
clasei de rating sau al grupei de risc, privită ca întreg, pentru a reflecta măsura în care valoarea medie a pierderii în caz de nerambursare pentru setul de date de referință necesar nu este reprezentativă pentru media pe termen lung, anticipativă și ponderată în funcție de numărul stărilor de nerambursare sau pentru estimarea efectuată în ipoteza unui declin economic. Articolul 415 (1) În cazul în care instituția de credit utilizează tehnica de estimare a pierderii în caz de nerambursare care ia în considerare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
1.1 Evaluarea capacității predictive a estimărilor de risc și evaluarea utilizării ratingurilor în procesele de creditare Articolul 462 (1) Estimările de risc realizate de către instituția de credit se bazează pe experiența istorică, dar trebuie să fie în egală măsură anticipative. ... (2) Sistemele de rating trebuie să diferențieze în mod eficace riscul - și anume creditele care au un rating mai scăzut trebuie să aibă un risc de pierdere mai mare - și să îl calibreze în mod eficace - respectiv sistemele de rating
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
Validarea efectuată de către instituțiile de credit trebuie să vizeze în mod esențial evaluarea capacității predictive a estimărilor de risc, precum și evaluarea utilizării ratingurilor în procesele de creditare. (4) În sensul alin. (3), validarea trebuie să se concentreze pe evaluarea acurateței anticipative a estimărilor de risc, pe evaluarea proceselor de alocare a acestor estimări, a procedurilor de control și monitorizare implementate pentru a asigura menținerea în timp a acurateței anticipative a estimărilor. ... (5) În cazul în care rezultatele efective diferă în mod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
În sensul alin. (3), validarea trebuie să se concentreze pe evaluarea acurateței anticipative a estimărilor de risc, pe evaluarea proceselor de alocare a acestor estimări, a procedurilor de control și monitorizare implementate pentru a asigura menținerea în timp a acurateței anticipative a estimărilor. ... (5) În cazul în care rezultatele efective diferă în mod semnificativ de cele așteptate, procesul de validare trebuie să determine efectuarea unei reevaluări a parametrilor abordării bazate pe modele interne de rating. Articolul 463 (1) Pentru a asigura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
se bazeze pe datele istorice, dar aceste date reprezintă numai un punct de plecare și trebuie ajustate cu atenție. Perioadele minime de observare a datelor - 5 sau 7 ani - determină experiența istorică minimă necesară ca date de intrare pentru estimările anticipative și nu implică faptul că o medie a experienței efective este o măsură suficientă pentru estimările respective. În cazul în care o instituție de credit poate demonstra că experiența istorică este probabil să fie o estimare precisă pentru acestea, efectuarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
o instituție de credit poate demonstra că experiența istorică este probabil să fie o estimare precisă pentru acestea, efectuarea de ajustări poate fi necesară doar într-o măsură redusă sau chiar poate să nu mai fie necesară. Articolul 468 Estimările anticipative pot fi mai scăzute decât experiența istorică efectivă. Astfel de situații pot apărea din cauza unei dimensiuni reduse a eșantionului, a unei experiențe istorice care include un număr disproporționat de ani extrem de nefavorabili sau din cauza modificării practicilor. Instituția de credit trebuie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
de validare conform planificărilor. ... 5.2 Compararea cu elemente de referință și testarea expost (back-testing) Articolul 477 Procesul de validare al instituției de credit trebuie să asigure îndeplinirea pe bază continuă a cerințelor de furnizare a unor estimări solide, robuste, anticipative și cu o acuratețe predictivă ale parametrilor de risc, precum și a cerințelor de a dispune de un sistem de segmentare a riscului care să diferențieze cu acuratețe riscul și de un proces de cuantificare care să estimeze cu acuratețe parametrii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
care acestea sunt analizate; ... c) ipotezele pentru generarea de analize de scenarii și procesul prin care scenariul este construit trebuie formalizate riguros. ... Articolul 596 (1) Factorii legați de mediul de afaceri și controlul intern trebuie, prin natura lor, să fie anticipativi (forward-looking) și în concordanță strânsă cu calitatea mediului de control intern și de operare al instituției de credit, trebuie să reflecte sursele potențiale de risc operațional și trebuie să furnizeze informații cu privire la modul în care riscul este diminuat sau amplificat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
angajaților. ... Capitolul IV Simulări de criză Secțiunea 1 Dispoziții generale privind simulările de criză Articolul 181 Instituțiile de credit trebuie să utilizeze simularea de criză ca un instrument de diagnostic pentru înțelegerea profilului lor de risc și ca un instrument anticipativ în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri - de exemplu, pentru evaluarea modului în care profiturile sunt afectate de situații de criză, pentru evaluarea adecvării capitalului intern, pentru suplimentarea metodologiilor statistice în cazul instituțiilor de credit care utilizează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248058_a_249387]
-
evaluarea modului în care profiturile sunt afectate de situații de criză, pentru evaluarea adecvării capitalului intern, pentru suplimentarea metodologiilor statistice în cazul instituțiilor de credit care utilizează modele interne pentru calcularea cerinței de capital, pentru evaluarea riscurilor într-o manieră anticipativă. Articolul 182 Instituțiile de credit utilizează simulările de criză în funcție de dimensiunea, sofisticarea și diversificarea operațiunilor acestora. Articolul 183 (1) Instituțiile de credit trebuie să efectueze simulări de criză adecvate și proporționale asupra tuturor riscurilor semnificative. ... (2) În sensul alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248058_a_249387]
-
rețelei universitare la cerințele pieței muncii, asigurarea calității educației, precum și compatibilizarea sistemului național de învățământ cu sistemul european de educație și formare profesională. Educația reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a țării prin contribuția sa esențială la modelarea multidimensională și anticipativă a capitalului uman. Educația este percepută ca factor al dezvoltării durabile. Se dorește ca educația pentru dezvoltare durabilă să se dezvolte ca un concept larg și cuprinzător, reunind aspecte interconectate referitoare la mediu, dar și la problemele economice și sociale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206499_a_207828]
-
actual, un astfel de argument nu mai subzistă. 2. Privită tot prin prisma limitării accesului la justiție, ținem să precizăm că și în condițiile în care cheltuielile de judecată se stabilesc în sarcina celui căzut în pretenții, dat fiind caracterul anticipativ al taxei, cel ce o plătește este reclamantul care se vede obligat să achite și taxele datorate de ceilalți moștenitori, instanța neputându-i sancționa pentru refuzul de a-și plăti cota-parte din taxele ce le incumbă. Prin urmare, moștenitorul care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227015_a_228344]
-
și acțiunile descrise în continuare au la bază un examen critic al experiențelor strategice acumulate în intervalul 2007-2013, precum și o evaluare prospectivă a capacității și perspectivelor de cercetare și inovare în România. Toate acestea au fost avansate în cadrul unui exercițiu anticipativ, bazat pe colaborarea unui număr mare de experți, pe validarea propunerilor de către operatorii interesați, precum și pe proceduri care au permis consultarea "online" cu comunitatea CDI. Elaborarea acestui document strategic s-a desfășurat în contextul mai larg al strategiei Europa 2020
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279998_a_281327]
-
însă diferite de media pierderilor în caz de nerambursare efective din cadrul setului de date de referință, primele fiind necesar să încorporeze așteptările cu privire la ratele de recuperare viitoare. Pentru aceste scopuri, instituțiile de credit trebuie să calculeze o rată de recuperare anticipativă pe termen lung pentru clasa de rating sau grupa de risc a tranzacțiilor, luând în considerare atât circumstanțele economice curente, cât și pe cele viitoare. ... (5) Dacă o instituție de credit ajustează valoarea pierderii în caz de nerambursare efective - cum
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
capitalului necesar pentru acoperirea pierderilor neașteptate. ... (2) Pentru scopurile alin. (1), pentru tratarea dependen��elor adverse posibile dintre probabilitatea de nerambursare și pierderea în caz de nerambursare, parametrii de pierdere în caz de nerambursare trebuie să încorporeze ratele de recuperare anticipative ale expunerilor care intră în stare de nerambursare în condițiile în care există așteptări ca pierderile din credite să fie substanțial mai mari decât media. În asemenea condiții, există așteptări ca ratele de nerambursare să fie ridicate, iar dacă ratele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
viitoare care să fie mai scăzute decât cele așteptate în condiții mai apropiate de condițiile neutre. În cazurile în care există așteptări ca ratele de recuperare viitoare să fie independente de ratele de nerambursare viitoare, nu este necesar ca previziunile anticipative ale ratelor de recuperare încorporate în parametrii de pierdere în caz de nerambursare să difere de cele așteptate în condiții mai apropiate de condițiile neutre. ... 3.3.2.2. Principii fundamentale Articolul 92 (1) Estimările pierderii în caz de nerambursare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
care ia în considerare procesul de tratare a situațiilor problematice, instituția de credit trebuie să calculeze fluxurile de numerar rezultate din procesul de tratare a situațiilor problematice și/sau de colectare, actualizate în mod corespunzător. Pentru scopurile obținerii de estimări anticipative, efectuarea calculelor pentru expunerile deținute la momentul actual de către instituția de credit trebuie să se bazeze pe datele cu privire la recuperarea efectivă. Procesul de calcul nu trebuie să se bazeze exclusiv pe valoarea de piață a garanției reale, ci trebuie aplicate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
clasei de rating sau al grupei de risc, privită ca întreg, pentru a reflecta măsura în care valoarea medie a pierderii în caz de nerambursare pentru setul de date de referință necesar nu este reprezentativă pentru media pe termen lung, anticipativă și ponderată în funcție de numărul stărilor de nerambursare sau pentru estimarea efectuată în ipoteza unui declin economic. Articolul 103 (1) În cazul în care instituția de credit utilizează tehnica de estimare a pierderii în caz de nerambursare care ia în considerare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
1.1. Evaluarea capacității predictive a estimărilor de risc și evaluarea utilizării ratingurilor în procesele de creditare Articolul 150 (1) Estimările de risc realizate de către instituția de credit se bazează pe experiența istorică, dar trebuie să fie în egală măsură anticipative. ... (2) Sistemele de rating trebuie să diferențieze în mod eficace riscul - și anume, creditele care au un rating mai scăzut trebuie să aibă un risc de pierdere mai mare - și să îl calibreze în mod eficace - respectiv sistemele de rating
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
Validarea efectuată de către instituțiile de credit trebuie să vizeze în mod esențial evaluarea capacității predictive a estimărilor de risc, precum și evaluarea utilizării ratingurilor în procesele de creditare. (4) În sensul alin. (3), validarea trebuie să se concentreze pe evaluarea acurateței anticipative a estimărilor de risc, pe evaluarea proceselor de alocare a acestor estimări, a procedurilor de control și monitorizare implementate pentru a asigura menținerea în timp a acurateței anticipative a estimărilor. ... (5) În cazul în care rezultatele efective diferă în mod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
În sensul alin. (3), validarea trebuie să se concentreze pe evaluarea acurateței anticipative a estimărilor de risc, pe evaluarea proceselor de alocare a acestor estimări, a procedurilor de control și monitorizare implementate pentru a asigura menținerea în timp a acurateței anticipative a estimărilor. ... (5) În cazul în care rezultatele efective diferă în mod semnificativ de cele așteptate, procesul de validare trebuie să determine efectuarea unei reevaluări a parametrilor abordării bazate pe modele interne de rating. Articolul 151 (1) Pentru a asigura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
se bazeze pe datele istorice, dar aceste date reprezintă numai un punct de plecare și trebuie ajustate cu atenție. Perioadele minime de observare a datelor - 5 sau 7 ani - determină experiența istorică minimă necesară ca date de intrare pentru estimările anticipative și nu implică faptul că o medie a experienței efective este o măsură suficientă pentru estimările respective. În cazul în care o instituție de credit poate demonstra că experiența istorică este probabil să fie o estimare precisă pentru acestea, efectuarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
o instituție de credit poate demonstra că experiența istorică este probabil să fie o estimare precisă pentru acestea, efectuarea de ajustări poate fi necesară doar într-o măsură redusă sau chiar poate să nu mai fie necesară. Articolul 156 Estimările anticipative pot fi mai scăzute decât experiența istorică efectivă. Astfel de situații pot apărea din cauza unei dimensiuni reduse a eșantionului, a unei experiențe istorice care include un număr disproporționat de ani extrem de nefavorabili sau din cauza modificării practicilor. Instituția de credit trebuie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
de validare conform planificărilor. ... 5.2. Compararea cu elemente de referință și testarea ex-post (backtesting) Articolul 165 Procesul de validare al instituției de credit trebuie să asigure îndeplinirea pe bază continuă a cerințelor de furnizare a unor estimări solide, robuste, anticipative și cu o acuratețe predictivă ale parametrilor de risc, precum și a cerințelor de a dispune de un sistem de segmentare a riscului care să diferențieze cu acuratețe riscul și de un proces de cuantificare care să estimeze cu acuratețe parametrii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]