11,897 matches
-
33 Contrapartea centrală BBBBBBBBBB1111111111 34 Tipul de acord- cadru OTHR 35 Alt tip de acord- cadru CPC care compensează Condiții 43 Marca temporală a executării 2021-03-17T15:17:00Z ... ... 5.2.2.1.2. Tranzacție compensată într-un model de novație. 524. Când un instrument financiar derivat este compensat într-un model de novație, compensarea are loc după momentul încheierii tranzacției. ... 525. Tabelul de mai jos ilustrează completarea câmpurilor, din perspectiva CPC și a CP1, atunci când un instrument financiar derivat este compensat de CPC într-un
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
novație. 524. Când un instrument financiar derivat este compensat într-un model de novație, compensarea are loc după momentul încheierii tranzacției. ... 525. Tabelul de mai jos ilustrează completarea câmpurilor, din perspectiva CPC și a CP1, atunci când un instrument financiar derivat este compensat de CPC într-un model de novație. ... 526. În acest sens, trebuie raportat următorul grup de câmpuri de raportare: "UTI prealabil" (câmpul 2.3) trebuie raportat cu UTI prealabil (cel al instrumentului financiar derivat bilateral inițial în cazul instrumentelor
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
atunci când un instrument financiar derivat este compensat de CPC într-un model de novație. ... 526. În acest sens, trebuie raportat următorul grup de câmpuri de raportare: "UTI prealabil" (câmpul 2.3) trebuie raportat cu UTI prealabil (cel al instrumentului financiar derivat bilateral inițial în cazul instrumentelor financiare derivate compensate de CPC); "Compensat" (câmpul 2.31) este completat cu "Y"; Data și ora care reprezintă "Marca temporală a compensării" (câmpul 2.32) sunt ulterioare datei și orei furnizate în câmpul "Marca temporală a executării
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
compensat de CPC într-un model de novație. ... 526. În acest sens, trebuie raportat următorul grup de câmpuri de raportare: "UTI prealabil" (câmpul 2.3) trebuie raportat cu UTI prealabil (cel al instrumentului financiar derivat bilateral inițial în cazul instrumentelor financiare derivate compensate de CPC); "Compensat" (câmpul 2.31) este completat cu "Y"; Data și ora care reprezintă "Marca temporală a compensării" (câmpul 2.32) sunt ulterioare datei și orei furnizate în câmpul "Marca temporală a executării" (câmpul 2.42); "Contraparte centrală" (câmpul 2.33) este
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Y"; Data și ora care reprezintă "Marca temporală a compensării" (câmpul 2.32) sunt ulterioare datei și orei furnizate în câmpul "Marca temporală a executării" (câmpul 2.42); "Contraparte centrală" (câmpul 2.33) este completat cu LEI al CPC. Tabelul 73 - Instrument financiar derivat compensat într-un model de novație Element Câmp Exemplu Mesaj XML 1 UTI UTI2 <New> ... <CmonTradData> <TxDate> <TxId> <UnqTxIdr>UTI2</UnqTxIdr> </TxId> <PrrTxId> <UnqTxIdr>UTI1</UnqTxIdr> </PrrTxId> <ExctnTmStmp> 2021-03-17T15:17:00Z </ExctnTmStmp> <MstrAgrmt> <Tp> <Tp>OTHR</Tp> </Tp> <OthrMstrAgrmtDtls> CCP Clearing Conditions </OthrMstrAgrmtDtls> </MstrAgrmt> ... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt>
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
BBBBBBBBBB1111111111 34 Tipul de acord- cadru OTHR 35 Alt tip de acord- cadru CPC care compensează Condiții 43 Marca temporală a executării 2021-03- 17T15:17:00Z 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul de eveniment CLRG Tabelul 74 - Încetarea unui instrument financiar derivat anterior (tranzacție "alfa") într-un model de novație Element Câmp Exemplu Mesaj XML 1 UTI UTI1 <Termntn> ... <CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> UTI1 </UnqTxIdr> </TxId> <EarlyTermntnDt> 2021-03-18 </EarlyTermntnDt> ... <DerivEvt> <Tp>CLRG</Tp> </DerivEvt> ... </TxData> </CmonTradData> </Termntn> 45 Data încetării anticipate 2021-03-18 151 Tipul
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Compensat N 32 Marca temporală a compensării 33 Contraparte centrală 43 Marca temporală a executării 2021-03-7T15:17:00Z ... ... ... 5.2.2.2. Loc de tranzacționare 528. Câmpul "Loc de tranzacționare" (câmpul 2.41) trebuie să fie completat în conformitate cu tipul de încheiere a instrumentului financiar derivat. ... 529. Contrapărțile trebuie să utilizeze codul MIC al segmentului conform ISO 10383 pentru instrumentele financiare derivate executate într-un loc de tranzacționare, la un operator independent (SI) sau pe o platformă organizată de tranzacționare din afara Uniunii. În cazul în
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
5.2.2.2. Loc de tranzacționare 528. Câmpul "Loc de tranzacționare" (câmpul 2.41) trebuie să fie completat în conformitate cu tipul de încheiere a instrumentului financiar derivat. ... 529. Contrapărțile trebuie să utilizeze codul MIC al segmentului conform ISO 10383 pentru instrumentele financiare derivate executate într-un loc de tranzacționare, la un operator independent (SI) sau pe o platformă organizată de tranzacționare din afara Uniunii. În cazul în care codul MIC al segmentului nu există, acestea trebuie să utilizeze codul MIC pentru operator. ... 530
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
sunt tranzacționate pe o platformă organizată de tranzacționare din afara Uniunii. ... 5.2.2.2.1. Exemplu de doi operatori independenți care tranzacționează între ei 532. Două contrapărți, A și B, care sunt ambele operatori independenți, tranzacționează între ele. Pentru acest instrument financiar derivat, contrapartea A acționează în calitate de operator independent, prin urmare, ambele entități trebuie să raporteze codul MIC al contrapărții respective în câmpul pentru locul de tranzacționare. ... 533. Contrapartea A este identificată cu LEI 12345678901234500000 și cu codul MIC 1234. ... 534
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
</LEI> </Id> </Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> ... </CtrPty> </CtrPtySpcfcData> <CmonTradData> <TxData> ... <PltfmId>1234</PltfmId> </TxData> </CmonTradData> 9 Contrapartea 2 12345678901234500000 41 Locul de executare 1234 ... ... 5.2.2.2.2. Exemplu de instrument financiar reglementată din Regatul Unit derivat post-Brexit executat pe o piață 535. Instrumentele financiare derivate executate pe piețe reglementate din Regatul Unit înainte de Brexit ar fi considerate IDTB. ... 536. Pe de altă parte, instrumentele financiare derivate executate pe piețe reglementate din Regatul Unit după Brexit ar fi considerate OTC. Câmpul "Locul de executare" ar
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
.2. Exemplu de instrument financiar reglementată din Regatul Unit derivat post-Brexit executat pe o piață 535. Instrumentele financiare derivate executate pe piețe reglementate din Regatul Unit înainte de Brexit ar fi considerate IDTB. ... 536. Pe de altă parte, instrumentele financiare derivate executate pe piețe reglementate din Regatul Unit după Brexit ar fi considerate OTC. Câmpul "Locul de executare" ar fi completat în continuare cu codul MIC corespunzător. Totuși, acest lucru ar avea impact asupra altor câmpuri, cum ar fi câmpul "Intragrup
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
fi considerate OTC. Câmpul "Locul de executare" ar fi completat în continuare cu codul MIC corespunzător. Totuși, acest lucru ar avea impact asupra altor câmpuri, cum ar fi câmpul "Intragrup" și "Obligația de compensare", care sunt necesare pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere. Tabelul 78 - Instrument financiar derivat executat înainte de Brexit Element Câmp Exemplu Mesaj XML 41 Locul de executare XLON <CmonTradData> <TxData> ... <PltfmId>XLON</PltfmId> <ExctnTmStmp> 2020-12-31T17:00:00Z </ExctnTmStmp> ... </TxData> </CmonTradData> 43 Marca temporală a executării 2020-12- 31T17:00:00Z 30 Obligația de compensare 37
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
executare" ar fi completat în continuare cu codul MIC corespunzător. Totuși, acest lucru ar avea impact asupra altor câmpuri, cum ar fi câmpul "Intragrup" și "Obligația de compensare", care sunt necesare pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere. Tabelul 78 - Instrument financiar derivat executat înainte de Brexit Element Câmp Exemplu Mesaj XML 41 Locul de executare XLON <CmonTradData> <TxData> ... <PltfmId>XLON</PltfmId> <ExctnTmStmp> 2020-12-31T17:00:00Z </ExctnTmStmp> ... </TxData> </CmonTradData> 43 Marca temporală a executării 2020-12- 31T17:00:00Z 30 Obligația de compensare 37 Intragrup Tabelul 79 - Instrument financiar derivat
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
derivat executat înainte de Brexit Element Câmp Exemplu Mesaj XML 41 Locul de executare XLON <CmonTradData> <TxData> ... <PltfmId>XLON</PltfmId> <ExctnTmStmp> 2020-12-31T17:00:00Z </ExctnTmStmp> ... </TxData> </CmonTradData> 43 Marca temporală a executării 2020-12- 31T17:00:00Z 30 Obligația de compensare 37 Intragrup Tabelul 79 - Instrument financiar derivat executat după Brexit Element Câmp Exemplu Mesaj XML 41 Locul de executare XLON <CmonTradData> <TxData> ... <PltfmId>XLON</PltfmId> <ExctnTmStmp> 2021-01-04T15:00:00Z </ExctnTmStmp> ... <TradClr> <ClrOblgtn>false </ClrOblgtn> </TradClr> ... </TxData> </CmonTradData> 43 Marca temporală a executării 2021-01- 04T15:00:00Z 30 Obligația de compensare FALSE 37 Intragrup FALSE
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
</CmonTradData> 43 Marca temporală a executării 2021-01- 04T15:00:00Z 30 Obligația de compensare FALSE 37 Intragrup FALSE ... ... ... 5.2.2.3. Raportarea evaluărilor 537. Tabelul 80 ilustrează completarea datelor privind evaluarea atunci când contrapartea transmite o actualizare zilnică a evaluării pentru un instrument financiar derivat raportat anterior la nivel de tranzacție. ... 5.2.2.3.1. Evaluarea unui instrument financiar derivat la nivel de tranzacție 538. În acest exemplu, contrapartea A (cu LEI 12345678901234500000) este cumpărătorul unei opțiuni call care este în bani (in the money) și care
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
.3. Raportarea schimbului principalului 542. Tabelul 84 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când are loc un schimb de principal în legătură cu un swap valutar încrucișat. ... 543. În acest exemplu, contrapărțile A și B au convenit asupra unui contract derivat OTC, care specifică: – un schimb inițial al monedei noționale în fiecare monedă diferită și condițiile rambursării respective a monedei noționale pe durata de viață a swapului; ... – un schimb de plăți regulate evaluate comparativ cu două rate ale dobânzii, exprimate în
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
trebuie să fie consecventă pe durata de viață a portofoliului și să nu fie reatribuită în fiecare zi pentru același portofoliu. În același timp, diferite contrapărți pot utiliza coduri diferite ale portofoliului de garanții pentru același set de instrumente financiare derivate. ... 5.3.1. Raportarea actualizării marjei pentru un instrument financiar derivat nou fără garanții constituite 549. Tabelul 85 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când contrapartea transmite raportul privind marjele pentru un instrument financiar derivat fără garanții constituite. Nu este necesar să
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
portofoliului și să nu fie reatribuită în fiecare zi pentru același portofoliu. În același timp, diferite contrapărți pot utiliza coduri diferite ale portofoliului de garanții pentru același set de instrumente financiare derivate. ... 5.3.1. Raportarea actualizării marjei pentru un instrument financiar derivat nou fără garanții constituite 549. Tabelul 85 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când contrapartea transmite raportul privind marjele pentru un instrument financiar derivat fără garanții constituite. Nu este necesar să se trimită alte actualizări suplimentare ale marjei, cu excepția
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
garanții pentru același set de instrumente financiare derivate. ... 5.3.1. Raportarea actualizării marjei pentru un instrument financiar derivat nou fără garanții constituite 549. Tabelul 85 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când contrapartea transmite raportul privind marjele pentru un instrument financiar derivat fără garanții constituite. Nu este necesar să se trimită alte actualizări suplimentare ale marjei, cu excepția cazului în care se schimbă categoria din punctul de vedere al constituirii de garanții. Tabelul 85 - Raportarea actualizării marjei pentru un instrument financiar derivat
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
derivat fără garanții constituite. Nu este necesar să se trimită alte actualizări suplimentare ale marjei, cu excepția cazului în care se schimbă categoria din punctul de vedere al constituirii de garanții. Tabelul 85 - Raportarea actualizării marjei pentru un instrument financiar derivat fără garanții constituite Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 3.8 Indicatorul portofoliului de garanții FALSE <Rpt> <MrgnUpd> <TxId> <UnqTxIdr> UTI3 </UnqTxIdr> </TxId> <Coll> <CollPrtflCd> <Prtfl> <NoPrtfl> <Rsn>NOAP</Rsn> </NoPrtfl> </Prtfl> </CollPrtflCd> <CollstnCtgy> UNCL </CollstnCtgy> </MrgnUpd> </Rpt> 3.9 Codul portofoliului de garanții 3.10
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
și cuantumul de 300 000 EUR ca marjă de variație constituită pentru CPC O (cu LEI BBBBBBBBBB1111111111). Contrapartea raportează și garanțiile excedentare în cuantum de 100 000 EUR. Tabelul 86 - Actualizarea marjei la nivel de portofoliu pentru un instrument financiar derivat compensat Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 3.1 Marca temporală a raportării 2023-07-19T18:05:45Z <MrgnUpd> <RptgTmStmp> 2023-07-19T18:05:45Z </RptgTmStmp> <CtrPtyId> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <Id> <LEI> CCCCCCCCCCCCCCCCCCC </LEI> </Id> </Lgl> </Id> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <Id> <LEI> BBBBBBBBBB1111111111 </LEI> </Id> </Lgl> </IdTp> </OthrCtrPty> <SubmitgAgt>
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
la informațiile cele mai detaliate despre expunerile existente la risc între contrapărți. RCT trebuie, de asemenea, să permită fiecărei contrapărți să își înțeleagă cu claritate propriile expuneri cu privire la fiecare participant pe piață cu care are un instrument financiar derivat deschis. ... 554. Cerințele privind elaborarea RST de către RCT sunt incluse la articolele 2 și 5 din STR privind accesul la date și la articolul 4 din STR privind calitatea datelor. ... 555. În secțiunile 0 și 3.6.2, ESMA oferă clarificări
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
oferă clarificări privind ordinea admisibilă a tipurilor de acțiune și combinațiile admisibile între tipurile de acțiune și tipurile de eveniment. În plus, în secțiunea 3.9 , ESMA include orientări cu privire la promptitudinea raportării încheierii, modificării și încetării unui instrument financiar derivat. ... 556. RCT trebuie să utilizeze informațiile raportate de contrapărți, ERR și ETR pentru a elabora RST. Singura situație în care li se permite RCT să actualizeze RST cel mai recent fără nicio acțiune din partea entităților menționate mai sus este
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
ia în considerare evenimentele din ciclul de viață pe baza ordinii logice care rezultă din câmpurile "Data evenimentului", "Tipul de acțiune" și "Tipul de eveniment". RCT trebuie să actualizeze RST pe baza celor mai recente informații pentru un instrument financiar derivat dat, astfel cum rezultă din câmpul "Data evenimentului". În cazul rapoartelor privind evaluarea și marjele cu aceeași dată a evenimentului, RCT trebuie să ia în considerare și câmpurile "Marca temporală a evaluării" și, respectiv, "Marca temporală a garanției". ... 559. În
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
considerare și câmpurile "Marca temporală a evaluării" și, respectiv, "Marca temporală a garanției". ... 559. În cazul în care, pentru o anumită dată a evenimentului, există mai multe evenimente din ciclul de viață care afectează datele raportate pentru un instrument financiar derivat dat, acestea trebuie să fie incluse toate în cel mai recent raport pentru data respectivă a evenimentului și pentru tipul de acțiune dat. Prin urmare, RCT trebuie să ia în considerare câmpul "Marca temporală a raportării" numai cu privire la
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]