1,630 matches
-
adecvat pentru dimensiunea întreprinderii, iar activele totale sunt mai reprezentative. 6. În cazul expunerilor de împrumuturi specializate și atunci când instituția de credit nu poate demonstra că estimările pentru PD întrunesc criteriile minime stabilite la partea 4, instituția aplică expunerilor respective ponderările prevăzute în tabelul 1, după cum urmează: Tabelul 1 Maturitatea reziduală Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Mai mică de 2,5 ani 50 % 70 % 115 % 250 % 0 % Egală sau mai mare de 2,5 ani 70
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
4 Categoria 5 Mai mică de 2,5 ani 50 % 70 % 115 % 250 % 0 % Egală sau mai mare de 2,5 ani 70 % 90 % 115 % 250 % 0 % Autoritățile competente pot autoriza instituțiile de credit să aplice, în mod general, o ponderare preferențială de 50 % pentru expunerile din categoria 1 și de 70 % pentru expunerile din categoria 2, în condițiile în care criteriile de subscriere și alte caracteristici ale riscului sunt foarte solide pentru categoria avută în vedere. În momentul în care
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de 50 % pentru expunerile din categoria 1 și de 70 % pentru expunerile din categoria 2, în condițiile în care criteriile de subscriere și alte caracteristici ale riscului sunt foarte solide pentru categoria avută în vedere. În momentul în care atribuie ponderările riscului în cazul expunerii de împrumuturi specializate, instituțiile de credit iau în considerare următorii factori: stabilitatea financiară, mediul politic și juridic, caracteristicile tranzacției și/sau ale activelor, puterea sponsorului și a promotorului, inclusiv veniturile obținute în urma unui parteneriat public-privat și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cu condiția ca al n-lea caz de neplată aferent expunerilor să declanșeze plata și să conducă la terminarea contractului și atunci când produsul dispune de o evaluare externă a creditului efectuată de o agenție internațională de rating eligibilă, se aplică ponderările prevăzute la articolele 94-101. În cazul în care produsul nu este evaluat de o agenție internațională de rating eligibilă, ponderările expunerilor incluse în coș sunt agregate, cu excepția a n-1 expuneri, unde cuantumul valorii anticipate a pierderii înmulțit cu 12
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și atunci când produsul dispune de o evaluare externă a creditului efectuată de o agenție internațională de rating eligibilă, se aplică ponderările prevăzute la articolele 94-101. În cazul în care produsul nu este evaluat de o agenție internațională de rating eligibilă, ponderările expunerilor incluse în coș sunt agregate, cu excepția a n-1 expuneri, unde cuantumul valorii anticipate a pierderii înmulțit cu 12,5 și al valorii expunerii ponderate la risc nu depășesc valoarea nominală a protecției oferite de instrumentul derivat de credit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Valorile expunerilor ponderate la risc față de clienți de retail 10. Fără a aduce atingere punctelor 12 și 13, valorile expunerilor ponderate la risc față de clienții de retail se calculează după următoarele formule: Corelația (R) = ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** Ponderarea riscului (RW) ***[PLEASE INSERT FORMULA FROM THE ORIGINAL]*** N(x) reprezintă funcția cumulativă de distribuție pentru o variabilă aleatorie standard (de exemplu: probabilitatea ca orice variabilă aleatorie standard cu media zero și o variație de 1 să fie mai mică
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
creanțe cumpărate asupra clienților de retail, atunci când instituția de credit cumpărătoare nu poate distinge între expunerile garantate cu un bun imobiliar care se încadrează în categoria expunerilor care se reînnoiesc și alte expuneri față de clienți de retail, se aplică funcția ponderării riscului care produce cele mai ridicate cerințe de capital pentru expunerile în cauză. 1.3. Valorile expunerilor ponderate la risc pentru expunerile pe acțiuni 17. O instituție de credit poate folosi abordări diferite pentru portofolii diferite atunci când folosește abordări diferite
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
autoritățile competente pot permite aplicarea unor valori ale expunerilor ponderate la risc pentru expunerile pe acțiuni față de întreprinderile de servicii auxiliare, în conformitate cu procedura care se aplică în cazul celorlalte active care nu sunt obligații de credit. 1.3.1. Metoda ponderării simple 19. Valoarea expunerii ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Ponderarea riscului (RW) = 190 % pentru expunerile sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderarea riscului (RW) = 290 % pentru expunerile pe acțiuni cotate. Ponderarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerile pe acțiuni față de întreprinderile de servicii auxiliare, în conformitate cu procedura care se aplică în cazul celorlalte active care nu sunt obligații de credit. 1.3.1. Metoda ponderării simple 19. Valoarea expunerii ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Ponderarea riscului (RW) = 190 % pentru expunerile sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderarea riscului (RW) = 290 % pentru expunerile pe acțiuni cotate. Ponderarea riscului (RW) = 370 % pentru expunerile pe alte acțiuni. Valoarea expunerii ponderate la risc
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
nu sunt obligații de credit. 1.3.1. Metoda ponderării simple 19. Valoarea expunerii ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Ponderarea riscului (RW) = 190 % pentru expunerile sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderarea riscului (RW) = 290 % pentru expunerile pe acțiuni cotate. Ponderarea riscului (RW) = 370 % pentru expunerile pe alte acțiuni. Valoarea expunerii ponderate la risc = RW * valoarea expunerii. 20. Pozițiile scurte de numerar și instrumentele derivate care nu sunt incluse în portofoliul de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ponderării simple 19. Valoarea expunerii ponderate la risc se calculează după următoarea formulă: Ponderarea riscului (RW) = 190 % pentru expunerile sub formă de investiții de capital în cazul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderarea riscului (RW) = 290 % pentru expunerile pe acțiuni cotate. Ponderarea riscului (RW) = 370 % pentru expunerile pe alte acțiuni. Valoarea expunerii ponderate la risc = RW * valoarea expunerii. 20. Pozițiile scurte de numerar și instrumentele derivate care nu sunt incluse în portofoliul de tranzacționare pot compensa pozițiile lungi pe aceleași titluri de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ca instrumente de acoperire pentru expuneri specifice pe acțiuni și să funcționeze ca instrumente de acoperire pe o perioadă de cel puțin un an. Alte poziții scurte se tratează ca poziții lungi, la valoarea absolută a fiecărei poziții alocându-se ponderarea riscului adecvată. În contextul asimetriei scadenței pozițiilor, se aplică metoda pentru expunerile față de întreprinderi stabilită la punctul 16 din anexa VII partea 2. 21. Instituțiile de credit pot lua în considerare protecția nefinanțată a creditului obținută pentru o expunere pe
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
PD/LGD 22. Valorile expunerilor ponderate la risc se calculează în conformitate cu formulele prevăzute la punctul 3 În cazul în care instituțiile de credit nu dispun de informații suficiente pentru a putea folosi definiția neplății stabilită la punctele 44-48 din partea 4, ponderărilor riscului li se aplică un factor de majorare de 1,5. 23. La nivelul fiecărei expuneri, suma cuantumul pierderii anticipate înmulțit cu 12,5 și a valorii expunerii ponderate la risc nu trebuie să depășească valoarea expunerii înmulțită cu 12
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în care trebuie stabilită pentru fiecare an și calculată după cum urmează: 1/t * 100 % * valoarea expunerii, unde t este numărul de ani de închiriere. 2. CALCULUL VALORILOR EXPUNERILOR PONDERATE LA RISC ÎN CAZUL RISCULUI DE DILUARE A CREANȚELOR CUMPĂRATE 28. Ponderările riscului în cazul riscului de diluare a creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor și clienților de retail: Ponderările se calculează în conformitate cu formula prezentată la punctul 3 Parametrii PD și LGD utilizați în formula de calcul se stabilesc în conformitate cu metodologia prezentată la partea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
unde t este numărul de ani de închiriere. 2. CALCULUL VALORILOR EXPUNERILOR PONDERATE LA RISC ÎN CAZUL RISCULUI DE DILUARE A CREANȚELOR CUMPĂRATE 28. Ponderările riscului în cazul riscului de diluare a creanțelor cumpărate asupra întreprinderilor și clienților de retail: Ponderările se calculează în conformitate cu formula prezentată la punctul 3 Parametrii PD și LGD utilizați în formula de calcul se stabilesc în conformitate cu metodologia prezentată la partea 2, valoarea expunerii se stabilește în conformitate cu metodologia prezentată la partea 3, iar scadența este un an
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
partea 4 punctul 80. Pentru expunerile care fac obiectul procedurii descrise la partea 1 punctul 4, valoarea EL este 0. 31. În cazul expunerii de împrumuturi specializate, atunci când instituția de credit aplică metodele prezentate la punctul 6 în scopul atribuirii ponderării riscului, valorile EL se atribuie în conformitate cu tabelul 2. Tabelul 2 Maturitate reziduală Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Mai mică de 2,5 ani 0 % 0,4 % 2,8 % 8 % 50 % Egală sau mai mare de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
0,4 % 2,8 % 8 % 50 % Egală sau mai mare de 2,5 ani 0,4 % 0,8 % 2,8 % 8 % 50 % În cazul în care autoritățile competente au autorizat o instituție de credit să aplice, în mod general, o ponderare preferențială de 50 % pentru expunerile din categoria 1 și de 70 % pentru expunerile din categoria 2, valoarea EL este de 0 % în primul caz și de 0,4 % în cel de al doilea caz. 32. În cazul expunerilor pe acțiuni
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
creditului ajustând estimările PD și/sau LGD, sub rezerva criteriilor minime stabilite la partea 4 și a aprobării autorităților competente. Cu toate acestea, instituția de credit nu poate atribui expunerilor garantate o valoare ajustată a PD sau a LGD astfel încât ponderarea ajustată să fie mai mică decât cea aplicabilă unei expuneri directe comparabile față de garant. 11. Sub rezerva punctelor 8 și 10, în sensul părții 1 punctul 4, valoarea LGD pentru o expunere directă comparabilă cu cea a furnizorului de protecție
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
punctele 99-104 și a obținerii aprobării autorităților competente, fie pentru o expunere individuală, fie pentru un coș de expuneri. Cu toate acestea, instituția de credit nu poate atribui unei expuneri garantate o valoare ajustată a PD sau a LGD astfel încât ponderarea ajustată să fie mai mică decât cea aplicabilă unei expuneri directe comparabile față de garant. 23. Fără a aduce atingere punctului 22, în sensul părții 1 punctul 11, valoarea LGD pentru o expunere directă comparabilă cu cea a furnizorului de protecție
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
că acea clasă se referă la un segment restrâns de LGD, iar riscul presupus de expunerile din clasa respectivă se încadrează în segmentul în cauză. 12. Instituțiile de credit care aplică metoda prezentată la partea 1 punctul 6 pentru alocarea ponderării riscului în cazul expunerilor de împrumuturi specializate sunt scutite de la obligația de a avea clase de rating al debitorului care să reflecte exclusiv cuantificarea riscului de plată în cazul expunerilor menționate anterior. Fără a aduce atingere punctului 6, instituțiile de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
LGD și/sau factori de conversie, fiecare expunere se încadrează, de asemenea, într-o clasă de facilități de credit în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 21. Instituțiile de credit care aplică metodele prezentate la partea 1 punctul 6 pentru alocarea ponderării riscului pentru expunerile de împrumuturi specializate încadrează fiecare expunere în cauză într-o anumită clasă în conformitate cu punctul 12. 22. Fiecare entitate juridică distinctă față de care instituția de credit își asumă un risc face obiectul unui rating separat. Instituția de credit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de estimare. Atunci când datele și metodele folosite sunt mai puțin satisfăcătoare și când spectrul de erori este mai mare, marja de siguranță este și ea mai mare. 55. În cazul în care instituțiile de credit folosesc estimări diferite pentru calculul ponderării riscului și pentru scopuri interne, ele documentează alegerile respective și demonstrează autorităților competente caracterul rezonabil al acestora. 56. Atunci când instituțiile de credit pot demonstra autorităților competente că, în cazul datelor colectate anterior punerii în aplicare a prezentei directive, au efectuat
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de o agenție de credit de export este recunoscută ca eligibilă în sensul articolelor 78-83, pentru care autoritatea competentă a stabilit o asociere între evaluarea respectivă și gradul 4 de calitate a creditului sau un grad superior, în conformitate cu normele de ponderare a riscului pentru expunerile față de administrații centrale și bănci centrale, prevăzute la articolele 78-83; (c) titluri de creanță emise de instituții, cu o evaluare a creditului efectuată de o agenție internațională de rating eligibilă, pentru care autoritatea competentă a stabilit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de instituții, cu o evaluare a creditului efectuată de o agenție internațională de rating eligibilă, pentru care autoritatea competentă a stabilit o asociere între evaluarea respectivă și gradul 3 de calitate a creditului sau un grad superior, în conformitate cu normele de ponderare a riscului pentru expunerile față de instituții de credit, prevăzute la articolele 78-83; (d) titluri de creanță emise de alte entități, cu o evaluare a creditului efectuată de o agenție internațională de rating eligibilă, pentru care autoritatea competentă a stabilit o
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
alte entități, cu o evaluare a creditului efectuată de o agenție internațională de rating eligibilă, pentru care autoritatea competentă a stabilit o asociere între evaluarea respectivă și gradul 3 de calitate a creditului sau un grad superior, în conformitate cu normele de ponderare a riscului pentru expunerile față de întreprinderi, prevăzute la articolele 78-83; (e) titluri de creanță cu o evaluare a creditului pe termen scurt efectuată de o agenție internațională de rating eligibilă, pentru care autoritatea competentă a stabilit o asociere între evaluarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]