KorAP: Find »[drukola/base=contrapartidă & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...60 61 62 ...247 >

6,165 matches

Corola-website/Law/184906_a_186235

abordării standard, cu aprobarea Băncii Naționale a României, pentru următoarele expuneri: ... a) clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. a), în cazul în care numărul contrapartidelor importante este limitat și implementarea de către instituția de credit a unui sistem de rating pentru aceste contrapartide ar reprezenta un efort excesiv pentru această; ... b) clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. b), în cazul în care numărul contrapartidelor importante este limitat și implementarea de către instituția de credit a unui sistem de rating pentru aceste contrapartide

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
contrapartidelor importante este limitat și implementarea de către instituția de credit a unui sistem de rating pentru aceste contrapartide ar reprezenta un efort excesiv pentru această; ... b) clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. b), în cazul în care numărul contrapartidelor importante este limitat și implementarea de către instituția de credit a unui sistem de rating pentru aceste contrapartide ar reprezenta un efort excesiv pentru această; ... c) expuneri în unități operaționale de importanță redusă, precum și clasele de expuneri de importanță redusă din

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
contrapartide ar reprezenta un efort excesiv pentru această; ... b) clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. b), în cazul în care numărul contrapartidelor importante este limitat și implementarea de către instituția de credit a unui sistem de rating pentru aceste contrapartide ar reprezenta un efort excesiv pentru această; ... c) expuneri în unități operaționale de importanță redusă, precum și clasele de expuneri de importanță redusă din perspectiva dimensiunii și a profilului de risc; ... d) expuneri față de administrația centrală, administrațiile regionale și autoritățile locale

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
aplicată o pondere de risc de 0% potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard. e) expuneri ale unei instituții de credit față de o contrapartida care este societatea să mama, filiala să sau o filială a societății sale mama, cu condiția că respectiva contrapartida să fie o institutie, o societate financiară holding, o institutie financiară, o societate de administrare a investițiilor sau o societate prestatoare

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard. e) expuneri ale unei instituții de credit față de o contrapartida care este societatea să mama, filiala să sau o filială a societății sale mama, cu condiția că respectiva contrapartida să fie o institutie, o societate financiară holding, o institutie financiară, o societate de administrare a investițiilor sau o societate prestatoare de servicii auxiliare, supuse unor cerințe prudențiale adecvate, sau o societate aflată în relația prevăzută la art. 19 alin

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
de 1 an. Pentru ponderarea scadentelor se utilizează valoarea noționala a fiecărei expuneri. Articolul 80 În cazul expunerilor din tranzacții cu instrumente financiare derivate, prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja, care beneficiază integral sau aproape integral de

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
fi mai mică de 1 an. Articolul 83 (1) În cazul instituțiilor de credit care utilizează pentru determinarea valorii expunerii metodă modelelor interne prevăzută la Capitolul VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja, pentru expunerile cărora li se aplică această

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
1 an │ M = MIN │────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────; df(k) este factorul de actualizare fără risc pentru perioada de timp viitoare ț(k), iar ceilalți parametri sunt definiți în Capitolul VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja. (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78, 79, 81 și 82, scadenta este de cel putin o zi pentru: ... - instrumentele financiare derivate prevăzute în anexa la Regulamentul BNR - CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja care sunt acoperite integral sau aproape integral

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
de garanții, prevăzute în art. 55-58 din cadrul aceluiași regulament, trebuie de asemenea inclusă în plățile minime de leasing. Articolul 104 În cazul oricărui element prevăzut în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja, valoarea expunerii se calculează prin utilizarea metodelor

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja, valoarea expunerii se determina fie potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja fie potrivit prevederilor art. 73-80 din Regulamentul

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții. ... Articolul 107 Fără a aduce atingere prevederilor art. 106, valoarea expunerii în cazul expunerilor la riscul de credit aflate în derulare cu o contrapartida centrală, așa cum sunt acestea stabilite de autoritățile competente, se determina potrivit prevederilor de la art. 8 din Capitolul ÎI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
riscul de credit aflate în derulare cu o contrapartida centrală, așa cum sunt acestea stabilite de autoritățile competente, se determina potrivit prevederilor de la art. 8 din Capitolul ÎI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja cu condiția ca expunerile contrapartidei centrale la

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja cu condiția ca expunerile contrapartidei centrale la riscul de credit al contrapartidei față de toți participanții la acordurile sale să fie acoperite zilnic și integral cu garanții reale. Articolul 108 (1) Valoarea expunerii pentru elementele de la alin. (2) se calculează ca produs între valoarea reprezentând suma

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja cu condiția ca expunerile contrapartidei centrale la riscul de credit al contrapartidei față de toți participanții la acordurile sale să fie acoperite zilnic și integral cu garanții reale. Articolul 108 (1) Valoarea expunerii pentru elementele de la alin. (2) se calculează ca produs între valoarea reprezentând suma angajată ferm dar neutilizata și un factor

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
nerambursare, trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că au efectuat ajustări adecvate pentru a obține un nivel substanțial de echivalentă cu definiția stării de nerambursare. ... (2) În cazul expunerilor de tip retail și al expunerilor față de entități din sectorul public, înregistrate față de contrapartide de pe teritoriul altor state membre, pentru definirea stării de nerambursare se va utiliza numărul de zile restante stabilit în acest sens de autoritățile competente din respectivele state membre. Articolul 163 În cazul în care o instituție de credit consideră că

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții. Articolul 194 În măsura în care o instituție de credit ia în considerare garanțiile reale la stabilirea valorii expunerii la riscul de credit al contrapartidei conform prevederilor din Capitolul V sau Capitolul VI ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
o instituție de credit ia în considerare garanțiile reale la stabilirea valorii expunerii la riscul de credit al contrapartidei conform prevederilor din Capitolul V sau Capitolul VI ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja, atunci orice suma care se așteaptă a

REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184906_a_186235]
Corola-website/Law/184949_a_186278

de plasament colectiv (OPC)" și "societăți" au semnificația prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard. ... (9) Termenii și expresiile "risc de credit al contrapartidei", "contrapartida centrală", "tranzacții cu termen lung de decontare", "tranzacții de creditare în marja", "tranzacție de răscumpărare", "set de compensare" și "ajustare unilaterală a evaluării creditului" au semnificația prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 ... privind tratamentul riscului de credit

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184949_a_186278]
plasament colectiv (OPC)" și "societăți" au semnificația prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard. ... (9) Termenii și expresiile "risc de credit al contrapartidei", "contrapartida centrală", "tranzacții cu termen lung de decontare", "tranzacții de creditare în marja", "tranzacție de răscumpărare", "set de compensare" și "ajustare unilaterală a evaluării creditului" au semnificația prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 ... privind tratamentul riscului de credit al

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184949_a_186278]
centrală", "tranzacții cu termen lung de decontare", "tranzacții de creditare în marja", "tranzacție de răscumpărare", "set de compensare" și "ajustare unilaterală a evaluării creditului" au semnificația prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 ... privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marja. ------------- Alin. (9) al art. 1 a fost

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184949_a_186278]
au următoarele semnificații: 1. risc de diminuare a valorii creanței - riscul că valoarea unei creanțe să fie redusă prin intermediul acordării de credite debitorului, fie sub formă de lichidități fie sub o altă formă. 2. probabilitate de nerambursare - probabilitatea că o contrapartida să ajungă în stare de nerambursare într-un orizont de timp de un an. 3. pierdere - pierderea economică, inclusiv efectele semnificative ale actualizării și costurile semnificative, directe și indirecte, asociate cu încasarea instrumentului. 4. pierdere în caz de nerambursare - raportul

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184949_a_186278]
timp de un an. 3. pierdere - pierderea economică, inclusiv efectele semnificative ale actualizării și costurile semnificative, directe și indirecte, asociate cu încasarea instrumentului. 4. pierdere în caz de nerambursare - raportul între pierderea aferentă unei expuneri, ca urmare a nerambursarii din partea contrapartidei, si suma expusă la risc la momentul nerambursarii. 5. factor de conversie - raportul între partea din angajamentul de finanțare care nu este trasă la momentul actual, dar care va fi trasă și expusă la risc în situație de nerambursare, și

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184949_a_186278]
actual, întinderea angajamentului de finanțare fiind determinată de o limită autorizată, mai puțin în cazul în care limită neautorizată este mai mare. 6. pierdere așteptată - raportul între suma ce se anticipează a fi pierdută în caz de nerambursare din partea unei contrapartide sau în caz de diminuare a valorii creanței, într-un orizont de timp de un an, si suma expusă la risc în caz de nerambursare. 7. formalizare - descrierea și, după caz, fundamentarea unui proces, sistem, a unei metodologii sau decizii

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184949_a_186278]
14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, cu aprobarea Băncii Naționale a României, pentru următoarele expuneri: ... a) clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. a), în cazul în care numărul contrapartidelor importante este limitat și implementarea de către instituția de credit a unui sistem de rating pentru aceste contrapartide ar reprezenta un efort excesiv pentru această; ... b) clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. b), în cazul în care numărul contrapartidelor

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/184949_a_186278]