1,813 matches
-
pe baza evidenței separate: ... a) MCR noțională pentru activitatea de asigurări de viață; ... b) MCR noțională pentru activitatea de asigurări generale. ... (3) Asigurătorii menționați la alin. (1) dețin în permanență elemente de fonduri proprii de bază pentru a acoperi MCR noționale prevăzute la alin. (2) și nu pot utiliza elemente de fonduri proprii de bază aferente unei activități pentru a acoperi MCR a celeilalte activități. ... (4) Asigurătorii menționați la alin. (1) pot utiliza elemente din excedentul de fonduri proprii eligibile aferente
LEGE nr. 237 din 19 octombrie 2015 (*actualizată*) privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265819_a_267148]
-
bază aferente unei activități pentru a acoperi MCR a celeilalte activități. ... (4) Asigurătorii menționați la alin. (1) pot utiliza elemente din excedentul de fonduri proprii eligibile aferente unei activități pentru acoperirea SCR a celeilalte activități, în următoarele condiții: ... a) MCR noționale sunt respectate; ... b) solicită aprobarea A.S.F. în acest sens. ... (5) Pe baza evidențelor contabile, asigurătorii prevăzuți la alin. (1) determină elementele care se clasifică, pentru fiecare MCR noțională, în fonduri proprii de bază de rangul 1 și de rangul
LEGE nr. 237 din 19 octombrie 2015 (*actualizată*) privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265819_a_267148]
-
pentru acoperirea SCR a celeilalte activități, în următoarele condiții: ... a) MCR noționale sunt respectate; ... b) solicită aprobarea A.S.F. în acest sens. ... (5) Pe baza evidențelor contabile, asigurătorii prevăzuți la alin. (1) determină elementele care se clasifică, pentru fiecare MCR noțională, în fonduri proprii de bază de rangul 1 și de rangul 2, în conformitate cu art. 71 alin. (4). ... (6) Dacă valoarea elementelor de fonduri proprii eligibile aferente uneia dintre activități este insuficientă pentru a acoperi MCR noțională respectivă, A.S.F. impune
LEGE nr. 237 din 19 octombrie 2015 (*actualizată*) privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265819_a_267148]
-
clasifică, pentru fiecare MCR noțională, în fonduri proprii de bază de rangul 1 și de rangul 2, în conformitate cu art. 71 alin. (4). ... (6) Dacă valoarea elementelor de fonduri proprii eligibile aferente uneia dintre activități este insuficientă pentru a acoperi MCR noțională respectivă, A.S.F. impune măsuri pentru remedierea situației activității deficiente, în conformitate cu prevederile legale, indiferent de rezultatele celeilalte activități, ca și cum activitatea respectivă ar fi desfășurată de o entitate separată. ... Articolul 50 Prevederi specifice (1) Asigurătorii autorizați în urma solicitării prevăzute la art.
LEGE nr. 237 din 19 octombrie 2015 (*actualizată*) privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265819_a_267148]
-
pornind de la 3 rate diferite ale dobânzii pentru baza de calcul al primelor; ... b) furnizează informații clare și complete pentru ca potențialii contractanți să înțeleagă următoarele: (i) simularea de calcul menționată la lit. a) reprezintă aplicarea unui model bazat pe ipoteze noționale; (ii) rezultatele calculului respectiv nu reprezintă un drept contractual. (5) Asigurătorii sunt exonerați de obligațiile prevăzute la alin. (4), în cazul prezentării unei oferte sau încheierii unui contract de asigurări de viață fără componentă de acumulare. ... (6) În cazul contractelor
LEGE nr. 237 din 19 octombrie 2015 (*actualizată*) privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265819_a_267148]
-
deposits - sunt încadrate potrivit unei scadențe presupuse de nu mai mult de 5 ani; ... f) instrumentele financiare derivate sunt convertite în poziții pe instrumentul-suport relevant. Valorile luate în considerare sunt fie valoarea principalului aferentă instrumentului financiar suport, fie cea aferentă noționalului acestuia; ... g) contractele futures și forward, inclusiv forward rate agreements - FRA, sunt tratate ca o combinație între o poziție lungă și una scurtă. Scadența unui futures sau a unui FRA este perioada până la livrare sau până la executarea contractului, la care
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
lungă și una scurtă. Scadența unui futures sau a unui FRA este perioada până la livrare sau până la executarea contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, durata de viață a instrumentului financiar suport; ... h) swap-urile sunt tratate ca două poziții noționale cu scadențe relevante. Astfel, un swap pe rata dobânzii, în cadrul căruia o instituție de credit primește o rată a dobânzii variabilă și plătește o rată a dobânzii fixă, se tratează ca o poziție lungă pe rată a dobânzii variabilă cu
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
echivalentă cu durata de viață reziduală a swap-ului. Segmentele distincte ale unui cross currency swap sunt încadrate pe benzile de scadență relevante pentru monedele respective; ... i) opțiunile sunt luate în considerare potrivit echivalentului delta aferent instrumentului financiar suport sau aferent noționalului acestuia. ... 2. Procesul de calcul constă în 5 pași: a) la primul pas se compensează pozițiile lungi cu cele scurte în cadrul fiecărei benzi de scadență, rezultând o singură poziție lungă sau scurtă în fiecare bandă de scadență; ... b) la al
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
întreprinderilor de servicii auxiliare care altfel ar fi consolidate. În sensul prezentului alineat, cerința de capital pentru întreprinderile de investiții din țări terțe, instituții financiare, societăți de gestionare a activelor și întreprinderi de servicii auxiliare este o cerință de capital noțională. Articolul 23 Autoritățile competente solicită întreprinderilor de investiții dintr-un grup care a beneficiat de renunțarea prevăzută la articolul 22 să le notifice asupra riscurilor care ar putea submina pozițiile lor financiare, inclusiv cele asociate cu structura și sursele capitalului
32006L0049-ro () [Corola-website/Law/295058_a_296387]
-
identice constituie poziția netă a instituției pentru fiecare dintre aceste instrumente diferite. În calcularea poziției nete autoritățile competente permit ca pozițiile în instrumente derivate să fie tratate, după cum se prevede la punctele 4-7, ca poziții în valoarea mobiliară subiacentă (sau noțională) sau în valorile mobiliare subiacente (sau noționale). Deținerea de către instituții a propriilor titluri de creanță nu se ia în considerare la calcularea riscului specific în temeiul punctului 14. 2. Nu este permisă calcularea pozițiilor între un titlu convertibil și o
32006L0049-ro () [Corola-website/Law/295058_a_296387]
-
fiecare dintre aceste instrumente diferite. În calcularea poziției nete autoritățile competente permit ca pozițiile în instrumente derivate să fie tratate, după cum se prevede la punctele 4-7, ca poziții în valoarea mobiliară subiacentă (sau noțională) sau în valorile mobiliare subiacente (sau noționale). Deținerea de către instituții a propriilor titluri de creanță nu se ia în considerare la calcularea riscului specific în temeiul punctului 14. 2. Nu este permisă calcularea pozițiilor între un titlu convertibil și o poziție de compensare pentru instrumentul subiacent, decât
32006L0049-ro () [Corola-website/Law/295058_a_296387]
-
scurte. Astfel o poziție lungă pentru un contract futures privind rata dobânzii este tratată ca o combinație dintre un împrumut scadent la data livrării contractului futures și deținerea unui activ scadent la o dată egală cu cea pentru instrumentul sau poziția noțională subiacentă contractului futures în cauză. În mod similar contractele FRA vor fi tratate ca poziție lungă scadentă la o dată egală cu data decontării plus perioada contractului și o poziție scurtă scadentă la o dată egală cu data decontării. Atât împrumutul cât
32006L0049-ro () [Corola-website/Law/295058_a_296387]
-
instrumentul swap. A. TRATAMENTUL VÂNZĂTORULUI DE PROTECȚIE 8. Atunci când se calculează cerința de capital pentru riscul de piață al părții care își asumă riscul de credit ("vânzătorul de protecție"), în cazul în care nu se specifică altfel, trebuie folosită suma noțională a contractului de credit derivat. În scopul calculării cerinței pentru risc specific, cu excepția contractelor swap pe venit global, scadența contractului de credit derivat se aplică în locul scadenței obligației. Pozițiile sunt determinate după cum urmează: (i) Un contract swap pe venit global
32006L0049-ro () [Corola-website/Law/295058_a_296387]
-
întrunește condițiile pentru un titlu de creanță eligibil, caz în care se înregistrează o poziție lungă pentru instrumentul derivat. În cazul în care pentru acest produs devine scadentă prima sau plata dobânzilor, aceste fluxuri de trezorerie trebuie reprezentate ca poziții noționale în obligațiuni guvernamentale. (iii) O notă legată de un credit uninominal creează o poziție lungă pentru riscul general de piață al notei propriu-zise, ca produs cu rată a dobânzii. În sensul riscului specific, se creează o poziție lungă sintetică pentru
32006L0049-ro () [Corola-website/Law/295058_a_296387]
-
poziție lungă cu riscul specific al notei. (iv) În afară de o poziție lungă pentru riscul specific al emitentului notei, o notă legată de un credit cu titulari multipli oferind protecție proporțională creează o poziție pentru fiecare entitate de referință, cu suma noțională totală a contractului atribuită ansamblului pozițiilor, în funcție de raportul sumei noționale totale reprezentat de fiecare expunere la risc privind o entitate de referință. Atunci când mai mult de o obligație a unei entități de referință se poate selecta, obligația cu cea mai
32006L0049-ro () [Corola-website/Law/295058_a_296387]
-
poziție lungă pentru riscul specific al emitentului notei, o notă legată de un credit cu titulari multipli oferind protecție proporțională creează o poziție pentru fiecare entitate de referință, cu suma noțională totală a contractului atribuită ansamblului pozițiilor, în funcție de raportul sumei noționale totale reprezentat de fiecare expunere la risc privind o entitate de referință. Atunci când mai mult de o obligație a unei entități de referință se poate selecta, obligația cu cea mai mare pondere de risc determină riscul specific. Atunci când o notă
32006L0049-ro () [Corola-website/Law/295058_a_296387]
-
credit cu titulari multipli beneficiază de un rating extern și întrunește condițiile pentru un titlu de creanță eligibil, trebuie înregistrată numai o singură poziție lungă cu riscul specific al notei. (v) Un instrument de credit derivat "first-asset-to-default" creează, pentru suma noțională, o poziție pentru o obligație a fiecărei entități de referință. În cazul în care valoarea maximă a plății pentru un eveniment de credit este mai mică decât cerința de capital conform metodei de la prima teză a prezentului punct, valoarea maximă
32006L0049-ro () [Corola-website/Law/295058_a_296387]
-
este mai mică decât cerința de capital conform metodei de la prima teză a prezentului punct, valoarea maximă a plății poate fi considerată drept cerința de capital pentru risc specific. Un al doilea instrument de credit derivat "first-asset-to-default" creează, pentru suma noțională, o poziție pentru o obligație a fiecărei entități de referință minus una (cea având cerința de capital pentru risc specific cea mai mică). În cazul în care valoarea maximă a plății pentru un eveniment de credit este mai mică decât
32006L0049-ro () [Corola-website/Law/295058_a_296387]
-
de 0,9 între evoluțiile prețurilor pe o perioadă de cel puțin un an. Instrumente speciale 8. Contractele futures de mărfuri și angajamentele la termen de cumpărare sau vânzare a anumitor mărfuri sunt integrate în sistemul de măsurare ca sume noționale în ceea ce privește unitatea de măsură standard și primesc o scadență cu referire la data expirării. Autoritățile competente pot permite ca cerința de capital pentru un contract futures valutar să fie egală cu marja cerută de bursă, în cazul în care sunt
32006L0049-ro () [Corola-website/Law/295058_a_296387]
-
9. Swap-urile pe mărfuri în care o latură a tranzacției o constituie un preț fix și cealaltă prețul de piață se integrează în metoda scalei scadențelor, după cum se prevede la punctele 13-18, ca o serie de poziții egale cu suma noțională a contractului, fiecărei plăți din instrumentul swap corespunzându-i câte o poziție, care este introdusă corespunzător în scara de scadențe expusă în tabelul 1 de la punctul 13. Pozițiile vor fi poziții lungi, în cazul în care instituția plătește un preț
32006L0049-ro () [Corola-website/Law/295058_a_296387]
-
13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. Articolul 13^1 (1) Un punct virtual de intrare este acel punct noțional obținut prin gruparea mai multor puncte fizice de intrare de același tip. ... (2) Punctele virtuale de intrare în SNT sunt: ... a) puncte virtuale de intrare din perimetrele de producție. Pentru fiecare producător se constituie câte un punct virtual de intrare
CODUL REŢELEI din 27 martie 2013 (*actualizat*) pentru Sistemul national de tranSport al gazelor naturale**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276588_a_277917]
-
17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. Articolul 17^1 (1) Un punct virtual de ieșire este acel punct noțional obținut prin gruparea de puncte fizice de ieșire de același tip. ... (2) Punctele virtuale de ieșire din SNT sunt: ... a) puncte virtuale de ieșire spre sisteme de distribuție. Pentru fiecare operator de distribuție se constituie câte un punct virtual de
CODUL REŢELEI din 27 martie 2013 (*actualizat*) pentru Sistemul national de tranSport al gazelor naturale**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276588_a_277917]
-
art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. Punctul Virtual de Tranzacționare (PVT) Articolul 17^4 (1) Punctul virtual de tranzacționare, denumit în continuare PVT, este un punct noțional situat între punctele de intrare în SNT și punctele de ieșire din SNT, utilizat pentru notificarea următoarelor tranzacții încheiate între UR: ... a) tranzacții având ca obiect gaze naturale ce urmează a fi livrate în/din SNT în cursul zilei gaziere
CODUL REŢELEI din 27 martie 2013 (*actualizat*) pentru Sistemul national de tranSport al gazelor naturale**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276588_a_277917]
-
deposits - sunt încadrate potrivit unei scadențe presupuse de nu mai mult de 5 ani; ... f) instrumentele financiare derivate sunt convertite în poziții pe instrumentul-suport relevant. Valorile luate în considerare sunt fie valoarea principalului aferentă instrumentului financiar suport, fie cea aferentă noționalului acestuia; ... g) contractele futures și forward, inclusiv forward rate agreements - FRA, sunt tratate ca o combinație între o poziție lungă și una scurtă. Scadența unui futures sau a unui FRA este perioada până la livrare sau până la executarea contractului, la care
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
lungă și una scurtă. Scadența unui futures sau a unui FRA este perioada până la livrare sau până la executarea contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, durata de viață a instrumentului financiar suport; ... h) swap-urile sunt tratate ca două poziții noționale cu scadențe relevante. Astfel, un swap pe rata dobânzii, în cadrul căruia o instituție de credit primește o rată a dobânzii variabilă și plătește o rată a dobânzii fixă, se tratează ca o poziție lungă pe rată a dobânzii variabilă cu
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]