21,412 matches
-
de piață și care să includă: a) sisteme informaționale eficiente pentru identificarea exactă și la timp, agregarea, monitorizarea și raportarea expunerii la riscul de piață către organul de conducere în funcția sa de supraveghere și către conducerea superioară; ... b) limite adecvate pentru riscul de piață, coerente cu apetitul la risc al instituției de credit, profilul de risc și nivelul de capitalizare, precum și cu capacitatea conducerii de a administra riscul de piață, și care să fie înțelese de către personalul relevant, și să
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
ar putea fi evaluate prudent, incluzând pozițiile ce prezintă concentrări, cele mai puțin lichide și cele vechi. Articolul 123 Instituțiile de credit trebuie să dispună de niveluri ale capitalului adecvate pentru acoperirea pierderilor neașteptate și să realizeze ajustări de valoare adecvate în raport cu incertitudinile înregistrate în procesul determinării valorii juste a activelor și datoriilor. Articolul 124 În scopul administrării riscurilor, instituțiile de credit trebuie să includă expunerea la riscul de piață în cadrul programelor lor de simulări de criză. Articolul 125 (1) Capitalul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
procesul determinării valorii juste a activelor și datoriilor. Articolul 124 În scopul administrării riscurilor, instituțiile de credit trebuie să includă expunerea la riscul de piață în cadrul programelor lor de simulări de criză. Articolul 125 (1) Capitalul intern trebuie să fie adecvat la riscurile de piață importante care nu sunt supuse unei cerințe de fonduri proprii. ... (2) Instituțiile de credit care, la calcularea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de poziție în conformitate cu partea a treia, titlul IV, capitolul 2 din Regulamentul (UE
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
de evoluțiile lichidității instituției de credit și trebuie să raporteze periodic organului de conducere în funcția sa de supraveghere. ... (11) Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie să se asigure că conducerea superioară definește procese și structuri organizatorice adecvate pentru implementarea strategiilor, politicilor, proceselor și sistemelor prevăzute la alin. (2). ... (12) Structura organizatorică a unei instituții de credit trebuie să asigure, în vederea prevenirii conflictului de interese, separarea atribuțiilor între funcția operațională și cea de monitorizare. Instituțiile de credit trebuie
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
de piață și pe cele macroeconomice, în conformitate cu politicile de administrare a acestui risc, inclusiv măsura și modul în care riscul operațional este transferat în afara instituției de credit. Articolul 151 Instituțiile de credit trebuie să dispună de strategii, politici și procese adecvate de administrare a riscului operațional pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, raportarea și controlul/diminuarea riscului operațional. Articolul 152 Strategiile, politicile și procesele de administrare a riscului operațional trebuie să includă toate aspectele principale ale riscului operațional, care sunt prevalente în activitățile
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
disponibilitatea acestora și un cadru de administrare integrat și cuprinzător. ... Articolul 156 Instituțiile de credit trebuie să aibă implementate sisteme informaționale adecvate și eficace, pentru: monitorizarea riscului operațional, colectarea și analizarea datelor aferente riscului operațional, cât și facilitarea unor raportări adecvate către organul de conducere, conducerea superioară și la nivel de linie de activitate, în vederea susținerii unei administrări proactive a riscului operațional. Articolul 157 Instituțiile de credit trebuie să informeze Banca Națională a României - Direcția supraveghere periodic, dar cel puțin anual, precum și ori de câte ori condiții
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
electronic banking; ... c) să asigure că dispun de măsuri corespunzătoare pentru promovarea separării adecvate a responsabilităților în cadrul sistemelor, bazelor de date și aplicațiilor de tipul electronic banking; ... d) să asigure că dispun de controale privind autorizarea și privilegii de acces adecvate pentru sistemele, bazele de date și aplicațiile de tipul electronic banking; ... e) să asigure că dispun de măsuri corespunzătoare pentru a proteja integritatea datelor aferente tranzacțiilor, înregistrărilor și informațiilor de tipul electronic banking; ... f) să asigure că există piste clare
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
fixă reprezintă o proporție suficient de mare din remunerația totală, astfel încât să permită aplicarea unei politici complet flexibile privind componentele remunerației variabile, incluzând posibilitatea de a nu plăti nicio componentă a acesteia; ... g) instituțiile de credit trebuie să stabilească raporturile adecvate dintre componentele fixă și variabilă ale remunerației totale, pentru care se aplică principiul potrivit căruia componenta variabilă nu trebuie să depășească 100 % din componenta fixă a remunerației totale pentru fiecare angajat; ... h) plățile referitoare la încetarea anticipată a unui contract
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
fi integral convertite în instrumente de tipul celor incluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază sau anulate, care, în fiecare caz, să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituției de credit și care să fie adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile. m) o parte substanțială și care reprezintă, în toate cazurile, cel puțin 40% din componenta de remunerație variabilă, este amânată pe o perioadă de cel puțin 3-5 ani și este corelată în
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, în reglementările emise în aplicarea acesteia și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 . ... (2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) lit. l) fac obiectul unei politici adecvate de reținere proiectată să alinieze stimulentele cu interesele pe termen lung ale instituției de credit. Banca Națională a României poate impune restricții cu privire la tipul și la caracteristicile acestor instrumente sau poate interzice utilizarea unor astfel de instrumente atunci când consideră necesar. Prevederile alin. (1
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
să permită și efectuarea de simulări de criză ad-hoc. ... (5) În sensul alin. (1), programul de simulări de criză trebuie să fie susținut de o infrastructură și/sau bază de date corespunzătoare care să permită atât flexibilitate, cât și niveluri adecvate de calitate și control. Infrastructura și/sau baza de date trebuie să fie proporționale cu mărimea, complexitatea, profilul de risc și profilul de afaceri ale unei instituții de credit și să permită efectuarea simulărilor de criză care acoperă toate riscurile
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
European pentru Risc Sistemic, Autorității Bancare Europene și statelor membre în cauză cu o lună înainte de publicarea deciziei menționate la alin. (1). Notificarea descrie în detaliu: ... a) motivele pentru care se consideră că amortizorul O-SII poate fi eficace și adecvat în atenuarea riscului; ... b) o evaluare, pe baza informațiilor aflate la dispoziția Băncii Naționale a României, a posibilului impact pozitiv sau negativ manifestat de amortizorul O-SII pe piața unică; ... c) rata amortizorului O-SII stabilită de Banca Națională a României, la recomandarea structurii de coordonare
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
să furnizeze date cu privire la media și la deviația standard a ratelor pierderii pentru toate aceste subportofolii. ... (3) În cazul în care nu se dispune în cadrul instituției de credit de categoria "alte expuneri de tip retail" sau dacă aceasta nu este adecvată ca nivel de referință, portofoliile de expuneri de tip retail reînnoibile eligibile ale instituțiilor de credit similare, portofoliile ipotecare sau portofoliile de expuneri față de societăți pot fi utilizate ca posibile portofolii de referință alternative. ... (4) În sensul alin. (1), în vederea
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
în timp date cu privire la costurile de tratare a situațiilor problematice și de colectare la un nivel cât mai detaliat cu putință. În cazul în care instituțiile de credit dețin numai date la nivel agregat, acestea trebuie să dezvolte o metodologie adecvată de alocare. 3.2.2.2 Utilizarea datelor externe de pierdere economică Articolul 393 (1) Utilizarea datelor externe, inclusiv a datelor centralizate, precum și a mai multor surse de date - cum ar fi combinarea datelor externe și interne - în vederea îmbunătățirii robusteții
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
risc adecvată. ... (2) În cazul în care fluxurile de numerar aferente recuperării sunt incerte și implică un risc care nu poate fi diversificat, calcularea valorii actualizate nete trebuie să reflecte valoarea în timp a banilor, precum și o primă de risc adecvată pentru riscul nediversificabil. ... (3) În vederea stabilirii unor prime de risc adecvate pentru estimarea pierderilor în caz de nerambursare în condiții de declin economic, instituția de credit trebuie să se concentreze asupra incertitudinilor cu privire la fluxurile de numerar aferente recuperării, asociate stărilor
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
recuperării sunt incerte și implică un risc care nu poate fi diversificat, calcularea valorii actualizate nete trebuie să reflecte valoarea în timp a banilor, precum și o primă de risc adecvată pentru riscul nediversificabil. ... (3) În vederea stabilirii unor prime de risc adecvate pentru estimarea pierderilor în caz de nerambursare în condiții de declin economic, instituția de credit trebuie să se concentreze asupra incertitudinilor cu privire la fluxurile de numerar aferente recuperării, asociate stărilor de nerambursare declanșate pe perioada unui declin economic. ... (4) În cazul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
prin metode cum ar fi: ... a) actualizarea fluxului de recuperări și a fluxului de costuri de tratare a situațiilor problematice printr-o rată de actualizare ajustată la risc, care reprezintă suma dintre rata de dobândă fără risc și o marjă adecvată pentru riscul corespunzător fluxurilor de numerar aferente recuperării și costului de tratare a situațiilor problematice; ... b) conversia fluxului de recuperări și a fluxului de costuri de tratare a situațiilor problematice în fluxuri de numerar de tipul echivalent cert - reprezentând suma
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
și pe cele viitoare. ... (5) Dacă o instituție de credit ajustează valoarea pierderii în caz de nerambursare efective - cum ar fi ajustările efectuate pentru a lua în considerare condițiile de declin economic -, aceasta trebuie să demonstreze că ajustarea respectivă este adecvată și că este luată în considerare în mod corespunzător în cadrul procedurilor sale de testare ex-post (back-testing). ... Articolul 402 În aplicarea prevederilor art. 158 alin. (5) și ale art. 181 alin. (1) lit. h) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , instituțiile
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
obținerea unor estimări de încredere, nu sunt disponibile alte date și dacă rezultatele validării arată ca aceste estimări sunt de încredere. ... (3) Tehnicile de estimare a pierderii în caz de nerambursare de piață și cea de piață implicită pot fi adecvate numai în condițiile în care piețele de capital se caracterizează prin adâncime - respectiv există numeroși cumpărători și vânzători potențiali dispuși să tranzacționeze la prețuri mai ridicate sau mai scăzute decât prețul de piață curent - și lichiditate. Articolul 417 (1) Tehnica
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
stare de nerambursare și valoarea trasă la acest moment pentru expunerile din setul de date de referință pot fi observate în mod direct. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze abordări de calculare a factorilor de conversie efectivi care sunt adecvate activității specifice a acestora. ... Articolul 428 (1) Instituțiile de credit trebuie să se asigure că momentele de timp alese pentru calcularea factorilor de conversie efectivi aferenți setului de date de referință sunt adecvate pentru orizontul de timp de un an
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
a factorilor de conversie efectivi care sunt adecvate activității specifice a acestora. ... Articolul 428 (1) Instituțiile de credit trebuie să se asigure că momentele de timp alese pentru calcularea factorilor de conversie efectivi aferenți setului de date de referință sunt adecvate pentru orizontul de timp de un an utilizat în scopul estimării factorilor de conversie. Aceasta ar putea necesita luarea în considerare de seturi de intervale diferite de timp ce precedă momentul intrării în stare de nerambursare. ... (2) În cazul în
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
trebuie să se asigure că sistemele respective au un nivel adecvat de coerență și/sau că diferențele dintre ele sunt bine înțelese. Înțelegerea diferențelor existente trebuie, cel puțin, să permită instituției de credit, atunci când este necesar, să definească o manieră adecvată de combinare/agregare a informațiilor furnizate de către diferitele sisteme de rating. Ipotezele și potențialele inexactități care apar dintr-o astfel de combinare/agregare trebuie să fie pe deplin înțelese de către instituția de credit. ... (3) Instituția de credit trebuie, cel puțin
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
tehnici de estimare - precum alte sisteme de rating - și, în mod potențial, în raport cu cei provenind din alte surse de date relevante - precum alte instituții de credit sau instituții externe de evaluare a creditului -, cu condiția ca datele respective să fie adecvate pentru portofoliul instituției de credit. ... (2) În cazul în care se compară estimările de risc proprii în raport cu cele care provin din alte surse, interne sau externe, instituțiile de credit trebuie să investigheze cauzele discrepanțelor substanțiale dintre valorile parametrilor de risc
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
că metodele și tehnicile aplicate pentru estimarea și validarea parametrilor de risc enumerați reprezintă un proces solid și eficace de administrare a riscului și sunt utilizate într-o manieră coerentă. Instituțiile de credit trebuie să utilizeze o marjă de prudență adecvată la estimarea parametrilor de risc. Articolul 486 (1) Procesele instituției de credit de estimare a probabilității de nerambursare, a pierderii în caz de nerambursare și a factorului de conversie în cazul portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută trebuie să fie
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
sau nu sunt observate astfel de intrări, validarea cantitativă poate fi aproximată - cum ar fi prin evaluarea migrației ratingurilor, prin utilizarea, dacă este cazul, a marjelor de credit (credit spreads). ... (2) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze metode sănătoase și adecvate pentru a se asigura o evaluare și o cuantificare solidă și eficace a riscului. Criteriile care trebuie examinate în cadrul validării cantitative trebuie să includă cel puțin calibrarea - a cărei validare este susceptibilă a se baza mai mult pe raționamentul profesional
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]