1,754 matches
-
volatilitate care se ia în considerare se calculează după cum urmează, în cazul tuturor tranzacțiilor, cu excepția acelor tranzacții care fac obiectul unor acorduri cadru de compensare recunoscute cărora li se aplică dispozițiile punctelor 5-23: CVA = C (1-HC-HFX) Valoarea expunerii ajustate pentru volatilitate care se ia în considerare se calculează după cum urmează: EVA = E x (1 + HE) și, în cazul tranzacțiilor cu instrumentele financiare derivate pe OTC, EVA = E Valoarea ajustată complet a expunerii, ținând seama atât de volatilitate, cât și de efectele
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Valoarea expunerii ajustate pentru volatilitate care se ia în considerare se calculează după cum urmează: EVA = E x (1 + HE) și, în cazul tranzacțiilor cu instrumentele financiare derivate pe OTC, EVA = E Valoarea ajustată complet a expunerii, ținând seama atât de volatilitate, cât și de efectele garanției de diminuare a riscurilor, se calculează după cum urmează: E* = max {0, [EVA - CVAM]} unde: E reprezintă valoarea expunerii astfel cum ar fi determinată în conformitate cu articolele 78-83 sau cu articolele 84-89, după caz, atunci când expunerea nu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
articolele 84-89, valoarea expunerii elementelor enumerate de anexa VII partea 3 punctele 9-11 se calculează folosind un factor de conversie de 100 % și nu factorii de conversie sau procentajele indicate la acele punctele respective. EVA este valoarea expunerii ajustată pentru volatilitate. CVA este valoarea garanției ajustată pentru volatilitate. CVAM este CVA ajustată în plus pentru orice asimetrie a scadențelor, în conformitate cu dispozițiile părții 4. HE este ajustarea de volatilitate corespunzătoare expunerii (E), calculată în conformitate cu punctele 34-59. HC este ajustarea de volatilitate corespunzătoare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
anexa VII partea 3 punctele 9-11 se calculează folosind un factor de conversie de 100 % și nu factorii de conversie sau procentajele indicate la acele punctele respective. EVA este valoarea expunerii ajustată pentru volatilitate. CVA este valoarea garanției ajustată pentru volatilitate. CVAM este CVA ajustată în plus pentru orice asimetrie a scadențelor, în conformitate cu dispozițiile părții 4. HE este ajustarea de volatilitate corespunzătoare expunerii (E), calculată în conformitate cu punctele 34-59. HC este ajustarea de volatilitate corespunzătoare garanției, calculată în conformitate cu punctele 34-59. HFX este
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sau procentajele indicate la acele punctele respective. EVA este valoarea expunerii ajustată pentru volatilitate. CVA este valoarea garanției ajustată pentru volatilitate. CVAM este CVA ajustată în plus pentru orice asimetrie a scadențelor, în conformitate cu dispozițiile părții 4. HE este ajustarea de volatilitate corespunzătoare expunerii (E), calculată în conformitate cu punctele 34-59. HC este ajustarea de volatilitate corespunzătoare garanției, calculată în conformitate cu punctele 34-59. HFX este ajustarea de volatilitate corespunzătoare asimetriei monedelor, calculată în conformitate cu punctele 34-59. E* este valoarea ajustată complet a expunerii, ținând seama de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pentru volatilitate. CVA este valoarea garanției ajustată pentru volatilitate. CVAM este CVA ajustată în plus pentru orice asimetrie a scadențelor, în conformitate cu dispozițiile părții 4. HE este ajustarea de volatilitate corespunzătoare expunerii (E), calculată în conformitate cu punctele 34-59. HC este ajustarea de volatilitate corespunzătoare garanției, calculată în conformitate cu punctele 34-59. HFX este ajustarea de volatilitate corespunzătoare asimetriei monedelor, calculată în conformitate cu punctele 34-59. E* este valoarea ajustată complet a expunerii, ținând seama de volatilitate și de efectele garanției de diminuare a riscurilor. (b) Calcularea ajustărilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
CVA ajustată în plus pentru orice asimetrie a scadențelor, în conformitate cu dispozițiile părții 4. HE este ajustarea de volatilitate corespunzătoare expunerii (E), calculată în conformitate cu punctele 34-59. HC este ajustarea de volatilitate corespunzătoare garanției, calculată în conformitate cu punctele 34-59. HFX este ajustarea de volatilitate corespunzătoare asimetriei monedelor, calculată în conformitate cu punctele 34-59. E* este valoarea ajustată complet a expunerii, ținând seama de volatilitate și de efectele garanției de diminuare a riscurilor. (b) Calcularea ajustărilor de volatilitate care se aplică 34. Ajustările de volatilitate pot fi
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
corespunzătoare expunerii (E), calculată în conformitate cu punctele 34-59. HC este ajustarea de volatilitate corespunzătoare garanției, calculată în conformitate cu punctele 34-59. HFX este ajustarea de volatilitate corespunzătoare asimetriei monedelor, calculată în conformitate cu punctele 34-59. E* este valoarea ajustată complet a expunerii, ținând seama de volatilitate și de efectele garanției de diminuare a riscurilor. (b) Calcularea ajustărilor de volatilitate care se aplică 34. Ajustările de volatilitate pot fi calculate în două moduri: prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali și prin abordarea ajustărilor de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
garanției, calculată în conformitate cu punctele 34-59. HFX este ajustarea de volatilitate corespunzătoare asimetriei monedelor, calculată în conformitate cu punctele 34-59. E* este valoarea ajustată complet a expunerii, ținând seama de volatilitate și de efectele garanției de diminuare a riscurilor. (b) Calcularea ajustărilor de volatilitate care se aplică 34. Ajustările de volatilitate pot fi calculate în două moduri: prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali și prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe estimări proprii (abordarea "estimărilor proprii"). 35. O instituție de credit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ajustarea de volatilitate corespunzătoare asimetriei monedelor, calculată în conformitate cu punctele 34-59. E* este valoarea ajustată complet a expunerii, ținând seama de volatilitate și de efectele garanției de diminuare a riscurilor. (b) Calcularea ajustărilor de volatilitate care se aplică 34. Ajustările de volatilitate pot fi calculate în două moduri: prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali și prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe estimări proprii (abordarea "estimărilor proprii"). 35. O instituție de credit poate alege să folosească abordarea ajustărilor de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
este valoarea ajustată complet a expunerii, ținând seama de volatilitate și de efectele garanției de diminuare a riscurilor. (b) Calcularea ajustărilor de volatilitate care se aplică 34. Ajustările de volatilitate pot fi calculate în două moduri: prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali și prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe estimări proprii (abordarea "estimărilor proprii"). 35. O instituție de credit poate alege să folosească abordarea ajustărilor de volatilitate bazată pe parametri prudențiali sau abordarea bazată pe estimări proprii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și de efectele garanției de diminuare a riscurilor. (b) Calcularea ajustărilor de volatilitate care se aplică 34. Ajustările de volatilitate pot fi calculate în două moduri: prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali și prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe estimări proprii (abordarea "estimărilor proprii"). 35. O instituție de credit poate alege să folosească abordarea ajustărilor de volatilitate bazată pe parametri prudențiali sau abordarea bazată pe estimări proprii, indiferent de opțiunea între articolele 78-83 și articolele 84-89 pentru
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pot fi calculate în două moduri: prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali și prin abordarea ajustărilor de volatilitate bazate pe estimări proprii (abordarea "estimărilor proprii"). 35. O instituție de credit poate alege să folosească abordarea ajustărilor de volatilitate bazată pe parametri prudențiali sau abordarea bazată pe estimări proprii, indiferent de opțiunea între articolele 78-83 și articolele 84-89 pentru calcularea valorilor expunerilor ponderate la risc. Cu toate acestea, atunci când instituțiile de credit doresc să folosească abordarea bazată pe estimări
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
valorilor expunerilor ponderate la risc. Cu toate acestea, atunci când instituțiile de credit doresc să folosească abordarea bazată pe estimări proprii, ele trebuie să procedeze astfel pentru toată gama tipurilor de instrumente, excluzând portofoliile nesemnificative, unde pot folosi abordarea ajustărilor de volatilitate bazată pe parametri prudențiali. Atunci când o garanție constă într-un număr de elemente recunoscute, ajustarea de volatilitate este H = , unde ai este raportul dintre un element și garanție ca întreg și Hi este ajustarea de volatilitate aplicabilă acelui element. (i
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pe estimări proprii, ele trebuie să procedeze astfel pentru toată gama tipurilor de instrumente, excluzând portofoliile nesemnificative, unde pot folosi abordarea ajustărilor de volatilitate bazată pe parametri prudențiali. Atunci când o garanție constă într-un număr de elemente recunoscute, ajustarea de volatilitate este H = , unde ai este raportul dintre un element și garanție ca întreg și Hi este ajustarea de volatilitate aplicabilă acelui element. (i) Ajustări de volatilitate bazate pe parametri prudențiali 36. Ajustările de volatilitate care se aplică conform abordării ajustărilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
folosi abordarea ajustărilor de volatilitate bazată pe parametri prudențiali. Atunci când o garanție constă într-un număr de elemente recunoscute, ajustarea de volatilitate este H = , unde ai este raportul dintre un element și garanție ca întreg și Hi este ajustarea de volatilitate aplicabilă acelui element. (i) Ajustări de volatilitate bazate pe parametri prudențiali 36. Ajustările de volatilitate care se aplică conform abordării ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali (presupunând o reevaluare zilnică) sunt cele prevăzute în tabelele 1-4. AJUSTĂRI DE VOLATILITATE
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
parametri prudențiali. Atunci când o garanție constă într-un număr de elemente recunoscute, ajustarea de volatilitate este H = , unde ai este raportul dintre un element și garanție ca întreg și Hi este ajustarea de volatilitate aplicabilă acelui element. (i) Ajustări de volatilitate bazate pe parametri prudențiali 36. Ajustările de volatilitate care se aplică conform abordării ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali (presupunând o reevaluare zilnică) sunt cele prevăzute în tabelele 1-4. AJUSTĂRI DE VOLATILITATE Tabelul 1 Nivel de calitate a creditului
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
număr de elemente recunoscute, ajustarea de volatilitate este H = , unde ai este raportul dintre un element și garanție ca întreg și Hi este ajustarea de volatilitate aplicabilă acelui element. (i) Ajustări de volatilitate bazate pe parametri prudențiali 36. Ajustările de volatilitate care se aplică conform abordării ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali (presupunând o reevaluare zilnică) sunt cele prevăzute în tabelele 1-4. AJUSTĂRI DE VOLATILITATE Tabelul 1 Nivel de calitate a creditului cu care este asociată evaluarea creditului pentru titlul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
H = , unde ai este raportul dintre un element și garanție ca întreg și Hi este ajustarea de volatilitate aplicabilă acelui element. (i) Ajustări de volatilitate bazate pe parametri prudențiali 36. Ajustările de volatilitate care se aplică conform abordării ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali (presupunând o reevaluare zilnică) sunt cele prevăzute în tabelele 1-4. AJUSTĂRI DE VOLATILITATE Tabelul 1 Nivel de calitate a creditului cu care este asociată evaluarea creditului pentru titlul de creanță Maturitatea reziduală Ajustările de volatilitate pentru
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
volatilitate aplicabilă acelui element. (i) Ajustări de volatilitate bazate pe parametri prudențiali 36. Ajustările de volatilitate care se aplică conform abordării ajustărilor de volatilitate bazate pe parametri prudențiali (presupunând o reevaluare zilnică) sunt cele prevăzute în tabelele 1-4. AJUSTĂRI DE VOLATILITATE Tabelul 1 Nivel de calitate a creditului cu care este asociată evaluarea creditului pentru titlul de creanță Maturitatea reziduală Ajustările de volatilitate pentru titlurile de creanță emise de entitățile descrise la partea 1 punctul 7 litera (b) Ajustările de volatilitate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de volatilitate bazate pe parametri prudențiali (presupunând o reevaluare zilnică) sunt cele prevăzute în tabelele 1-4. AJUSTĂRI DE VOLATILITATE Tabelul 1 Nivel de calitate a creditului cu care este asociată evaluarea creditului pentru titlul de creanță Maturitatea reziduală Ajustările de volatilitate pentru titlurile de creanță emise de entitățile descrise la partea 1 punctul 7 litera (b) Ajustările de volatilitate pentru titlurile de creanță emise de entitățile descrise la partea 1 punctul 7 literele (c) și (d) Perioadă de lichidare de 20
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
VOLATILITATE Tabelul 1 Nivel de calitate a creditului cu care este asociată evaluarea creditului pentru titlul de creanță Maturitatea reziduală Ajustările de volatilitate pentru titlurile de creanță emise de entitățile descrise la partea 1 punctul 7 litera (b) Ajustările de volatilitate pentru titlurile de creanță emise de entitățile descrise la partea 1 punctul 7 literele (c) și (d) Perioadă de lichidare de 20 de zile (%) Perioadă de lichidare de 10 zile (%) Perioadă de lichidare de 5 zile (%) Perioadă de lichidare de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
aplică > 5 ani 21,213 15 10,607 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică Tabelul 2 Nivel de calitate a creditului cu care este asociată evaluarea creditului pentru titlul de creanță pe termen scurt Ajustările de volatilitate pentru titlurile de creanță emise de entitățile descrise la partea 1 punctul 7 litera (b) cu evaluări ale creditului pe termen scurt Ajustările de volatilitate pentru titlurile de creanță emise de entitățile descrise la partea 1 punctul 7 literele (c
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cu care este asociată evaluarea creditului pentru titlul de creanță pe termen scurt Ajustările de volatilitate pentru titlurile de creanță emise de entitățile descrise la partea 1 punctul 7 litera (b) cu evaluări ale creditului pe termen scurt Ajustările de volatilitate pentru titlurile de creanță emise de entitățile descrise la partea 1 punctul 7 literele (c) și (d) cu evaluări ale creditului pe termen scurt Perioadă de lichidare de 20 de zile (%) Perioadă de lichidare de 10 zile (%) Perioadă de lichidare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
obligațiuni incluse într-un index principal 21,213 15 10,607 Alte acțiuni sau obligațiuni convertibile cotate la o bursă recunoscută 35,355 25 17,678 Numerar 0 0 0 Aur 21,213 15 10,607 Tabelul 4 Ajustarea de volatilitate pentru asimetria de monedă Perioadă de lichidare de 20 de zile (%) Perioadă de lichidare de 10 zile (%) Perioadă de lichidare de 5 zile (%) 11,314 8 5,657 37. Pentru tranzacțiile de creditare acoperite de garanție, perioada de lichidare este
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]