21,412 matches
-
controalele instituției de credit. ... (3) Organul de conducere trebuie să dedice timp suficient pentru examinarea problemelor legate de riscuri. ... (4) În sensul alin. (3), organul de conducere trebuie să fie implicat în mod activ și să asigure alocarea unor resurse adecvate în vederea administrării tuturor riscurilor semnificative abordate în cuprinsul prezentului regulament și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 , precum și în vederea evaluării activelor, a utilizării ratingurilor externe și a modelelor interne referitoare la riscurile respective. ... (5) O instituție de credit trebuie să
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
proceduri solide administrative și contabile. ... (4) Pentru a implementa un cadru solid aferent controlului intern în toate domeniile de activitate ale unei instituții de credit, unitățile operaționale și funcțiile-suport trebuie să aibă responsabilitatea principală pentru stabilirea și menținerea unor proceduri adecvate de control intern. ... Articolul 35 (1) Un cadru corespunzător aferent controlului intern necesită și verificarea de către funcțiile independente de control a conformării cu aceste politici și proceduri. Funcțiile de control trebuie să includă o funcție de administrare a riscurilor, o funcție de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
adecvării capitalului la riscuri estimări ale riscurilor care nu pot fi măsurate, în situația în care acestea sunt semnificative. Această cerință ar putea fi mai puțin strictă, dacă instituțiile de credit demonstrează Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere că dispun de o politică adecvată de diminuare/administrare a acestor riscuri. ... Articolul 77 (1) Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri trebuie să se bazeze pe procese adecvate de măsurare și evaluare. ... (2) Pentru scopurile alin. (1), instituțiile de credit trebuie să dispun
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
puțin strictă, dacă instituțiile de credit demonstrează Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere că dispun de o politică adecvată de diminuare/administrare a acestor riscuri. ... Articolul 77 (1) Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri trebuie să se bazeze pe procese adecvate de măsurare și evaluare. ... (2) Pentru scopurile alin. (1), instituțiile de credit trebuie să dispun�� de politici și procese corespunzătoare pentru evaluarea riscurilor semnificative, altele decât cele prevăzute la art. 70. ... Articolul 78 (1) Procesul intern de evaluare a adecvării
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
în baza competențelor conferite acesteia, în cazul în care încheie contracte derivate extrabursiere, necompensate prin contrapartidele centrale. Articolul 86 În ceea ce privește riscul de credit și riscul de contrapartidă, instituțiile de credit trebuie: a) să asigure că diversitatea portofoliilor de credite este adecvată în funcție de piețele-țintă și strategiile globale de creditare; ... b) să dispună de sisteme eficiente pentru gestionarea și monitorizarea permanentă a diferitelor portofolii purtătoare de risc de credit și a diferitelor expuneri ale instituțiilor, inclusiv pentru identificarea și gestionarea creditelor-problemă și pentru
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
să dispună de sisteme eficiente pentru gestionarea și monitorizarea permanentă a diferitelor portofolii purtătoare de risc de credit și a diferitelor expuneri ale instituțiilor, inclusiv pentru identificarea și gestionarea creditelor-problemă și pentru efectuarea ajustărilor de valoare și constituirea unor provizioane adecvate; ... c) să dispună de metodologii interne care le permit să evalueze riscul de credit al expunerilor față de debitori individuali, titluri de valoare sau pozițiile din securitizare, precum și riscul de credit la nivelul portofoliului. ... Articolul 87 Instituțiile de credit trebuie să
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
manieră adecvată riscurile din activitatea de creditare în valută a debitorilor expuși la riscul valutar în cadrul sistemului intern de administrare a riscului de credit. Articolul 95 Pentru scopurile art. 94, instituțiile de credit trebuie să dispună de politici și proceduri adecvate volumului și complexității activității desfășurate pentru identificarea și evaluarea cu acuratețe a riscurilor din creditarea în valută a debitorilor expuși la riscul valutar și pentru reflectarea acestora atât la nivelul proceselor de determinare a prețurilor interne ale creditelor, cât și
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
care o persoană cu care instituția de credit nu se află în astfel de relație (față de care instituția de credit are o expunere) devine ulterior parte afiliată. ... Articolul 103 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de politici și procese adecvate pentru identificarea expunerilor individuale față de/și a tranzacțiilor cu părțile afiliate, pentru determinarea sumei totale a acestor expuneri, precum și pentru monitorizarea și raportarea respectivelor expuneri prin intermediul unui proces independent de verificare sau auditare a activității de creditare. (2) În sensul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
a riscului de credit, inclusiv, în special, riscurile aferente expunerilor indirecte mari din credite, de exemplu, față de un singur emitent de garanții. 2.4 Riscul din securitizare Articolul 112 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de politici și proceduri adecvate în scopul de a evalua și trata riscurile care decurg din tranzacții de securitizare în care acestea au calitatea de investitor, inițiator sau sponsor, inclusiv riscurile reputaționale, de tipul celor care rezultă din structuri sau produse complexe, pentru a se
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
de piață și care să includă: a) sisteme informaționale eficiente pentru identificarea exactă și la timp, agregarea, monitorizarea și raportarea expunerii la riscul de piață către organul de conducere în funcția sa de supraveghere și către conducerea superioară; ... b) limite adecvate pentru riscul de piață, coerente cu apetitul la risc al instituției de credit, profilul de risc și nivelul de capitalizare, precum și cu capacitatea conducerii de a administra riscul de piață, și care să fie înțelese de către personalul relevant, și să
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
ar putea fi evaluate prudent, incluzând pozițiile ce prezintă concentrări, cele mai puțin lichide și cele vechi. Articolul 123 Instituțiile de credit trebuie să dispună de niveluri ale capitalului adecvate pentru acoperirea pierderilor neașteptate și să realizeze ajustări de valoare adecvate în raport cu incertitudinile înregistrate în procesul determinării valorii juste a activelor și datoriilor. Articolul 124 În scopul administrării riscurilor, instituțiile de credit trebuie să includă expunerea la riscul de piață în cadrul programelor lor de simulări de criză. Articolul 125 (1) Capitalul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
procesul determinării valorii juste a activelor și datoriilor. Articolul 124 În scopul administrării riscurilor, instituțiile de credit trebuie să includă expunerea la riscul de piață în cadrul programelor lor de simulări de criză. Articolul 125 (1) Capitalul intern trebuie să fie adecvat la riscurile de piață importante care nu sunt supuse unei cerințe de fonduri proprii. ... (2) Instituțiile de credit care, la calcularea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de poziție în conformitate cu partea a treia, titlul IV, capitolul 2 din Regulamentul (UE
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
de evoluțiile lichidității instituției de credit și trebuie să raporteze periodic organului de conducere în funcția sa de supraveghere. ... (11) Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie să se asigure că conducerea superioară definește procese și structuri organizatorice adecvate pentru implementarea strategiilor, politicilor, proceselor și sistemelor prevăzute la alin. (2). ... (12) Structura organizatorică a unei instituții de credit trebuie să asigure, în vederea prevenirii conflictului de interese, separarea atribuțiilor între funcția operațională și cea de monitorizare. Instituțiile de credit trebuie
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
de piață și pe cele macroeconomice, în conformitate cu politicile de administrare a acestui risc, inclusiv măsura și modul în care riscul operațional este transferat în afara instituției de credit. Articolul 151 Instituțiile de credit trebuie să dispună de strategii, politici și procese adecvate de administrare a riscului operațional pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, raportarea și controlul/diminuarea riscului operațional. Articolul 152 Strategiile, politicile și procesele de administrare a riscului operațional trebuie să includă toate aspectele principale ale riscului operațional, care sunt prevalente în activitățile
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
disponibilitatea acestora și un cadru de administrare integrat și cuprinzător. ... Articolul 156 Instituțiile de credit trebuie să aibă implementate sisteme informaționale adecvate și eficace, pentru: monitorizarea riscului operațional, colectarea și analizarea datelor aferente riscului operațional, cât și facilitarea unor raportări adecvate către organul de conducere, conducerea superioară și la nivel de linie de activitate, în vederea susținerii unei administrări proactive a riscului operațional. Articolul 157 Instituțiile de credit trebuie să informeze Banca Națională a României - Direcția supraveghere periodic, dar cel puțin anual, precum și ori de câte ori condiții
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
electronic banking; ... c) să asigure că dispun de măsuri corespunzătoare pentru promovarea separării adecvate a responsabilităților în cadrul sistemelor, bazelor de date și aplicațiilor de tipul electronic banking; ... d) să asigure că dispun de controale privind autorizarea și privilegii de acces adecvate pentru sistemele, bazele de date și aplicațiile de tipul electronic banking; ... e) să asigure că dispun de măsuri corespunzătoare pentru a proteja integritatea datelor aferente tranzacțiilor, înregistrărilor și informațiilor de tipul electronic banking; ... f) să asigure că există piste clare
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
fixă reprezintă o proporție suficient de mare din remunerația totală, astfel încât să permită aplicarea unei politici complet flexibile privind componentele remunerației variabile, incluzând posibilitatea de a nu plăti nicio componentă a acesteia; ... g) instituțiile de credit trebuie să stabilească raporturile adecvate dintre componentele fixă și variabilă ale remunerației totale, pentru care se aplică principiul potrivit căruia componenta variabilă nu trebuie să depășească 100 % din componenta fixă a remunerației totale pentru fiecare angajat; ... h) plățile referitoare la încetarea anticipată a unui contract
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
fi integral convertite în instrumente de tipul celor incluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază sau anulate, care, în fiecare caz, să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituției de credit și care să fie adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile. m) o parte substanțială și care reprezintă, în toate cazurile, cel puțin 40% din componenta de remunerație variabilă, este amânată pe o perioadă de cel puțin 3-5 ani și este corelată în
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, în reglementările emise în aplicarea acesteia și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 . ... (2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) lit. l) fac obiectul unei politici adecvate de reținere proiectată să alinieze stimulentele cu interesele pe termen lung ale instituției de credit. Banca Națională a României poate impune restricții cu privire la tipul și la caracteristicile acestor instrumente sau poate interzice utilizarea unor astfel de instrumente atunci când consideră necesar. Prevederile alin. (1
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
să permită și efectuarea de simulări de criză ad-hoc. ... (5) În sensul alin. (1), programul de simulări de criză trebuie să fie susținut de o infrastructură și/sau bază de date corespunzătoare care să permită atât flexibilitate, cât și niveluri adecvate de calitate și control. Infrastructura și/sau baza de date trebuie să fie proporționale cu mărimea, complexitatea, profilul de risc și profilul de afaceri ale unei instituții de credit și să permită efectuarea simulărilor de criză care acoperă toate riscurile
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
European pentru Risc Sistemic, Autorității Bancare Europene și statelor membre în cauză cu o lună înainte de publicarea deciziei menționate la alin. (1). Notificarea descrie în detaliu: ... a) motivele pentru care se consideră că amortizorul O-SII poate fi eficace și adecvat în atenuarea riscului; ... b) o evaluare, pe baza informațiilor aflate la dispoziția Băncii Naționale a României, a posibilului impact pozitiv sau negativ manifestat de amortizorul O-SII pe pia��a unică; ... c) rata amortizorului O-SII stabilită de Banca Națională a României, la recomandarea structurii de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
să furnizeze date cu privire la media și la deviația standard a ratelor pierderii pentru toate aceste subportofolii. ... (3) În cazul în care nu se dispune în cadrul instituției de credit de categoria "alte expuneri de tip retail" sau dacă aceasta nu este adecvată ca nivel de referință, portofoliile de expuneri de tip retail reînnoibile eligibile ale instituțiilor de credit similare, portofoliile ipotecare sau portofoliile de expuneri față de societăți pot fi utilizate ca posibile portofolii de referință alternative. ... (4) În sensul alin. (1), în vederea
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
în timp date cu privire la costurile de tratare a situațiilor problematice și de colectare la un nivel cât mai detaliat cu putință. În cazul în care instituțiile de credit dețin numai date la nivel agregat, acestea trebuie să dezvolte o metodologie adecvată de alocare. 3.2.2.2 Utilizarea datelor externe de pierdere economică Articolul 393 (1) Utilizarea datelor externe, inclusiv a datelor centralizate, precum și a mai multor surse de date - cum ar fi combinarea datelor externe și interne - în vederea îmbunătățirii robusteții
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
risc adecvată. ... (2) În cazul în care fluxurile de numerar aferente recuperării sunt incerte și implică un risc care nu poate fi diversificat, calcularea valorii actualizate nete trebuie să reflecte valoarea în timp a banilor, precum și o primă de risc adecvată pentru riscul nediversificabil. ... (3) În vederea stabilirii unor prime de risc adecvate pentru estimarea pierderilor în caz de nerambursare în condiții de declin economic, instituția de credit trebuie să se concentreze asupra incertitudinilor cu privire la fluxurile de numerar aferente recuperării, asociate stărilor
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
recuperării sunt incerte și implică un risc care nu poate fi diversificat, calcularea valorii actualizate nete trebuie să reflecte valoarea în timp a banilor, precum și o primă de risc adecvată pentru riscul nediversificabil. ... (3) În vederea stabilirii unor prime de risc adecvate pentru estimarea pierderilor în caz de nerambursare în condiții de declin economic, instituția de credit trebuie să se concentreze asupra incertitudinilor cu privire la fluxurile de numerar aferente recuperării, asociate stărilor de nerambursare declanșate pe perioada unui declin economic. ... (4) În cazul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]