1,813 matches
-
scadenței contractului: 31 decembrie 2018; ... – swapul este decontat cu livrare fizică; ... – Banca A livrează GBP și primește EUR pentru data scadenței contractului; așadar, aceasta este identificată ca fiind destinatara plății în segmentul 1 (adică primește moneda raportată în câmpul "Moneda noțională 1", EUR); ... – cursul de schimb la data încheierii contractului este 0,88 EUR/GBP, în timp ce cursul de schimb la data scadenței contractului este 0,865 EUR/GBP. Tabelul 31 - Raportarea unui swap pe cursul de schimb format dintr-un segment spot și
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Moneda de decontare 2 42 Marca temporală a executării 2018-06- 01T12:00:00Z 43 Data intrării în vigoare 2018-06-01 44 Data expirării 2018-12-31 46 Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda noțională 1 EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 0,88 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
2018-06- 01T12:00:00Z 43 Data intrării în vigoare 2018-06-01 44 Data expirării 2018-12-31 46 Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda noțională 1 EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 0,88 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de schimb EUR/GBP 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
44 Data expirării 2018-12-31 46 Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda noțională 1 EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 0,88 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de schimb EUR/GBP 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul de eveniment TRAD Tabelul 32 - Raportarea unui swap
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda noțională 1 EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 0,88 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de schimb EUR/GBP 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul de eveniment TRAD Tabelul 32 - Raportarea unui swap pe cursul de schimb format
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
20 Moneda de decontare 2 42 Marca temporală a executării 2018-06- 01T12:00:00Z 43 Data intrării în vigoare 2018-06-01 44 Data expirării 2018-12-31 46 Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 0,88 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de schimb EUR/GBP
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
executării 2018-06- 01T12:00:00Z 43 Data intrării în vigoare 2018-06-01 44 Data expirării 2018-12-31 46 Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 0,88 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de schimb EUR/GBP 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul de eveniment
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
expirării 2018-12-31 46 Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 0,88 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de schimb EUR/GBP 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul de eveniment TRAD ... ... ... 4.4.2. Comprimarea datei încheierii contractului pentru swapul pe cursul de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
schimb EUR/GBP 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul de eveniment TRAD ... ... ... 4.4.2. Comprimarea datei încheierii contractului pentru swapul pe cursul de schimb 426. Se ia în considerare următorul scenariu: – Instrumentul financiar derivat este încheiat la 1 iunie 2018; ... – valoarea noțională a contractului: 1 000 000 EUR; ... – data scadenței contractului: 31 decembrie 2018; ... – swapul este decontat cu livrare fizică; ... – Banca A vinde EUR și primește GBP pentru data încheierii contractului (și livrează GBP și primește EUR pentru data scadenței contractului); ... – cursul
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
42 Marca temporală a executării 2018-06- 01T12:00:00Z 43 Data intrării în vigoare 2018-06-01 44 Data expirării 2018-12-31 45 Data încetării anticipate 46 Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda noțională 1 EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 0,88 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
intrării în vigoare 2018-06-01 44 Data expirării 2018-12-31 45 Data încetării anticipate 46 Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda noțională 1 EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 0,88 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de schimb EUR/GBP 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
45 Data încetării anticipate 46 Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda noțională 1 EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 0,88 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de schimb EUR/GBP 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul de eveniment TRAD 154 Nivel TCTN Tabelul 34
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda noțională 1 EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 0,88 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de schimb EUR/GBP 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul de eveniment TRAD 154 Nivel TCTN Tabelul 34 - Încetarea (ca urmare a comprimării
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de decontare 2 38 PTRR 42 Marca temporală a executării - 43 Data intrării în vigoare - 44 Data expirării - 45 Data încetării anticipate 2018-07-17 46 Data contractuală finală de decontare 47 Tipul de livrare 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 64 Valoarea noțională a segmentului 2 - 56 Moneda noțională 1 65 Moneda noțională 2 113 Cursul de schimb 1 114 Cursul de schimb forward 115 Baza cursului de schimb 151 Tipul de acțiune TERM 152 Tipul de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Marca temporală a executării - 43 Data intrării în vigoare - 44 Data expirării - 45 Data încetării anticipate 2018-07-17 46 Data contractuală finală de decontare 47 Tipul de livrare 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 64 Valoarea noțională a segmentului 2 - 56 Moneda noțională 1 65 Moneda noțională 2 113 Cursul de schimb 1 114 Cursul de schimb forward 115 Baza cursului de schimb 151 Tipul de acțiune TERM 152 Tipul de eveniment COMP 154 Nivel TCTN Tabelul
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
intrării în vigoare - 44 Data expirării - 45 Data încetării anticipate 2018-07-17 46 Data contractuală finală de decontare 47 Tipul de livrare 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 64 Valoarea noțională a segmentului 2 - 56 Moneda noțională 1 65 Moneda noțională 2 113 Cursul de schimb 1 114 Cursul de schimb forward 115 Baza cursului de schimb 151 Tipul de acțiune TERM 152 Tipul de eveniment COMP 154 Nivel TCTN Tabelul 35 - Raport nou al unui contract
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Data expirării - 45 Data încetării anticipate 2018-07-17 46 Data contractuală finală de decontare 47 Tipul de livrare 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 64 Valoarea noțională a segmentului 2 - 56 Moneda noțională 1 65 Moneda noțională 2 113 Cursul de schimb 1 114 Cursul de schimb forward 115 Baza cursului de schimb 151 Tipul de acțiune TERM 152 Tipul de eveniment COMP 154 Nivel TCTN Tabelul 35 - Raport nou al unui contract forward pe cursul de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
42 Marca temporală a executării 2018-06- 01T12:00:00Z 43 Data intrării în vigoare 2018-07-17 44 Data expirării 2018-12-31 45 Data încetării anticipate 46 Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda noțională 1 EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de schimb
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
intrării în vigoare 2018-07-17 44 Data expirării 2018-12-31 45 Data încetării anticipate 46 Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda noțională 1 EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de schimb EUR/GBP 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
45 Data încetării anticipate 46 Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda noțională 1 EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de schimb EUR/GBP 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul de eveniment COMP 154 Nivel TCTN ... ... 4.4.3. Opțiune pe
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Data contractuală finală de decontare 2018-12-31 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 64 Valoarea noțională a segmentului 2 865 000 56 Moneda noțională 1 EUR 65 Moneda noțională 2 GBP 113 Cursul de schimb 1 114 Cursul de schimb forward 0,865 115 Baza cursului de schimb EUR/GBP 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul de eveniment COMP 154 Nivel TCTN ... ... 4.4.3. Opțiune pe schimb valutar 430. Se ia
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Nivel TCTN ... ... 4.4.3. Opțiune pe schimb valutar 430. Se ia în considerare o opțiune pe valute cu următoarea configurare: – Băncile A și B încheie un instrument sub formă de opțiune europeană de tip call EUR/GBP la 1 iunie 2018 ... – valoarea noțională a contractului: 1 000 000 EUR; ... – data scadenței contractului: 31 decembrie 2018; ... – opțiunea este decontată cu livrare fizică; ... – Banca A este cumpărătorul opțiunii; ... – prețul de exercitare al opțiunii este 0,87; ... – prima de opțiune este 200 000 EUR și este plătită
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Moneda de decontare 2 42 Marca temporală a executării 2018-06- 01T12:00:00Z 43 Data intrării în vigoare 2018-06-01 44 Data expirării 2018-12-31 46 Data contractuală finală de decontare 2019-01-02 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 56 Moneda noțională 1 EUR 64 Valoarea noțională a segmentului 2 870 000 65 Moneda națională 2 GBP 132 Tipul de opțiune CALL 133 Stilul de opțiune EURO 134 Prețul de exercitare 0,87 138
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
2018-06- 01T12:00:00Z 43 Data intrării în vigoare 2018-06-01 44 Data expirării 2018-12-31 46 Data contractuală finală de decontare 2019-01-02 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 56 Moneda noțională 1 EUR 64 Valoarea noțională a segmentului 2 870 000 65 Moneda națională 2 GBP 132 Tipul de opțiune CALL 133 Stilul de opțiune EURO 134 Prețul de exercitare 0,87 138 Moneda/perechea de monede a prețului de exercitare EUR/GBP 139
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
în vigoare 2018-06-01 44 Data expirării 2018-12-31 46 Data contractuală finală de decontare 2019-01-02 47 Tipul de livrare PHYS 48 Preț 49 Moneda prețului 55 Valoarea noțională a segmentului 1 1 000 000 56 Moneda noțională 1 EUR 64 Valoarea noțională a segmentului 2 870 000 65 Moneda națională 2 GBP 132 Tipul de opțiune CALL 133 Stilul de opțiune EURO 134 Prețul de exercitare 0,87 138 Moneda/perechea de monede a prețului de exercitare EUR/GBP 139 Cuantumul primei de opțiune 200
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]