14,506 matches
-
3M vs. 0,5 % (fără marjă suplimentară). Contrapărțile își fac plăți reciproce o dată la șase luni, iar frecvența revizuirii este stabilită la o dată pe an. Convenția de calculare a zilelor este Actual/360. Tabelul 27 - Raportarea unui SRD fix apoi variabil Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 79 Rata fixă a segmentului 1 sau cuponul 0,5 <IntrstRate> <FrstLeg> <Fxd> <Rate> <Rate>0.5</Rate> </Rate> <DayCnt> <Cd>A004</Cd> </DayCnt> <PmtFrqcy> <Term> <Unit>MNTH</Unit> <Val>6</Val> </Term> </PmtFrqcy> </Fxd> </FrstLeg> <ScndLeg> <Fltg> <Id>EU0009652783</Id> <Nm>Euro Interbank Offered Rate</Nm> <Rate> <Cd>EURI</Cd>
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
pentru segmentul 1 A004 81 Perioada de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 MNTH 82 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 6 99 Identificatorul ratei variabile a segmentului 2 EU0009652783 100 Indicatorul ratei variabile a segmentului 2 EURI 101 Denumirea ratei variabile a segmentului 2 Rata dobânzii interbancare oferită la operațiunile în euro 102 Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmentul 2 A004
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 MNTH 82 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 6 99 Identificatorul ratei variabile a segmentului 2 EU0009652783 100 Indicatorul ratei variabile a segmentului 2 EURI 101 Denumirea ratei variabile a segmentului 2 Rata dobânzii interbancare oferită la operațiunile în euro 102 Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmentul 2 A004 103 Perioada de frecvență a plăților de rată
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
pentru segmentul 1 MNTH 82 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 6 99 Identificatorul ratei variabile a segmentului 2 EU0009652783 100 Indicatorul ratei variabile a segmentului 2 EURI 101 Denumirea ratei variabile a segmentului 2 Rata dobânzii interbancare oferită la operațiunile în euro 102 Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmentul 2 A004 103 Perioada de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2 MNTH 104 Multiplicatorul perioadei
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de rată variabilă pentru segmentul 2 A004 103 Perioada de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2 MNTH 104 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2 6 105 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 – perioada de timp MNTH 106 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 –multiplicator 3 107 Perioada de frecvență a revizuirii ratei variabile a segmentului 2 YEAR 108 Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
rată variabilă pentru segmentul 2 MNTH 104 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2 6 105 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 – perioada de timp MNTH 106 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 –multiplicator 3 107 Perioada de frecvență a revizuirii ratei variabile a segmentului 2 YEAR 108 Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 2 1 109 Marja segmentului 2 0 110 Moneda marjei segmentului 2 ... ... ... 4.2
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de rată variabilă pentru segmentul 2 6 105 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 – perioada de timp MNTH 106 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 –multiplicator 3 107 Perioada de frecvență a revizuirii ratei variabile a segmentului 2 YEAR 108 Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 2 1 109 Marja segmentului 2 0 110 Moneda marjei segmentului 2 ... ... ... 4.2. Raportarea opțiunilor de schimb (swaption) 411. Când raportează opțiuni de schimb (swaption), contrapărțile
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
ratei variabile a segmentului 2 – perioada de timp MNTH 106 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 –multiplicator 3 107 Perioada de frecvență a revizuirii ratei variabile a segmentului 2 YEAR 108 Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 2 1 109 Marja segmentului 2 0 110 Moneda marjei segmentului 2 ... ... ... 4.2. Raportarea opțiunilor de schimb (swaption) 411. Când raportează opțiuni de schimb (swaption), contrapărțile trebuie să furnizeze atât câmpurile legate de opțiuni (câmpurile 2.132-2.142), cât și
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
vor face plăți reciproce o dată la 3 luni, iar frecvența revizuirii este stabilită la o dată pe an. Convenția de calculare a zilelor este Actual/Actual ISDA. Tabelul 28 - Raportarea unei opțiuni de schimb (swaption) pe un SRD fix apoi variabil Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 1 UTI AAAAABBBBBCCCCCDDDDD12345 <Rpt><New><CmonTradData> <TxData> <TxId> <UnqTxIdr> AAAAABBBBBCCCCCDDDDD12345 </UnqTxIdr> </TxId> … <DerivEvt> <Tp>TRAD</Tp> </DerivEvt> … <IntrstRate> <FrstLeg> <Fxd> <Rate> <Rate>0.75</Rate> </Rate> <DayCnt> <Cd>A008</Cd> </DayCnt> <PmtFrqcy> <Term> <Unit>MNTH</Unit> <Val>3</Val> </Term> </PmtFrqcy> </Fxd> </FrstLeg> <ScndLeg> <Fltg> <Id>GB00B56Z6W79</Id> <Nm>Sterling Overnight
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
pentru segmentul 1 A008 81 Perioada de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 MNTH 82 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 3 99 Identificatorul ratei variabile a segmentului 2 GB00B56Z6W79 100 Indicatorul ratei variabile a segmentului 2 SONA 101 Denumirea ratei variabile a segmentului 2 Sterling Overnight Index Average 102 Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmentul 2 A008 103 Perioada de frecvență
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 MNTH 82 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 3 99 Identificatorul ratei variabile a segmentului 2 GB00B56Z6W79 100 Indicatorul ratei variabile a segmentului 2 SONA 101 Denumirea ratei variabile a segmentului 2 Sterling Overnight Index Average 102 Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmentul 2 A008 103 Perioada de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
pentru segmentul 1 MNTH 82 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 3 99 Identificatorul ratei variabile a segmentului 2 GB00B56Z6W79 100 Indicatorul ratei variabile a segmentului 2 SONA 101 Denumirea ratei variabile a segmentului 2 Sterling Overnight Index Average 102 Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmentul 2 A008 103 Perioada de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2 MNTH 104 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de rată variabilă pentru segmentul 2 A008 103 Perioada de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2 MNTH 104 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2 3 105 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 - perioada de timp DAIL 106 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 - multiplicator 1 107 108 Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 2 109 110 Moneda marjei segmentului 2 132 Tipul de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
rată variabilă pentru segmentul 2 MNTH 104 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmentul 2 3 105 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 - perioada de timp DAIL 106 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 - multiplicator 1 107 108 Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 2 109 110 Moneda marjei segmentului 2 132 Tipul de opțiune PUTO 133 Stilul de opțiune AMER 134 Prețul de exercitare 0,75 138 Moneda/pereche
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
rată variabilă pentru segmentul 2 3 105 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 - perioada de timp DAIL 106 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 - multiplicator 1 107 108 Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 2 109 110 Moneda marjei segmentului 2 132 Tipul de opțiune PUTO 133 Stilul de opțiune AMER 134 Prețul de exercitare 0,75 138 Moneda/pereche a de monede a prețului de exercitare 139 Cuantumul primei de opțiune 200 000
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
pentru segmentul 1 A008 81 Perioada de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 MNTH 82 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 3 99 Identificatorul ratei variabile a segmentului 2 GB00B56Z6W79 100 Indicatorul ratei variabile a segmentului 2 SONA 101 Denumirea ratei variabile a segmentului 2 Sterling Overnight Index Average 102 Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmental 2 A008 103 Perioada de frecvență
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 MNTH 82 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 3 99 Identificatorul ratei variabile a segmentului 2 GB00B56Z6W79 100 Indicatorul ratei variabile a segmentului 2 SONA 101 Denumirea ratei variabile a segmentului 2 Sterling Overnight Index Average 102 Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmental 2 A008 103 Perioada de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmental 2
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
pentru segmentul 1 MNTH 82 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată fixă sau de cupon pentru segmentul 1 3 99 Identificatorul ratei variabile a segmentului 2 GB00B56Z6W79 100 Indicatorul ratei variabile a segmentului 2 SONA 101 Denumirea ratei variabile a segmentului 2 Sterling Overnight Index Average 102 Convenția de calculare a zilelor de rată variabilă pentru segmental 2 A008 103 Perioada de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmental 2 MNTH 104 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de rată variabilă pentru segmental 2 A008 103 Perioada de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmental 2 MNTH 104 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmental 2 3 105 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 - perioada de timp DAIL 106 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 - multiplicator 1 107 Perioada de frecvență a revizuirii ratei variabile a segmentului 2 YEAR 108 Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
rată variabilă pentru segmental 2 MNTH 104 Multiplicatorul perioadei de frecvență a plăților de rată variabilă pentru segmental 2 3 105 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 - perioada de timp DAIL 106 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 - multiplicator 1 107 Perioada de frecvență a revizuirii ratei variabile a segmentului 2 YEAR 108 Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 2 1 109 Marja segmentului 2 0 110 Moneda marjei segmentului 2 151
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de rată variabilă pentru segmental 2 3 105 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 - perioada de timp DAIL 106 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 - multiplicator 1 107 Perioada de frecvență a revizuirii ratei variabile a segmentului 2 YEAR 108 Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 2 1 109 Marja segmentului 2 0 110 Moneda marjei segmentului 2 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul de eveniment EXER ... ... ... 4.3. Raportarea altor produse
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
ratei variabile a segmentului 2 - perioada de timp DAIL 106 Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 - multiplicator 1 107 Perioada de frecvență a revizuirii ratei variabile a segmentului 2 YEAR 108 Multiplicatorul frecvenței de revizuire a ratei variabile a segmentului 2 1 109 Marja segmentului 2 0 110 Moneda marjei segmentului 2 151 Tipul de acțiune NEWT 152 Tipul de eveniment EXER ... ... ... 4.3. Raportarea altor produse pe rata dobânzii (RD) 415. Contractele forward pe rata dobânzii (FRA), swapurile
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
autoritate Câmpul 2.8 „UPI” Lista de UPI furnizată de autoritate[1] Câmpul 2.15 „Indicatorul indicelui-suport” Lista de indici de referință furnizată de autoritate Câmpul 2.16 „Denumirea indicelui-suport” Lista de indici de referință furnizată de autoritate Câmpul 2.83 „Identificatorul ratei variabile a segmentului 1” Lista de indici de referință furnizată de autoritate Câmpul 2.84 „Indicatorul ratei variabile a segmentului 1” Lista de indici de referință furnizată de autoritate Câmpul 2.85 „Denumirea ratei variabile a segmentului 1” Lista de indici de referință
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de indici de referință furnizată de autoritate Câmpul 2.16 „Denumirea indicelui-suport” Lista de indici de referință furnizată de autoritate Câmpul 2.83 „Identificatorul ratei variabile a segmentului 1” Lista de indici de referință furnizată de autoritate Câmpul 2.84 „Indicatorul ratei variabile a segmentului 1” Lista de indici de referință furnizată de autoritate Câmpul 2.85 „Denumirea ratei variabile a segmentului 1” Lista de indici de referință furnizată de autoritate Câmpul 2.99 „Identificatorul ratei variabile a segmentului 2” Lista de indici de referință
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
referință furnizată de autoritate Câmpul 2.83 „Identificatorul ratei variabile a segmentului 1” Lista de indici de referință furnizată de autoritate Câmpul 2.84 „Indicatorul ratei variabile a segmentului 1” Lista de indici de referință furnizată de autoritate Câmpul 2.85 „Denumirea ratei variabile a segmentului 1” Lista de indici de referință furnizată de autoritate Câmpul 2.99 „Identificatorul ratei variabile a segmentului 2” Lista de indici de referință furnizată de autoritate Câmpul 2.100 „ Indicatorul ratei variabile a segmentului 2” Lista de indici de referință
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]