KorAP: Find »[drukola/base=contrapartidă & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...71 72 73 ...247 >

6,165 matches

Corola-website/Law/179241_a_180570

o instituție de credit și contrapartida să. b) Condiții de recunoaștere ... Se considera compensarea bilaterală contractuală ca fiind diminuatoare de risc numai în următoarele condiții: (i) o instituție de credit trebuie să aibă un acord de compensare bilaterală contractuală cu contrapartida să, care creează o singură obligație legală, acoperind toate tranzacțiile incluse, astfel încât, în situația în care contrapartida nu își îndeplinește obligațiile datorită incapacității de plată, falimentului, lichidării sau oricărei alte situații similare, instituția de credit va avea dreptul de a

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
fiind diminuatoare de risc numai în următoarele condiții: (i) o instituție de credit trebuie să aibă un acord de compensare bilaterală contractuală cu contrapartida să, care creează o singură obligație legală, acoperind toate tranzacțiile incluse, astfel încât, în situația în care contrapartida nu își îndeplinește obligațiile datorită incapacității de plată, falimentului, lichidării sau oricărei alte situații similare, instituția de credit va avea dreptul de a primi sau obligația de a plăti numai suma netă a valorilor pozitive și negative, marcate la piata

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
unui diferend, instanțele competențe și autoritățile administrative vor constata, în cazurile descrise la pct. (i), ca creanțele și obligațiile instituției de credit vor fi limitate la suma netă, așa cum este descris la pct. (i), sub incidența: - legii jurisdicției în care contrapartida a fost înființată și, daca este implicată sucursală străină a unei societăți, de asemenea sub incidența legii jurisdicției în care este localizată sucursală; - legii care guverneaza tranzacțiile individuale incluse; și - legii care guverneaza orice contract sau acord necesar efectuării compensării

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
este recunoscut de ambele autorități competențe implicate. Bancă Națională a României poate accepta considerente legale justificate, în funcție de diferite tipuri de compensări bilaterale contractuale. Nu poate fi recunoscut că diminuator de risc nici un contract care conține o prevedere ce permite unei contrapartide care nu se află în incapacitate de plată să facă numai plăti limitate sau să nu facă nici o plată în contul averii contrapartidei aflate în procedură de faliment, chiar dacă aceasta din urmă este creditor net (walkaway clause). Se vor considera

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
Nu poate fi recunoscut că diminuator de risc nici un contract care conține o prevedere ce permite unei contrapartide care nu se află în incapacitate de plată să facă numai plăti limitate sau să nu facă nici o plată în contul averii contrapartidei aflate în procedură de faliment, chiar dacă aceasta din urmă este creditor net (walkaway clause). Se vor considera că diminuatoare de risc acordurile de compensare bilaterală contractuală care acoperă contracte pe cursul de schimb cu scadenta inițială de până la 14 zile

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
acord de compensare bilaterală poate fi redusă în conformitate cu următoarea ecuație: ECP(red) = 0,4 x ECP(brut) + 0,6 x RNB x ECP(brut), unde: - ECP(red) = valoarea redusă a expunerii de credit potențiale viitoare pentru toate contractele cu o contrapartida dată, incluse într-un acord de compensare bilaterală valid din punct de vedere legal; - ECP(brut) = totalul valorilor aferente expunerilor de credit potențiale viitoare pentru toate contractele cu o contrapartida dată, care sunt incluse într-un acord de compensare bilaterală

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
expunerii de credit potențiale viitoare pentru toate contractele cu o contrapartida dată, incluse într-un acord de compensare bilaterală valid din punct de vedere legal; - ECP(brut) = totalul valorilor aferente expunerilor de credit potențiale viitoare pentru toate contractele cu o contrapartida dată, care sunt incluse într-un acord de compensare bilaterală, valid din punct de vedere legal, si care sunt calculate prin înmulțirea valorilor lor noționale cu procentele stabilite în tabelul 1; - RNB = raportul net-brut: calculat de instituția de credit, fie

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
în tabelul 1; - RNB = raportul net-brut: calculat de instituția de credit, fie prin: (i) calcul separat: cota din costul net de înlocuire a tuturor contractelor incluse într-un acord de compensare bilaterală, valid din punct de vedere legal, cu o contrapartida dată (numărător) și costul de înlocuire brut a tuturor contractelor incluse într-un acord de compensare bilaterală, valid din punct de vedere legal, cu acea contrapartida (numitor); fie prin (îi) calcul agregat: cota din suma costului net de înlocuire, calculat

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
într-un acord de compensare bilaterală, valid din punct de vedere legal, cu o contrapartida dată (numărător) și costul de înlocuire brut a tuturor contractelor incluse într-un acord de compensare bilaterală, valid din punct de vedere legal, cu acea contrapartida (numitor); fie prin (îi) calcul agregat: cota din suma costului net de înlocuire, calculat pe o bază bilaterală pentru toate contrapartidele ținând cont de contractele incluse în acorduri de compensare bilaterală, valide din punct de vedere legal (numărător), și costul

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
brut a tuturor contractelor incluse într-un acord de compensare bilaterală, valid din punct de vedere legal, cu acea contrapartida (numitor); fie prin (îi) calcul agregat: cota din suma costului net de înlocuire, calculat pe o bază bilaterală pentru toate contrapartidele ținând cont de contractele incluse în acorduri de compensare bilaterală, valide din punct de vedere legal (numărător), și costul brut de înlocuire a tuturor contractelor incluse în acordurile de compensare bilaterală, valide din punct de vedere legal (numitor). Instituțiile de

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
în urmă aplicării: - prevederilor art.5 pct. 1 (col.3 și col.4) - etapelor prevăzute la art.6 pct.2 (col.5 și col.6) - etapei c), prevăzută la pct. 1 din cadrul Anexei ÎI LEGENDĂ ------- coloana 4 = Valoarea ajustata în funcție de contrapartida coloana 6 = Valoarea ajustata în funcție de contrapartida coloana 8 = Valoarea ajustata în funcție de contrapartida Cod raportare:[............] Totalul activelor și elementelor din afara │ │ │ bilanțului, ajustate în funcție de risc (Tabelul 4: Total col. 4 + Total col. 6 + Total col. 8) 1 * col. Total col. 4 = Tabel

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
pct. 1 (col.3 și col.4) - etapelor prevăzute la art.6 pct.2 (col.5 și col.6) - etapei c), prevăzută la pct. 1 din cadrul Anexei ÎI LEGENDĂ ------- coloana 4 = Valoarea ajustata în funcție de contrapartida coloana 6 = Valoarea ajustata în funcție de contrapartida coloana 8 = Valoarea ajustata în funcție de contrapartida Cod raportare:[............] Totalul activelor și elementelor din afara │ │ │ bilanțului, ajustate în funcție de risc (Tabelul 4: Total col. 4 + Total col. 6 + Total col. 8) 1 * col. Total col. 4 = Tabel 4: Tabel 3: col. 4 = Tabel

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
4) - etapelor prevăzute la art.6 pct.2 (col.5 și col.6) - etapei c), prevăzută la pct. 1 din cadrul Anexei ÎI LEGENDĂ ------- coloana 4 = Valoarea ajustata în funcție de contrapartida coloana 6 = Valoarea ajustata în funcție de contrapartida coloana 8 = Valoarea ajustata în funcție de contrapartida Cod raportare:[............] Totalul activelor și elementelor din afara │ │ │ bilanțului, ajustate în funcție de risc (Tabelul 4: Total col. 4 + Total col. 6 + Total col. 8) 1 * col. Total col. 4 = Tabel 4: Tabel 3: col. 4 = Tabel 3: col. 2 * col. Tabel 3

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
Anexă VI Secțiunea 1 Glosar de termeni I. Garanții și obligații contingențe similare Acestea sunt cele mai tradiționale expuneri extrabilantiere, prin care o instituție de credit a subscris obligațiile unei terțe părți asumându-și riscul. Neonorarea obligațiilor de plată de către contrapartida în numele căreia a fost scrisă garanția poate declanșa o pierdere imediată sau, măi uzual, va rezulta în achiziția unei creanțe substandard, respectiv care este foarte probabil să genereze pierderi. Multe dintre aceste operațiuni sunt substitute directe de credit. Exemple și definiții

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
un activ sau posibil o garanție) la o data viitoare. În anumite cazuri angajamentul este obligatoriu pentru ambele parți și poate exista o dată predeterminata la care acesta trebuie exercitat. În alte cazuri angajamentul este obligatoriu doar pentru instituția de credit, iar contrapartida poate să aleagă dacă sau cand să ceară instituției de credit să își ducă la îndeplinire angajamentul. În cazul acestor angajamente instituția de credit va fi solicitată să avanseze fonduri sau să ofere o garanție în situațiile în care alte

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
în general, nu sunt implicate transferuri ale principalului. În cazul în care tranzacția este neacoperita (respectiv, este destinată în mod deliberat pentru a deschide o expunere) sau acoperită (pentru a neutraliză o poziție), instituția de credit este vulnerabilă față de bonitatea contrapartidei (abilitatea de a-și îndeplini obligațiile contractuale) și va fi expusă față de o expunere neașteptată și neintenționata în cazul în care contrapartida nu își îndeplinește obligațiile. Această expunere poate fi măsurată teoretic în termeni ai costului de înlocuire a fluxurilor

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
a deschide o expunere) sau acoperită (pentru a neutraliză o poziție), instituția de credit este vulnerabilă față de bonitatea contrapartidei (abilitatea de a-și îndeplini obligațiile contractuale) și va fi expusă față de o expunere neașteptată și neintenționata în cazul în care contrapartida nu își îndeplinește obligațiile. Această expunere poate fi măsurată teoretic în termeni ai costului de înlocuire a fluxurilor de numerar nerealizate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către contrapartida. 1. Tranzacții forward pe curs de schimb (Forward foreign exchange transactions

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
expusă față de o expunere neașteptată și neintenționata în cazul în care contrapartida nu își îndeplinește obligațiile. Această expunere poate fi măsurată teoretic în termeni ai costului de înlocuire a fluxurilor de numerar nerealizate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către contrapartida. 1. Tranzacții forward pe curs de schimb (Forward foreign exchange transactions): un contract prin care urmează să se plătească și să se primească sume specificate dintr-o deviza în schimbul alteia, la o data viitoare și la o rată de schimb prestabilita

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
LIBOR) și swap-urile pe rata dobânzii și în devize combinate (cross-currency interest-rate swaps, cunoscute și sub denumirea circus swaps) sunt, de asemenea, comune și există numeroase variații care conduc la tranzacții swap de o mare complexitate, ce implică mai multe contrapartide. Instituțiile de credit acționează în mod frecvent că intermediari între participanții la aceste tranzacții și fie garantează fiecare participant împotriva riscului de neplata al celuilalt, fie îndeplinește rolul de contrapartida pentru fiecare dintre participanți. În unele cazuri instituțiile de credit

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
tranzacții swap de o mare complexitate, ce implică mai multe contrapartide. Instituțiile de credit acționează în mod frecvent că intermediari între participanții la aceste tranzacții și fie garantează fiecare participant împotriva riscului de neplata al celuilalt, fie îndeplinește rolul de contrapartida pentru fiecare dintre participanți. În unele cazuri instituțiile de credit pot opta să transforme structura portofoliului de devize sau rate ale dobânzii prin încheierea de tranzacții swap fără încheierea unei alte tranzacții de contrabalansare cu o altă parte. Riscurile apar

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
încheierea unei alte tranzacții de contrabalansare cu o altă parte. Riscurile apar pentru instituțiile de credit ca urmare a deschiderii de poziții prin încheierea de astfel de tranzacții swap și ca urmare a posibilității că neonorarea obligațiilor de plată ale contrapartidei să conducă la apariția de expuneri neașteptate sau neprevăzute, din cursul de schimb sau din rata dobânzii, pe durata operațiunii de swap. 3. Contracte futures pe devize (Currency futures): acestea sunt contracte tranzacționate la bursă cu scopul livrării unei sume

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
În cazul instituției care emite contractul options, riscul constă în expunerea sa față de fluctuații ale cursului de schimb între cele două devize (un risc de piață). Pentru o instituție de credit care achiziționează un contract options, riscul constă în capacitatea contrapartidei de a-si onora obligația (un risc de credit). Contractele options pot fi contractate direct între contrapartide la bună înțelegere (over the counter - OTC) sau prin burse recunoscute. Acestea din urmă au termene și date de livrare standardizate și sunt

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
schimb între cele două devize (un risc de piață). Pentru o instituție de credit care achiziționează un contract options, riscul constă în capacitatea contrapartidei de a-si onora obligația (un risc de credit). Contractele options pot fi contractate direct între contrapartide la bună înțelegere (over the counter - OTC) sau prin burse recunoscute. Acestea din urmă au termene și date de livrare standardizate și sunt tranzactionabile. 5. Contracte FRA (Forward rate agreements): un contract între două părți care este similar cu un

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
piață la bună înțelegere (OTC), fie pe o bursă (în acest ultim caz ele sunt exprimate fie că un contract options pe un titlu sau pe un contract futures). Cumpărătorul unui contract options pe rata dobânzii este expus față de capacitatea contrapartidei de a-și îndeplini obligațiile contractuale. Emitentul contractului options pe rata dobânzii este expus la modificările ratei dobânzii. Unele contracte options pe rata dobânzii sunt vândute că pachete de produse împreună cu alte instrumente ale pieței de capital, de exemplu FRN

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]
reveni la instituția de credit vânzătoare la o dată prestabilita, riscul de credit al activului vândut rămâne în esență la institu��ia de credit vânzătoare, respectiv risc maxim. Un risc de credit adițional apare din posibilitatea neonorarii obligațiilor de plată de către contrapartida implicată în tranzacția repo, de obicei un dealer specializat în tranzacții cu titluri. Mărimea potențială a acestei din urmă expuneri va depinde, printre altele, de tipul titlului vândut cu răscumpărare, aranjamentele privind marja și plățile dobânzii, scadenta tranzacției și fluctuațiile

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/179241_a_180570]