19,554 matches
-
de instrumente financiare securizate sau a calității creditului expunerilor titlurizate), în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 13. 2.4.3. Facilități la plata în avans 15. În vederea determinării valorii expunerii, se poate aplica un factor de conversie de 0 % asupra valorii nominale a unei facilități de lichiditate care poate fi anulată necondiționat, cu condiția ca cerințele prevăzute la punctul 13 să fie îndeplinite și în cazul în care rambursarea tragerilor aferente facilității de lichiditate are rang superior
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
57, nu se include în valoarea maximă indicată la punctul 22. 2.5.3. Calculul valorilor expunerilor ponderate la risc 24. Valoarea expunerii ponderate la risc calculată în conformitate cu punctul 16 se obține multiplicând valoarea interesului investitorilor cu produsul factorului de conversie corespunzător, în conformitate cu punctele 26-33 și al mediei ponderate a ponderărilor riscului aplicabile expunerilor care fac obiectul titlurizării, în cazul în care acestea nu ar fi fost titlurizate. 25. O clauză de rambursare anticipată este considerată controlată dacă se îndeplinesc următoarele
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
În cazul în care operațiunea de titlurizare nu impune renunțarea la marja netă, nivelul de renunțare se consideră a fi cu 4,5 puncte procentuale mai mare decât nivelul marjei nete la care este declanșată rambursarea anticipată. 28. Factorul de conversie care trebuie aplicat se determină în funcție de nivelul efectiv al mediei pe trei luni a marjei nete, în conformitate cu tabelul 3. Tabelul 3 Operațiuni de titlurizare cu clauză de rambursare anticipată controlată Operațiuni de titlurizare cu clauză de rambursare anticipată necontrolată Nivelul
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
mediei pe trei luni a marjei nete, în conformitate cu tabelul 3. Tabelul 3 Operațiuni de titlurizare cu clauză de rambursare anticipată controlată Operațiuni de titlurizare cu clauză de rambursare anticipată necontrolată Nivelul mediu pe trei luni al marjei nete Factor de conversie Factor de conversie Nivel superior nivelului A 0 % 0 % Nivelul A 1 % 5 % Nivelul B 2 % 15 % Nivelul C 10 % 50 % Nivelul D 20 % 100 % Nivelul E 40 % 100 % 29. În tabelul 3, nivelul A reprezintă nivelul marjei nete care
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
luni a marjei nete, în conformitate cu tabelul 3. Tabelul 3 Operațiuni de titlurizare cu clauză de rambursare anticipată controlată Operațiuni de titlurizare cu clauză de rambursare anticipată necontrolată Nivelul mediu pe trei luni al marjei nete Factor de conversie Factor de conversie Nivel superior nivelului A 0 % 0 % Nivelul A 1 % 5 % Nivelul B 2 % 15 % Nivelul C 10 % 50 % Nivelul D 20 % 100 % Nivelul E 40 % 100 % 29. În tabelul 3, nivelul A reprezintă nivelul marjei nete care se încadrează între
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în care rambursarea anticipată este declanșată de o limită cantitativă referitoare la un alt element decât nivelul mediu pe trei luni al marjei nete, autoritățile competente pot aplica un tratament asemănător celui prevăzut la punctele 26-29 pentru determinarea factorului de conversie corespunzător. 31. În cazul în care, pentru o anumită operațiune de titlurizare, autoritatea competentă intenționează să aplice un tratament în conformitate cu dispozițiile punctului 30, aceasta trebuie să informeze în prealabil autoritățile competente relevante din toate celelalte state membre. Înainte ca aplicarea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în cadrul unei astfel de consultări și tratamentul aplicat se fac publice de către autoritatea competentă respectivă. 32. Pentru toate celelalte operațiuni de titlurizare care cuprind o clauză de rambursare anticipată controlată a expunerilor care se reînnoiesc, se aplică un factor de conversie de 90 %. 33. Pentru toate celelalte operațiuni de titlurizare care cuprind o clauză de rambursare anticipată necontrolată a expunerilor care se reînnoiesc, se aplică un factor de conversie de 100 %. 2.6. Recunoașterea diminuării riscului de credit în cazul pozițiilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
anticipată controlată a expunerilor care se reînnoiesc, se aplică un factor de conversie de 90 %. 33. Pentru toate celelalte operațiuni de titlurizare care cuprind o clauză de rambursare anticipată necontrolată a expunerilor care se reînnoiesc, se aplică un factor de conversie de 100 %. 2.6. Recunoașterea diminuării riscului de credit în cazul pozițiilor de titlurizare 34. În cazul în care o poziție de titlurizare beneficiază de protecție a creditului, calculul valorilor expunerilor ponderate la risc poate fi modificat în conformitate cu anexa VIII
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
unei poziții neevaluate de titlurizare, sub forma anumitor tipuri de facilități de lichiditate, se aplică dispozițiile punctelor 56-59. 3.5.1. Facilități de lichiditate disponibile doar în cazul unei crize generale a pieței 56. Se poate aplica un factor de conversie de 20 % asupra valorii nominale a unei facilități de lichiditate care poate fi utilizată doar în cazul unei crize generale a pieței, în cazul în care facilitatea respectivă îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute la punctul 13. 3.5.2. Facilități
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
poate fi utilizată doar în cazul unei crize generale a pieței, în cazul în care facilitatea respectivă îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute la punctul 13. 3.5.2. Facilități de plată în avans 57. Se poate aplica un factor de conversie de 0 % asupra valorii nominale a unei facilități de lichiditate care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 15. 3.5.3. Tratament excepțional atunci când Kirb nu poate fi calculat 58. În situația în care nu este practic pentru o instituție de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
dintre expunerile care fac obiectul titlurizării în cazul în care acestea nu ar fi fost titlurizate poate fi aplicată poziției de titlurizare reprezentate de o facilitate de lichiditate. Pentru a determina valoarea expunerii poziției se poate aplica un factor de conversie de 50 % asupra valorii nominale a facilității de lichiditate, în cazul în care respectiva facilitate are o scadență inițială de cel mult un an. În situația în care facilitatea de lichiditate îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 56, se poate aplica
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
valorii nominale a facilității de lichiditate, în cazul în care respectiva facilitate are o scadență inițială de cel mult un an. În situația în care facilitatea de lichiditate îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 56, se poate aplica un factor de conversie de 20 %. În toate celelalte cazuri, se aplică un factor de conversie de 100 %. 3.6. Recunoașterea diminuării riscului de credit în cazul pozițiilor din titlurizare 3.6.1. Protecția finanțată a creditului 60. Protecția finanțată eligibilă a creditului se
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
are o scadență inițială de cel mult un an. În situația în care facilitatea de lichiditate îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 56, se poate aplica un factor de conversie de 20 %. În toate celelalte cazuri, se aplică un factor de conversie de 100 %. 3.6. Recunoașterea diminuării riscului de credit în cazul pozițiilor din titlurizare 3.6.1. Protecția finanțată a creditului 60. Protecția finanțată eligibilă a creditului se limitează la protecția eligibilă pentru calculul valorilor expunerilor ponderate la risc în conformitate cu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
îi corespund diferitele corelații din anexa VII partea 1 punctele 10-13 și (v) acțiuni; (d) valorile expunerilor pentru fiecare categorie de expunere specificată la articolul 86. Atunci când instituțiile de credit utilizează estimările proprii ale valorii LGD sau ale factorilor de conversie pentru a calcula valorile expunerilor ponderate la risc, expunerile față de administrații centrale și bănci centrale, instituții și întreprinderi se publică separat de expunerile pentru care instituția de credit nu utilizează asemenea estimări; (e) pentru categoriile de expuneri față de administrații centrale
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit care utilizează estimări proprii ale LGD la calculul valorilor expunerilor ponderate la risc, valoarea LGD medie ponderată ca procent; (iii) ponderarea medie a riscului în funcție de expuneri și (iv) pentru instituțiile de credit care utilizează estimări proprii ale factorilor de conversie pentru a calcula valorile expunerilor ponderate la risc, valoarea creditelor neutilizate și valorile expunerilor medii ponderate în funcție de expunere pentru fiecare categorii de expuneri; (f) pentru categoria de expuneri față de clienții de retail și pentru fiecare dintre categoriile definite la litera
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
valori înregistrate anterior; (h) o descriere a factorilor care au avut impact asupra pierderilor din perioada precedentă (de exemplu, instituția de credit a înregistrat un grad mai ridicat de neplată decât media, sau valori ale LGD și ale factorilor de conversie mai mari decât media) și (i) estimările instituției de credit în raport cu rezultatele reale pe o perioadă mai lungă. Acestea trebuie să includă informații cel puțin despre estimările pierderilor în raport cu pierderile reale pentru fiecare categorie de expunere (pentru clienți de retail
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
definită la litera (c) punctul (iv). După caz, instituțiile de credit asigură o defalcare suplimentară pentru a furniza o analiză a probabilității de neplată și, în cazul instituțiilor de credit care utilizează estimări proprii ale LGD sau ale factorilor de conversie, valorile efective LGD și ale factorilor de conversie în raport cu estimările prezentate în cadrul publicărilor privind evaluarea cantitativă a riscului menționate anterior. În sensul literei (c), descrierea trebuie să includă tipurile de expunere incluse în categoria de expuneri, definițiile, metodele și datele
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
instituțiile de credit asigură o defalcare suplimentară pentru a furniza o analiză a probabilității de neplată și, în cazul instituțiilor de credit care utilizează estimări proprii ale LGD sau ale factorilor de conversie, valorile efective LGD și ale factorilor de conversie în raport cu estimările prezentate în cadrul publicărilor privind evaluarea cantitativă a riscului menționate anterior. În sensul literei (c), descrierea trebuie să includă tipurile de expunere incluse în categoria de expuneri, definițiile, metodele și datele de estimare și validare a probabilității de neplată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
riscului menționate anterior. În sensul literei (c), descrierea trebuie să includă tipurile de expunere incluse în categoria de expuneri, definițiile, metodele și datele de estimare și validare a probabilității de neplată și, după caz, valoarea LGD și a factorilor de conversie, inclusiv ipotezele utilizate la derivarea acestor variabile, și descrierea abaterilor semnificative de la definiția neplății menționată de anexa VII partea 4 punctele 44-48, inclusiv segmentele largi afectate de astfel de abateri. 2. Instituțiile de credit care utilizează tehnici de diminuare a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
piață sau risc de credit în cadrul operațiunilor de diminuare a riscului; (f) pentru instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83 sau 84-89, dar fără a furniza estimări proprii ale LGD sau ale factorilor de conversie cu privire la categoria de expuneri, separat pentru fiecare categorie de expuneri, valoarea totală a expunerii (după caz, după compensarea în cadrul sau în afara bilanțului) care dispune - după aplicarea ajustărilor de volatilitate - de garanții financiare eligibile și alte garanții eligibile și (g) pentru
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de volatilitate - de garanții financiare eligibile și alte garanții eligibile și (g) pentru instituțiile de credit care calculează valorile expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolele 78-83 sau 84-89, dar fără a furniza estimări proprii ale LGD sau ale factorilor de conversie cu privire la categoria de expuneri, separat pentru fiecare categorie de expuneri, valoarea totală a expunerii (după caz, după compensare în cadrul sau în afara bilanțului) care este acoperită de garanții sau instrumente derivate de credit. Pentru categoria de expuneri pe acțiuni, prezenta cerință
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Regulamentul (CE) nr. 1086/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 privind ratele de conversie dintre moneda euro și monedele statelor membre care adoptă moneda euro CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 123 alineatul (5), având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Băncii Centrale
32006R1086-ro () [Corola-website/Law/295391_a_296720]
-
Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 123 alineatul (5), având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Băncii Centrale Europene1, întrucât: (1) Regulamentul (CE) nr. 2866/98 al Consiliului din 31 decembrie 1998 privind ratele de conversie dintre moneda euro și monedele statelor membre care adoptă moneda euro2 stabilește ratele de conversie de la 1 ianuarie 1999. (2) În conformitate cu articolul 4 din Actul de aderare din 2003, Slovenia este un stat membru care beneficiază de o derogare în
32006R1086-ro () [Corola-website/Law/295391_a_296720]
-
propunerea Comisiei, având în vedere avizul Băncii Centrale Europene1, întrucât: (1) Regulamentul (CE) nr. 2866/98 al Consiliului din 31 decembrie 1998 privind ratele de conversie dintre moneda euro și monedele statelor membre care adoptă moneda euro2 stabilește ratele de conversie de la 1 ianuarie 1999. (2) În conformitate cu articolul 4 din Actul de aderare din 2003, Slovenia este un stat membru care beneficiază de o derogare în termenii articolului 122 din tratat. (3) În temeiul Deciziei 2006/495/ CE a Consiliului din
32006R1086-ro () [Corola-website/Law/295391_a_296720]
-
1 euro, valoare care corespunde cursului actual central al tolarului în mecanismul de schimb valutar (ERM II). (5) În consecință, Regulamentul (CE) nr. 2866/98 ar trebui modificat în mod corespunzător, ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 În lista ratelor de conversie de la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2866/98, între ratele corespunzătoare escudo portughez și mărcii finlandeze, se introduce următorul text: "= 239,640 tolari sloveni". Articolul 2 Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2007. Prezentul regulament este obligatoriu
32006R1086-ro () [Corola-website/Law/295391_a_296720]