7,424 matches
-
Capitolul I Prevederi generale Secțiunea 1 Obiectul, domeniul de aplicare și definiții Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabilește modul de determinare, conform abordării bazate pe modele interne de rating, a valorii ponderate la risc a expunerilor, în vederea calculării cerințelor minime de capital pentru riscul de credit. ... (2) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe. ... (3) Casele centrale sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
centrale sunt responsabile pentru reglementarea, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, a cadrului general aferent cooperativelor de credit din cadrul rețelelor cooperatiste. Reglementările emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce privește determinarea, potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, a valorii ponderate la risc a expunerilor în vederea calculării cerințelor minime de capital pentru riscul de credit ale cooperativelor de credit și nu vor putea stabili cerințe mai puțin restrictive decât cele prevăzute de acesta. În acest sens reglementările emise de casă centrală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Secțiunea 2 Cerințe minime privind utilizarea abordării bazate pe modele interne de rating Articolul 3 (1) În conformitate cu prevederile prezentului regulament, Banca Națională a României poate permite instituțiilor de credit să calculeze valoarea ponderata la risc a expunerilor utilizând abordarea bazată pe modele interne de rating. În acest scop, instituțiile de credit trebuie să solicite aprobarea Băncii Naționale a României. ... (2) Aprobarea prevăzută la alin. (1) va fi acordată numai dacă Bancă Națională a României este convinsă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
instituția de credit în vederea încadrării expunerilor în diferitele clase de expuneri trebuie să fie adecvată, consecventă și coerentă pe parcursul timpului. Secțiunea 4 Prevederi generale privind calculul valorii ponderate la risc a expunerilor și a pierderilor așteptate Articolul 22 (1) Valoarea ponderata la risc a expunerilor pentru riscul de credit, în cazul expunerilor incluse într-una dintre clasele de expuneri prevăzute la art. 13 lit. a)-e) sau la lit. g), se calculează, dacă acestea nu au fost deduse din fondurile proprii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
cazul expunerilor incluse într-una dintre clasele de expuneri prevăzute la art. 13 lit. a)-e) sau la lit. g), se calculează, dacă acestea nu au fost deduse din fondurile proprii, în conformitate cu prevederile art. 32-56 din Capitolul ÎI. ... (2) Valoarea ponderata la risc a expunerilor pentru riscul de diminuare a valorii creanței, în cazul creanțelor achiziționate, se calculează în conformitate cu prevederile art. 57 din Capitolul ÎI. În cazul în care o instituție de credit are, pentru creanțele achiziționate, drept de recurs deplin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
vânzătorului acestor creanțe în ceea ce privește riscul de nerambursare și riscul de diminuare a valorii creanței, nu este necesară aplicarea prevederilor art. 22-29 cu privire la creanțele achiziționate. Expunerea poate fi tratată, în schimb, ca o expunere garantată cu o garanție reală. ... (3) Valorile ponderate la risc ale expunerilor pentru riscul de credit și pentru riscul de diminuare a valorii creanței se calculează pe baza parametrilor de risc relevanți asociați expunerilor respective. Acești parametri trebuie să includă probabilitatea de nerambursare (PD), pierderea în caz de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
Națională a României să utilizeze abordarea prevăzută în art. 54 și art. 55 din Capitolul ÎI, doar dacă instituția de credit îndeplinește cerințele minime prevăzute în art. 235-250 din Capitolul V. ... (5) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), valoarea ponderata la risc a expunerilor pentru riscul de credit în cazul expunerilor provenind din finanțări specializate poate fi calculată potrivit prevederilor cap. ÎI art. 36. Bancă Națională a României aprobă metodologia întocmită de instituțiile de credit pentru aplicarea ponderilor de risc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
expuneri prevăzute la art. 13 lit. a)-c), Banca Națională a României poate aproba instituțiilor de credit să utilizeze propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare și ale factorilor de conversie, în condițiile respectării prevederilor art. 3-6 și Capitolului V. ... (10) Valoarea ponderata la risc în cazul expunerilor securitizate și al expunerilor încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. f) se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. (4) Ca alternativă la aplicarea metodei descrise mai sus, instituțiile de credit pot determina ele însele sau pot recurge la o terță parte pentru determinarea și raportarea valorilor medii ponderate ale expunerilor, pe baza expunerilor suport ale OPC, în conformitate cu următoarele metode, în condițiile în care este asigurată corectitudinea calculului și raportării: ... a) pentru expunerile încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. e), metoda prevăzută în art. 48-50
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
de risc de intrare în formula de calcul, respectiv probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare și scadenta se determina așa cum este prevăzut în Capitolul III, iar valoarea expunerii se determina așa cum este prevăzut în Capitolul IV. ... (2) Valoarea ponderata la risc pentru fiecare expunere se calculează în conformitate cu formulele corespunzătoare din prezentul capitol. 1.1. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 33 Fără a aduce atingere prevederilor art. 35-39, valoarea ponderata
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
și scadenta se determina așa cum este prevăzut în Capitolul III, iar valoarea expunerii se determina așa cum este prevăzut în Capitolul IV. ... (2) Valoarea ponderata la risc pentru fiecare expunere se calculează în conformitate cu formulele corespunzătoare din prezentul capitol. 1.1. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 33 Fără a aduce atingere prevederilor art. 35-39, valoarea ponderata la risc în cazul expunerilor față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale se calculează în conformitate cu următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
ponderata la risc pentru fiecare expunere se calculează în conformitate cu formulele corespunzătoare din prezentul capitol. 1.1. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale Articolul 33 Fără a aduce atingere prevederilor art. 35-39, valoarea ponderata la risc în cazul expunerilor față de societăți, instituții, administrații centrale sau bănci centrale se calculează în conformitate cu următoarele formule: Corelația (R) = 0.12x(1-EXP(-50*PD))/(1-EXP(-50))+0.24*[1-(1-EXP(-50*PD))/(1-EXP(-50))] Ajustarea în funcție de scadenta (b) = [0
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
aleatoare normal distribuită, cu media zero și varianta 1, să fie mai mică sau egală cu x). G(z) reprezintă inversă funcției de distribuție cumulative pentru o variabilă aleatoare normală standard [care exprimă valoarea x astfel încât N (x) = z]. Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii. În cazul în care probabilitatea de nerambursare este nulă, ponderea de risc este 0%. În cazul în care probabilitatea de nerambursare este unitară: - pentru expunerile aflate în stare de nerambursare pentru care instituțiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
Articolul 34 Pentru orice expunere care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 30 și 61 din Regulamentul BNR - CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții, valoarea ponderata la risc a expunerii poate fi ajustata în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*[0,15+160*PD(pp)], unde: PD(pp) este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protecție. Ponderea de risc (RW) se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
și 61 din Regulamentul BNR - CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții, valoarea ponderata la risc a expunerii poate fi ajustata în conformitate cu următoarea formulă: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*[0,15+160*PD(pp)], unde: PD(pp) este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protecție. Ponderea de risc (RW) se calculează utilizând formulă relevanță de ponderare la risc a expunerii prevăzută la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
euro). Cifrele de afaceri al căror nivel raportat este mai mic de 5 milioane euro trebuie tratate ca fiind egale cu 5 milioane euro. Pentru creanțele achiziționate, cifra de afaceri anuală totală consolidată este media cifrelor de afaceri asociate creanțelor, ponderata în funcție de nivelul expunerilor individuale din cadrul portofoliului. Instituțiile de credit trebuie să utilizeze totalul activelor consolidate la nivelul grupului în locul cifrei de afaceri anuale totale consolidate, în cazul în care cifră de afaceri anuală totală consolidată nu reprezintă un indicator semnificativ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
din partea unei instituții externe de evaluare a creditului eligibile, ponderile de risc pentru expunerile incluse în portofoliu vor fi agregate, excluzând cele n-1 expuneri în cazul în care suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu depășește valoarea nominală a protecției furnizate de instrumentul financiar derivat de credit înmulțita cu 12,5. Expunerile până la ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina astfel încât fiecare dintre acestea să producă o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
risc a expunerii nu depășește valoarea nominală a protecției furnizate de instrumentul financiar derivat de credit înmulțita cu 12,5. Expunerile până la ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina astfel încât fiecare dintre acestea să producă o valoare ponderata la risc a expunerii mai mică decât valoarea ponderata la risc a oricărei alte expuneri incluse în agregare. 1.2. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri de tip retail Articolul 40 Sub rezerva prevederilor art. 42 și 43, valoarea ponderata
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
furnizate de instrumentul financiar derivat de credit înmulțita cu 12,5. Expunerile până la ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina astfel încât fiecare dintre acestea să producă o valoare ponderata la risc a expunerii mai mică decât valoarea ponderata la risc a oricărei alte expuneri incluse în agregare. 1.2. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri de tip retail Articolul 40 Sub rezerva prevederilor art. 42 și 43, valoarea ponderata la risc pentru expunerile de tip retail se calculează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina astfel încât fiecare dintre acestea să producă o valoare ponderata la risc a expunerii mai mică decât valoarea ponderata la risc a oricărei alte expuneri incluse în agregare. 1.2. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri de tip retail Articolul 40 Sub rezerva prevederilor art. 42 și 43, valoarea ponderata la risc pentru expunerile de tip retail se calculează potrivit următoarelor formule: Corelația (R)=0.03*(1-EXP(-35*PD))/(1-EXP(-35))+0
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
ponderata la risc a expunerii mai mică decât valoarea ponderata la risc a oricărei alte expuneri incluse în agregare. 1.2. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri de tip retail Articolul 40 Sub rezerva prevederilor art. 42 și 43, valoarea ponderata la risc pentru expunerile de tip retail se calculează potrivit următoarelor formule: Corelația (R)=0.03*(1-EXP(-35*PD))/(1-EXP(-35))+0.16*[1-(1-EXP(-35*PD))/(1-EXP(-35))] Ponderea de risc (RW)=(LGD*N[(1-R)-0.5 *G(PD
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
normal distribuită, cu media zero și varianta 1, să fie mai mică sau egală cu x). G(z) reprezintă inversă funcției de distribuție cumulative pentru o variabilă aleatoare normală standard [care exprimă valoarea x pentru care N(x)=z]. Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii. În cazul în care probabilitatea de nerambursare este unitară (aferentă expunerilor aflate în stare de nerambursare), ponderea de risc este valoarea maximă dintre (0%; 12,5*(LGD-EL (BE))), unde: EL(BE) reprezintă cea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
40 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 41 Valoarea ponderata la risc pentru fiecare expunere față de entitățile mici și mijlocii, așa cum sunt definite la art. 16, care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 30 și la art. 61 din cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
imobiliare și expunerile de tip retail reinnoibile eligibile de alte expuneri de tip retail, pentru respectivele expuneri va fi utilizată funcția de ponderare la risc pentru sub-portofoliile de retail care generează cerințele de capital cele mai mari. 1.3. Valoarea ponderata la risc pentru expuneri din titluri de capital Articolul 47 (1) Pentru calculul valorii ponderate la risc ale expunerilor provenite din titluri de capital, instituțiile de credit pot folosi una din cele trei metode: metodă simplă de ponderare la risc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 1.3.1. Metodă simplă de ponderare la risc Articolul 48 Valoarea ponderata la risc a expunerii se calculează conform următoarei formule: Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii. Ponderea de risc (RW) este de 190% pentru expunerile din investiții de tip private equity din cadrul portofoliilor suficient de diversificate. Ponderea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]