8,228 matches
-
Metodologia de calcul Secțiunea 1 Calculul valorii ponderate la risc a expunerilor în cazul utilizării abordării standard Articolul 33 Fără a aduce atingere prevederilor art. 35, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de calitate a creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către Bancă Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 11, așa cum este prevăzut în tabelele
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de calitate a creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către Bancă Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 11, așa cum este prevăzut în tabelele 1 și 2. Articolul 34 Fără a aduce atingere prevederilor art. 37-42, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care nu beneficiază
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
Bancă Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 11, așa cum este prevăzut în tabelele 1 și 2. Articolul 34 Fără a aduce atingere prevederilor art. 37-42, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care nu beneficiază de rating se calculează prin aplicarea unei ponderi de risc de 1250%. Articolul 35 În cazul unei instituții de credit inițiatoare sau care are calitatea de sponsor, valoarea ponderata la risc a expunerilor aferentă propriilor poziții din securitizare poate fi limitată la
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
securitizate dacă acestea nu ar fi fost securitizate, condiționat de aplicarea unei ponderi de risc de 150% asupra tuturor elementelor restante și elementelor încadrate în categoria "risc reglementat ridicat" din cadrul expunerilor securitizate. 1.1. - Tratamentul pozițiilor care nu beneficiază de rating Articolul 36 Instituțiile de credit care dețin o poziție din securitizare care nu beneficiază de rating pot să aplice, pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerii pentru poziția respectivă, tratamentul prevăzut la art. 37, cu condiția ca, în orice
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
150% asupra tuturor elementelor restante și elementelor încadrate în categoria "risc reglementat ridicat" din cadrul expunerilor securitizate. 1.1. - Tratamentul pozițiilor care nu beneficiază de rating Articolul 36 Instituțiile de credit care dețin o poziție din securitizare care nu beneficiază de rating pot să aplice, pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerii pentru poziția respectivă, tratamentul prevăzut la art. 37, cu condiția ca, în orice moment, să fie cunoscută componentă portofoliului de expuneri securitizate. Articolul 37 (1) O instituție de credit
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
poziția, inclusiv valoarea nominală a respectivei tranșe. ... (3) Ponderea de risc rezultată din aplicarea alin. 1 nu poate depăși 1250% și nu poate fi mai mică decât orice pondere de risc aplicabilă unei tranșe de rang superior care beneficiază de rating. ... (4) În situația în care instituția de credit nu poate să determine ponderile de risc aplicabile expunerilor securitizate potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
a doua pierderea ("second loss") sau într-o tranșă mai favorabilă a securitizarii, iar tranșă care suporta prima pierderea ("first loss") trebuie sa-i furnizeze acesteia o creștere semnificativă a calității creditului; ... b) este de o calitate cel putin echivalentă ratingului aferent unei investiții cu risc scăzut; și ... c) este deținută de o instituție de credit care nu deține nicio poziție în tranșă care suporta prima pierderea ("first loss"). ... 1.3. - Tratamentul facilităților de trezorerie care nu beneficiază de rating Articolul
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
echivalentă ratingului aferent unei investiții cu risc scăzut; și ... c) este deținută de o instituție de credit care nu deține nicio poziție în tranșă care suporta prima pierderea ("first loss"). ... 1.3. - Tratamentul facilităților de trezorerie care nu beneficiază de rating Articolul 40 (1) În vederea determinării valorii ponderate la risc a expunerii aferente unei facilități de trezorerie care nu beneficiază de rating, asupra valorii nominale a facilitații se poate aplica un factor de conversie de 20%, în cazul în care facilitatea
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
poziție în tranșă care suporta prima pierderea ("first loss"). ... 1.3. - Tratamentul facilităților de trezorerie care nu beneficiază de rating Articolul 40 (1) În vederea determinării valorii ponderate la risc a expunerii aferente unei facilități de trezorerie care nu beneficiază de rating, asupra valorii nominale a facilitații se poate aplica un factor de conversie de 20%, în cazul în care facilitatea de trezorerie are o scadenta inițială de cel mult un an, si un factor de conversie de 50%, în cazul în
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
un an, si un factor de conversie de 50%, în cazul în care facilitatea de trezorerie are o scadenta inițială mai mare de un an, daca facilitatea de trezorerie este eligibilă. ... (2) O facilitate de trezorerie care nu beneficiază de rating este eligibilă în sensul alin. 1, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: ... a) documentația aferentă facilitații de trezorerie identifica și delimitează în mod clar circumstanțele potrivit cărora facilitatea de trezorerie poate fi utilizată; ... b) facilitatea de trezorerie nu poate fi utilizată
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
cu valoarea expunerilor care se află în stare de nerambursare, în sensul prevăzut de Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, sau să conducă, atunci când portofoliul de expuneri securitizate este alcătuit din instrumente care beneficiază de rating, la revocarea facilitații în situația în care calitatea medie a portofoliului se situează sub ratingul aferent unei investiții cu risc scăzut. ... (3) Ponderea de
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, sau să conducă, atunci când portofoliul de expuneri securitizate este alcătuit din instrumente care beneficiază de rating, la revocarea facilitații în situația în care calitatea medie a portofoliului se situează sub ratingul aferent unei investiții cu risc scăzut. ... (3) Ponderea de risc care se aplică în cazul unei expuneri aferente unei facilități de trezorerie eligibile care nu
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, sau să conducă, atunci când portofoliul de expuneri securitizate este alcătuit din instrumente care beneficiază de rating, la revocarea facilitații în situația în care calitatea medie a portofoliului se situează sub ratingul aferent unei investiții cu risc scăzut. ... (3) Ponderea de risc care se aplică în cazul unei expuneri aferente unei facilități de trezorerie eligibile care nu beneficiază de rating este cea mai mare pondere care s-ar aplica oricăreia dintre expunerile
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
facilitații în situația în care calitatea medie a portofoliului se situează sub ratingul aferent unei investiții cu risc scăzut. ... (3) Ponderea de risc care se aplică în cazul unei expuneri aferente unei facilități de trezorerie eligibile care nu beneficiază de rating este cea mai mare pondere care s-ar aplica oricăreia dintre expunerile securitizate conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, de către o instituție de
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, de către o instituție de credit care ar deține respectivele expuneri. ... Articolul 41 (1) În vederea determinării valorii ponderate la risc a expunerii aferente unei facilități de trezorerie care nu beneficiază de rating și care nu poate fi utilizată decât în situația unei crize generale a pieței, asupra valorii nominale a facilitații de trezorerie respective se poate aplica un factor de conversie de 0%, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 40. ... (2
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
este rezultatul unei deprecieri, nici a calității creditului respectivelor entități special constituite în scopul securitizarii, nici a calității creditului expunerilor securitizate. ... Articolul 42 În vederea determinării valorii ponderate la risc a expunerii aferente unei facilități de trezorerie care nu beneficiază de rating și care poate fi revocată necondiționat, asupra valorii nominale a respectivei facilități de trezorerie se poate aplica un factor de conversie de 0%, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 40 și dacă rambursarea lichidităților trase în cadrul facilitații de trezorerie
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
valoarea ponderata la risc maximă a expunerii, specificata la art. 35, care trebuie calculată de instituțiile de credit în cauză. Secțiunea a 2-a Calculul valorii ponderate la risc a expunerilor în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating 2.1. Ierarhia metodelor Articolul 61 Pentru scopurile prevederilor art. 5-7 și 9, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare se calculează în conformitate cu prevederile prezenței secțiuni. Articolul 62 (1) În cazul unei poziții care beneficiază de
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
2.1. Ierarhia metodelor Articolul 61 Pentru scopurile prevederilor art. 5-7 și 9, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare se calculează în conformitate cu prevederile prezenței secțiuni. Articolul 62 (1) În cazul unei poziții care beneficiază de rating sau al unei poziții pentru care se poate utiliza un rating implicit, pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerii se utilizează metodă bazată pe ratinguri prevăzută la par. 2.5 din prezenta secțiune. ... (2) În cazul unei poziții care
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
și 9, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare se calculează în conformitate cu prevederile prezenței secțiuni. Articolul 62 (1) În cazul unei poziții care beneficiază de rating sau al unei poziții pentru care se poate utiliza un rating implicit, pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerii se utilizează metodă bazată pe ratinguri prevăzută la par. 2.5 din prezenta secțiune. ... (2) În cazul unei poziții care nu beneficiază de rating, se utilizează metodă formulei reglementate, prevăzută la
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
în conformitate cu prevederile prezenței secțiuni. Articolul 62 (1) În cazul unei poziții care beneficiază de rating sau al unei poziții pentru care se poate utiliza un rating implicit, pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerii se utilizează metodă bazată pe ratinguri prevăzută la par. 2.5 din prezenta secțiune. ... (2) În cazul unei poziții care nu beneficiază de rating, se utilizează metodă formulei reglementate, prevăzută la par. 2.6 din prezenta secțiune, cu excepția cazurilor în care, potrivit prevederilor par. 2.3
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
poziții pentru care se poate utiliza un rating implicit, pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerii se utilizează metodă bazată pe ratinguri prevăzută la par. 2.5 din prezenta secțiune. ... (2) În cazul unei poziții care nu beneficiază de rating, se utilizează metodă formulei reglementate, prevăzută la par. 2.6 din prezenta secțiune, cu excepția cazurilor în care, potrivit prevederilor par. 2.3 din prezenta secțiune, este permisă utilizarea abordării bazate pe ratinguri interne. ... Articolul 63 O instituție de credit, alta
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
În cazul unei poziții care nu beneficiază de rating, se utilizează metodă formulei reglementate, prevăzută la par. 2.6 din prezenta secțiune, cu excepția cazurilor în care, potrivit prevederilor par. 2.3 din prezenta secțiune, este permisă utilizarea abordării bazate pe ratinguri interne. ... Articolul 63 O instituție de credit, alta decât o instituție de credit inițiatoare sau o instituție de credit sponsor, poate utiliza metodă formulei reglementate numai cu aprobarea Băncii Naționale a României. Articolul 64 În cazul unei instituții de credit inițiatoare sau al
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
aprobarea Băncii Naționale a României. Articolul 64 În cazul unei instituții de credit inițiatoare sau al unei instituții de credit sponsor, care se află în imposibilitatea de a calcula K(irb) și care nu a obținut aprobarea de a utiliza abordarea bazată pe ratinguri interne pentru pozițiile sale din cadrul unui program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active, precum și în cazul altor instituții de credit care nu au obținut aprobarea de a utiliza metodă formulei reglementate sau abordarea bazată pe ratinguri
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
ratinguri interne pentru pozițiile sale din cadrul unui program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active, precum și în cazul altor instituții de credit care nu au obținut aprobarea de a utiliza metodă formulei reglementate sau abordarea bazată pe ratinguri interne, pentru pozițiile din cadrul programelor de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active, o pondere de risc de 1250% este atribuită pozițiilor din securitizare care nu beneficiază de rating și pentru care nu se poate utiliza un rating
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
a utiliza metodă formulei reglementate sau abordarea bazată pe ratinguri interne, pentru pozițiile din cadrul programelor de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active, o pondere de risc de 1250% este atribuită pozițiilor din securitizare care nu beneficiază de rating și pentru care nu se poate utiliza un rating implicit. 2.2. Utilizarea ratingurilor implicite Articolul 65 O instituție de credit atribuie unei poziții care nu beneficiază de rating un rating implicit, echivalent evaluării de credit atribuite pozițiilor care beneficiază
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]