6,711 matches
-
sa, metoda cea mai potrivită de modelare a fenomenelor emergente. În MBA, prin modelarea și simularea comportamentului unităților componente ale sistemului (agenților) și a interacțiunilor dintre aceștia, se surprinde emergența pe măsură ce simularea se desfășoară. Trebuie spus, totuși, că procesul de simulare trebuie să dureze un anumit timp pentru ca procesul emergent să devină evident. Nenumărate exemple au arătat că, în sistemele multiagent, reguli foarte simple pot conduce la fenomene emergente. Modelul de segregare al lui Schelling (1978) a demonstrat că acest lucru
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
și chiar contraintuitive. În domeniul economic, principalele domenii de interes pot fi clasificate în patru grupe: 1) Fluxuri: fluxul de cumpărători din magazine, transport, supply chain; 2) Piețe: piața acțiunilor, piața valutară, diferite piețe ale bunurilor, agenți shopbot și pricebot, simulare strategică a funcționării mecanismelor de piață; 3) Organizații: proiectarea organizațiilor virtuale; riscul operațional; diferite rețele organizaționale; 4) Procese de difuzie: difuzia inovațiilor, dinamica adaptivă a sistemelor în raport cu mediul înconjurător. Prezentăm, din cadrul primelor trei grupe, principalele modele și aplicații realizate utilizând
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
rețele organizaționale; 4) Procese de difuzie: difuzia inovațiilor, dinamica adaptivă a sistemelor în raport cu mediul înconjurător. Prezentăm, din cadrul primelor trei grupe, principalele modele și aplicații realizate utilizând MBA. 1) Fluxuri O aplicație a MBA cu un mare impact economic o reprezintă simularea comportamentului clienților dintr-un supermarket. Comportamentele colective generate de miile de cumpărători pot fi extrem de complexe, ca și modul în care acești cumpărători interacționează. De exemplu, timpul de așteptare în fața unui stand cu mărfuri depinde de alegerile făcute de ceilalți
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
participanții la trafic, consum suplimentar de carburanți ș.a. În scopul rezolvării problemelor legate de managementul traficului într-o aglomerare urbană a fost elaborat modelul TRANSIMS în cadrul Laboratoarelor Naționale Los Alamos din SUA. Acesta este un pachet de MBA care permite simularea mișcării vehiculelor individuale într-o rețea de transport regională și estimează poluarea aerului generată de aceasta. Informația privind mișcarea vehiculelor este obținută din statistici și observații zilnice privind deplasarea vehiculelor, precum și din anchete privind rutele zilnice pe care oameni reali
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
interacțiunii dintre o mulțime de agenți, fiecare având comportamente diferite. Acest lucru conduce la fenomene emergente care pot fi descoperite utilizând MBA. Începând cu lucrările de pionierat ale lui Arthur ș.a., 1997, MBA au fost tot mai mult utilizate în simularea funcționării piețelor reale. O astfel de aplicație a fost realizată de Grupul Bios pentru NASDAQ (Național Association of Security Dealers Automated Qudation) din SUA. În 1997, piața NASDAQ a implementat o serie de schimbări, aparent mici: reducerea mărimii minime a
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
strategiile ce nu au fost încă descoperite de investitori pe piața reală, astfel încât să poată lua măsuri de reglementare a pieței care să facă cât mai puțin posibile abuzurile diferiților jucători. Rularea modelului a produs câteva rezultate neașteptate. Mai precis, simularea a arătat că reducerea mărimii cotației minime poate să reducă capacitatea pieței de a forma prețul, conducând la o creștere a ecartului dintre prețul ofertei și prețul cererii. Acest ecart crescut ca răspuns la reducerea mărimii dimensiunii cotației este contraintuitivă
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
la reducerea ecartului dintre prețul cererii și prețul ofertei, cu consecințe favorabile pentru investitori. O astfel de măsură ar fi fost dificil de testat empiric; complexitatea comportamentului pe piață ar fi făcut imposibilă izolarea cauzei și a efectului. Fără o simulare pe baza MBA, reglementatorii pieței s-ar fi confruntat cu o argumentare teoretică care ar fi fost bazată mai mult pe consecințe intuite decât pe fapte reale. Piețele financiare nu sunt singurele care beneficiază de o mai bună înțelegere prin
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
companiile de servicii Internet este cel fără taxe lunare în care se încasează bani din reclame comerciale; și ii) modelele de afaceri ale companiilor de servicii Internet sunt foarte instabile; aproape toate companiile își modifică modelul de afaceri în decursul simulării. Aceste două proprietăți decurg din interacțiunea dintre companii pe piața de servicii Internet. Deoarece aceste companii învață și evoluează continuu, ar fi fost extrem de dificil de obținut aceleași rezultate utilizând alte tipuri de metode simulare. 3) Organizații Un alt domeniu
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
modelul de afaceri în decursul simulării. Aceste două proprietăți decurg din interacțiunea dintre companii pe piața de servicii Internet. Deoarece aceste companii învață și evoluează continuu, ar fi fost extrem de dificil de obținut aceleași rezultate utilizând alte tipuri de metode simulare. 3) Organizații Un alt domeniu bine reprezentat în MBA este simularea organizațiilor complexe. Modelarea comportamentelor colective emergente din organizații sau din părți ale acestora într-un anumit context sau la un anumit nivel de descriere reprezintă una dintre primele aplicații
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
interacțiunea dintre companii pe piața de servicii Internet. Deoarece aceste companii învață și evoluează continuu, ar fi fost extrem de dificil de obținut aceleași rezultate utilizând alte tipuri de metode simulare. 3) Organizații Un alt domeniu bine reprezentat în MBA este simularea organizațiilor complexe. Modelarea comportamentelor colective emergente din organizații sau din părți ale acestora într-un anumit context sau la un anumit nivel de descriere reprezintă una dintre primele aplicații ale MBA, inițiată de preocupările lui Longton și Schelling. Dar, în
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
comportamentelor colective emergente din organizații sau din părți ale acestora într-un anumit context sau la un anumit nivel de descriere reprezintă una dintre primele aplicații ale MBA, inițiată de preocupările lui Longton și Schelling. Dar, în timp, modelarea și simularea organizațiilor a devenit subiect central de interes atât pentru sociologi, specialiști în științele comportamentului, dar și pentru economiștii și specialiștii în inteligență artificială. Dacă ne referim la preocupările economiștilor, una dintre cele mai bune ilustrări ale acestora o constituie un
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
fi utilizate pentru a surprinde efectele unor evenimente rare. Pe baza acestor idei, Corporațiile Bios și Ernst & Young au constituit un MBA pentru a măsura riscul operațional la banca Societé Générale Asset Management (SGAM). A fost realizat un model de simulare a activității bancare, plecând de la un model al proceselor de afaceri. Pe baza acestuia s-au identificat agenții bancari și activitatea lor a fost modelată atât independent cât și în interacțiune cu a altor agenți ca și cum factorii de risc ar
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
complicate, de exemplu influența pe care o au un ordin de plată al unui client tratat greșit în back-office-ul băncii. Apoi a fost modelat mediul înconjurător al băncii-piețe, clienți, reglementări ale Băncii Centrale ș.a. Rulând modelul în condițiile oferite de simularea mediului înconjurător s-au generat posibilele distribuții artificiale ale câștigurilor, utilizate mai departe pentru a estima pierderile potențiale și probabilitățile de apariție a acestora. De exemplu, s-a putut calcula „câștigul la risc” care reprezintă, beneficiul minim (înainte de impozitare) ce
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
tranzacționare, atunci se poate reduce acest număr de parametri. Modelul generează serii de date privind veniturile obținute de agenți din tranzacțiile efectuate pe piață care au dinamici interesante și proprietăți similare cu cele observate în cazul seriilor dinamice reale. e) Simularea numerică a modelului Modelele bazate pe agenți sunt rezolvate, în general, prin simulare. Acest lucru presupune alocarea de valori parametrilor identificați ai modelului și, utilizând o procedură de simulare, urmărirea comportamentului agenților în timp pentru valorile alocate ale parametrilor. Simularea
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
date privind veniturile obținute de agenți din tranzacțiile efectuate pe piață care au dinamici interesante și proprietăți similare cu cele observate în cazul seriilor dinamice reale. e) Simularea numerică a modelului Modelele bazate pe agenți sunt rezolvate, în general, prin simulare. Acest lucru presupune alocarea de valori parametrilor identificați ai modelului și, utilizând o procedură de simulare, urmărirea comportamentului agenților în timp pentru valorile alocate ale parametrilor. Simularea identifică deci proprietățile de bază ale modelului și indică valorile parametrilor care sunt
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
proprietăți similare cu cele observate în cazul seriilor dinamice reale. e) Simularea numerică a modelului Modelele bazate pe agenți sunt rezolvate, în general, prin simulare. Acest lucru presupune alocarea de valori parametrilor identificați ai modelului și, utilizând o procedură de simulare, urmărirea comportamentului agenților în timp pentru valorile alocate ale parametrilor. Simularea identifică deci proprietățile de bază ale modelului și indică valorile parametrilor care sunt potriviți cu datele empirice privind veniturile activelor de pe piață. Pentru modelul de mai sus, starea sistemului
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
Simularea numerică a modelului Modelele bazate pe agenți sunt rezolvate, în general, prin simulare. Acest lucru presupune alocarea de valori parametrilor identificați ai modelului și, utilizând o procedură de simulare, urmărirea comportamentului agenților în timp pentru valorile alocate ale parametrilor. Simularea identifică deci proprietățile de bază ale modelului și indică valorile parametrilor care sunt potriviți cu datele empirice privind veniturile activelor de pe piață. Pentru modelul de mai sus, starea sistemului la fiecare moment de timp (ziua de tranzacționare) este descrisă de
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
la fiecare moment de timp (ziua de tranzacționare) este descrisă de un vector Nii ...,,2,1),0( de valori ale pragurilor. Pragurile )0(i sunt inițializate prin deducerea lor dintr-o distribuție de probabilitate F0 cunoscută datorită observațiilor efectuate anterior. Simularea este gândită ca un proces iterativ, fiecare iterație repetând pașii 1) - 5) descriși mai sus. Deși modelul permite utilizarea unei funcții generale de impact a prețurilor, în absența unei forme parametrice motivate empiric, avem posibilitatea de a alege o funcție
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
alege o funcție liniară zzg )( . Această alegere poate fi interpretată ca o liniarizare a unei funcții mai generale g, adevărată în cazul unor valori mici ale cererii în exces sau pentru piețe cu o adâncime a pieței mare. Metoda de simulare aleasă în cazul modelului descris este de tip Monte Carlo, în care așteptările, momentele și distribuțiile cantităților de venit sunt calculate ca medii ale unor iterații de simulare independente. Totuși, pentru compararea directă cu faptele empirice stilizate, vom considera că
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
exces sau pentru piețe cu o adâncime a pieței mare. Metoda de simulare aleasă în cazul modelului descris este de tip Monte Carlo, în care așteptările, momentele și distribuțiile cantităților de venit sunt calculate ca medii ale unor iterații de simulare independente. Totuși, pentru compararea directă cu faptele empirice stilizate, vom considera că doar o singură traiectorie a prețurilor obținută prin simulare este disponibilă și vom calcula momentele (necondiționate) ale acestei traiectorii. Vom adopta în continuare următoarea regulă: după simularea unei
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
Monte Carlo, în care așteptările, momentele și distribuțiile cantităților de venit sunt calculate ca medii ale unor iterații de simulare independente. Totuși, pentru compararea directă cu faptele empirice stilizate, vom considera că doar o singură traiectorie a prețurilor obținută prin simulare este disponibilă și vom calcula momentele (necondiționate) ale acestei traiectorii. Vom adopta în continuare următoarea regulă: după simularea unei traiectorii a prețului pt pentru T = 104 perioade, vom calcula următoarele cantități: Această cantitate este un indicator frecvent utilizat pentru „volatilitate
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
de simulare independente. Totuși, pentru compararea directă cu faptele empirice stilizate, vom considera că doar o singură traiectorie a prețurilor obținută prin simulare este disponibilă și vom calcula momentele (necondiționate) ale acestei traiectorii. Vom adopta în continuare următoarea regulă: după simularea unei traiectorii a prețului pt pentru T = 104 perioade, vom calcula următoarele cantități: Această cantitate este un indicator frecvent utilizat pentru „volatilitate” pe care î-l vom anualiza înmulțindu-l cu 250 care sunt zilele de tranzacționare. funcția de autocorelație
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
vom calcula următoarele cantități: Această cantitate este un indicator frecvent utilizat pentru „volatilitate” pe care î-l vom anualiza înmulțindu-l cu 250 care sunt zilele de tranzacționare. funcția de autocorelație a veniturilor eșantionate )( funcția de autocorelație a veniturilor absolute )(: Simularea modelului necesită specificarea parametrilor numărului de agenți N și a distribuției inițiale a pragurilor. Prin aplicarea procedurii de simulare se obțin evoluțiile principalelor variabile ale modelului: prețul activului pe piață, venitul investitorilor, volatilitatea pieței etc. Simularea constituie, alături de modelare, o
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
înmulțindu-l cu 250 care sunt zilele de tranzacționare. funcția de autocorelație a veniturilor eșantionate )( funcția de autocorelație a veniturilor absolute )(: Simularea modelului necesită specificarea parametrilor numărului de agenți N și a distribuției inițiale a pragurilor. Prin aplicarea procedurii de simulare se obțin evoluțiile principalelor variabile ale modelului: prețul activului pe piață, venitul investitorilor, volatilitatea pieței etc. Simularea constituie, alături de modelare, o metodă de bază în analiza și proiectarea sistemelor cibernetice din economie. Cu ajutorul acesteia pot fi studiate și descoperite noi
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]
-
autocorelație a veniturilor absolute )(: Simularea modelului necesită specificarea parametrilor numărului de agenți N și a distribuției inițiale a pragurilor. Prin aplicarea procedurii de simulare se obțin evoluțiile principalelor variabile ale modelului: prețul activului pe piață, venitul investitorilor, volatilitatea pieței etc. Simularea constituie, alături de modelare, o metodă de bază în analiza și proiectarea sistemelor cibernetice din economie. Cu ajutorul acesteia pot fi studiate și descoperite noi proprietăți ale sistemelor adaptive complexe. Pe măsură ce s-a dezvoltat modelarea, a evoluat și simularea, amândouă fiind impulsionată
Bazele ciberneticii economice by Emil Scarlat, Nora Chiriță () [Corola-publishinghouse/Science/190_a_197]