8,228 matches
-
risc al vânzătorului activului este efectuată, care va include analiza performanței financiare trecute și viitoare a poziției curente de piață, a competitivității viitoare previzionate, a gradului de îndatorare, a fluxurilor de numerar, a ratei de acoperire a dobânzilor și a ratingului datoriei; în plus, este efectuată o examinare a standardelor de subscriere ale vânzătorului, a capacității sale de a administra datoria și a procedurilor sale de încasare); ... j) standardele de subscriere ale programului de emisiune de titluri pe termen scurt garantate
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
în care instituția de credit demonstrează că datorită caracteristicilor specifice securitizarii (spre exemplu structura unică a acesteia) nu există încă o astfel de metodologie de evaluare accesibilă publicului. ... Articolul 67 (1) Instituția de credit atribuie poziția care nu beneficiază de rating unui nivel de rating descris la art. 66. ... (2) În sensul alin. 1, poziției care nu beneficiază de rating îi este atribuit un rating derivat identic evaluărilor de credit corespunzătoare acelui nivel de rating, așa cum s-a prevăzut la art.
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
credit demonstrează că datorită caracteristicilor specifice securitizarii (spre exemplu structura unică a acesteia) nu există încă o astfel de metodologie de evaluare accesibilă publicului. ... Articolul 67 (1) Instituția de credit atribuie poziția care nu beneficiază de rating unui nivel de rating descris la art. 66. ... (2) În sensul alin. 1, poziției care nu beneficiază de rating îi este atribuit un rating derivat identic evaluărilor de credit corespunzătoare acelui nivel de rating, așa cum s-a prevăzut la art. 66. ... (3) Pentru scopurile
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
încă o astfel de metodologie de evaluare accesibilă publicului. ... Articolul 67 (1) Instituția de credit atribuie poziția care nu beneficiază de rating unui nivel de rating descris la art. 66. ... (2) În sensul alin. 1, poziției care nu beneficiază de rating îi este atribuit un rating derivat identic evaluărilor de credit corespunzătoare acelui nivel de rating, așa cum s-a prevăzut la art. 66. ... (3) Pentru scopurile calculării valorii ponderate la risc a expunerilor, în cazul în care la inițierea securitizarii ratingul
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
de evaluare accesibilă publicului. ... Articolul 67 (1) Instituția de credit atribuie poziția care nu beneficiază de rating unui nivel de rating descris la art. 66. ... (2) În sensul alin. 1, poziției care nu beneficiază de rating îi este atribuit un rating derivat identic evaluărilor de credit corespunzătoare acelui nivel de rating, așa cum s-a prevăzut la art. 66. ... (3) Pentru scopurile calculării valorii ponderate la risc a expunerilor, în cazul în care la inițierea securitizarii ratingul derivat este cel puțin la
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
atribuie poziția care nu beneficiază de rating unui nivel de rating descris la art. 66. ... (2) În sensul alin. 1, poziției care nu beneficiază de rating îi este atribuit un rating derivat identic evaluărilor de credit corespunzătoare acelui nivel de rating, așa cum s-a prevăzut la art. 66. ... (3) Pentru scopurile calculării valorii ponderate la risc a expunerilor, în cazul în care la inițierea securitizarii ratingul derivat este cel puțin la nivelul unui rating aferent unei investiții cu risc scăzut, respectivul
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
rating îi este atribuit un rating derivat identic evaluărilor de credit corespunzătoare acelui nivel de rating, așa cum s-a prevăzut la art. 66. ... (3) Pentru scopurile calculării valorii ponderate la risc a expunerilor, în cazul în care la inițierea securitizarii ratingul derivat este cel puțin la nivelul unui rating aferent unei investiții cu risc scăzut, respectivul rating este considerat identic cu un rating eligibil furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului eligibilă. ... 2.4. Valorile maxime ponderate la risc
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
evaluărilor de credit corespunzătoare acelui nivel de rating, așa cum s-a prevăzut la art. 66. ... (3) Pentru scopurile calculării valorii ponderate la risc a expunerilor, în cazul în care la inițierea securitizarii ratingul derivat este cel puțin la nivelul unui rating aferent unei investiții cu risc scăzut, respectivul rating este considerat identic cu un rating eligibil furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului eligibilă. ... 2.4. Valorile maxime ponderate la risc ale expunerilor Articolul 68 În cazul unei instituții
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
așa cum s-a prevăzut la art. 66. ... (3) Pentru scopurile calculării valorii ponderate la risc a expunerilor, în cazul în care la inițierea securitizarii ratingul derivat este cel puțin la nivelul unui rating aferent unei investiții cu risc scăzut, respectivul rating este considerat identic cu un rating eligibil furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului eligibilă. ... 2.4. Valorile maxime ponderate la risc ale expunerilor Articolul 68 În cazul unei instituții de credit inițiatoare, al unei instituții de credit
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
66. ... (3) Pentru scopurile calculării valorii ponderate la risc a expunerilor, în cazul în care la inițierea securitizarii ratingul derivat este cel puțin la nivelul unui rating aferent unei investiții cu risc scăzut, respectivul rating este considerat identic cu un rating eligibil furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului eligibilă. ... 2.4. Valorile maxime ponderate la risc ale expunerilor Articolul 68 În cazul unei instituții de credit inițiatoare, al unei instituții de credit sponsor, sau al altor instituții de
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
8% din valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente activelor securitizate, dacă acestea nu ar fi fost securitizate și ar fi fost păstrate în bilanțul instituției de credit și valoarea pierderilor așteptate aferente acestor expuneri. 2.5. Metodă bazată pe ratinguri Articolul 69 Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea asupra valorii expunerii a ponderii de risc asociate nivelelor scalei de calitate a creditului
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
expunerilor aferente activelor securitizate, dacă acestea nu ar fi fost securitizate și ar fi fost păstrate în bilanțul instituției de credit și valoarea pierderilor așteptate aferente acestor expuneri. 2.5. Metodă bazată pe ratinguri Articolul 69 Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea asupra valorii expunerii a ponderii de risc asociate nivelelor scalei de calitate a creditului cu care Banca Națională a României a pus în corespondență
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
păstrate în bilanțul instituției de credit și valoarea pierderilor așteptate aferente acestor expuneri. 2.5. Metodă bazată pe ratinguri Articolul 69 Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea asupra valorii expunerii a ponderii de risc asociate nivelelor scalei de calitate a creditului cu care Banca Națională a României a pus în corespondență ratingul, în conformitate cu prevederile art. 11, așa cum este prevăzut în tabelele 4 și 5, multiplicata cu
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea asupra valorii expunerii a ponderii de risc asociate nivelelor scalei de calitate a creditului cu care Banca Națională a României a pus în corespondență ratingul, în conformitate cu prevederile art. 11, așa cum este prevăzut în tabelele 4 și 5, multiplicata cu un coeficient de 1,06. Articolul 70 (1) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 71 și 72, ponderile de risc din coloana A a fiecărui
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
Prevederile alin. 1 devin aplicabile dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: ... a) Băncii Naționale a României i se demonstrează că aceasta este justificată de calitatea de absorbție a pierderilor pe care o au transele subordonate din securitizare; și ... b) fie poziția beneficiază de un rating extern al creditului cu care a fost asociat nivelul 1 al scalei de calitate a creditului din tabelele 4 sau 5 fie, în cazul în care nu beneficiază de rating, sunt îndeplinite cerințele prevăzute la lit. a)-c) de la art.
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
subordonate din securitizare; și ... b) fie poziția beneficiază de un rating extern al creditului cu care a fost asociat nivelul 1 al scalei de calitate a creditului din tabelele 4 sau 5 fie, în cazul în care nu beneficiază de rating, sunt îndeplinite cerințele prevăzute la lit. a)-c) de la art. 65. În cel de-al doilea caz, prin "poziții de referință" se înțeleg pozițiile din tranșă subordonată, cărora le-ar fi atribuită o pondere de risc de 7% potrivit prevederilor
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
LGD mediu pentru ansamblul expunerilor până la debitorul "i", iar LGD se determina în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. În cazul securitizarii expunerilor care au făcut deja obiectul unei securitizari, pentru pozițiile securitizate se aplică un LGD de 100%. În situația în care riscul de nerambursare și riscul de diminuare a valorii creanței aferente creanțelor achiziționate sunt tratate în
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
Articolul 77 Diminuarea riscului de credit aferent pozițiilor din securitizare poate fi recunoscută în conformitate cu prevederile art. 83, art. 84 și 86-89. 2.7. Facilități de trezorerie Articolul 78 În vederea determinării valorii expunerii unei poziții din securitizare care nu beneficiază de rating și care ia forma anumitor tipuri de facilități de trezorerie, se aplică prevederile prezentului paragraf. Articolul 79 Asupra valorii nominale a unei facilități de trezorerie care nu poate fi utilizată decât în cazul unei crize generale a pieței și care
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
instituție de credit poate, în mod excepțional și numai cu aprobarea Băncii Naționale a României, să aplice, pentru o perioadă limitată, metoda prevăzută la art. 82 pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerilor pentru o poziție din securitizare care nu beneficiază de rating reprezentată sub forma unei facilități de trezorerie care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 40 sau care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 79. Articolul 82 (1) Cea mai mare pondere de risc care s-ar aplica, potrivit
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
de instituțiile de credit și firmele de investiții, iar recunoașterea acestora este condiționată de îndeplinirea cerințelor minime relevante prevăzute în respectivul regulament. Articolul 85 În situația în care valoarea ponderata la risc a expunerilor este calculată utilizând metodă bazată pe ratinguri, valoarea expunerii și/sau valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare, pentru care a fost obținută o protecție a creditului, pot fi modificate în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
nu sunt luate în considerare în scopul efectuării calculelor menționate la art. 65 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. Articolul 95 Valoarea ponderata la risc a expunerii aferentă unei poziții din securitizare poate fi redusă cu de 12,5 ori suma tuturor ajustărilor de valoare aplicate de instituția de credit în ceea ce privește poziția respectivă. Articolul 96 (1) În cazul unei
REGULAMENT nr. 21 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185965_a_187294]
-
Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții, iar expresiile instituție externă de evaluare a creditului, instituție externă de evaluare a creditului eligibilă, expunere și rating au semnificația prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard. ... (3) Termenii risc de diminuare a valorii creanței, pierdere așteptată și factor de conversie
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
diminuare a valorii creanței, pierdere așteptată și factor de conversie au semnificația prevăzută în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. ... (4) În scopul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: ... a) securitizare - o tranzacție sau o schemă prin care riscul de credit asociat unei expuneri sau unui portofoliu de expuneri este segmentat pe tranșe și care
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
valoarea ponderata la risc a expunerilor securitizate care ar fi fost calculată potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, dacă acestea nu ar fi fost securitizate și valoarea pierderilor așteptate asociate respectivelor expuneri calculate potrivit aceluiași regulament; ... n) metodă bazată pe rating-uri - metodă de calcul a valorii ponderate la risc a expunerilor aferente pozițiilor din securitizare, potrivit prevederilor
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]
-
de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, dacă acestea nu ar fi fost securitizate și valoarea pierderilor așteptate asociate respectivelor expuneri calculate potrivit aceluiași regulament; ... n) metodă bazată pe rating-uri - metodă de calcul a valorii ponderate la risc a expunerilor aferente pozițiilor din securitizare, potrivit prevederilor Cap. V, Secțiunea a 2-a, par. 2.5; ... o) metodă formulei reglementate - metodă de calcul a valorii ponderate la risc a expunerilor
REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185997_a_187326]