KorAP: Find »[drukola/base=rating & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...84 85 86 ...330 >

8,228 matches

Corola-website/Law/185997_a_187326

instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, de către o instituție de credit care ar deține respectivele expuneri. ... Articolul 41 (1) În vederea determinării valorii ponderate la risc a expunerii aferente unei facilități de trezorerie care nu beneficiază de rating și care nu poate fi utilizată decât în situația unei crize generale a pieței, asupra valorii nominale a facilitații de trezorerie respective se poate aplica un factor de conversie de 0%, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 40. ... (2

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
este rezultatul unei deprecieri, nici a calității creditului respectivelor entități special constituite în scopul securitizarii, nici a calității creditului expunerilor securitizate. ... Articolul 42 În vederea determinării valorii ponderate la risc a expunerii aferente unei facilități de trezorerie care nu beneficiază de rating și care poate fi revocată necondiționat, asupra valorii nominale a respectivei facilități de trezorerie se poate aplica un factor de conversie de 0%, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 40 și dacă rambursarea lichidităților trase în cadrul facilitații de trezorerie

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
valoarea ponderata la risc maximă a expunerii, specificata la art. 35, care trebuie calculată de instituțiile de credit în cauză. Secțiunea a 2-a Calculul valorii ponderate la risc a expunerilor în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating 2.1. Ierarhia metodelor Articolul 61 Pentru scopurile prevederilor art. 5-7 și 9, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare se calculează în conformitate cu prevederile prezenței secțiuni. Articolul 62 (1) În cazul unei poziții care beneficiază de

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
2.1. Ierarhia metodelor Articolul 61 Pentru scopurile prevederilor art. 5-7 și 9, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare se calculează în conformitate cu prevederile prezenței secțiuni. Articolul 62 (1) În cazul unei poziții care beneficiază de rating sau al unei poziții pentru care se poate utiliza un rating implicit, pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerii se utilizează metodă bazată pe ratinguri prevăzută la par. 2.5 din prezenta secțiune. ... (2) În cazul unei poziții care

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
și 9, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare se calculează în conformitate cu prevederile prezenței secțiuni. Articolul 62 (1) În cazul unei poziții care beneficiază de rating sau al unei poziții pentru care se poate utiliza un rating implicit, pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerii se utilizează metodă bazată pe ratinguri prevăzută la par. 2.5 din prezenta secțiune. ... (2) În cazul unei poziții care nu beneficiază de rating, se utilizează metodă formulei reglementate, prevăzută la

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
în conformitate cu prevederile prezenței secțiuni. Articolul 62 (1) În cazul unei poziții care beneficiază de rating sau al unei poziții pentru care se poate utiliza un rating implicit, pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerii se utilizează metodă bazată pe ratinguri prevăzută la par. 2.5 din prezenta secțiune. ... (2) În cazul unei poziții care nu beneficiază de rating, se utilizează metodă formulei reglementate, prevăzută la par. 2.6 din prezenta secțiune, cu excepția cazurilor în care, potrivit prevederilor par. 2.3

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
poziții pentru care se poate utiliza un rating implicit, pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerii se utilizează metodă bazată pe ratinguri prevăzută la par. 2.5 din prezenta secțiune. ... (2) În cazul unei poziții care nu beneficiază de rating, se utilizează metodă formulei reglementate, prevăzută la par. 2.6 din prezenta secțiune, cu excepția cazurilor în care, potrivit prevederilor par. 2.3 din prezenta secțiune, este permisă utilizarea abordării bazate pe ratinguri interne. ... Articolul 63 O instituție de credit, alta

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
În cazul unei poziții care nu beneficiază de rating, se utilizează metodă formulei reglementate, prevăzută la par. 2.6 din prezenta secțiune, cu excepția cazurilor în care, potrivit prevederilor par. 2.3 din prezenta secțiune, este permisă utilizarea abordării bazate pe ratinguri interne. ... Articolul 63 O instituție de credit, alta decât o instituție de credit inițiatoare sau o instituție de credit sponsor, poate utiliza metodă formulei reglementate numai cu aprobarea Băncii Naționale a României. Articolul 64 În cazul unei instituții de credit inițiatoare sau al

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
aprobarea Băncii Naționale a României. Articolul 64 În cazul unei instituții de credit inițiatoare sau al unei instituții de credit sponsor, care se află în imposibilitatea de a calcula K(irb) și care nu a obținut aprobarea de a utiliza abordarea bazată pe ratinguri interne pentru pozițiile sale din cadrul unui program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active, precum și în cazul altor instituții de credit care nu au obținut aprobarea de a utiliza metodă formulei reglementate sau abordarea bazată pe ratinguri

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
ratinguri interne pentru pozițiile sale din cadrul unui program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active, precum și în cazul altor instituții de credit care nu au obținut aprobarea de a utiliza metodă formulei reglementate sau abordarea bazată pe ratinguri interne, pentru pozițiile din cadrul programelor de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active, o pondere de risc de 1250% este atribuită pozițiilor din securitizare care nu beneficiază de rating și pentru care nu se poate utiliza un rating

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
a utiliza metodă formulei reglementate sau abordarea bazată pe ratinguri interne, pentru pozițiile din cadrul programelor de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active, o pondere de risc de 1250% este atribuită pozițiilor din securitizare care nu beneficiază de rating și pentru care nu se poate utiliza un rating implicit. 2.2. Utilizarea ratingurilor implicite Articolul 65 O instituție de credit atribuie unei poziții care nu beneficiază de rating un rating implicit, echivalent evaluării de credit atribuite pozițiilor care beneficiază

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
ratinguri interne, pentru pozițiile din cadrul programelor de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active, o pondere de risc de 1250% este atribuită pozițiilor din securitizare care nu beneficiază de rating și pentru care nu se poate utiliza un rating implicit. 2.2. Utilizarea ratingurilor implicite Articolul 65 O instituție de credit atribuie unei poziții care nu beneficiază de rating un rating implicit, echivalent evaluării de credit atribuite pozițiilor care beneficiază de rating ("poziții de referință") și care au rangul

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
programelor de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active, o pondere de risc de 1250% este atribuită pozițiilor din securitizare care nu beneficiază de rating și pentru care nu se poate utiliza un rating implicit. 2.2. Utilizarea ratingurilor implicite Articolul 65 O instituție de credit atribuie unei poziții care nu beneficiază de rating un rating implicit, echivalent evaluării de credit atribuite pozițiilor care beneficiază de rating ("poziții de referință") și care au rangul cel mai înalt între pozițiile

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
de 1250% este atribuită pozițiilor din securitizare care nu beneficiază de rating și pentru care nu se poate utiliza un rating implicit. 2.2. Utilizarea ratingurilor implicite Articolul 65 O instituție de credit atribuie unei poziții care nu beneficiază de rating un rating implicit, echivalent evaluării de credit atribuite pozițiilor care beneficiază de rating ("poziții de referință") și care au rangul cel mai înalt între pozițiile total subordonate poziției din securitizare în cauză care nu beneficiază de rating, în cazul în

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
este atribuită pozițiilor din securitizare care nu beneficiază de rating și pentru care nu se poate utiliza un rating implicit. 2.2. Utilizarea ratingurilor implicite Articolul 65 O instituție de credit atribuie unei poziții care nu beneficiază de rating un rating implicit, echivalent evaluării de credit atribuite pozițiilor care beneficiază de rating ("poziții de referință") și care au rangul cel mai înalt între pozițiile total subordonate poziției din securitizare în cauză care nu beneficiază de rating, în cazul în care următoarele

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
pentru care nu se poate utiliza un rating implicit. 2.2. Utilizarea ratingurilor implicite Articolul 65 O instituție de credit atribuie unei poziții care nu beneficiază de rating un rating implicit, echivalent evaluării de credit atribuite pozițiilor care beneficiază de rating ("poziții de referință") și care au rangul cel mai înalt între pozițiile total subordonate poziției din securitizare în cauză care nu beneficiază de rating, în cazul în care următoarele cerințe operaționale minime sunt îndeplinite: a) pozițiile de referință trebuie să

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
nu beneficiază de rating un rating implicit, echivalent evaluării de credit atribuite pozițiilor care beneficiază de rating ("poziții de referință") și care au rangul cel mai înalt între pozițiile total subordonate poziției din securitizare în cauză care nu beneficiază de rating, în cazul în care următoarele cerințe operaționale minime sunt îndeplinite: a) pozițiile de referință trebuie să fie total subordonate pozițiilor din securitizare care nu beneficiază de rating; ... b) scadenta aferentă pozițiilor de referință trebuie să fie cel putin egală cu

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
între pozițiile total subordonate poziției din securitizare în cauză care nu beneficiază de rating, în cazul în care următoarele cerințe operaționale minime sunt îndeplinite: a) pozițiile de referință trebuie să fie total subordonate pozițiilor din securitizare care nu beneficiază de rating; ... b) scadenta aferentă pozițiilor de referință trebuie să fie cel putin egală cu cea aferentă respectivei poziții care nu beneficiază de rating; și ... c) orice rating implicit trebuie să fie actualizat în permanență pentru a reflecta orice schimbări intervenite în

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
sunt îndeplinite: a) pozițiile de referință trebuie să fie total subordonate pozițiilor din securitizare care nu beneficiază de rating; ... b) scadenta aferentă pozițiilor de referință trebuie să fie cel putin egală cu cea aferentă respectivei poziții care nu beneficiază de rating; și ... c) orice rating implicit trebuie să fie actualizat în permanență pentru a reflecta orice schimbări intervenite în ratingul atribuit pozițiilor de referință. ... 2.3. Utilizarea abordării bazate pe ratinguri interne în cazul pozițiilor din cadrul programelor de emisiune de titluri

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
de referință trebuie să fie total subordonate pozițiilor din securitizare care nu beneficiază de rating; ... b) scadenta aferentă pozițiilor de referință trebuie să fie cel putin egală cu cea aferentă respectivei poziții care nu beneficiază de rating; și ... c) orice rating implicit trebuie să fie actualizat în permanență pentru a reflecta orice schimbări intervenite în ratingul atribuit pozițiilor de referință. ... 2.3. Utilizarea abordării bazate pe ratinguri interne în cazul pozițiilor din cadrul programelor de emisiune de titluri pe termen scurt garantate

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
b) scadenta aferentă pozițiilor de referință trebuie să fie cel putin egală cu cea aferentă respectivei poziții care nu beneficiază de rating; și ... c) orice rating implicit trebuie să fie actualizat în permanență pentru a reflecta orice schimbări intervenite în ratingul atribuit pozițiilor de referință. ... 2.3. Utilizarea abordării bazate pe ratinguri interne în cazul pozițiilor din cadrul programelor de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active Articolul 66 (1) O instituție de credit poate să atribuie unei poziții care

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
egală cu cea aferentă respectivei poziții care nu beneficiază de rating; și ... c) orice rating implicit trebuie să fie actualizat în permanență pentru a reflecta orice schimbări intervenite în ratingul atribuit pozițiilor de referință. ... 2.3. Utilizarea abordării bazate pe ratinguri interne în cazul pozițiilor din cadrul programelor de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active Articolul 66 (1) O instituție de credit poate să atribuie unei poziții care nu beneficiază de rating din cadrul unui program de emisiune de titluri

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
referință. ... 2.3. Utilizarea abordării bazate pe ratinguri interne în cazul pozițiilor din cadrul programelor de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active Articolul 66 (1) O instituție de credit poate să atribuie unei poziții care nu beneficiază de rating din cadrul unui program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active un rating derivat, potrivit prevederilor art. 67, dacă se obține aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: ... a) pozițiile din titlurile pe termen scurt

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active Articolul 66 (1) O instituție de credit poate să atribuie unei poziții care nu beneficiază de rating din cadrul unui program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active un rating derivat, potrivit prevederilor art. 67, dacă se obține aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: ... a) pozițiile din titlurile pe termen scurt emise în cadrul programului de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active sunt poziții

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
art. 67, dacă se obține aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: ... a) pozițiile din titlurile pe termen scurt emise în cadrul programului de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active sunt poziții care beneficiază de rating; ... b) instituția de credit demonstrează Băncii Naționale a României că ratingurile sale interne cu privire la calitatea creditului poziției respective reflectă metodologia de evaluare, disponibilă în mod public, a uneia sau mai multor instituții externe de evaluare a creditului eligibile, pentru atribuirea de ratinguri titlurilor

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]