KorAP: Find »[drukola/base=rating & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...86 87 88 ...330 >

8,228 matches

Corola-website/Law/185997_a_187326

Prevederile alin. 1 devin aplicabile dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: ... a) Băncii Naționale a României i se demonstrează că aceasta este justificată de calitatea de absorbție a pierderilor pe care o au transele subordonate din securitizare; și ... b) fie poziția beneficiază de un rating extern al creditului cu care a fost asociat nivelul 1 al scalei de calitate a creditului din tabelele 4 sau 5 fie, în cazul în care nu beneficiază de rating, sunt îndeplinite cerințele prevăzute la lit. a)-c) de la art.

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
subordonate din securitizare; și ... b) fie poziția beneficiază de un rating extern al creditului cu care a fost asociat nivelul 1 al scalei de calitate a creditului din tabelele 4 sau 5 fie, în cazul în care nu beneficiază de rating, sunt îndeplinite cerințele prevăzute la lit. a)-c) de la art. 65. În cel de-al doilea caz, prin "poziții de referință" se înțeleg pozițiile din tranșă subordonată, cărora le-ar fi atribuită o pondere de risc de 7% potrivit prevederilor

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
LGD mediu pentru ansamblul expunerilor până la debitorul "i", iar LGD se determina în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. În cazul securitizarii expunerilor care au făcut deja obiectul unei securitizari, pentru pozițiile securitizate se aplică un LGD de 100%. În situația în care riscul de nerambursare și riscul de diminuare a valorii creanței aferente creanțelor achiziționate sunt tratate în

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
Articolul 77 Diminuarea riscului de credit aferent pozițiilor din securitizare poate fi recunoscută în conformitate cu prevederile art. 83, art. 84 și 86-89. 2.7. Facilități de trezorerie Articolul 78 În vederea determinării valorii expunerii unei poziții din securitizare care nu beneficiază de rating și care ia forma anumitor tipuri de facilități de trezorerie, se aplică prevederile prezentului paragraf. Articolul 79 Asupra valorii nominale a unei facilități de trezorerie care nu poate fi utilizată decât în cazul unei crize generale a pieței și care

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
instituție de credit poate, în mod excepțional și numai cu aprobarea Băncii Naționale a României, să aplice, pentru o perioadă limitată, metoda prevăzută la art. 82 pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerilor pentru o poziție din securitizare care nu beneficiază de rating reprezentată sub forma unei facilități de trezorerie care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 40 sau care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 79. Articolul 82 (1) Cea mai mare pondere de risc care s-ar aplica, potrivit

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
de instituțiile de credit și firmele de investiții, iar recunoașterea acestora este condiționată de îndeplinirea cerințelor minime relevante prevăzute în respectivul regulament. Articolul 85 În situația în care valoarea ponderata la risc a expunerilor este calculată utilizând metodă bazată pe ratinguri, valoarea expunerii și/sau valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare, pentru care a fost obținută o protecție a creditului, pot fi modificate în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
nu sunt luate în considerare în scopul efectuării calculelor menționate la art. 65 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. Articolul 95 Valoarea ponderata la risc a expunerii aferentă unei poziții din securitizare poate fi redusă cu de 12,5 ori suma tuturor ajustărilor de valoare aplicate de instituția de credit în ceea ce privește poziția respectivă. Articolul 96 (1) În cazul unei

REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185997_a_187326]
Corola-website/Law/185966_a_187295

ponderate la risc ale expunerilor pentru scopurile Anexei ÎI ale prezentului regulament potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating atunci pentru scopurile calculului prevăzut la art. 34 din cadrul aceluiași regulament, se aplică următoarele: a) ajustările de valoare realizate pentru a ține cont de calitatea creditului contrapartidei pot fi incluse în totalul ajustărilor de valoare și a provizioanelor constituite pentru

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard și art. 259-262 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. Capitolul IV Cerințe de capital Secțiunea 1 Prevederi pentru acoperirea riscurilor Articolul 8 Pe toată durata funcționarii, instituțiile trebuie să respecte cerințele de capital și limitele privind expunerile mari calculate în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Articolul 9 (1) Instituțiile trebuie să

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
de natură riscurilor întâlnite pe piețele în cauză. Pentru scopurile lit. c), referință către Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating se exclude dintre referințele prevăzute la pct. 6 al Anexei ÎI la prezentul regulament. (2) Expunerile din portofoliul de tranzacționare față de grupurile de clienți aflați în legătură se calculează prin însumarea expunerilor față de clienții individuali dintr-un astfel de grup

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
art. 9 și art. 1.1, se aplică în mod corespunzător art. 264 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating și art. 36 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții pentru riscul operațional. Secțiunea 3 Dispoziții finale Articolul 29 Societățile de servicii de investiții financiare

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
credit default swap nu generează poziție pe riscul de piață general. Pentru scopurile riscului specific, instituția trebuie să înregistreze o poziție lungă sintetică pe o obligație a entității de referință, în afară de cazul în care instrumentul financiar derivat beneficiază de un rating extern și îndeplinește condițiile aferente unui titlu de creanța eligibil, caz în care trebuie să înregistreze o poziție lungă pe instrumentul financiar derivat. Dacă în cadrul produsului sunt datorate plăti sub formă de prime sau dobânzi, aceste fluxuri de numerar trebuie

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
riscului specific este generată o poziție lungă sintetică pe o obligație a entității de referință. În plus, este generată o poziție lungă pe emitentul instrumentului respectiv, în cazul în care un instrument de tip credit linked note beneficiază de un rating extern și îndeplinește condițiile aferente unui titlu de creanța eligibil, se înregistrează doar o singură poziție lungă pe riscul specific al instrumentului respectiv; (iv) În plus față de poziția lungă pe riscul specific al emitentului instrumentului de tip single name credit

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
luate în considerare mai multe obligații ale unei entități de referință, riscul specific este determinat de obligația cu cea mai mare pondere de risc. În cazul în care un instrument de tip multiple name credit linked note beneficiază de un rating extern și îndeplinește condițiile aferente unui titlu de creanța eligibil, se înregistrează doar o singură poziție lungă pe riscul specific al instrumentului respectiv. (v) Un instrument de tipul first-asset-to-default credit derivative generează o poziție, de valoare egală cu suma noționala

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
capital determinate potrivit metodei prevăzute la prima propoziție din acest punct, această sumă poate fi considerată cerință de capital pentru riscul specific. În cazul în care un instrument de tipul first-asset-to-default credit derivative sau second-asset-to-default credit derivative beneficiază de un rating extern și îndeplinește condițiile aferente unui titlu de creanța eligibil, vânzătorul protecției calculează o singură cerință de capital aferentă riscului specific, care să reflecte rating-ul instrumentului financiar derivat. B. TRATAMENTUL CUMPĂRĂTORULUI PROTECȚIEI Pentru partea care transferă riscul de credit

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
care un instrument de tipul first-asset-to-default credit derivative sau second-asset-to-default credit derivative beneficiază de un rating extern și îndeplinește condițiile aferente unui titlu de creanța eligibil, vânzătorul protecției calculează o singură cerință de capital aferentă riscului specific, care să reflecte rating-ul instrumentului financiar derivat. B. TRATAMENTUL CUMPĂRĂTORULUI PROTECȚIEI Pentru partea care transferă riscul de credit ("cumpărătorul protecției"), pozițiile sunt determinate prin simetrie cu cele înregistrate de vânzătorul protecției, cu excepția instrumentelor de tip credit linked note (care nu generează poziții scurte

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
Categorii În cazul instituțiilor care aplică regulile cu privire la ponderarea în funcție de risc a expunerilor în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, pentru a putea fi încadrat la un nivel al scalei de evaluare a calității creditului, debitorul față de care este înregistrată expunerea trebuie să aibă un rating intern cu o probabilitate de nerambursare echivalentă cu sau mai scăzută decât cea asociată

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, pentru a putea fi încadrat la un nivel al scalei de evaluare a calității creditului, debitorul față de care este înregistrată expunerea trebuie să aibă un rating intern cu o probabilitate de nerambursare echivalentă cu sau mai scăzută decât cea asociată cu nivelul corespunzător al scalei de evaluare a calității creditului, în conformitate cu regulile referitoare la ponderarea în funcție de risc a expunerilor față de societăți, prevăzute în cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr.

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
aferent expunerilor securitizate și al pozițiilor din securitizare, ar fi ponderate în funcție de risc cu 1250%, se supun unei cerințe de capital care nu poate fi mai mică decât cea stabilită prin tratamentele amintite. Facilitățile de trezorerie pentru care nu există rating se supun unei cerințe de capital care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută în art. 5(1), art. 8, art. 15-17 și Capitolul V din Regulamentul BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
solvabilității emitentului, au o probabilitate de nerambursare care nu este, potrivit abordării descrise în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, mai mare decât cea a activelor la care se face referire la lit. a); ... c) poziții lungi și scurte pe active pentru care nu este disponibilă o evaluare din partea unei instituții externe de evaluare a creditului (ECAI) nominalizate, si care

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
incomplete tratate în conformitate cu coloana 3 din Tabelul 2, instituțiile care utilizează abordarea prevăzută în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating pot atribui probabilități de nerambursare contrapartidelor pentru care nu au alte expuneri în afara portofoliului de tranzacționare, pe baza rating-ului extern al contrapartidelor. Instituțiile care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare (loss given default) pot aplica valoarea

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating pot atribui probabilități de nerambursare contrapartidelor pentru care nu au alte expuneri în afara portofoliului de tranzacționare, pe baza rating-ului extern al contrapartidelor. Instituțiile care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare (loss given default) pot aplica valoarea pierderilor în caz de nerambursare prevăzută la art. 73 din cadrul aceluiași regulament, expunerilor din tranzacții incomplete tratate în conformitate cu coloana

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
de nerambursare tuturor expunerilor de acest tip. Alternativ, instituțiile care utilizează abordarea prevăzută în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating pot aplica ponderile de risc, așa cum este prevăzut în cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, cu condiția să le aplice tuturor expunerilor de acest

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating și ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții în cadrul acestora referințele la "instituții de credit" din respectivele prevederi urmând a fi înțelese că

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]
trebuie să demonstreze că abordarea să respectă standarde sănătoase comparabile cu cele prevăzute în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, presupunandu-se un nivel constant al riscului și fiind operate ajustări, daca este cazul, pentru a reflecta impactul lichidității, concentrărilor, acoperirii (hedging) și impactul caracteristicilor specifice opțiunilor (optionality). O instituție care nu surprinde riscul de nerambursare adițional printr-o abordare

REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/185966_a_187295]