8,228 matches
-
de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, fie cu abordarea prevăzută în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. În ceea ce privește expunerile din securitizarea clasică sau sintetică care ar fi supuse unui tratament de deducere în conformitate cu tratamentul stabilit în art. 22 alin. (1) și (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
ponderate la risc ale expunerilor pentru scopurile Anexei ÎI ale prezentului regulament potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating atunci pentru scopurile calculului prevăzut la art. 34 din cadrul aceluiași regulament, se aplică următoarele: a) ajustările de valoare realizate pentru a ține cont de calitatea creditului contrapartidei pot fi incluse în totalul ajustărilor de valoare și a provizioanelor constituite pentru
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard și art. 259-262 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. Capitolul IV Cerințe de capital Secțiunea 1 Prevederi pentru acoperirea riscurilor Articolul 8 Pe toată durata funcționarii, instituțiile trebuie să respecte cerințele de capital și limitele privind expunerile mari calculate în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Articolul 9 (1) Instituțiile trebuie să
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
de natură riscurilor întâlnite pe piețele în cauză. Pentru scopurile lit. c), referință către Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating se exclude dintre referințele prevăzute la pct. 6 al Anexei ÎI la prezentul regulament. (2) Expunerile din portofoliul de tranzacționare față de grupurile de clienți aflați în legătură se calculează prin însumarea expunerilor față de clienții individuali dintr-un astfel de grup
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
art. 9 și art. 1.1, se aplică în mod corespunzător art. 264 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating și art. 36 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții pentru riscul operațional. Secțiunea 3 Dispoziții finale Articolul 29 Societățile de servicii de investiții financiare
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
credit default swap nu generează poziție pe riscul de piață general. Pentru scopurile riscului specific, instituția trebuie să înregistreze o poziție lungă sintetică pe o obligație a entității de referință, în afară de cazul în care instrumentul financiar derivat beneficiază de un rating extern și îndeplinește condițiile aferente unui titlu de creanța eligibil, caz în care trebuie să înregistreze o poziție lungă pe instrumentul financiar derivat. Dacă în cadrul produsului sunt datorate plăti sub formă de prime sau dobânzi, aceste fluxuri de numerar trebuie
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
riscului specific este generată o poziție lungă sintetică pe o obligație a entității de referință. În plus, este generată o poziție lungă pe emitentul instrumentului respectiv, în cazul în care un instrument de tip credit linked note beneficiază de un rating extern și îndeplinește condițiile aferente unui titlu de creanța eligibil, se înregistrează doar o singură poziție lungă pe riscul specific al instrumentului respectiv; (iv) În plus față de poziția lungă pe riscul specific al emitentului instrumentului de tip single name credit
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
luate în considerare mai multe obligații ale unei entități de referință, riscul specific este determinat de obligația cu cea mai mare pondere de risc. În cazul în care un instrument de tip multiple name credit linked note beneficiază de un rating extern și îndeplinește condițiile aferente unui titlu de creanța eligibil, se înregistrează doar o singură poziție lungă pe riscul specific al instrumentului respectiv. (v) Un instrument de tipul first-asset-to-default credit derivative generează o poziție, de valoare egală cu suma noționala
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
capital determinate potrivit metodei prevăzute la prima propoziție din acest punct, această sumă poate fi considerată cerință de capital pentru riscul specific. În cazul în care un instrument de tipul first-asset-to-default credit derivative sau second-asset-to-default credit derivative beneficiază de un rating extern și îndeplinește condițiile aferente unui titlu de creanța eligibil, vânzătorul protecției calculează o singură cerință de capital aferentă riscului specific, care să reflecte rating-ul instrumentului financiar derivat. B. TRATAMENTUL CUMPĂRĂTORULUI PROTECȚIEI Pentru partea care transferă riscul de credit
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
care un instrument de tipul first-asset-to-default credit derivative sau second-asset-to-default credit derivative beneficiază de un rating extern și îndeplinește condițiile aferente unui titlu de creanța eligibil, vânzătorul protecției calculează o singură cerință de capital aferentă riscului specific, care să reflecte rating-ul instrumentului financiar derivat. B. TRATAMENTUL CUMPĂRĂTORULUI PROTECȚIEI Pentru partea care transferă riscul de credit ("cumpărătorul protecției"), pozițiile sunt determinate prin simetrie cu cele înregistrate de vânzătorul protecției, cu excepția instrumentelor de tip credit linked note (care nu generează poziții scurte
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
Categorii În cazul instituțiilor care aplică regulile cu privire la ponderarea în funcție de risc a expunerilor în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, pentru a putea fi încadrat la un nivel al scalei de evaluare a calității creditului, debitorul față de care este înregistrată expunerea trebuie să aibă un rating intern cu o probabilitate de nerambursare echivalentă cu sau mai scăzută decât cea asociată
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, pentru a putea fi încadrat la un nivel al scalei de evaluare a calității creditului, debitorul față de care este înregistrată expunerea trebuie să aibă un rating intern cu o probabilitate de nerambursare echivalentă cu sau mai scăzută decât cea asociată cu nivelul corespunzător al scalei de evaluare a calității creditului, în conformitate cu regulile referitoare la ponderarea în funcție de risc a expunerilor față de societăți, prevăzute în cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr.
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
aferent expunerilor securitizate și al pozițiilor din securitizare, ar fi ponderate în funcție de risc cu 1250%, se supun unei cerințe de capital care nu poate fi mai mică decât cea stabilită prin tratamentele amintite. Facilitățile de trezorerie pentru care nu există rating se supun unei cerințe de capital care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută în art. 5(1), art. 8, art. 15-17 și Capitolul V din Regulamentul BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
solvabilității emitentului, au o probabilitate de nerambursare care nu este, potrivit abordării descrise în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, mai mare decât cea a activelor la care se face referire la lit. a); ... c) poziții lungi și scurte pe active pentru care nu este disponibilă o evaluare din partea unei instituții externe de evaluare a creditului (ECAI) nominalizate, si care
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
incomplete tratate în conformitate cu coloana 3 din Tabelul 2, instituțiile care utilizează abordarea prevăzută în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating pot atribui probabilități de nerambursare contrapartidelor pentru care nu au alte expuneri în afara portofoliului de tranzacționare, pe baza rating-ului extern al contrapartidelor. Instituțiile care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare (loss given default) pot aplica valoarea
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating pot atribui probabilități de nerambursare contrapartidelor pentru care nu au alte expuneri în afara portofoliului de tranzacționare, pe baza rating-ului extern al contrapartidelor. Instituțiile care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare (loss given default) pot aplica valoarea pierderilor în caz de nerambursare prevăzută la art. 73 din cadrul aceluiași regulament, expunerilor din tranzacții incomplete tratate în conformitate cu coloana
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
de nerambursare tuturor expunerilor de acest tip. Alternativ, instituțiile care utilizează abordarea prevăzută în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating pot aplica ponderile de risc, așa cum este prevăzut în cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, cu condiția să le aplice tuturor expunerilor de acest
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating și ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții în cadrul acestora referințele la "instituții de credit" din respectivele prevederi urmând a fi înțelese că
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
trebuie să demonstreze că abordarea să respectă standarde sănătoase comparabile cu cele prevăzute în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, presupunandu-se un nivel constant al riscului și fiind operate ajustări, daca este cazul, pentru a reflecta impactul lichidității, concentrărilor, acoperirii (hedging) și impactul caracteristicilor specifice opțiunilor (optionality). O instituție care nu surprinde riscul de nerambursare adițional printr-o abordare
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard, fie cu abordarea prevăzută în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. În ceea ce privește expunerile din securitizarea clasică sau sintetică care ar fi supuse unui tratament de deducere în conformitate cu tratamentul stabilit în art. 22 alin. (1) și (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
număr de apariție, și care se regăsește în toate actele necesare efectuării auditului, inclusiv pentru reeditări și suplimentări de tiraj, indiferent de locul de tipărire; ... f) cost pe punct de audiență - efortul financiar necesar pentru a obține un punct de rating; ... g) rating - unitate de măsură a audienței pentru un program de televiziune sau de radio. ... Articolul 3 Modelele specifice de invitații de participare la procedura prin "cerere de oferte", referatul de oportunitate, raportul de evaluare a impactului, dosarul achiziției publice
ORDIN nr. 183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183153_a_184482]
-
apariție, și care se regăsește în toate actele necesare efectuării auditului, inclusiv pentru reeditări și suplimentări de tiraj, indiferent de locul de tipărire; ... f) cost pe punct de audiență - efortul financiar necesar pentru a obține un punct de rating; ... g) rating - unitate de măsură a audienței pentru un program de televiziune sau de radio. ... Articolul 3 Modelele specifice de invitații de participare la procedura prin "cerere de oferte", referatul de oportunitate, raportul de evaluare a impactului, dosarul achiziției publice și contractul
ORDIN nr. 183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183153_a_184482]
-
instituțiilor de credit și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit persoane juridice străine din state terțe, pentru toate expunerile la riscul de credit, cu excepția celor pentru care o instituție de credit a obținut aprobarea pentru utilizarea modelelor interne de rating, conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. ... (3) Casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, a
REGULAMENT nr. 14 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184604_a_185933]
-
o instituție de credit a obținut aprobarea pentru utilizarea modelelor interne de rating, conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. ... (3) Casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, a cadrului general aferent cooperativelor de credit din cadrul rețelelor cooperatiste. Reglementările emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce privește determinarea, potrivit abordarii standard, a valorii ponderate la risc
REGULAMENT nr. 14 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184604_a_185933]
-
2. instituție externa de evaluare a creditului - entitate care efectuează evaluări ale creditului altor entități, alta decât agenția de creditare a exportului; 3. instituție externa de evaluare a creditului eligibilă - o instituție externa de evaluare a creditului pentru ale carei ratinguri Banca Naționala a României s-a pronunțat ca pot fi folosite de instituțiile de credit în scopurile determinării valorii ponderate la risc a expunerilor; 4. instituție externa de evaluare a creditului nominalizată - o instituție externa de evaluare a creditului eligibilă
REGULAMENT nr. 14 din 14 decembrie 2006 (**actualizat**) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184604_a_185933]