567 matches
-
de scadenta relevante, că suma a următoarelor: a) suma pozițiilor lungi și scurte puse în corespondență, înmulțita cu rata spread corespunzătoare așa cum este indicat în a doua coloana a Tabelului 1 de la pct. 13, pentru fiecare bandă de scadenta, si înmulțita cu prețul spot al mărfii; ... b) poziția pusă în corespondență între două benzi de scadenta, înmulțita, pentru fiecare bandă de scadenta în care o poziție nepusa în corespondență este reportata, cu 0,6% (rata carry) și cu prețul spot al
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
înmulțita cu rata spread corespunzătoare așa cum este indicat în a doua coloana a Tabelului 1 de la pct. 13, pentru fiecare bandă de scadenta, si înmulțita cu prețul spot al mărfii; ... b) poziția pusă în corespondență între două benzi de scadenta, înmulțita, pentru fiecare bandă de scadenta în care o poziție nepusa în corespondență este reportata, cu 0,6% (rata carry) și cu prețul spot al mărfii; și ... c) pozițiile reziduale nepuse în corespondență, înmulțite cu 15% (rata outright) și cu prețul
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
cazul în care ia decizia de a utiliza această abordare, instituția trebuie să notifice autoritatea competența cu privire la decizia respectivă. Cerință de capital a instituției pentru fiecare marfă se calculează că suma a: a) 15% din poziția netă, lungă sau scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii; și ... b) 3% din poziția brută, lungă plus scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii. ... 20. Cerință de capital totală a instituției pentru riscul de marfă se calculează că suma a cerințelor de capital calculate
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
competența cu privire la decizia respectivă. Cerință de capital a instituției pentru fiecare marfă se calculează că suma a: a) 15% din poziția netă, lungă sau scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii; și ... b) 3% din poziția brută, lungă plus scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii. ... 20. Cerință de capital totală a instituției pentru riscul de marfă se calculează că suma a cerințelor de capital calculate pentru fiecare marfă, conform pct. 19. (c) Abordarea extinsă pe benzi de scadenta 21. Instituțiile
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
parametrilor specificați în prezența anexă, la care se adaugă, daca este cazul, cerință de capital pentru riscul de nerambursare adițional prevăzută la pct. 5; sau ... b) media nivelurilor zilnice ale valorii la risc (value-at-risk) din ultimele 60 de zile lucrătoare, înmulțita cu factorul menționat la pct. 7, ajustata cu factorul la care se face referire la pct. 8, la care se adaugă, daca este cazul, cerință de capital pentru riscul de nerambursare adițional prevăzută la pct. 5. ... 10. Modul de calcul
REGULAMENT nr. 22 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185966_a_187295]
-
dobânzii, pe titluri de creanța, pe titluri de capital, pe indici bursieri, pe contracte financiare futures, pe swap-uri și pe valute se tratează ca si cum ar fi poziții egale în valoare cu suma aferentă instrumentului suport la care se referă opțiunea, înmulțita cu valoarea delta aferentă. Pozițiile astfel obținute pot fi compensate cu orice poziții de semn opus pe titluri suport sau pe instrumente financiare derivate, identice. Valoarea delta utilizată este cea a bursei în cauză sau, în cazul în care aceasta
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
diferența dintre prețul de decontare convenit pentru titlul de creanța, titlul de capital, valută sau marfă în cauză și valoarea de piață curentă, atunci când diferența poate implica o pierdere pentru instituție. În scopul calculării cerinței de capital, această diferență trebuie înmulțita cu factorul corespunzător din coloana A a Tabelului 1. Tabelul nr. 1 Număr de zile lucrătoare 3. La aplicarea unei ponderi de risc expunerilor din tranzacțiile incomplete tratate în conformitate cu coloana 3 din Tabelul 2, instituțiile care utilizează abordarea prevăzută în
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
notele de subsol ale Tabelului 1, următorul text: "În scopul obținerii unei valori pentru expunerea de credit potențială viitoare în cazul instrumentelor financiare derivate de credit de tip total return swap și credit default swap, valoarea nominală a instrumentului este înmulțita cu următoarele procente: - 5%, în cazul în care obligația de referință este una care, dacă ar da naștere la o expunere directă a instituției, aceasta ar fi un element eligibil pentru scopurile Anexei I; și - 10%, în cazul în care
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
folosește o perioadă de observare de trei ani, sau de cel putin 95%, când se folosește o perioadă de observare de 5 ani. Cerință de fonduri proprii pentru poziția pusă în corespondență, pe două valute strâns corelate, este de 4% înmulțita cu valoarea poziției puse în corespondență. Cerință de capital pentru pozițiile pe valutele strâns corelate, nepuse în corespondență, precum și pentru toate pozițiile pe alte valute, este de 8% înmulțit cu cea mai mare dintre suma pozițiilor nete scurte și suma
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
pentru abordarea pe benzi de scadenta. 10. Pentru scopurile acestei anexe, opțiunile pe mărfuri sau pe instrumentele financiare derivate pe mărfuri se tratează ca si cum ar fi poziții egale în valoare cu suma aferentă instrumentului suport la care se referă opțiunea, înmulțita cu valoarea delta aferentă. Pozițiile astfel obținute pot fi compensate cu orice poziții de semn opus pe mărfuri suport sau pe instrumente financiare derivate pe mărfuri, identice. Valoarea delta utilizată este cea a bursei în cauză sau, în cazul în
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
fi astfel pusă în corespondență, reprezintă poziția nepusa în corespondență. 17. Cerință de capital a instituției pentru fiecare marfă se calculează, pe baza benzilor de scadenta relevante, că suma a următoarelor: a) suma pozițiilor lungi și scurte puse în corespondență, înmulțita cu rata spread corespunzătoare așa cum este indicat în a doua coloana a Tabelului 1 de la pct. 13, pentru fiecare bandă de scadenta, si înmulțita cu prețul spot al mărfii; ... b) poziția pusă în corespondență între două benzi de scadenta, înmulțita
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
de scadenta relevante, că suma a următoarelor: a) suma pozițiilor lungi și scurte puse în corespondență, înmulțita cu rata spread corespunzătoare așa cum este indicat în a doua coloana a Tabelului 1 de la pct. 13, pentru fiecare bandă de scadenta, si înmulțita cu prețul spot al mărfii; ... b) poziția pusă în corespondență între două benzi de scadenta, înmulțita, pentru fiecare bandă de scadenta în care o poziție nepusa în corespondență este reportata, cu 0,6% (rata carry) și cu prețul spot al
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
înmulțita cu rata spread corespunzătoare așa cum este indicat în a doua coloana a Tabelului 1 de la pct. 13, pentru fiecare bandă de scadenta, si înmulțita cu prețul spot al mărfii; ... b) poziția pusă în corespondență între două benzi de scadenta, înmulțita, pentru fiecare bandă de scadenta în care o poziție nepusa în corespondență este reportata, cu 0,6% (rata carry) și cu prețul spot al mărfii; și ... c) pozițiile reziduale nepuse în corespondență, înmulțite cu 15% (rata outright) și cu prețul
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
cazul în care ia decizia de a utiliza această abordare, instituția trebuie să notifice autoritatea competența cu privire la decizia respectivă. Cerință de capital a instituției pentru fiecare marfă se calculează că suma a: a) 15% din poziția netă, lungă sau scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii; și ... b) 3% din poziția brută, lungă plus scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii. ... 20. Cerință de capital totală a instituției pentru riscul de marfă se calculează că suma a cerințelor de capital calculate
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
competența cu privire la decizia respectivă. Cerință de capital a instituției pentru fiecare marfă se calculează că suma a: a) 15% din poziția netă, lungă sau scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii; și ... b) 3% din poziția brută, lungă plus scurtă, înmulțita cu prețul spot al mărfii. ... 20. Cerință de capital totală a instituției pentru riscul de marfă se calculează că suma a cerințelor de capital calculate pentru fiecare marfă, conform pct. 19. (c) Abordarea extinsă pe benzi de scadenta 21. Instituțiile
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
parametrilor specificați în prezența anexă, la care se adaugă, daca este cazul, cerință de capital pentru riscul de nerambursare adițional prevăzută la pct. 5; sau ... b) media nivelurilor zilnice ale valorii la risc (value-at-risk) din ultimele 60 de zile lucrătoare, înmulțita cu factorul menționat la pct. 7, ajustata cu factorul la care se face referire la pct. 8, la care se adaugă, daca este cazul, cerință de capital pentru riscul de nerambursare adițional prevăzută la pct. 5. ... 10. Modul de calcul
REGULAMENT nr. 27 din 14 decembrie 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185998_a_187327]
-
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006, având următorul conținut: "(6) ��n cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțita cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5): ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Categoria de folosință Zona [lei (RON)/ha] ─────────��───────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 A B C D ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Teren cu construcții 22 20 18 16 2. Arabil 36 34 32 30
LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 (*actualizata*) privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184216_a_185545]
-
produsul nu dispune de un rating din partea unei instituții externe de evaluare a creditului eligibile, ponderile de risc pentru expunerile incluse în portofoliu vor fi agregate, excluzând cele n-1 expuneri în cazul în care suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu depășește valoarea nominală a protecției furnizate de instrumentul financiar derivat de credit înmulțita cu 12,5. Expunerile până la ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina astfel încât
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
fi agregate, excluzând cele n-1 expuneri în cazul în care suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu depășește valoarea nominală a protecției furnizate de instrumentul financiar derivat de credit înmulțita cu 12,5. Expunerile până la ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina astfel încât fiecare dintre acestea să producă o valoare ponderata la risc a expunerii mai mică decât valoarea ponderata la risc a oricărei alte expuneri incluse
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 52 La nivelul unei expuneri individuale, suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu trebuie să depășească valoarea expunerii înmulțita cu 12,5. Articolul 53 Instituțiile de credit pot recunoaște protecția nefinanțată a creditului, obținută pentru o expunere din titluri de capital, potrivit
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. Articolul 52 La nivelul unei expuneri individuale, suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu trebuie să depășească valoarea expunerii înmulțita cu 12,5. Articolul 53 Instituțiile de credit pot recunoaște protecția nefinanțată a creditului, obținută pentru o expunere din titluri de capital, potrivit metodelor prevăzute de art. 2 alin. (6) pct. 1 și art. 3-10 ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 19
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
unei instituții de credit, obținută prin utilizarea unor modele interne de tip value-at-risk la un interval de încredere unilateral de 99% pentru diferența dintre randamentul trimestrial și o rată adecvată fără risc, calculată pentru o perioada - eșantion de lungă durată, înmulțita cu 12,5. ... (2) La nivelul unei expuneri individuale, valoarea ponderata la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma dintre valoarea minimă a expunerii ponderate la risc impusă prin metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
ponderata la risc nu trebuie să fie mai mică decât suma dintre valoarea minimă a expunerii ponderate la risc impusă prin metoda bazată pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) și valoarea corespunzătoare a pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și calculată pe baza valorii probabilității de nerambursare, prevăzută la art. 95 lit. a) din Capitolul III și a valorii corespunzătoare a pierderii în caz de nerambursare, prevăzută în art. 96 și art. 97 din Capitolul III
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184906_a_186235]
-
produsul nu dispune de un rating din partea unei instituții externe de evaluare a creditului eligibile, ponderile de risc pentru expunerile incluse în portofoliu vor fi agregate, excluzând cele n-1 expuneri în cazul în care suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu depășește valoarea nominală a protecției furnizate de instrumentul financiar derivat de credit înmulțita cu 12,5. Expunerile până la ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina astfel încât
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]
-
fi agregate, excluzând cele n-1 expuneri în cazul în care suma dintre valoarea pierderii așteptate înmulțita cu 12,5 și valoarea ponderata la risc a expunerii nu depășește valoarea nominală a protecției furnizate de instrumentul financiar derivat de credit înmulțita cu 12,5. Expunerile până la ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determina astfel încât fiecare dintre acestea să producă o valoare ponderata la risc a expunerii mai mică decât valoarea ponderata la risc a oricărei alte expuneri incluse
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184949_a_186278]