KorAP: Find »[drukola/base=contrapartidă & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...89 90 91 ...247 >

6,165 matches

Corola-website/Law/215915_a_217244

un set de acoperire a riscului, tranzacția este acoperită de un contract de compensare executoriu din punct de vedere juridic, care respectă cerințele prevăzute în Capitolul VII. Articolul 33 O instituție de credit care, în vederea diminuării riscului de credit al contrapartidei, utilizează garanții reale, trebuie să dispună de proceduri interne pentru a verifica dacă, anterior recunoașterii în cadrul calculelor sale a efectului garanțiilor reale, garanțiile reale îndeplinesc standardele legate de siguranță juridică prevăzute în Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
setului de compensare, datorate modificărilor variabilelor pieței, precum ratele dobânzii și cursurile de schimb. ... (3) Modelul trebuie să determine, în continuare, valoarea expunerii aferente setului de compensare la fiecare moment viitor, luând în considerare modificările variabilelor pieței. ... (4) În cazul contrapartidelor care sunt acoperite prin garanții reale în cadrul contractelor în marjă, modelul poate surprinde, de asemenea, evoluțiile viitoare ale garanțiilor reale. ... Articolul 39 Instituțiile de credit pot include garanțiile financiare eligibile, prevăzute la art. 20 din Regulamentul BNR CNVM nr. 19

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
cont de posibilitatea ca expunerile să nu fie normal distribuite. Articolul 44 Instituțiile de credit pot utiliza o cuantificare mai prudentă decât produsul dintre factorul alfa și expunerea pozitivă așteptată efectivă, calculat în conformitate cu formula prevăzută la art. 40, pentru fiecare contrapartidă. Articolul 45 (1) Fără a lua în considerare prevederile art. 40, instituțiile de credit pot utiliza, cu aprobarea Băncii Naționale a României, propriile estimări ale lui alfa, cu condiția ca valoarea acestuia să nu fie mai mică decât 1, 2, iar alfa să

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
cu aprobarea Băncii Naționale a României, propriile estimări ale lui alfa, cu condiția ca valoarea acestuia să nu fie mai mică decât 1, 2, iar alfa să fie egal cu raportul dintre capitalul intern rezultat ca urmare a unei simulări globale pe toate contrapartidele a expunerii la riscul de credit al contrapartidei - la numărător - și capitalul intern determinat pe baza expunerii pozitive așteptate - la numitor -. În cazul numitorului, expunerea pozitivă așteptată trebuie să fie utilizată ca și când ar fi o sumă fixă rămasă de rambursat

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
cu condiția ca valoarea acestuia să nu fie mai mică decât 1, 2, iar alfa să fie egal cu raportul dintre capitalul intern rezultat ca urmare a unei simulări globale pe toate contrapartidele a expunerii la riscul de credit al contrapartidei - la numărător - și capitalul intern determinat pe baza expunerii pozitive așteptate - la numitor -. În cazul numitorului, expunerea pozitivă așteptată trebuie să fie utilizată ca și când ar fi o sumă fixă rămasă de rambursat. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
rămasă de rambursat. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că estimările proprii ale lui alfa surprind, la numărător, surse semnificative ale dependenței stocastice a distribuției valorilor de piață ale tranzacțiilor sau ale portofoliilor de tranzacții de-a lungul contrapartidelor. Estimările proprii ale lui alfa trebuie să țină cont de diversificarea portofoliilor. ... (3) O instituție de credit trebuie să se asigure că, atât numărătorul cât și numitorul lui alfa, se determină în mod coerent în ceea ce privește metodologia de modelare, specificările parametrilor

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
Cerințe minime pentru modelele de calcul a expunerii pozitive așteptate Articolul 48 Modelul utilizat de o instituție de credit în vederea determinării expunerii pozitive așteptate trebuie să respecte cerințele operaționale prevăzute la art. 49-73. 3.1. Controlul riscului de credit al contrapartidei Articolul 49 (1) Instituția de credit trebuie să dispună de o unitate de control al riscului, care să fie responsabilă pentru proiectarea și implementarea sistemului de administrare a riscului de credit al contrapartidei, inclusiv în ceea ce privește validarea inițială și pe bază

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
3.1. Controlul riscului de credit al contrapartidei Articolul 49 (1) Instituția de credit trebuie să dispună de o unitate de control al riscului, care să fie responsabilă pentru proiectarea și implementarea sistemului de administrare a riscului de credit al contrapartidei, inclusiv în ceea ce privește validarea inițială și pe bază continuă a modelului. ... (2) Unitatea de control al riscului trebuie să verifice integritatea datelor de intrare în model, să elaboreze și să analizeze rapoarte asupra rezultatelor modelului de cuantificare a riscului utilizat de

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
control al profilului de risc de credit și al profilului de risc în ansamblul său, aferente instituției de credit. Articolul 50 (1) O instituție de credit trebuie să dispună de politici, procese și sisteme privind administrarea riscului de credit al contrapartidei care sunt solide din punct de vedere conceptual și care sunt implementate cu integritate. ... (2) Un cadru solid de administrare a riscului de credit al contrapartidei trebuie să includă identificarea, cuantificarea, administrarea, aprobarea și raportarea internă a acestui risc. ... Articolul

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
trebuie să dispună de politici, procese și sisteme privind administrarea riscului de credit al contrapartidei care sunt solide din punct de vedere conceptual și care sunt implementate cu integritate. ... (2) Un cadru solid de administrare a riscului de credit al contrapartidei trebuie să includă identificarea, cuantificarea, administrarea, aprobarea și raportarea internă a acestui risc. ... Articolul 51 Politicile unei instituții de credit cu privire la administrarea riscului trebuie să țină cont de riscul de piață, de riscul de lichiditate, de cel legal și de

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
a acestui risc. ... Articolul 51 Politicile unei instituții de credit cu privire la administrarea riscului trebuie să țină cont de riscul de piață, de riscul de lichiditate, de cel legal și de cel operațional care pot fi asociate riscului de credit al contrapartidei. Instituția de credit nu trebuie să deruleze tranzacții cu o contrapartidă fără a-i evalua bonitatea și trebuie să țină cont în mod corespunzător de riscul de credit înregistrat înainte și la momentul decontării - settlement and pre-settlement credit risk -. Aceste

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
administrarea riscului trebuie să țină cont de riscul de piață, de riscul de lichiditate, de cel legal și de cel operațional care pot fi asociate riscului de credit al contrapartidei. Instituția de credit nu trebuie să deruleze tranzacții cu o contrapartidă fără a-i evalua bonitatea și trebuie să țină cont în mod corespunzător de riscul de credit înregistrat înainte și la momentul decontării - settlement and pre-settlement credit risk -. Aceste riscuri trebuie administrate pe cât de cuprinzător posibil atât la nivel de

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
fără a-i evalua bonitatea și trebuie să țină cont în mod corespunzător de riscul de credit înregistrat înainte și la momentul decontării - settlement and pre-settlement credit risk -. Aceste riscuri trebuie administrate pe cât de cuprinzător posibil atât la nivel de contrapartidă - prin agregarea expunerilor la riscul de credit al respectivei contrapartidei cu alte expuneri din credite -, cât și la nivelul întregii organizații. Articolul 52 (1) Consiliul de administrație și conducerea superioară ale instituției de credit trebuie să fie implicate activ în

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
în mod corespunzător de riscul de credit înregistrat înainte și la momentul decontării - settlement and pre-settlement credit risk -. Aceste riscuri trebuie administrate pe cât de cuprinzător posibil atât la nivel de contrapartidă - prin agregarea expunerilor la riscul de credit al respectivei contrapartidei cu alte expuneri din credite -, cât și la nivelul întregii organizații. Articolul 52 (1) Consiliul de administrație și conducerea superioară ale instituției de credit trebuie să fie implicate activ în procesul de control al riscului de credit al contrapartidei și

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
respectivei contrapartidei cu alte expuneri din credite -, cât și la nivelul întregii organizații. Articolul 52 (1) Consiliul de administrație și conducerea superioară ale instituției de credit trebuie să fie implicate activ în procesul de control al riscului de credit al contrapartidei și trebuie să-l considere un aspect esențial al activității economice căruia trebuie să-i fie alocate resurse semnificative. ... (2) Conducerea superioară trebuie să cunoască limitele și ipotezele aferente modelului utilizat precum și impactul pe care acestea pot să îl aibă

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
cont, de asemenea, de incertitudinile aferente condițiilor de piață și de problemele operaționale și să aibă cunoștință despre modul în care acestea sunt integrate în model. ... Articolul 53 Rapoartele zilnice cu privire la expunerile instituției de credit la riscul de credit al contrapartidei trebuie să fie examinate de către conducerea cu un nivel ierarhic adecvat și cu o autoritate suficientă pentru a impune atât reducerea pozițiilor luate la nivel individual de administratorii de credite sau de personalul care tranzacționează, cât și reducerea expunerii totale

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
ierarhic adecvat și cu o autoritate suficientă pentru a impune atât reducerea pozițiilor luate la nivel individual de administratorii de credite sau de personalul care tranzacționează, cât și reducerea expunerii totale a instituției de credit la riscul de credit al contrapartidei. Articolul 54 Sistemul instituției de credit privind administrarea riscului de credit al contrapartidei trebuie să fie utilizat în strânsă legătură cu limitele interne de creditare și de tranzacționare. Limitele de creditare și de tranzacționare trebuie să se coreleze cu modelul

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
luate la nivel individual de administratorii de credite sau de personalul care tranzacționează, cât și reducerea expunerii totale a instituției de credit la riscul de credit al contrapartidei. Articolul 54 Sistemul instituției de credit privind administrarea riscului de credit al contrapartidei trebuie să fie utilizat în strânsă legătură cu limitele interne de creditare și de tranzacționare. Limitele de creditare și de tranzacționare trebuie să se coreleze cu modelul instituției de credit de cuantificare a riscului într-o manieră coerentă în timp

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
de credit de cuantificare a riscului într-o manieră coerentă în timp și care să fie înțeleasă în mod corespunzător de către administratorii de credite, de către personalul care tranzacționează și de către conducerea superioară. Articolul 55 (1) Cuantificarea riscului de credit al contrapartidei de către instituția de credit trebuie să includă cuantificarea zilnică și pe parcursul zilei a utilizării liniilor de credit. ... (2) Instituția de credit trebuie să cuantifice expunerea curentă brută și netă de garanțiile reale. ... (3) Instituția de credit trebuie să calculeze și

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
zilnică și pe parcursul zilei a utilizării liniilor de credit. ... (2) Instituția de credit trebuie să cuantifice expunerea curentă brută și netă de garanțiile reale. ... (3) Instituția de credit trebuie să calculeze și să monitorizeze, la nivel de portofoliu și de contrapartidă, expunerea maximă sau expunerea viitoare potențială la un interval de încredere ales de instituția de credit. ... (4) Instituția de credit trebuie să țină cont de pozițiile importante sau cu un grad mare de concentrare, cum ar fi de exemplu pe

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
sau expunerea viitoare potențială la un interval de încredere ales de instituția de credit. ... (4) Instituția de credit trebuie să țină cont de pozițiile importante sau cu un grad mare de concentrare, cum ar fi de exemplu pe grupuri de contrapartide aflate în legătură, pe un anumit sector economic, pe o anumită piață, etc. ... Articolul 56 (1) Instituția de credit trebuie să implementeze un program sistematic și riguros de simulare de criză - stress testing - care să completeze analiza riscului de credit

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
în legătură, pe un anumit sector economic, pe o anumită piață, etc. ... Articolul 56 (1) Instituția de credit trebuie să implementeze un program sistematic și riguros de simulare de criză - stress testing - care să completeze analiza riscului de credit al contrapartidei bazată pe rezultatele zilnice generate de modelul instituției privind cuantificarea riscului. ... (2) Rezultatele acestor simulări de criză trebuie să fie examinate periodic de către conducerea superioară și să se reflecte în politicile și în limitele privind riscul de credit al contrapartidei

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
contrapartidei bazată pe rezultatele zilnice generate de modelul instituției privind cuantificarea riscului. ... (2) Rezultatele acestor simulări de criză trebuie să fie examinate periodic de către conducerea superioară și să se reflecte în politicile și în limitele privind riscul de credit al contrapartidei, stabilite de către conducerea superioară și de către consiliul de administrație. ... (3) În cazul în care simulările de criză evidențiază o vulnerabilitate particulară la un anumit ansamblu de circumstanțe, instituția de credit trebuie să adopte fără întârziere măsuri de administrare adecvată a

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
administrare adecvată a acestor riscuri. ... Articolul 57 (1) Instituția de credit trebuie să dispună de proceduri care să asigure conformitatea cu ansamblul politicilor, mecanismelor de control și procedurilor interne formalizate privind funcționarea sistemului de administrare a riscului de credit al contrapartidei. ... (2) Sistemul de administrare a riscului de credit al contrapartidei deținut de instituția de credit trebuie să fie formalizat în mod corespunzător și să ofere explicații cu privire la tehnicile empirice utilizate în vederea cuantificării acestui risc. ... Articolul 58 În cadrul procesului de audit

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]
credit trebuie să dispună de proceduri care să asigure conformitatea cu ansamblul politicilor, mecanismelor de control și procedurilor interne formalizate privind funcționarea sistemului de administrare a riscului de credit al contrapartidei. ... (2) Sistemul de administrare a riscului de credit al contrapartidei deținut de instituția de credit trebuie să fie formalizat în mod corespunzător și să ofere explicații cu privire la tehnicile empirice utilizate în vederea cuantificării acestui risc. ... Articolul 58 În cadrul procesului de audit intern, instituția de credit trebuie să desfășoare cu regularitate o

REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/215915_a_217244]