6,165 matches
-
și să ofere explicații cu privire la tehnicile empirice utilizate în vederea cuantificării acestui risc. ... Articolul 58 În cadrul procesului de audit intern, instituția de credit trebuie să desfășoare cu regularitate o analiză independentă a sistemului său de administrare a riscului de credit al contrapartidei. Această analiză trebuie să includă atât activitățile unităților operaționale, la care se face referire la art. 49, cât și activitățile unității independente de control al riscului de credit al contrapartidei. Analiza procesului general de administrare a riscului de credit al
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
a sistemului său de administrare a riscului de credit al contrapartidei. Această analiză trebuie să includă atât activitățile unităților operaționale, la care se face referire la art. 49, cât și activitățile unității independente de control al riscului de credit al contrapartidei. Analiza procesului general de administrare a riscului de credit al contrapartidei trebuie să se realizeze cu regularitate și să aibă în vedere cel puțin următoarele aspecte: a) caracterul adecvat al documentației sistemului și procesului de administrare a riscului de credit
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
Această analiză trebuie să includă atât activitățile unităților operaționale, la care se face referire la art. 49, cât și activitățile unității independente de control al riscului de credit al contrapartidei. Analiza procesului general de administrare a riscului de credit al contrapartidei trebuie să se realizeze cu regularitate și să aibă în vedere cel puțin următoarele aspecte: a) caracterul adecvat al documentației sistemului și procesului de administrare a riscului de credit al contrapartidei; ... b) organizarea unității de control al riscului de credit
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
procesului general de administrare a riscului de credit al contrapartidei trebuie să se realizeze cu regularitate și să aibă în vedere cel puțin următoarele aspecte: a) caracterul adecvat al documentației sistemului și procesului de administrare a riscului de credit al contrapartidei; ... b) organizarea unității de control al riscului de credit al contrapartidei; ... c) integrarea rezultatelor cuantificării riscului de credit al contrapartidei în cadrul administrării zilnice a riscului; ... d) procesul de aprobare a modelelor de evaluare a riscului - risk pricing models - și a
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
să se realizeze cu regularitate și să aibă în vedere cel puțin următoarele aspecte: a) caracterul adecvat al documentației sistemului și procesului de administrare a riscului de credit al contrapartidei; ... b) organizarea unității de control al riscului de credit al contrapartidei; ... c) integrarea rezultatelor cuantificării riscului de credit al contrapartidei în cadrul administrării zilnice a riscului; ... d) procesul de aprobare a modelelor de evaluare a riscului - risk pricing models - și a sistemelor de evaluare care sunt folosite de către personalul din unitățile responsabile
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
vedere cel puțin următoarele aspecte: a) caracterul adecvat al documentației sistemului și procesului de administrare a riscului de credit al contrapartidei; ... b) organizarea unității de control al riscului de credit al contrapartidei; ... c) integrarea rezultatelor cuantificării riscului de credit al contrapartidei în cadrul administrării zilnice a riscului; ... d) procesul de aprobare a modelelor de evaluare a riscului - risk pricing models - și a sistemelor de evaluare care sunt folosite de către personalul din unitățile responsabile cu inițierea tranzacțiilor (front-office) și din unitățile responsabile cu
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
de evaluare care sunt folosite de către personalul din unitățile responsabile cu inițierea tranzacțiilor (front-office) și din unitățile responsabile cu înregistrarea și monitorizarea tranzacțiilor inițiate (back-office); ... e) validarea oricărei modificări semnificative apărute în procesul de cuantificare a riscului de credit al contrapartidei; ... f) sfera riscului de credit al contrapartidei surprins de modelul de cuantificare a riscului; ... g) integritatea sistemului de informare a conducerii; ... h) acuratețea și caracterul complet al datelor privind riscul de credit al contrapartidei; ... i) verificarea coerenței, actualit��ții și
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
din unitățile responsabile cu inițierea tranzacțiilor (front-office) și din unitățile responsabile cu înregistrarea și monitorizarea tranzacțiilor inițiate (back-office); ... e) validarea oricărei modificări semnificative apărute în procesul de cuantificare a riscului de credit al contrapartidei; ... f) sfera riscului de credit al contrapartidei surprins de modelul de cuantificare a riscului; ... g) integritatea sistemului de informare a conducerii; ... h) acuratețea și caracterul complet al datelor privind riscul de credit al contrapartidei; ... i) verificarea coerenței, actualit��ții și fiabilității surselor de date folosite pentru rularea
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
cuantificare a riscului de credit al contrapartidei; ... f) sfera riscului de credit al contrapartidei surprins de modelul de cuantificare a riscului; ... g) integritatea sistemului de informare a conducerii; ... h) acuratețea și caracterul complet al datelor privind riscul de credit al contrapartidei; ... i) verificarea coerenței, actualit��ții și fiabilității surselor de date folosite pentru rularea modelelor interne, inclusiv independența unor asemenea surse de date; ... j) acuratețea și pertinența ipotezelor utilizate cu privire la volatilitate și corelație; ... k) acuratețea calculelor cu privire la evaluarea și transformarea riscului
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
ex-post (back-testing). ... 3.2. Testul de utilizare Articolul 59 Distribuția expunerilor generată de modelul utilizat pentru a calcula expunerea pozitivă așteptată efectivă trebuie să facă parte integrantă din procesul instituției de credit de administrare zilnică a riscului de credit al contrapartidei. Rezultatele modelului trebuie, în consecință, să aibă un rol esențial în aprobarea creditului, în administrarea riscului de credit al contrapartidei, în alocarea capitalului intern și în guvernanta corporatistă a instituției de credit. Articolul 60 O instituție de credit trebuie să
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
așteptată efectivă trebuie să facă parte integrantă din procesul instituției de credit de administrare zilnică a riscului de credit al contrapartidei. Rezultatele modelului trebuie, în consecință, să aibă un rol esențial în aprobarea creditului, în administrarea riscului de credit al contrapartidei, în alocarea capitalului intern și în guvernanta corporatistă a instituției de credit. Articolul 60 O instituție de credit trebuie să dispună de un istoric al utilizării modelelor care generează o distribuție a expunerilor la riscul de credit al contrapartidei. Instituția
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
al contrapartidei, în alocarea capitalului intern și în guvernanta corporatistă a instituției de credit. Articolul 60 O instituție de credit trebuie să dispună de un istoric al utilizării modelelor care generează o distribuție a expunerilor la riscul de credit al contrapartidei. Instituția de credit trebuie să demonstreze în acest mod că utilizează un model pentru a calcula distribuțiile expunerilor pe care se bazează determinarea expunerii pozitive așteptate care, în sens larg, respectă cerințele minime prevăzute în acest capitol, cu cel puțin
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
care, în sens larg, respectă cerințele minime prevăzute în acest capitol, cu cel puțin un an de zile înaintea obținerii aprobării din partea Băncii Naționale a României. Articolul 61 (1) Modelul utilizat pentru a genera o distribuție a expunerilor la riscul de credit al contrapartidei trebuie să facă parte integrantă din cadrul de administrare a riscului de credit al contrapartidei, care include identificarea, cuantificarea, administrarea, aprobarea și raportarea internă cu privire la acest risc. Acest cadru trebuie să includă cuantificarea utilizării liniilor de credit, prin agregarea expunerilor la
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
un an de zile înaintea obținerii aprobării din partea Băncii Naționale a României. Articolul 61 (1) Modelul utilizat pentru a genera o distribuție a expunerilor la riscul de credit al contrapartidei trebuie să facă parte integrantă din cadrul de administrare a riscului de credit al contrapartidei, care include identificarea, cuantificarea, administrarea, aprobarea și raportarea internă cu privire la acest risc. Acest cadru trebuie să includă cuantificarea utilizării liniilor de credit, prin agregarea expunerilor la riscul de credit al contrapartidei cu alte expuneri din credite, și alocarea capitalului intern
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
integrantă din cadrul de administrare a riscului de credit al contrapartidei, care include identificarea, cuantificarea, administrarea, aprobarea și raportarea internă cu privire la acest risc. Acest cadru trebuie să includă cuantificarea utilizării liniilor de credit, prin agregarea expunerilor la riscul de credit al contrapartidei cu alte expuneri din credite, și alocarea capitalului intern. ... (2) Pe lângă expunerea pozitivă așteptată, o instituție de credit trebuie să cuantifice și să administreze expunerile curente. ... (3) Acolo unde este cazul, instituția de credit trebuie să cuantifice expunerea curentă la
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
instituția de credit trebuie să cuantifice expunerea curentă la valoarea brută și la valoarea netă de garanții reale. ... (4) Testul de utilizare se consideră că este îndeplinit dacă o instituție de credit utilizează alte cuantificări ale riscului de credit al contrapartidei, precum expunerea maximă sau expunerea viitoare potențială bazate pe distribuția expunerilor generată de același model care este utilizat pentru calcularea expunerii pozitive așteptate. ... Articolul 62 (1) O instituție de credit trebuie să dispună de sisteme în măsură să estimeze zilnic
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
calcularea expunerii pozitive așteptate. ... Articolul 62 (1) O instituție de credit trebuie să dispună de sisteme în măsură să estimeze zilnic, dacă este necesar, expunerea așteptată, cu excepția cazului în care demonstrează Băncii Naționale a României că expunerile sale la riscul de credit al contrapartidei justifică o frecvență mai mică de calcul. ... (2) Instituția de credit trebuie să calculeze expunerea așteptată de-a lungul unui profil temporal de orizonturi de previzionare, care să reflecte în mod adecvat structura temporală a fluxurilor de numerar viitoare și
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
controlată pe durata de viață a tuturor contractelor aferente setului de compensare și nu doar pe un orizont de timp de un an. ... (2) Instituția de credit trebuie să dispună de proceduri care să permită identificarea și controlul riscului asociat contrapartidelor în cazul în care expunerea depășește orizontul de timp de un an. ... (3) Creșterea previzionată a expunerii trebuie să fie o dată de intrare pentru modelul instituției de credit cu privire la capitalul intern. ... 3.3. Simularea de criză Articolul 64 (1) O
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
credit cu privire la capitalul intern. ... 3.3. Simularea de criză Articolul 64 (1) O instituție de credit trebuie să dispună de procese solide de simulare de criză, pe care să le utilizeze în vederea evaluării adecvării capitalului pentru riscul de credit al contrapartidei. ... (2) Cuantificările de criză trebuie să fie comparate cu cea a expunerii pozitive așteptate și trebuie să fie considerate de instituția de credit ca făcând parte integrantă din procesul prevăzut la art. 148 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
riscul de credit ale instituției de credit precum și o evaluare a capacității acesteia de a face față unor astfel de modificări. ... Articolul 65 (1) Instituția de credit trebuie să supună simulării de criză expunerile sale la riscul de credit al contrapartidei, inclusiv să efectueze simulări de criză care să combine factorii de risc de piață și de risc de credit. ... (2) Simulările de criză pentru riscul de credit al contrapartidei trebuie să ia în considerare riscul de concentrare, față de o singură
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
supună simulării de criză expunerile sale la riscul de credit al contrapartidei, inclusiv să efectueze simulări de criză care să combine factorii de risc de piață și de risc de credit. ... (2) Simulările de criză pentru riscul de credit al contrapartidei trebuie să ia în considerare riscul de concentrare, față de o singură contrapartidă sau grupuri de contrapartide, riscul de evoluție corelată a riscurilor de piață și de credit și riscul ca lichidarea pozițiilor contrapartidei să provoace mișcări pe piață. ... (3) Simulările
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
inclusiv să efectueze simulări de criză care să combine factorii de risc de piață și de risc de credit. ... (2) Simulările de criză pentru riscul de credit al contrapartidei trebuie să ia în considerare riscul de concentrare, față de o singură contrapartidă sau grupuri de contrapartide, riscul de evoluție corelată a riscurilor de piață și de credit și riscul ca lichidarea pozițiilor contrapartidei să provoace mișcări pe piață. ... (3) Simulările de criză trebuie să analizeze, de asemenea, impactul asupra pozițiilor proprii ale
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
de criză care să combine factorii de risc de piață și de risc de credit. ... (2) Simulările de criză pentru riscul de credit al contrapartidei trebuie să ia în considerare riscul de concentrare, față de o singură contrapartidă sau grupuri de contrapartide, riscul de evoluție corelată a riscurilor de piață și de credit și riscul ca lichidarea pozițiilor contrapartidei să provoace mișcări pe piață. ... (3) Simulările de criză trebuie să analizeze, de asemenea, impactul asupra pozițiilor proprii ale instituției de credit al
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
de criză pentru riscul de credit al contrapartidei trebuie să ia în considerare riscul de concentrare, față de o singură contrapartidă sau grupuri de contrapartide, riscul de evoluție corelată a riscurilor de piață și de credit și riscul ca lichidarea pozițiilor contrapartidei să provoace mișcări pe piață. ... (3) Simulările de criză trebuie să analizeze, de asemenea, impactul asupra pozițiilor proprii ale instituției de credit al mișcărilor pe piață la care se face referire la alin. (2), iar institu��ia de credit trebuie
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
de asemenea, impactul asupra pozițiilor proprii ale instituției de credit al mișcărilor pe piață la care se face referire la alin. (2), iar institu��ia de credit trebuie să integreze acest impact în evaluarea sa privind riscul de credit al contrapartidei. ... 3.4. Riscul de corelare Articolul 66 Instituțiile de credit trebuie să acorde o atenție corespunzătoare acelor expuneri care conduc la un nivel semnificativ al riscului general de corelare. Articolul 67 Instituțiile de credit trebuie să dispună de proceduri pentru
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]