26,030 matches
-
servește nu doar la îndeplinirea interesului legitim al instituțiilor de credit, dar și obiectivelor prezentei directive de a folosi metode mai bune de măsurare și gestionare a riscurilor, precum și de a le folosi pentru reglementarea fondurilor proprii. (39) În ceea ce privește folosirea estimărilor externe și interne sau ratingurile interne ale unei instituții, trebuie să se țină seama de faptul că, în prezent, numai estimările interne sunt elaborate de o entitate - instituția financiară însăși - care face obiectul unui proces de autorizare în Comunitate. În
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
bune de măsurare și gestionare a riscurilor, precum și de a le folosi pentru reglementarea fondurilor proprii. (39) În ceea ce privește folosirea estimărilor externe și interne sau ratingurile interne ale unei instituții, trebuie să se țină seama de faptul că, în prezent, numai estimările interne sunt elaborate de o entitate - instituția financiară însăși - care face obiectul unui proces de autorizare în Comunitate. În cazul ratingurilor externe se folosesc așa-numitele agenții de rating recunoscute, care, în prezent, nu fac obiectul unui proces de autorizare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și, în special, în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții în conformitate cu anexa VII partea 4: (a) sistemele de rating ale instituției de credit permit o evaluare pertinentă a caracteristicilor debitorului și ale tranzacției, precum și o diferențiere semnificativă și o estimare cantitativă precisă și coerentă a riscului; (b) ratingurile interne și estimările cazurilor de neplată și ale pierderilor, utilizate pentru determinarea cerințelor de capital, și sistemele și procesele asociate joacă un rol esențial în gestionarea riscurilor și în procesul decizional, precum și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în conformitate cu anexa VII partea 4: (a) sistemele de rating ale instituției de credit permit o evaluare pertinentă a caracteristicilor debitorului și ale tranzacției, precum și o diferențiere semnificativă și o estimare cantitativă precisă și coerentă a riscului; (b) ratingurile interne și estimările cazurilor de neplată și ale pierderilor, utilizate pentru determinarea cerințelor de capital, și sistemele și procesele asociate joacă un rol esențial în gestionarea riscurilor și în procesul decizional, precum și în mecanismul de aprobare a creditului, în repartizarea capitalului intern și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cu cerințele minime prevăzute de anexa VII partea 4 pentru măsurarea și gestionarea internă a riscului, pe o perioadă de cel puțin trei ani înaintea obținerii autorizării respective. (4) O instituție de credit care solicită autorizarea de a utiliza propriile estimări ale pierderilor datorate nerambursării și/sau a factorilor de conversie trebuie să demonstreze că a estimat și utilizat propriile estimări ale pierderilor datorate nerambursării și/sau ale factorilor de conversie într-o manieră conformă, în linii mari, cu cerințele minime
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cel puțin trei ani înaintea obținerii autorizării respective. (4) O instituție de credit care solicită autorizarea de a utiliza propriile estimări ale pierderilor datorate nerambursării și/sau a factorilor de conversie trebuie să demonstreze că a estimat și utilizat propriile estimări ale pierderilor datorate nerambursării și/sau ale factorilor de conversie într-o manieră conformă, în linii mari, cu cerințele minime prevăzute de anexa VII partea 4, pe o perioadă de cel puțin trei ani înaintea obținerii autorizării respective. (5) În
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerilor. Sub rezerva aprobării de către autoritățile competente, punerea în aplicare se poate face progresiv pentru fiecare dintre clasele de expuneri menționate la articolul 86, în cadrul aceleiași unități comerciale, pentru diferitele unități comerciale din același grup sau în cazul utilizării propriilor estimări ale pierderilor datorate nerambursării sau a factorilor de conversie pentru calculul ponderării de risc pentru expunerile față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale. În cazul clasei de expuneri față de clienți de retail menționată la articolul 86, punerea în aplicare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
destinate să garanteze că flexibilitatea acordată în temeiul alineatului (1) nu este utilizată selectiv, cu scopul de a reduce cerințele minime de capital aplicabile claselor de expuneri sau unităților comerciale care trebuie încă incluse în abordarea RI sau în utilizarea estimărilor proprii ale pierderilor datorate nerambursării și/sau a factorilor de conversie. (3) Instituțiile de credit care aplică abordarea RI pentru orice clasă de expuneri utilizează abordarea în cauză și pentru categoria de expuneri pe acțiuni. (4) Sub rezerva dispozițiilor alineatelor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
întemeiat și sub rezerva aprobării acordate de autoritățile competente. (5) Sub rezerva dispozițiilor alineatelor (1)-(3) din prezentul articol și ale articolului 89, instituțiile de credit care au obținut autorizarea în temeiul articolului 87 alineatul (9) de a utiliza propriile estimări ale pierderilor datorate nerambursării și ale factorilor de conversie revin la utilizarea valorilor pierderilor datorate nerambursării și a factorilor de conversie menționați la articolul 87 alineatul (8) numai în cazul în care au un motiv bine întemeiat și sub rezerva
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
VII partea 1 punctul 6 și aprobă metodologiile de atribuire întocmite de instituțiile de credit. (6) În cazul expunerilor încadrate în clasele de expuneri menționate la articolul 86 alineatul (1) literele (a)-(d), instituțiile de credit trebuie să furnizeze propriile estimări ale probabilităților de neplată în conformitate cu articolul 84 și cu anexa VII partea 4. (7) În cazul expunerilor încadrate în clasele de expuneri menționate la articolul 86 alineatul (1) litera (d), instituțiile de credit trebuie să furnizeze propriile estimări ale pierderilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
furnizeze propriile estimări ale probabilităților de neplată în conformitate cu articolul 84 și cu anexa VII partea 4. (7) În cazul expunerilor încadrate în clasele de expuneri menționate la articolul 86 alineatul (1) litera (d), instituțiile de credit trebuie să furnizeze propriile estimări ale pierderilor datorate nerambursării și ale factorilor de conversie în conformitate cu articolul 84 și cu anexa VII partea 4. (8) În cazul expunerilor încadrate în clasele de expuneri menționate la articolul 86 alineatul (1) literele (a)-(c), instituțiile de credit aplică
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
punctul 9 literele (a)-(d). (9) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (8), pentru toate expunerile încadrate în clasele de expuneri menționate la articolul 86 alineatul (1) literele (a)-(c), autoritățile competente pot permite instituțiilor de credit să utilizeze propriile estimări ale pierderilor datorate nerambursării și ale factorilor de conversie, în conformitate cu articolul 84 și cu anexa VII partea 4. (10) Valorile expunerilor ponderate la risc care fac obiectul titlurizării și pentru expunerile încadrate în clasele de expuneri menționate la articolul 86
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
mod sistematic, în cazul probabilității de neplată, a pierderilor datorate nerambursării și a valorii expunerii, valori identice cu cele utilizate pentru calculul valorilor expunerilor ponderate la risc, efectuat în conformitate cu articolul 87. În cazul în care instituțiile de credit utilizează propriile estimări ale pierderilor datorate nerambursării pentru expunerile care nu au fost rambursate, pierderea anticipată ("EL") este considerată cea mai bună estimare a instituției de credit cu privire la pierderea anticipată pentru expunerile în cazul cărora s-a înregistrat o neplată ("ELBE"), în conformitate cu anexa
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pentru calculul valorilor expunerilor ponderate la risc, efectuat în conformitate cu articolul 87. În cazul în care instituțiile de credit utilizează propriile estimări ale pierderilor datorate nerambursării pentru expunerile care nu au fost rambursate, pierderea anticipată ("EL") este considerată cea mai bună estimare a instituției de credit cu privire la pierderea anticipată pentru expunerile în cazul cărora s-a înregistrat o neplată ("ELBE"), în conformitate cu anexa VII partea 4 punctul 80. (3) Valorile pierderilor anticipate pentru expunerile care fac obiectul titlurizării se calculează în conformitate cu subsecțiunea 4
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credit care deține expunerea în cauză, fie că expunerea respectivă provine sau nu dintr-un împrumut. Articolul 91 Instituțiile de credit care aplică abordarea standardizată în conformitate cu articolele 78-83 sau abordarea RI în conformitate cu articolele 84-89, dar care nu utilizează propriile estimări ale pierderilor datorate nerambursării și ale factorilor de conversie în conformitate cu articolele 87 și 88, pot ține seama de diminuarea riscului de credit în conformitate cu prezenta subsecțiune în calcularea valorilor expunerilor ponderate la risc în sensul articolului 75 litera (a) sau, după
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
alineat se aplică unei instituții de credit, articolul 113 alineatul (3) literele (f), (g), (h) și (o) nu se aplică instituției de credit în cauză. (2) Sub rezerva alineatului (3), unei instituții de credit care are dreptul să utilizeze propriile estimări ale pierderilor datorate nerambursării și factori de conversie proprii pentru o anumită clasă de expuneri, în conformitate cu articolele 84-89, i se poate permite, în cazul în care autoritățile competente consideră că respectiva instituție este în măsură să estimeze efectele garanțiilor financiare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
estimeze efectele garanțiilor financiare asupra expunerilor sale separat de alte aspecte aferente pierderilor datorate nerambursării, să ia în considerare efectele respective în calcularea valorii expunerilor în sensul articolului 111 alineatele (1)-(3). Autoritățile competente trebuie să fie mulțumite de calitatea estimărilor realizate de instituția de credit în vederea reducerii valorii expunerii în sensul respectării cerințelor prevăzute la articolul 111. În cazul în care o instituție de credit are dreptul să utilizeze propriile estimări ale efectelor garanțiilor financiare, instituția în cauză procedează astfel
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
3). Autoritățile competente trebuie să fie mulțumite de calitatea estimărilor realizate de instituția de credit în vederea reducerii valorii expunerii în sensul respectării cerințelor prevăzute la articolul 111. În cazul în care o instituție de credit are dreptul să utilizeze propriile estimări ale efectelor garanțiilor financiare, instituția în cauză procedează astfel în conformitate cu metoda adoptată pentru determinarea cerințelor de capital. Instituțiilor de credit care au dreptul să utilizeze propriile estimări ale pierderilor datorate nerambursării și factori de conversie proprii pentru o anumită clasă
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
În cazul în care o instituție de credit are dreptul să utilizeze propriile estimări ale efectelor garanțiilor financiare, instituția în cauză procedează astfel în conformitate cu metoda adoptată pentru determinarea cerințelor de capital. Instituțiilor de credit care au dreptul să utilizeze propriile estimări ale pierderilor datorate nerambursării și factori de conversie proprii pentru o anumită clasă de expuneri în conformitate cu articolele 84-89 și care nu determină valoarea expunerilor lor prin metoda menționată la primul paragraf li se poate permite să utilizeze metoda menționată la
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
la articolul 84 alineatul (3), poate fi redusă, cu aprobarea autorităților competente, la o perioadă care nu poate fi mai mică de un an, până la 31 decembrie 2009. (3) În cazul instituțiilor de credit care solicită aprobarea pentru utilizarea propriilor estimări ale pierderilor datorate nerambursării și/sau proprii factori de conversie, cerința privind utilizarea pe o perioadă de trei ani, prevăzută la articolul 84 alineatul (4), poate fi redusă la o perioadă de doi ani, până la 31 decembrie 2008. (4) Până la
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerilor anticipate pe parcursul unui an aferente acestui grup de compensare, actualizată cu rata profitului fără risc. Scadența efectivă poate fi ajustată pentru a ține seama de riscul de reînnoire prin înlocuirea expunerii anticipate cu expunerea anticipată efectivă pentru orizonturi de estimare mai mici de un an. 12. "Compensare încrucișată" reprezintă includerea în cadrul aceluiași grup de compensare a unor tranzacții cu categorii diferite de produse, în conformitate cu normele privind compensarea încrucișată prevăzute de prezenta anexă. 13. În sensul părții 5, "valoarea curentă de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
valoarea netă de piață a portofoliului de tranzacții incluse în grupul de compensare cu contrapartida. Pentru calcularea valorii curente de piață se utilizează atât valorile pozitive de piață, cât și cele negative. Distribuții 14. "Distribuție a valorilor de piață" reprezintă estimarea distribuției de probabilitate a valorilor nete de piață ale tranzacțiilor din cadrul unui grup de compensare la o dată viitoare (orizont de estimare), având în vedere valoarea de piață realizată a tranzacțiilor respective până în prezent. 15. "Distribuția expunerilor" reprezintă estimarea distribuției de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
se utilizează atât valorile pozitive de piață, cât și cele negative. Distribuții 14. "Distribuție a valorilor de piață" reprezintă estimarea distribuției de probabilitate a valorilor nete de piață ale tranzacțiilor din cadrul unui grup de compensare la o dată viitoare (orizont de estimare), având în vedere valoarea de piață realizată a tranzacțiilor respective până în prezent. 15. "Distribuția expunerilor" reprezintă estimarea distribuției de probabilitate a valorilor de piață, obținută prin egalarea cu zero a estimărilor valorilor nete negative de piață. 16. "Distribuția neutră la
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
piață" reprezintă estimarea distribuției de probabilitate a valorilor nete de piață ale tranzacțiilor din cadrul unui grup de compensare la o dată viitoare (orizont de estimare), având în vedere valoarea de piață realizată a tranzacțiilor respective până în prezent. 15. "Distribuția expunerilor" reprezintă estimarea distribuției de probabilitate a valorilor de piață, obținută prin egalarea cu zero a estimărilor valorilor nete negative de piață. 16. "Distribuția neutră la risc" reprezintă o distribuție a valorilor de piață sau a expunerilor pe o perioadă de timp viitoare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
unui grup de compensare la o dată viitoare (orizont de estimare), având în vedere valoarea de piață realizată a tranzacțiilor respective până în prezent. 15. "Distribuția expunerilor" reprezintă estimarea distribuției de probabilitate a valorilor de piață, obținută prin egalarea cu zero a estimărilor valorilor nete negative de piață. 16. "Distribuția neutră la risc" reprezintă o distribuție a valorilor de piață sau a expunerilor pe o perioadă de timp viitoare, atunci când distribuția se obține prin utilizarea de valori de piață implicite, cum ar fi
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]