26,030 matches
-
1. Un "sistem de rating" desemnează ansamblul metodelor, proceselor, controalelor, sistemelor de colectare a datelor și a sistemelor informatice care permit evaluarea riscului de credit, încadrarea expunerii într-o anumită clasă sau categorie (rating) și cuantificarea probabilității de neplată și estimarea pierderii în cazul unei expuneri date. 2. În cazul în care instituția de credit folosește mai multe sisteme de rating, încadrarea unui anumit debitor sau a unei tranzacții date într-un anumit sistem trebuie să fie documentată și să se
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
adecvat gradul de risc asumat. 3. Criteriile și procedurile de alocare sunt reexaminate periodic pentru a stabili dacă rămân adecvate portofoliului actual și condițiilor externe. 1.1. Structura sistemelor de rating 4. În cazul în care instituția de credit folosește estimări directe ale parametrilor de risc, acestea pot fi considerate ca rezultatul unei clasificări pe clase pe o scară continuă de rating. 1.1.1. Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 5. Sistemul de rating ia în considerare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
convingătoare din care să rezulte că categoria de debitori acoperă o bandă îngustă de risc de nerambursare, iar riscul de nerambursare aferent tuturor debitorilor din clasa respectivă se încadrează în segmentul în cauză. 9. Pentru ca autoritățile competente să recunoască utilizarea estimărilor proprii ale pierderii datorate nerambursării (LGD) în sensul calculării cerințelor de capital propriu, sistemul de rating trebuie să includă o scală distinctă de rating pentru facilitățile de credit, care să reflecte în mod exclusiv caracteristicile tranzacțiilor legate de LGD. 10
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Categoria unei facilități de credit" desemnează o categorie de risc din cadrul unei scări de rating al facilităților de credit în care sunt încadrate anumite expuneri în funcție de un set precis și distinct de criterii de rating pe baza cărora se stabilesc estimările proprii ale LGD. Definiția clasei include atât modul în care expunerile sunt încadrate într-o anumită clasă, cât și criteriile folosite pentru a distinge nivelul de risc aferent fiecărei clase. 11. Concentrările excesive pe o singură clasă de facilități de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a debitorilor pe clase sau categorii se efectuează astfel încât să se evite concentrările excesive. 15. Instituțiile de credit demonstrează că procesul de încadrare a expunerilor în anumite clase sau categorii permite diferențierea adecvată a riscurilor, gruparea în ansambluri omogene și estimarea precisă și consecventă a caracteristicilor pierderilor la nivelul fiecărei clase sau categorii. În cazul creanțelor cumpărate, gruparea reflectă practicile de subscriere ale cumpărătorului și eterogenitatea clienților săi. 16. Atunci când repartizează expunerile pe clase și categorii, instituțiile de credit iau în
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
de credite cu probleme. 18. Instituțiile de credit iau în considerare toate informațiile pertinente pentru a putea încadra debitorii și facilitățile de credit în diferitele clase sau categorii de rating. Informațiile trebuie să fie la zi și trebuie să permită estimarea performanței viitoare a expunerii. Cu cât dispune de mai puține informații, cu atât instituția de credit trebuie să facă dovadă de mai multă prudență la încadrarea expunerilor. Atunci când instituția de credit folosește un rating extern ca prim factor pentru stabilirea
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Încadrarea expunerilor 1.3.1. Expuneri față de întreprinderi, instituții, administrații centrale și bănci centrale 19. Fiecare debitor trebuie încadrat într-o clasă de debitori în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 20. În cazul instituțiilor de credit autorizate să folosească propriile estimări ale LGD și/sau factori de conversie, fiecare expunere se încadrează, de asemenea, într-o clasă de facilități de credit în cadrul procedurii de aprobare a creditului. 21. Instituțiile de credit care aplică metodele prezentate la partea 1 punctul 6 pentru
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
cazul în care o instituție de credit folosește modele statistice în cadrul procedurii de rating, respectiva instituție descrie metodologia folosită într-un document. Documentul în cauză: (a) descrie în detaliu teoria, ipotezele și/sau fundamentul matematic și empiric pe baza cărora estimările sunt încadrate în anumite clase, grupe de debitori, expuneri sau categorii, precum și sursa sau sursele de date folosite pentru a evalua modelul; (b) stabilește o procedură statistică riguroasă de validare a modelului (inclusiv testele de performanță nesincronizată și în afara eșantionului
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
debitorilor și expunerile în cazul cărora s-a înregistrat neplata; (f) data și circumstanțele neplăților și (g) datele cu privire la PD și la ratele default efectivă asociate fiecărei clase de rating și schimbărilor de rating; Instituțiile de credit care nu folosesc estimări proprii ale LGD și/sau proprii factori de conversie colectează și stochează informațiile cu privire la comparațiile între valorile LGD realizate și valorile menționate la partea 2 punctul 8, precum și cu privire la comparațiile între valorile efective ale factorilor de conversie și valorile menționate
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
stochează informațiile cu privire la comparațiile între valorile LGD realizate și valorile menționate la partea 2 punctul 8, precum și cu privire la comparațiile între valorile efective ale factorilor de conversie și valorile menționate la partea 3 punctul 9. 38. Instituțiile de credit care folosesc estimări proprii ale LGD și/sau proprii factori de conversie colectează și stochează informațiile următoare: (a) un istoric complet al datelor privind facilitățile de credit și LGD și estimările factorilor de conversie corespunzătoare fiecărei clase de rating; (b) datele de acordare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
menționate la partea 3 punctul 9. 38. Instituțiile de credit care folosesc estimări proprii ale LGD și/sau proprii factori de conversie colectează și stochează informațiile următoare: (a) un istoric complet al datelor privind facilitățile de credit și LGD și estimările factorilor de conversie corespunzătoare fiecărei clase de rating; (b) datele de acordare a ratingului și de efectuare a estimărilor; (c) metoda și datele principale folosite pentru încadrarea în clase de rating a facilităților, pentru determinarea LGD și a estimărilor factorilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
factori de conversie colectează și stochează informațiile următoare: (a) un istoric complet al datelor privind facilitățile de credit și LGD și estimările factorilor de conversie corespunzătoare fiecărei clase de rating; (b) datele de acordare a ratingului și de efectuare a estimărilor; (c) metoda și datele principale folosite pentru încadrarea în clase de rating a facilităților, pentru determinarea LGD și a estimărilor factorilor de conversie; (d) persoana care a acordat ratingul pentru facilitățile de credit și persoana care a furnizat estimările pentru
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
și estimările factorilor de conversie corespunzătoare fiecărei clase de rating; (b) datele de acordare a ratingului și de efectuare a estimărilor; (c) metoda și datele principale folosite pentru încadrarea în clase de rating a facilităților, pentru determinarea LGD și a estimărilor factorilor de conversie; (d) persoana care a acordat ratingul pentru facilitățile de credit și persoana care a furnizat estimările pentru LGD și pentru factorii de conversie; (e) datele cu privire la valoarea estimată și la valoarea efectivă a LGD și a factorilor
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
a estimărilor; (c) metoda și datele principale folosite pentru încadrarea în clase de rating a facilităților, pentru determinarea LGD și a estimărilor factorilor de conversie; (d) persoana care a acordat ratingul pentru facilitățile de credit și persoana care a furnizat estimările pentru LGD și pentru factorii de conversie; (e) datele cu privire la valoarea estimată și la valoarea efectivă a LGD și a factorilor de conversie corespunzători fiecărei expuneri pentru care a survenit neplata; (f) datele cu privire la LGD pentru o anumită expunere, anterior
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
contrapartidele stabilite pe teritoriul altor state membre, autoritățile competente stabilesc un număr de zile restante la plată care nu poate fi mai mare decât numărul fixat de autoritățile competente din respectivele state membre. 2.2. Cerințe generale în materie de estimări 49. Estimările proprii ale instituțiilor de credit în ceea ce privește parametrii de risc PD, LGD, factorii de conversie și EL iau în calcul toate datele, informațiile și metodele relevante. Estimările se stabilesc utilizând atât experiența din trecut, precum și constatări empirice, și nu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pe teritoriul altor state membre, autoritățile competente stabilesc un număr de zile restante la plată care nu poate fi mai mare decât numărul fixat de autoritățile competente din respectivele state membre. 2.2. Cerințe generale în materie de estimări 49. Estimările proprii ale instituțiilor de credit în ceea ce privește parametrii de risc PD, LGD, factorii de conversie și EL iau în calcul toate datele, informațiile și metodele relevante. Estimările se stabilesc utilizând atât experiența din trecut, precum și constatări empirice, și nu exclusiv pe
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
competente din respectivele state membre. 2.2. Cerințe generale în materie de estimări 49. Estimările proprii ale instituțiilor de credit în ceea ce privește parametrii de risc PD, LGD, factorii de conversie și EL iau în calcul toate datele, informațiile și metodele relevante. Estimările se stabilesc utilizând atât experiența din trecut, precum și constatări empirice, și nu exclusiv pe bază de considerente subiective. Estimările sunt plauzibile și empirice și se bazează pe principalii factori care determină evoluția parametrilor de risc. Cu cât o instituție de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit în ceea ce privește parametrii de risc PD, LGD, factorii de conversie și EL iau în calcul toate datele, informațiile și metodele relevante. Estimările se stabilesc utilizând atât experiența din trecut, precum și constatări empirice, și nu exclusiv pe bază de considerente subiective. Estimările sunt plauzibile și empirice și se bazează pe principalii factori care determină evoluția parametrilor de risc. Cu cât o instituție de credit dispune de mai puține informații, cu atât mai prudente trebuie să fie estimările sale. 50. Instituțiile de credit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
pe bază de considerente subiective. Estimările sunt plauzibile și empirice și se bazează pe principalii factori care determină evoluția parametrilor de risc. Cu cât o instituție de credit dispune de mai puține informații, cu atât mai prudente trebuie să fie estimările sale. 50. Instituțiile de credit trebuie să fie în măsură să prezinte o defalcare a pierderilor în funcție de frecvența neplății, LGD, factori de conversie sau de pierdere, sau atunci când folosesc estimări ale EL, în funcție de factorii pe care îi consideră importanți pentru
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
mai puține informații, cu atât mai prudente trebuie să fie estimările sale. 50. Instituțiile de credit trebuie să fie în măsură să prezinte o defalcare a pierderilor în funcție de frecvența neplății, LGD, factori de conversie sau de pierdere, sau atunci când folosesc estimări ale EL, în funcție de factorii pe care îi consideră importanți pentru evoluția parametrilor de risc. Instituțiile de credit demonstrează că estimările sunt reprezentative în baza experienței acumulate. 51. Se iau în considerare modificările de practică în materie de împrumuturi sau de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
măsură să prezinte o defalcare a pierderilor în funcție de frecvența neplății, LGD, factori de conversie sau de pierdere, sau atunci când folosesc estimări ale EL, în funcție de factorii pe care îi consideră importanți pentru evoluția parametrilor de risc. Instituțiile de credit demonstrează că estimările sunt reprezentative în baza experienței acumulate. 51. Se iau în considerare modificările de practică în materie de împrumuturi sau de recuperări de credite pe perioadele de observație menționate la punctele 66, 71, 82, 86, 93 și 95. Estimările instituțiilor de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
demonstrează că estimările sunt reprezentative în baza experienței acumulate. 51. Se iau în considerare modificările de practică în materie de împrumuturi sau de recuperări de credite pe perioadele de observație menționate la punctele 66, 71, 82, 86, 93 și 95. Estimările instituțiilor de credit iau în considerare implicările evoluției din domeniul tehnic și orice noi date sau informații în momentul în care acestea sunt disponibile. Instituțiile de credit reexaminează estimările de îndată ce iau cunoștință de noi informații sau cel puțin o dată pe
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
observație menționate la punctele 66, 71, 82, 86, 93 și 95. Estimările instituțiilor de credit iau în considerare implicările evoluției din domeniul tehnic și orice noi date sau informații în momentul în care acestea sunt disponibile. Instituțiile de credit reexaminează estimările de îndată ce iau cunoștință de noi informații sau cel puțin o dată pe an. 52. Populația expunerilor reprezentate în datele folosite pentru estimări, standardele de împrumut folosite în momentul generării datelor și alte caracteristici relevante trebuie să fie comparabile cu cele ale
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
domeniul tehnic și orice noi date sau informații în momentul în care acestea sunt disponibile. Instituțiile de credit reexaminează estimările de îndată ce iau cunoștință de noi informații sau cel puțin o dată pe an. 52. Populația expunerilor reprezentate în datele folosite pentru estimări, standardele de împrumut folosite în momentul generării datelor și alte caracteristici relevante trebuie să fie comparabile cu cele ale expunerilor și standardelor instituției de credit în cauză. Instituția de credit demonstrează în egală măsură că situația economică și condițiile pieței
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
stau la baza datelor sunt relevante în raport cu condițiile existente și cu evoluția lor previzibilă. Numărul de expuneri cuprinse în eșantion și perioada de referință pentru cuantificare sunt elemente suficiente pentru a oferi instituției de credit siguranță în exactitatea și soliditatea estimărilor sale. 53. În cazul creanțelor cumpărate, estimările reflectă toate informațiile relevante disponibile pentru instituția de credit cumpărătoare în ceea ce privește calitatea creanțelor de bază, inclusiv date referitoare la grupuri de creanțe similare oferite de vânzător, de instituția de credit cumpărătoare sau provenite
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]