25,300 matches
-
altele decât cele menționate la litera (f), iar în cazul titlurilor de creanță emise de băncile multilaterale de dezvoltare, altele decât cele cărora li se aplică o ponderare a riscului de 0 % în temeiul articolelor 78-83. În cazul asimetriei între scadența expunerii și scadența protecției creditului, garanția nu este recunoscută. Valorile mobiliare utilizate ca garanții nu pot constitui fonduri proprii ale instituțiilor de credit. În sensul literei (p), valoarea proprietății imobiliare se calculează, în conformitate cu cerințele autorităților competente, pe baza unor criterii
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
menționate la litera (f), iar în cazul titlurilor de creanță emise de băncile multilaterale de dezvoltare, altele decât cele cărora li se aplică o ponderare a riscului de 0 % în temeiul articolelor 78-83. În cazul asimetriei între scadența expunerii și scadența protecției creditului, garanția nu este recunoscută. Valorile mobiliare utilizate ca garanții nu pot constitui fonduri proprii ale instituțiilor de credit. În sensul literei (p), valoarea proprietății imobiliare se calculează, în conformitate cu cerințele autorităților competente, pe baza unor criterii stricte de evaluare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
față de client sau de grupul de clienți aflați în legătură. În acest sens, "valoarea pe deplin ajustată a expunerii" reprezintă valoarea calculată în temeiul articolelor 90-93, luând în considerare diminuarea riscului de credit, ajustările de volatiliate și orice asimetrie a scadențelor (E*). În cazul în care prezentul alineat se aplică unei instituții de credit, articolul 113 alineatul (3) literele (f), (g), (h) și (o) nu se aplică instituției de credit în cauză. (2) Sub rezerva alineatului (3), unei instituții de credit
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
în sensul articolului 111 alineatele (1)-(3) se reduce în consecință. Instituțiile de credit în cauză includ următoarele elemente în strategiile lor de gestionare a riscului de concentrare: (a) politici și proceduri de abordare a riscurilor provenite din asimetria dintre scadența expunerilor și scadența oricărei protecții a creditului aferente expunerilor respective; (b) politici și proceduri care trebuie aplicate în cazul în care o simulare de criză indică o valoare realizabilă a garanției mai mică decât valoarea acceptată în temeiul alineatelor (1
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
111 alineatele (1)-(3) se reduce în consecință. Instituțiile de credit în cauză includ următoarele elemente în strategiile lor de gestionare a riscului de concentrare: (a) politici și proceduri de abordare a riscurilor provenite din asimetria dintre scadența expunerilor și scadența oricărei protecții a creditului aferente expunerilor respective; (b) politici și proceduri care trebuie aplicate în cazul în care o simulare de criză indică o valoare realizabilă a garanției mai mică decât valoarea acceptată în temeiul alineatelor (1) și (2) și
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
ponderare a riscului de 0 % în temeiul articolelor 78-83. (2) În sensul articolului 111 alineatele (1)-(3), statele membre pot aplica o ponderare a riscului de 20 % elementelor de activ care constituie creanțe, precum și altor expuneri față de instituții, cu o scadență mai mare de un an, dar mai mică de trei ani, și o ponderare a riscului de 50 % elementelor de activ care constituie creanțe asupra instituțiilor, cu o durată mai mare de trei ani, cu condiția ca respectivele creanțe să
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Articolul 116 Prin derogare de la articolul 113 alineatul (3) litera (i) și de la articolul 115 alineatul (2), statele membre pot aplica o ponderare a riscului de 20 % elementelor de activ care constituie creanțe și altor expuneri față de instituții, indiferent de scadență. Articolul 117 (1) În cazul în care o expunere față de un client este garantată de o terță parte sau printr-o garanție sub forma unor titluri emise de o terță parte în condițiile prevăzute la articolul 113 alineatul (3) litera
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
este denominată într-o altă monedă decât moneda în care este denominată expunerea, valoarea expunerii considerată ca fiind garantată se calculează în conformitate cu dispozițiile anexei VIII privind tratamentul asimetriei monetare în caz de protecție nefinanțată a creditului; (b) o asimetrie între scadența expunerii și scadența protecției este tratată în conformitate cu dispozițiile anexei VIII privind tratamentul asimetriei scadențelor și (c) o protecție parțială poate fi luată în considerare în conformitate cu tratamentul prevăzut de anexa VIII. Articolul 118 În cazul în care cerințele prevăzute de prezenta
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
o altă monedă decât moneda în care este denominată expunerea, valoarea expunerii considerată ca fiind garantată se calculează în conformitate cu dispozițiile anexei VIII privind tratamentul asimetriei monetare în caz de protecție nefinanțată a creditului; (b) o asimetrie între scadența expunerii și scadența protecției este tratată în conformitate cu dispozițiile anexei VIII privind tratamentul asimetriei scadențelor și (c) o protecție parțială poate fi luată în considerare în conformitate cu tratamentul prevăzut de anexa VIII. Articolul 118 În cazul în care cerințele prevăzute de prezenta secțiune nu se
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
expunerii considerată ca fiind garantată se calculează în conformitate cu dispozițiile anexei VIII privind tratamentul asimetriei monetare în caz de protecție nefinanțată a creditului; (b) o asimetrie între scadența expunerii și scadența protecției este tratată în conformitate cu dispozițiile anexei VIII privind tratamentul asimetriei scadențelor și (c) o protecție parțială poate fi luată în considerare în conformitate cu tratamentul prevăzut de anexa VIII. Articolul 118 În cazul în care cerințele prevăzute de prezenta secțiune nu se aplică unei instituții de credit, pe bază individuală sau subconsolidată, în
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care nu au caracter de substitute de credit - Acreditive stand-by irevocabile care nu au caracter de substitute de credit - Facilități de credit neutilizate (contracte de împrumut, de achiziție de valori mobiliare, de instrumente de garantare sau de acceptare) cu o scadență inițială de peste un an - Facilități pentru emisiunile de efecte (NIF) și facilități de garantare care se reînnoiesc la scadență (RUF) și - Alte elemente care prezintă un grad de risc mediu și care sunt comunicate Comisiei. Risc mediu/scăzut: - Acreditive documentare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Facilități de credit neutilizate (contracte de împrumut, de achiziție de valori mobiliare, de instrumente de garantare sau de acceptare) cu o scadență inițială de peste un an - Facilități pentru emisiunile de efecte (NIF) și facilități de garantare care se reînnoiesc la scadență (RUF) și - Alte elemente care prezintă un grad de risc mediu și care sunt comunicate Comisiei. Risc mediu/scăzut: - Acreditive documentare în cadrul cărora expedierea în sine funcționează ca garanție și alte tranzacții care decurg din una în alta - Facilități de
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
Acreditive documentare în cadrul cărora expedierea în sine funcționează ca garanție și alte tranzacții care decurg din una în alta - Facilități de credit neutilizate (contracte de împrumut, de achiziție de valori mobiliare, de instrumente de garantare sau de acceptare) cu o scadență inițială de până la un an sau de un an, care nu pot fi anulate necondiționat fără preaviz sau care nu prevăd efectiv anularea automată datorită unei deteriorări a solvabilității debitorului și - Alte elemente care prezintă un grad de risc mediu
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
reale, care acoperă un grup de compensare de tranzacții cu o contrapartidă care nu-și respectă obligațiile contractuale, până la momentul la care poziția respectivei contrapartide este închisă și riscul de piață rezultat face obiectul unei noi operațiuni de acoperire. 11. "Scadență efectivă în conformitate cu metoda modelului intern, pentru un grup de compensare cu scadența mai mare de un an", reprezintă raportul dintre valoarea expunerilor anticipate pe durata de viață a tranzacțiilor din cadrul unui grup de compensare, actualizată cu rata profitului fără risc
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care nu-și respectă obligațiile contractuale, până la momentul la care poziția respectivei contrapartide este închisă și riscul de piață rezultat face obiectul unei noi operațiuni de acoperire. 11. "Scadență efectivă în conformitate cu metoda modelului intern, pentru un grup de compensare cu scadența mai mare de un an", reprezintă raportul dintre valoarea expunerilor anticipate pe durata de viață a tranzacțiilor din cadrul unui grup de compensare, actualizată cu rata profitului fără risc și valoarea expunerilor anticipate pe parcursul unui an aferente acestui grup de compensare
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
raportul dintre valoarea expunerilor anticipate pe durata de viață a tranzacțiilor din cadrul unui grup de compensare, actualizată cu rata profitului fără risc și valoarea expunerilor anticipate pe parcursul unui an aferente acestui grup de compensare, actualizată cu rata profitului fără risc. Scadența efectivă poate fi ajustată pentru a ține seama de riscul de reînnoire prin înlocuirea expunerii anticipate cu expunerea anticipată efectivă pentru orizonturi de estimare mai mici de un an. 12. "Compensare încrucișată" reprezintă includerea în cadrul aceluiași grup de compensare a
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
care contrapartida nu și-ar respecta obligațiile contractuale, în ipoteza în care, în caz de faliment, nu este posibilă nici o recuperare a valorii tranzacțiilor respective. 19. "Expunere maximă" reprezintă o centilă superioară a distribuției expunerilor, la orice dată viitoare, înaintea scadenței celei mai îndelungate tranzacții din cadrul grupului de compensare. 20. "Expunere anticipată (EE)" reprezintă media distribuției expunerilor, la orice dată viitoare, înainte de scadența celei mai îndelungate tranzacții din cadrul grupul de compensare. 21. "Expunere anticipată efectivă (EE efectivă) la o anumită dată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
valorii tranzacțiilor respective. 19. "Expunere maximă" reprezintă o centilă superioară a distribuției expunerilor, la orice dată viitoare, înaintea scadenței celei mai îndelungate tranzacții din cadrul grupului de compensare. 20. "Expunere anticipată (EE)" reprezintă media distribuției expunerilor, la orice dată viitoare, înainte de scadența celei mai îndelungate tranzacții din cadrul grupul de compensare. 21. "Expunere anticipată efectivă (EE efectivă) la o anumită dată" reprezintă valoarea maximă a expunerii anticipate la data respectivă sau anterior datei respective. Expunerea anticipată efectivă la o anumită dată se mai
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
sunt reprezentate de o fracțiune din întregul interval de timp aferent fiecărei expuneri anticipate. La calcularea cerinței minime de capital, media se determină pe durata primului an sau, în cazul în care toate contractele din cadrul grupului de compensare au o scadență mai mică de un an, pe durata de timp reprezentând scadența contractului celui mai îndelungat din cadrul grupului de compensare. 23. "Expunere anticipată pozitivă efectivă (EPE efectivă)" reprezintă media ponderată în timp a expunerilor anticipate efective pe durata primului an sau
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
fiecărei expuneri anticipate. La calcularea cerinței minime de capital, media se determină pe durata primului an sau, în cazul în care toate contractele din cadrul grupului de compensare au o scadență mai mică de un an, pe durata de timp reprezentând scadența contractului celui mai îndelungat din cadrul grupului de compensare. 23. "Expunere anticipată pozitivă efectivă (EPE efectivă)" reprezintă media ponderată în timp a expunerilor anticipate efective pe durata primului an sau, în cazul în care toate contractele din cadrul grupului de compensare au
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
celui mai îndelungat din cadrul grupului de compensare. 23. "Expunere anticipată pozitivă efectivă (EPE efectivă)" reprezintă media ponderată în timp a expunerilor anticipate efective pe durata primului an sau, în cazul în care toate contractele din cadrul grupului de compensare au o scadență mai mică de un an, pe durata de timp reprezentând scadența contractului celui mai îndelungat din cadrul grupului de compensare, unde ponderările sunt reprezentate de o fracțiune din întregul interval de timp aferent fiecărei expuneri anticipate individuale. 24. "Ajustare a evaluării
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
efectivă (EPE efectivă)" reprezintă media ponderată în timp a expunerilor anticipate efective pe durata primului an sau, în cazul în care toate contractele din cadrul grupului de compensare au o scadență mai mică de un an, pe durata de timp reprezentând scadența contractului celui mai îndelungat din cadrul grupului de compensare, unde ponderările sunt reprezentate de o fracțiune din întregul interval de timp aferent fiecărei expuneri anticipate individuale. 24. "Ajustare a evaluării creditului" reprezintă o ajustare la valoarea medie de piață a portofoliului
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
8 % 9 % 10 % Etapa (c): suma costului curent de înlocuire și expunerea de credit potențială viitoare reprezintă valoarea expunerii. PARTEA 4 Metoda expunerii inițiale Etapa (a): valoarea noționalului fiecărui instrument se multiplică cu procentele indicate în tabelul 3. Tabelul 3 Scadența inițială 28 Contracte pe rata dobânzii Contracte pe cursul de schimb și pe aur Cel mult un an 0,5 % 2 % Între un an și cel mult doi ani 1 % 5 % Procent aplicat pentru fiecare an în plus 1 % 3
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
plată. Segmentele de plată sunt formate din plățile brute prevăzute în contract, inclusiv valoarea noțională a tranzacției. Pentru efectuarea următoarelor calcule, instituțiile de credit pot să nu țină seama de riscul de rată a dobânzii aferent segmentelor de plată cu scadență mai mică de un an. Instituțiile de credit pot trata tranzacțiile care constau din două segmente de plată denominate în aceeași monedă, cum ar fi swap pe rata dobânzii, ca fiind o singură tranzacție agregată. Tratamentul specific segmentelor de plată
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]
-
credit, și durata modificată a titlului de creanță, respectiv a segmentului de plată. 7. Dimensiunea unei poziții de risc care provine dintr-un swap pe risc de credit este produsul dintre valoarea noțională a titlului de creanță de referință și scadența rămasă a instrumentului de tip swap pe risc de credit. 8. Dimensiunea unei poziții de risc care provine dintr-un instrument financiar derivat tranzacționat pe OTC cu profil de risc nelinear, inclusiv opțiuni și instrumente de tip swaption, este egală
32006L0048-ro () [Corola-website/Law/295057_a_296386]