253 matches
-
și cu o altă poziție de risc de rata dobânzii pentru segmentul de plată. ... (2) Tranzacțiile care prezintă un profil de risc liniar și care prevăd schimbul unei plăți contra altei plăți, inclusiv contractele forward pe curs de schimb, sunt puse în corespondență cu o poziție de risc de rata dobânzii pentru fiecare dintre segmentele de plată. ... (3) Dacă titlul de creanță suport al unei tranzacții care prezintă un profil de risc liniar este exprimat în valută, acesta este pus în corespondență cu
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
sunt puse în corespondență cu o poziție de risc de rata dobânzii pentru fiecare dintre segmentele de plată. ... (3) Dacă titlul de creanță suport al unei tranzacții care prezintă un profil de risc liniar este exprimat în valută, acesta este pus în corespondență cu o poziție de risc pe respectiva valută. ... (4) Dacă un segment de plată este exprimat în valută, segmentul de plată este pus în corespondență, de asemenea, cu o poziție de risc pe respectiva valută. ... (5) În cazul unui swap
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
unei tranzacții care prezintă un profil de risc liniar este exprimat în valută, acesta este pus în corespondență cu o poziție de risc pe respectiva valută. ... (4) Dacă un segment de plată este exprimat în valută, segmentul de plată este pus în corespondență, de asemenea, cu o poziție de risc pe respectiva valută. ... (5) În cazul unui swap de bază pe curs de schimb - foreign exchange basis swap -, valoarea expunerii este zero. ... Articolul 17 Dimensiunea unei poziții de risc care provine dintr-o
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
aferent segmentelor de plată se aplică tranzacției agregate. ... Articolul 15 Tranzacțiile care prezintă un profil de risc liniar, având ca instrumente financiare suport titluri de capital (inclusiv indici ai titlurilor de capital), aur, alte metale prețioase sau alte mărfuri, sunt puse în corespondență cu o poziție de risc pe respectivele titluri de capital (sau indici ai titlurilor de capital) sau mărfuri (inclusiv aur și alte metale prețioase) și cu o poziție de risc de rata dobânzii pentru segmentul de plată. Dacă segmentul de
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
indici ai titlurilor de capital) sau mărfuri (inclusiv aur și alte metale prețioase) și cu o poziție de risc de rata dobânzii pentru segmentul de plată. Dacă segmentul de plată este exprimat în valută, acesta trebuie, de asemenea, să fie pus în corespondență cu o poziție de risc pe respectiva valută. Articolul 16 (1) Tranzacțiile care prezintă un profil de risc liniar și care au ca instrument financiar suport un titlu de creanță sunt puse în corespondență cu o poziție de risc de
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
acesta trebuie, de asemenea, să fie pus în corespondență cu o poziție de risc pe respectiva valută. Articolul 16 (1) Tranzacțiile care prezintă un profil de risc liniar și care au ca instrument financiar suport un titlu de creanță sunt puse în corespondență cu o poziție de risc de rata dobânzii pentru respectivul titlu de creanță și cu o altă poziție de risc de rata dobânzii pentru segmentul de plată. ... (2) Tranzacțiile care prezintă un profil de risc liniar și care prevăd schimbul
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
și cu o altă poziție de risc de rata dobânzii pentru segmentul de plată. ... (2) Tranzacțiile care prezintă un profil de risc liniar și care prevăd schimbul unei plăți contra altei plăți, inclusiv contractele forward pe curs de schimb, sunt puse în corespondență cu o poziție de risc de rata dobânzii pentru fiecare dintre segmentele de plată. ... (3) Dacă titlul de creanță suport al unei tranzacții care prezintă un profil de risc liniar este exprimat în valută, acesta este pus în corespondență cu
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
sunt puse în corespondență cu o poziție de risc de rata dobânzii pentru fiecare dintre segmentele de plată. ... (3) Dacă titlul de creanță suport al unei tranzacții care prezintă un profil de risc liniar este exprimat în valută, acesta este pus în corespondență cu o poziție de risc pe respectiva valută. ... (4) Dacă un segment de plată este exprimat în valută, segmentul de plată este pus în corespondență, de asemenea, cu o poziție de risc pe respectiva valută. ... (5) În cazul unui swap
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
unei tranzacții care prezintă un profil de risc liniar este exprimat în valută, acesta este pus în corespondență cu o poziție de risc pe respectiva valută. ... (4) Dacă un segment de plată este exprimat în valută, segmentul de plată este pus în corespondență, de asemenea, cu o poziție de risc pe respectiva valută. ... (5) În cazul unui swap de bază pe curs de schimb - foreign exchange basis swap -, valoarea expunerii este zero. ... Articolul 17 Dimensiunea unei poziții de risc care provine dintr-o
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
de acordare a creditelor sau sistemele de rating au suferit modificări, instituția de credit trebuie să adauge o marjă mai mare de prudență în estimările sale privind probabilitatea de nerambursare. ... Articolul 179 (1) În măsura în care o instituție de credit asociază sau pune în corespondență clasele interne de rating cu cele corespunzătoare scalei utilizate de o institutie externă de evaluare a creditului sau de entități similare și apoi atribuie claselor sale de rating rata de nerambursare observată pentru clasele respectivei entități externe, punerile în corespondență
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
de acordare a creditelor sau sistemele de rating au suferit modificări, instituția de credit trebuie să adauge o marjă mai mare de prudență în estimările sale privind probabilitatea de nerambursare. ... Articolul 179 (1) În măsura în care o instituție de credit asociază sau pune în corespondență clasele interne de rating cu cele corespunzătoare scalei utilizate de o institutie externă de evaluare a creditului sau de entități similare și apoi atribuie claselor sale de rating rata de nerambursare observată pentru clasele respectivei entități externe, punerile în corespondență
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare sau din resecuritizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de evaluare a calității creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelul nr. 1. Tabelul nr. 1 Nivelul scalei de Toate celelalte evaluări de credit, precum și pozițiile care nu beneficiază de rating 1250%" 7. Articolul 78 se modifică și va
REGULAMENT nr. 21 din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236458_a_237787]
-
ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare sau din resecuritizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de evaluare a calității creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelul nr. 1. Tabelul nr. 1 Nivelul scalei de 7. Articolul 78 se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 78. - (1) Ponderile de risc din coloana C a
ORDIN nr. 19 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236453_a_237782]
-
art. 44, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de evaluare a calității creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelele nr. 1 și 2. Tabelul nr. 1 Poziții, altele decât cele care beneficiază de rating pe termen scurt Nivelul scalei de evaluare Articolul 43 Fără a aduce atingere
ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226850_a_228179]
-
ratinguri, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate cu nivelul scalei de evaluare a calității creditului cu care Banca Națională a României a pus în corespondență ratingul, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelele nr. 4 și 5, multiplicată cu un coeficient de 1,06. Tabelul nr. 4 Poziții, altele decât cele care beneficiază de evaluări de credit pe termen scurt Nivelul scalei de
ORDIN nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226850_a_228179]
-
art. 44, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de evaluare a calității creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelele nr. 1 și 2. Tabelul nr. 1 Poziții, altele decât cele care beneficiază de rating pe termen scurt Nivelul scalei de evaluare Articolul 43 Fără a aduce atingere
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
ratinguri, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate cu nivelul scalei de evaluare a calității creditului cu care Banca Națională a României a pus în corespondență ratingul, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelele nr. 4 și 5, multiplicată cu un coeficient de 1,06. Tabelul nr. 4 Poziții, altele decât cele care beneficiază de evaluări de credit pe termen scurt Articolul 78 (1
REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226851_a_228180]
-
art. 44, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de evaluare a calității creditului cu care a fost pus în corespondență ratingul de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelele nr. 1 și 2. Tabelul nr. 1 Poziții, altele decât cele care beneficiază de rating pe termen scurt Nivelul scalei de evaluare Articolul 43 Fără a aduce atingere
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
ratinguri, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate cu nivelul scalei de evaluare a calității creditului cu care Banca Națională a României a pus în corespondență ratingul, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelele nr. 4 și 5, multiplicată cu un coeficient de 1,06. Tabelul nr. 4 Poziții, altele decât cele care beneficiază de evaluări de credit pe termen scurt Articolul 78 (1
REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226855_a_228184]
-
bandă de scadenta dată, va reprezenta poziția ponderata pusă în corespondență în acea bandă, în timp ce poziția lungă reziduala sau poziția scurtă reziduala va reprezenta poziția ponderata nepusa în corespondență în aceeași bandă. În continuare se va calcula totalul pozițiilor ponderate puse în corespondență în toate benzile. 17. Pentru benzile incluse în fiecare dintre zonele din tabelul nr. 2, instituția va calcula totalurile pozițiilor lungi ponderate, nepuse în corespondență, în vederea determinării poziției lungi ponderate, nepusa în corespondență pentru fiecare zonă. În mod similar, totalurile
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
scurte ponderate nepuse în corespondență, de la fiecare bandă dintr-o anumită zonă, vor fi însumate în vederea determinării poziției scurte ponderate nepuse în corespondență, pentru acea zonă. Partea aferentă poziției lungi ponderate, nepusa în corespondență pentru o zonă dată, care este pusă în corespondență cu poziția scurtă ponderata, nepusa în corespondență pentru aceeași zonă, va reprezenta poziția ponderata pusă în corespondență pentru zona respectivă. Partea rămasă a poziției lungi ponderate, nepusa în corespondență, sau a poziției scurte ponderate, nepusa în corespondență pentru o zonă
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
corespondență pentru aceeași zonă, va reprezenta poziția ponderata pusă în corespondență pentru zona respectivă. Partea rămasă a poziției lungi ponderate, nepusa în corespondență, sau a poziției scurte ponderate, nepusa în corespondență pentru o zonă care nu a putut fi astfel pusă în corespondență, va reprezenta poziția ponderata nepusa în corespondență pentru zona respectivă. În continuare va fi determinată suma aferentă poziției lungi (scurte) ponderate, nepusa în corespondență din zona unu, care este pusă în corespondență cu poziția scurtă (lungă) ponderata, nepusa în corespondență
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
o zonă care nu a putut fi astfel pusă în corespondență, va reprezenta poziția ponderata nepusa în corespondență pentru zona respectivă. În continuare va fi determinată suma aferentă poziției lungi (scurte) ponderate, nepusa în corespondență din zona unu, care este pusă în corespondență cu poziția scurtă (lungă) ponderata, nepusa în corespondență din zona doi. Aceasta va fi utilizată la pct. 22 sub denumirea de poziție ponderata pusă în corespondență între zonele unu și doi. În continuare va fi aplicată aceeași procedură părții rămase
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
ponderata pusă în corespondență între zonele unu și doi. În continuare va fi aplicată aceeași procedură părții rămase din poziția ponderata nepusa în corespondență din zona doi și poziția ponderata nepusa în corespondență din zona trei, în vederea calculării poziției ponderate puse în corespondență între zonele doi și trei. 19. La alegerea să, instituția poate inversă ordinea în cadrul pct. 18, astfel încât să calculeze poziția ponderata pusă în corespondență între zonele doi și trei înainte să calculeze poziția ponderata pusă în corespondență între zonele unu
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]
-
instituția poate inversă ordinea în cadrul pct. 18, astfel încât să calculeze poziția ponderata pusă în corespondență între zonele doi și trei înainte să calculeze poziția ponderata pusă în corespondență între zonele unu și doi. 20. În continuare, în vederea determinării poziției ponderate puse în corespondență între zonele unu și trei, șoldul poziției ponderate nepuse în corespondență din zona unu va fi pus în corespondență cu cel din zona trei, rămas după ce zona trei a fost pusă în corespondență cu zona doi. 21. Pozițiile reziduale, rezultate
NORMA nr. 5 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168227_a_169556]